有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/06/15 9:09
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【項目】: 19項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき当該投資証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		前計算期間末 2020年 9月15日現在	当中間計算期間末 2021年 3月15日現在
1.	期首元本額	31,300,285円	25,058,178円
	期中追加設定元本額	1,186,168円	3,961,602円
	期中一部解約元本額	7,428,275円	1,463,387円
2.	受益権の総数	25,058,178口	27,556,393口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日			当中間計算期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
		173,769円			145,966円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2020年 9月15日現在	当中間計算期間末 2021年 3月15日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 2020年 9月15日現在		当中間計算期間末 2021年 3月15日現在
1口当たり純資産額	2.2160円	1口当たり純資産額	2.4287円
(1万口当たり純資産額)	(22,160円)	(1万口当たり純資産額)	(24,287円)

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の財務書類は2020年12月15日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(2019年7月1日から2020年6月30日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した2020年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
資産・負債計算書
2020年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券*	$	49,151	$	58,465	$	55,598
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		514		23		20
店頭		1,921		511		87
現金		0		0		4
取引相手先預け金		755		403		925
外貨(公正価値)		342		36		5
投資売却に係る未収金		801		172		326
TBA投資売却に係る未収金		1,132		23,887		0
ファンド受益証券売却に係る未収金		0		0		0
未収利息および/または未収配当		902		345		537
		55,518		83,842		57,502
負債:
借入および他の金融取引
リバース・レポ契約に係る未払金	$	7,168	$	0	$	0
空売りに係る未払金		1,113		0		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		250		15		12
店頭		1,345		259		44
投資購入に係る未払金		1,091		97		3,152
遅延引渡投資購入に係る未払金		592		0		0
TBA投資購入に係る未払金		0		36,110		0
未払利息		7		0		0
取引相手先預かり金		310		270		0
ファンド受益証券買戻に係る未払金		15		13		16
未払税金		227		0		0
		12,118		36,764		3,224
純資産	$	43,400	$	47,078	$	54,278
投資有価証券に係る費用	$	53,383	$	56,785	$	56,846
外国通貨保有に係る費用	$	345	$	36	$	6
売建に係る受取金	$	1,132	$	0	$	0
金融デリバティブ商品取得原価またはプレミアム(純額)	$	(86)	$	(47)	$	(8)
* 内、レポ契約:	$	0	$	0	$	3,500
純資産:		N/A		N/A		N/A
J(日本円)	$	43,400	$	47,078	$	54,278
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		N/A		N/A
米ドル		N/A		N/A		N/A
発行済受益証券数:		N/A		N/A		N/A
J(日本円)		2,019		1,483		1,548
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		N/A		N/A
米ドル		N/A		N/A		N/A
発行済受益証券1口当たりの純資産額および買戻価格:
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A
J(日本円)
(機能通貨表示)	$	21.50	$	31.74	$	35.06
(報告通貨表示)	￥	2,319	￥	3,424	￥	3,782
J(日本円、為替ヘッジあり)
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A
(報告通貨表示)		N/A		N/A		N/A
米ドル
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

損益計算書
2020年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	3,181	$	1,201	$	2,637
雑収益		2		0		0
収益合計		3,183		1,201		2,637

費用:
支払利息		131		11		4
弁護士費用		0		0		2
その他の費用		0		0		0
費用合計		131		11		6

投資純利益		3,052		1,190		2,631

実現純利益(損失):
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(738)		1,025		1,058
上場または中央清算金融デリバティブ商品		(323)		72		192
店頭金融デリバティブ商品		(313)		(667)		(346)
外国通貨		490		201		355
実現純利益(損失)		(884)		631		1,259

未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券(外国源泉税控除後)		(3,380)		498		(2,443)
上場または中央清算金融デリバティブ商品		(71)		(24)		(82)
店頭金融デリバティブ商品		58		199		(690)
外貨建資産および負債		362		4		13
未実現評価(損)益の純変動額		(3,031)		677		(3,202)
純利益(損失)		(3,915)		1,308		(1,943)

