有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,892,245	2,867,736
株式	903,279,920	604,932,940
未収入金	-	18,744,248
未収配当金	414,150	1,689,750
流動資産合計	922,586,315	628,234,674
資産合計	922,586,315	628,234,674
負債の部
流動負債
未払解約金	-	11,580,000
未払利息	54	6
流動負債合計	54	11,580,006
負債合計	54	11,580,006
純資産の部
元本等
元本	486,578,316	268,649,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,007,945	348,005,486
元本等合計	922,586,261	616,654,668
純資産合計	922,586,261	616,654,668
負債純資産合計	922,586,315	628,234,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年9月11日現在		2021年3月11日現在
1.	受益権の総数		486,578,316口		268,649,182口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8961円	1口当たり純資産額	2.2954円
		(1万口当たり純資産額)	(18,961円)	(1万口当たり純資産額)	(22,954円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月12日 至 2020年9月11日	自 2020年9月12日 至 2021年3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年3月12日 至 2020年9月11日	自 2020年9月12日 至 2021年3月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	469,095,913円	486,578,316円
同期中追加設定元本額	40,217,757円	9,284,141円
同期中一部解約元本額	22,735,354円	227,213,275円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	213,538,373円	182,477,627円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	273,039,943円	86,171,555円
計	486,578,316円	268,649,182円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△64,531,834	97,265,670
合計	△64,531,834	97,265,670

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年3月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	2,200	1,559.00	3,429,800
西松建設	2,500	2,910.00	7,275,000
大和ハウス工業	900	3,250.00	2,925,000
日揮ホールディングス	6,500	1,344.00	8,736,000
ヤクルト本社	600	5,620.00	3,372,000
日本ハム	2,100	4,930.00	10,353,000
キリンホールディングス	7,500	2,118.50	15,888,750
味の素	4,700	2,275.00	10,692,500
キユーピー	2,300	2,429.00	5,586,700
日本たばこ産業	7,700	2,007.00	15,453,900
東レ	15,700	709.00	11,131,300
ワコールホールディングス	1,100	2,349.00	2,583,900
クラレ	2,800	1,277.00	3,575,600
日本曹達	1,000	3,565.00	3,565,000
東亞合成	1,400	1,304.00	1,825,600
日本化薬	4,000	1,099.00	4,396,000
花王	600	7,097.00	4,258,200
武田薬品工業	4,800	4,004.00	19,219,200
アステラス製薬	3,500	1,825.50	6,389,250
沢井製薬	2,100	5,240.00	11,004,000
ENEOSホールディングス	23,500	494.10	11,611,350
AGC	2,300	4,325.00	9,947,500
日本製鉄	11,100	1,791.50	19,885,650
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,300	1,247.00	4,115,100
住友電気工業	4,500	1,699.50	7,647,750
アマダ	2,700	1,359.00	3,669,300
オーエスジー	2,100	2,016.00	4,233,600
小松製作所	3,900	3,395.00	13,240,500
日本精工	5,600	1,147.00	6,423,200
ミネベアミツミ	700	2,728.00	1,909,600
日立製作所	300	5,228.00	1,568,400
三菱電機	3,400	1,710.00	5,814,000
セイコーエプソン	5,400	1,888.00	10,195,200
EIZO	1,800	4,090.00	7,362,000
堀場製作所	300	6,880.00	2,064,000
ウシオ電機	4,400	1,398.00	6,151,200
京セラ	600	7,344.00	4,406,400
村田製作所	400	8,741.00	3,496,400
デンソー	1,100	7,099.00	7,808,900
トヨタ自動車	300	8,091.00	2,427,300
アイシン精機	1,800	3,905.00	7,029,000
本田技研工業	4,200	3,192.00	13,406,400
シチズン時計	22,300	410.00	9,143,000
トッパン・フォームズ	1,800	1,118.00	2,012,400
リンテック	1,200	2,492.00	2,990,400
中部電力	2,800	1,424.50	3,988,600
沖縄電力	1,100	1,589.00	1,747,900
東京瓦斯	4,600	2,356.50	10,839,900
大阪瓦斯	4,500	2,088.00	9,396,000
東日本旅客鉄道	1,700	8,200.00	13,940,000
日本通運	400	8,280.00	3,312,000
日鉄ソリューションズ	3,300	3,535.00	11,665,500
大塚商会	2,300	4,960.00	11,408,000
日本テレビホールディングス	11,800	1,513.00	17,853,400
日本電信電話	4,600	2,813.00	12,939,800
KDDI	4,700	3,468.00	16,299,600
エヌ・ティ・ティ・データ	1,500	1,749.00	2,623,500
SCSK	500	6,450.00	3,225,000
三井物産	4,400	2,331.00	10,256,400
東邦ホールディングス	5,600	1,903.00	10,656,800
トラスコ中山	3,600	2,781.00	10,011,600
J.フロント リテイリング	3,400	1,141.00	3,879,400
セブン&アイ・ホールディングス	3,400	4,330.00	14,722,000
ユナイテッドアローズ	3,400	2,028.00	6,895,200
ヤマダホールディングス	9,400	540.00	5,076,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,300	593.30	13,823,890
三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	3,814.00	11,442,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,200	3,985.00	20,722,000
みずほフィナンシャルグループ	8,300	1,598.00	13,263,400
MS&ADインシュアランスグループホール	1,500	3,170.00	4,755,000
第一生命ホールディングス	6,300	1,905.00	12,001,500
東京海上ホールディングス	1,000	5,571.00	5,571,000
三井不動産	2,200	2,536.50	5,580,300
三菱地所	5,700	1,880.00	10,716,000
H.U.グループホールディングス	1,800	3,390.00	6,102,000
合計	318,300		604,932,940

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。