e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年2月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年2月22日としております。このため、当特定期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年8月20日現在当期 2021年2月22日現在1.※1期首元本額42,939,886,382円40,731,658,033円期中追加設定元本額69,042,914円57,418,043円期中一部解約元本額2,277,271,263円2,601,375,852円2.特定期間末日における受益権の総数40,731,658,033口38,187,700,224口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,064,646,546円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,668,083,651円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年2月21日至 2020年8月20日	当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年2月21日至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,524,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,084,258円)及び分配準備積立金(192,140,835円)より分配対象額は273,749,522円(1万口当たり64.55円)であり、うち42,408,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年8月21日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,787,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,778,497円)及び分配準備積立金(213,956,977円)より分配対象額は292,522,741円(1万口当たり72.60円)であり、うち40,293,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年3月24日至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,427,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,711,772円)及び分配準備積立金(176,773,942円)より分配対象額は278,912,817円(1万口当たり66.30円)であり、うち42,067,067円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年9月24日至2020年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,373,656円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,525,888円)及び分配準備積立金(200,167,579円)より分配対象額は293,067,123円(1万口当たり73.18円)であり、うち40,047,723円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年4月21日至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,907,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,584,027円)及び分配準備積立金(183,443,783円)より分配対象額は284,935,423円(1万口当たり67.97円)であり、うち41,920,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年10月21日至2020年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,241,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,319,694円)及び分配準備積立金(201,322,567円)より分配対象額は274,883,711円(1万口当たり69.02円)であり、うち39,828,890円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年5月21日至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,504,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,333,572円)及び分配準備積立金(189,268,051円)より分配対象額は296,106,095円(1万口当たり71.05円)であり、うち41,676,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年11月21日至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,909,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,666,372円)及び分配準備積立金(182,088,163円)より分配対象額は279,663,805円(1万口当たり71.22円)であり、うち19,634,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2020年6月23日至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,684,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,787,969円)及び分配準備積立金(199,698,676円)より分配対象額は300,171,293円(1万口当たり72.87円)であり、うち41,193,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年12月22日至2021年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,584,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,290,794円)及び分配準備積立金(208,580,093円)より分配対象額は300,455,751円(1万口当たり77.15円)であり、うち19,471,273円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自2020年7月21日至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,261,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,267,366円)及び分配準備積立金(204,810,998円)より分配対象額は308,340,012円(1万口当たり75.70円)であり、うち40,731,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年1月21日至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,531,444円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,369,733円)及び分配準備積立金(227,170,311円)より分配対象額は325,071,488円(1万口当たり85.12円)であり、うち19,093,850円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年2月21日至 2020年8月20日当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日※1分配金の計算過程(自2020年2月21日至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,524,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,084,258円)及び分配準備積立金(192,140,835円)より分配対象額は273,749,522円(1万口当たり64.55円)であり、うち42,408,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年8月21日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,787,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,778,497円)及び分配準備積立金(213,956,977円)より分配対象額は292,522,741円(1万口当たり72.60円)であり、うち40,293,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年3月24日至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,427,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,711,772円)及び分配準備積立金(176,773,942円)より分配対象額は278,912,817円(1万口当たり66.30円)であり、うち42,067,067円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年9月24日至2020年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,373,656円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,525,888円)及び分配準備積立金(200,167,579円)より分配対象額は293,067,123円(1万口当たり73.18円)であり、うち40,047,723円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年4月21日至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,907,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,584,027円)及び分配準備積立金(183,443,783円)より分配対象額は284,935,423円(1万口当たり67.97円)であり、うち41,920,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年10月21日至2020年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,241,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,319,694円)及び分配準備積立金(201,322,567円)より分配対象額は274,883,711円(1万口当たり69.02円)であり、うち39,828,890円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年5月21日至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,504,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,333,572円)及び分配準備積立金(189,268,051円)より分配対象額は296,106,095円(1万口当たり71.05円)であり、うち41,676,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年11月21日至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,909,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,666,372円)及び分配準備積立金(182,088,163円)より分配対象額は279,663,805円(1万口当たり71.22円)であり、うち19,634,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年6月23日至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,684,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,787,969円)及び分配準備積立金(199,698,676円)より分配対象額は300,171,293円(1万口当たり72.87円)であり、うち41,193,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年12月22日至2021年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,584,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,290,794円)及び分配準備積立金(208,580,093円)より分配対象額は300,455,751円(1万口当たり77.15円)であり、うち19,471,273円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年7月21日至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,261,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,267,366円)及び分配準備積立金(204,810,998円)より分配対象額は308,340,012円(1万口当たり75.70円)であり、うち40,731,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年1月21日至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,531,444円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,369,733円)及び分配準備積立金(227,170,311円)より分配対象額は325,071,488円(1万口当たり85.12円)であり、うち19,093,850円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年8月20日現在当期 2021年2月22日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券432,628,366420,919,415合計432,628,366420,919,415e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年8月20日現在当期 2021年2月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年8月20日現在当期 2021年2月22日現在1口当たり純資産額0.6301円0.6421円(1万口当たり純資産額)(6,301円)(6,421円)