運用による純資産の純増加(減少)額	$	(863)	$	2,498	$	688
*外国源泉税	$	0	$	0	$	3

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

純資産変動計算書
2020年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の内訳:

運用:
投資純利益	$	3,052	$	1,190	$	2,631
実現純利益(損失)		(884)		631		1,259
未実現評価(損)益の純変動額		(3,031)		677		(3,202)
運用による純増加(減少)額		(863)		2,498		688

受益者への分配金:
分配金		N/A		N/A		N/A
J(日本円)		(5,766)		(4,220)		(4,406)
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		(84)(1)		N/A
分配金合計		(5,766)		(4,304)		(4,406)

ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額*		(2,897)		(7,779)		(3,076)

純資産の増加(減少)額合計		(9,526)		(9,585)		(6,794)

純資産:
期首残高		52,926		56,663		61,072
期末残高	$	43,400	$	47,078	$	54,278

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(1) 2019年7月1日から2019年12月9日(クラスJ(日本円、為替ヘッジあり)の終了日)までの期間。
* 財務書類の注記を参照のこと。

投資明細表
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
2020年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券113.3%
アルゼンチン0.7%
社債等0.2%
Banco Macro S.A.
17.500% due 05/08/2022	ARS	12,900	$	81
Pan American Energy LLC
26.090% due 11/20/2020		40		0
YPF S.A.
52.992% due 03/04/2021		470		5
				86

ソブリン債0.5%
Argentina Bocon
30.022% due 10/04/2022		3,291		43
Argentina Treasury Bills
0.000% due 10/29/2020		6,590		98
31.715% due 04/03/2022		2,469		21
Argentina Treasury Bond BONCER
1.000% due 08/05/2021 (a)		4,083		43
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
29.852% due 01/23/2022		1,230		12
32.961% due 03/29/2024		445		4
Provincia de Buenos Aires
28.192% due 04/12/2025		180		1
32.807% due 05/31/2022		506		4
				226
アルゼンチン合計				312
(取得原価$1,038)

ブラジル9.9%
バンク・ローン債務2.3%
State of Rio de Janeiro
6.024% due 12/20/2020	$	1,000		1,005

社債等7.6%
Banco Bradesco S.A.
3.200% due 01/27/2025		200		197
Banco BTG Pactual S.A.
8.300% due 08/15/2024	BRL	4,000		755
Banco Daycoval S.A.
4.250% due 12/13/2024	$	300		295
Banco do Brasil S.A.
4.625% due 01/15/2025		200		208
Banco Votorantim S.A.
4.500% due 09/24/2024		200		201
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
3.625% due 02/04/2025		200		196
Rede D'or Finance Sarl
4.500% due 01/22/2030		200		176
Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl
9.850% due 07/16/2032	BRL	5,500		1,147
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023	EUR	100		116
				3,291
ブラジル合計				4,296
(取得原価$4,936)

ケイマン諸島1.6%
資産担保証券0.3%
Garanti Diversified Payment Rights Finance Co.
3.992% due 10/09/2021	$	125		124

社債等1.3%
China Evergrande Group
8.250% due 03/23/2022		200		186
Kaisa Group Holdings Ltd.
9.375% due 06/30/2024		200		184
Sunac China Holdings Ltd.
7.250% due 06/14/2022		200		203
				573
ケイマン諸島合計				697
(取得原価$708)

チリ0.7%
ソブリン債0.7%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
4.700% due 09/01/2030	CLP	190,000		284
6.000% due 01/01/2043		5,000		9
チリ合計				293
(取得原価$298)

中国7.3%
社債等1.1%
CNAC HK Finbridge Co. Ltd.
3.500% due 07/19/2022	$	250		256
New Metro Global Ltd.
7.500% due 12/16/2021		200		204
				460

