純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	29,361,957
単位型株式投資信託	185	838,713
追加型公社債投資信託	14	5,664,415
単位型公社債投資信託	461	1,604,845
合計	1,655	37,469,931

2020/09/24 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜年1.60%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。

2020/09/24 9:03

#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

2020/09/24 9:03

#4 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2020/09/24 9:03

#5 投資対象（連結）

ファンドには3つのクラス(J(EUR)/J(JPY, Hedged)/J(AUD, Hedged))があり、J(EUR)は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわず、欧州通貨への投資効果を追求します。J(JPY, Hedged)およびJ(AUD, Hedged)は、組入資産について、原則として欧州通貨を売り、各クラスの通貨(円、豪ドル)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
・通常、純資産総額の3分の2以上を、欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンドおよびその派生商品に投資します。なお、投資するハイ・イールド・ボンドは、ムーディーズ社によるBaa格(S&P社によるBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付)未満の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)のものとします。
・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。

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#6 投資状況（連結）

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,770,920	5.77
合計(純資産総額)		758,047,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島713,273,67994.09親投資信託受益証券日本1,002,5550.13現金・預金・その他資産(負債控除後)―43,770,9205.77合計(純資産総額)758,047,154100.00欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,085,032	6.80
合計(純資産総額)		2,102,965,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,958,878,25293.14親投資信託受益証券日本1,002,5550.04現金・預金・その他資産(負債控除後)―143,085,0326.80合計(純資産総額)2,102,965,839100.00欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2020/09/24 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/24 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/09/24 9:03

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2020/09/24 9:03

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2020/09/24 9:03

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/09/24 9:03

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/09/24 9:03

#13 運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/24 9:03

#14 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年7月13日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年7月13日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)194,956687,414,856小計銘柄数:1194,956687,414,856組入時価比率:93.6%99.9%合計687,414,856親投資信託受益証券日本円野村マネー マザーファンド982,6091,002,555小計銘柄数:1982,6091,002,555組入時価比率:0.1%0.1%合計1,002,555合計688,417,411

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2020/09/24 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月13日現在)
負債合計	623
純資産の部
元本等

注記表

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