2021/05/14 9:15

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年8月20日現在2021年2月22日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金311,027,587519,623,977コール・ローン76,706,980215,386,735国債証券9,489,559,2209,426,865,040特殊債券332,980,439329,349,900社債券9,502,565,1119,028,915,821未収利息97,217,75277,251,426前払費用4,589,2304,672,150差入委託証拠金141,354,090140,567,975流動資産合計19,956,000,40919,742,633,024資産合計19,956,000,40919,742,633,024負債の部流動負債未払解約金-35,928,261流動負債合計-35,928,261負債合計-35,928,261純資産の部元本等元本※112,002,409,81212,065,300,836剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,953,590,5977,641,403,927元本等合計19,956,000,40919,706,704,763純資産合計19,956,000,40919,706,704,763負債純資産合計19,956,000,40919,742,633,024e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年8月21日至 2021年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年8月20日現在2021年2月22日現在1.※1期首2020年2月21日2020年8月21日期首元本額13,016,143,706円12,002,409,812円期中追加設定元本額13,976,719円97,727,867円期中一部解約元本額1,027,710,613円34,836,843円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)129,612,506円212,860,120円常陽3分法ファンド78,787,281円78,787,281円ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)15,228,528円14,476,663円ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)2,476,179,634円2,474,880,622円ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)36,988,697円40,608,706円ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)4,023,637円4,019,789円ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)9,261,589,529円9,239,667,655円計12,002,409,812円12,065,300,836円2.期末日における受益権の総数12,002,409,812口12,065,300,836口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年8月21日至 2021年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年8月21日至 2021年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年8月20日現在2021年2月22日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券122,890,154△311,344,255特殊債券2,737,122△1,329,300社債券66,214,711△93,645,988合計191,841,987△406,319,543(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月6日から2020年8月20日まで、及び2020年9月8日から2021年2月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年8月20日現在2021年2月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年8月20日現在2021年2月22日現在1口当たり純資産額1.6627円1.6333円(1万口当たり純資産額)(16,627円)(16,333円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2% United States Treasury Note/Bond 2022021521,000,000.00021,396,900.0001.625% United States Treasury Note/Bond 2022111517,000,000.00017,444,210.0004.375% United States Treasury Note/Bond 204105155,600,000.0007,939,736.0001.75% United States Treasury Note/Bond 2022043018,500,000.00018,867,040.0002.5% United States Treasury Note/Bond 204605158,000,000.0008,634,960.0001.5% United States Treasury Note/Bond 202608152,500,000.0002,609,550.0002.25% United States Treasury Note/Bond 202702156,000,000.0006,518,880.0002.875% United States Treasury Note/Bond 202808151,500,000.0001,699,215.0000.625% United States Treasury Note/Bond 203005154,500,000.0004,243,680.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル89,354,171.000(9,426,865,040)国債証券合計9,426,865,040[9,426,865,040]特殊債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.375% Temasek Financial I Ltd 202301233,000,000.0003,121,800.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル3,121,800.000(329,349,900)特殊債券合計329,349,900[329,349,900]社債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.125% Toronto-Dominion Bank/The 202104077,500,000.0007,517,700.0001.55% Microsoft Corp 202108085,000,000.0005,026,300.0002.7% Total Capital International SA 202301255,000,000.0005,237,900.0002.355% Chevron Corp 202212055,000,000.0005,161,600.0001.554% Chevron Corp 202505117,000,000.0007,210,840.0002.8% National Australia Bank Ltd/New York 202201106,000,000.0006,138,840.0002% Bank of New Zealand 202502214,000,000.0004,179,600.0001.65% Apple Inc 203005115,000,000.0004,958,450.0003% Apple Inc 202711135,000,000.0005,563,400.0003.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 202207185,000,000.0005,203,600.0003.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 202307194,000,000.0004,348,160.0002.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 202109085,500,000.0005,578,540.0002.85% Commonwealth Bank of Australia 2026051812,904,000.00014,154,010.4802.35% Westpac Banking Corp 202502195,000,000.0005,303,200.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル85,582,140.480(9,028,915,821)社債券合計9,028,915,821[9,028,915,821]合計18,785,130,761[18,785,130,761]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券9銘柄100%100%特殊債券1銘柄社債券14銘柄e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年8月20日現在2021年2月22日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,776,848,2242,658,313,808コール・ローン244,834,431311,654,286国債証券18,171,989,24515,624,332,906地方債証券47,740,078,29742,879,330,258特殊債券10,382,373,4059,653,284,368社債券60,523,003,69054,950,420,585未収入金405,561,806-未収利息980,706,784868,181,255前払費用13,990,7473,747,903差入委託証拠金83,245,02886,722,814流動資産合計140,322,631,657127,035,988,183資産合計140,322,631,657127,035,988,183負債の部流動負債派生商品評価勘定3,546,0004,238,000未払解約金247,908,608444,463,706流動負債合計251,454,608448,701,706負債合計251,454,608448,701,706純資産の部元本等元本※177,181,591,52767,410,198,977剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)62,889,585,52259,177,087,500元本等合計140,071,177,049126,587,286,477純資産合計140,071,177,049126,587,286,477負債純資産合計140,322,631,657127,035,988,183e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年8月21日至 2021年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年8月20日現在2021年2月22日現在1.※1期首2020年2月21日2020年8月21日期首元本額83,105,885,556円77,181,591,527円期中追加設定元本額30,658,936円75,434,719円期中一部解約元本額5,954,952,965円9,846,827,269円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)125,720,894円186,011,109円常陽3分法ファンド75,968,820円74,882,099円ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)1,363,026,446円1,134,765,394円ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)58,135,305円50,039,494円ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)14,605,449円13,016,829円ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)2,355,077,138円2,162,801,198円ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)51,376,434円53,406,167円ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)3,829,029円3,515,851円ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)59,746,143,630円51,646,433,648円ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)13,387,708,382円12,085,327,188円計77,181,591,527円67,410,198,977円2.期末日における受益権の総数77,181,591,527口67,410,198,977口(金融商品に関する注記)

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