ソブリン債6.2%
China Development Bank
3.050% due 08/25/2026	CNY	1,000		140
3.500% due 08/13/2026		1,000		143
4.040% due 04/10/2027		7,000		1,031
4.040% due 07/06/2028		1,000		148
4.240% due 08/24/2027		500		74
4.880% due 02/09/2028		6,600		1,026
China Government International Bond
4.080% due 10/22/2048		1,000		155
				2,717
中国合計				3,177
(取得原価$3,174)

コロンビア4.4%
社債等1.2%
Empresas Publicas de Medellin ESP
7.625% due 09/10/2024	COP	961,000		268
8.375% due 11/08/2027		918,000		260
				528

ソブリン債3.2%
Colombia Government International Bond
7.750% due 04/14/2021		491,000		135
Colombian TES
5.750% due 11/03/2027		350,900		95
6.000% due 04/28/2028		1,766,300		480
6.250% due 11/26/2025		622,300		180
7.000% due 05/04/2022		1,162,900		332
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
7.875% due 08/12/2024		487,000		139
				1,361
コロンビア合計				1,889
(取得原価$2,300)

チェコ共和国2.6%
ソブリン債2.6%
Czech Republic Government Bond
0.250% due 02/10/2027 (g)	CZK	1,700		70
0.950% due 05/15/2030 (g)		8,000		342
1.000% due 06/26/2026 (g)		3,400		147
1.200% due 03/13/2031		2,700		118
2.000% due 10/13/2033 (g)		9,000		431
チェコ共和国合計				1,108
(取得原価$1,041)

ドミニカ共和国2.5%
ソブリン債2.5%
Dominican Republic International Bond
7.500% due 05/06/2021	$	167		172
8.900% due 02/15/2023	DOP	8,000		132
9.750% due 06/05/2026		26,800		438
10.750% due 08/11/2028		5,400		91
11.000% due 12/04/2026		1,600		28
11.500% due 01/11/2034		900		15
12.000% due 03/05/2032		12,100		215
ドミニカ共和国合計				1,091
(取得原価$1,296)

ドイツ3.1%
社債等3.1%
Deutsche Bank AG
1.875% due 02/14/2022	EUR	300		340
2.281% due 07/13/2020 (g)	$	600		600
4.250% due 10/14/2021 (g)		400		411
ドイツ合計				1,351
(取得原価$1,342)

香港1.2%
社債等1.2%
CDBL Funding 2
3.750% due 03/11/2022		200		206
Huarong Finance II Co. Ltd.
3.625% due 11/22/2021		300		305
香港合計				511
(取得原価$504)

ハンガリー9.9%
ソブリン債9.9%
Hungary Government Bond
1.500% due 08/24/2022 (g)	HUF	229,000		737
1.750% due 10/26/2022		145,600		472
2.500% due 10/24/2024		143,000		479
2.750% due 12/22/2026		54,300		185
3.000% due 06/26/2024 (g)		110,600		377
3.000% due 08/21/2030		41,500		141
5.500% due 06/24/2025 (g)		498,600		1,903
ハンガリー合計				4,294
(取得原価$4,887)

インド1.8%
社債等1.8%
Axis Bank Ltd.
2.875% due 06/01/2021	$	200		200
Muthoot Finance Ltd.
4.400% due 09/02/2023		200		192
Shriram Transport Finance Co. Ltd.
5.950% due 10/24/2022		200		184
State Bank of India
4.000% due 01/24/2022		200		205
インド合計				781
(取得原価$806)

アイルランド1.1%
資産担保証券0.3%
Toro European CLO 3 DAC
0.650% due 04/15/2030	EUR	100		111

社債等0.6%
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC
9.350% due 08/06/2022	RUB	18,400		276

モーゲージ証券0.2%
European Loan Conduit No. 36 DAC
1.000% due 02/17/2030	EUR	100		109
アイルランド合計				496
(取得原価$501)

イタリア0.8%
社債等0.8%
Banca Carige SpA
1.218% due 05/25/2022		100		113
Intesa Sanpaolo SpA
7.000% due 01/19/2021 (b)(c)		200		224
イタリア合計				337
(取得原価$339)

チャンネル諸島ジャージー島0.2%
資産担保証券0.2%
ARTS Ltd.
2.093% due 09/15/2021	$	96		95
チャンネル諸島ジャージー島合計				95
(取得原価$96)

カザフスタン0.7%
社債等0.7%
Development Bank of Kazakhstan JSC
8.950% due 05/04/2023	KZT	52,000		121
KazMunayGas National Co. JSC
3.875% due 04/19/2022	$	200		205
カザフスタン合計				326
(取得原価$361)

マレーシア3.9%
ソブリン債3.9%
Malaysia Government International Bond
3.502% due 05/31/2027	MYR	1,100		270
3.733% due 06/15/2028		100		25
3.757% due 05/22/2040		70		17
3.795% due 09/30/2022		300		73
3.828% due 07/05/2034		170		42
3.844% due 04/15/2033		30		7
3.899% due 11/16/2027		300		75
3.955% due 09/15/2025		100		25
3.990% due 10/15/2025		1,190		298
4.070% due 09/30/2026		200		50
4.094% due 11/30/2023		270		67
4.254% due 05/31/2035		100		25
4.392% due 04/15/2026		290		74
4.444% due 05/22/2024		800		200
4.642% due 11/07/2033		140		37
4.724% due 06/15/2033		1,311		349
4.895% due 05/08/2047		100		27
4.935% due 09/30/2043		50		13
マレーシア合計				1,674
(取得原価$1,690)

メキシコ5.6%
社債等1.1%
America Movil SAB de C.V.
8.460% due 12/18/2036	MXN	1,000		44
Petroleos Mexicanos
7.190% due 09/12/2024		11,200		413
				457

ソブリン債4.5%
Mexico Government International Bond
6.750% due 03/09/2023 (g)		18,700		852
7.250% due 12/09/2021		5,400		242
7.750% due 05/29/2031		5,600		275
7.750% due 11/13/2042		2,300		109
8.000% due 11/07/2047		6,300		307
10.000% due 12/05/2024		3,500		183
				1,968
メキシコ合計				2,425
(取得原価$3,137)

オランダ0.2%
社債等0.2%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020	EUR	61		68
オランダ合計				68
(取得原価$73)

ペルー8.9%
社債等0.7%
ALICORP SAA
6.875% due 04/17/2027	PEN	500		157
Banco de Credito del Peru
4.650% due 09/17/2024		500		145
				302

ソブリン債8.2%
Fondo MIVIVIENDA S.A.
7.000% due 02/14/2024		700		220
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034		300		90
5.940% due 02/12/2029 (g)		3,900		1,274
6.150% due 08/12/2032		100		32
6.350% due 08/12/2028		300		101
6.900% due 08/12/2037 (g)		900		306
6.950% due 08/12/2031		600		206
8.200% due 08/12/2026 (g)		3,600		1,316
				3,545
ペルー合計				3,847
(取得原価$3,765)

ポーランド4.2%
ソブリン債4.2%
Poland Government International Bond
0.690% due 05/25/2025	PLN	500		126
1.250% due 10/25/2030		800		200
2.500% due 04/25/2024		1,700		464
2.500% due 07/25/2026		800		221
2.500% due 07/25/2027 (g)		900		248
2.750% due 04/25/2028 (g)		2,000		562
ポーランド合計				1,821
(取得原価$1,754)

カタール0.6%
社債等0.6%
QNB Finance Ltd.
7.900% due 07/05/2024 (f)	IDR	3,700,000		258
カタール合計				258
(取得原価$261)

ルーマニア2.1%
ソブリン債2.1%
Romania Government International Bond
3.650% due 09/24/2031	RON	200		44
4.150% due 01/26/2028		500		118
4.500% due 06/17/2024		2,900		697
5.000% due 02/12/2029		300		75
ルーマニア合計				934
(取得原価$927)

ロシア5.9%
ソブリン債5.9%
Russia Government International Bond
7.650% due 04/10/2030	RUB	29,900		476
7.700% due 03/23/2033		52,400		841
7.950% due 10/07/2026		73,300		1,170
8.500% due 09/17/2031		3,700		63
ロシア合計				2,550
(取得原価$2,589)

南アフリカ6.5%
社債等1.1%
Eskom Holdings SOC Ltd.
0.000% due 08/18/2027	ZAR	2,800		67
0.000% due 12/31/2032		6,900		64
7.850% due 04/02/2026		6,000		333
				464

ソブリン債5.4%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036		7,600		290
7.750% due 02/28/2023		8,400		516
8.000% due 01/31/2030		21,000		1,115
8.500% due 01/31/2037		2,200		102
8.750% due 01/31/2044		1,200		55
9.000% due 01/31/2040		6,000		286
				2,364
南アフリカ合計				2,828
(取得原価$3,492)

タイ1.0%
ソブリン債1.0%
Thailand Government Bond
3.300% due 06/17/2038	THB	1,500		60
3.650% due 06/20/2031		5,600		222
3.775% due 06/25/2032		2,900		118
4.875% due 06/22/2029		1,150		49
タイ合計				449
(取得原価$417)

トルコ1.9%
ソブリン債1.9%
Turkey Government International Bond
10.500% due 08/11/2027	TRY	1,700		236
11.000% due 02/24/2027		4,200		599
トルコ合計				835
(取得原価$852)

ウクライナ0.2%
ソブリン債0.2%
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2021	$	100		103
ウクライナ合計				103
(取得原価$103)

英国2.2%
社債等1.1%
Barclays PLC
7.875% due 09/15/2022 (b)(c)	GBP	200		248
Royal Bank of Scotland Group PLC
4.269% due 03/22/2025 (g)	$	200		218
				466

モーゲージ証券0.3%
Canada Square Funding PLC
1.613% due 10/17/2051	GBP	93		115

ソブリン債0.8%
Ukreximbank Via Biz Finance PLC
16.500% due 03/02/2021	UAH	9,800		371
英国合計				952
(取得原価$998)

米国13.1%
資産担保証券0.4%
Crecera Americas LLC
7.078% due 11/30/2021	CLP	166,400		192

社債等2.4%
Charter Communications Operating LLC
4.908% due 07/23/2025 (g)	$	200		229
Ford Motor Credit Co. LLC
3.550% due 10/07/2022		200		195
3.937% due 01/07/2021 (g)		300		296
Goodman U.S. Finance One LLC
6.375% due 04/15/2021		54		56
JPMorgan Chase Bank N.A.
9.500% due 07/17/2031	IDR	1,748,000		140
Sprint Corp.
7.250% due 09/15/2021	$	100		105
				1,021

モーゲージ証券10.2%
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.869% due 09/25/2035		7		7
Aegis Asset-Backed Securities Trust
0.355% due 01/25/2037		1,013		819
Alternative Loan Trust
6.000% due 11/25/2036		265		213
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.265% due 05/25/2037		5		4
Banc of America Funding Trust
0.420% due 02/20/2047		72		69
Banc of America Mortgage Trust
3.095% due 07/25/2034		24		23
3.756% due 02/25/2036		5		5
Bear Stearns Alternative-A Trust
0.345% due 02/25/2034		41		37
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
1.235% due 08/25/2037		35		31
Chase Mortgage Finance Trust
3.648% due 03/25/2037		24		23
Citigroup Mortgage Loan Trust
0.245% due 07/25/2045		38		30
0.255% due 01/25/2037		12		10
3.894% due 07/25/2046		15		14
3.979% due 08/25/2035		21		18
4.023% due 03/25/2034		4		4
Countrywide Asset-Backed Certificates
0.405% due 09/25/2037		233		199
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.772% due 09/25/2047		10		9
Credit Suisse Mortgage Capital
0.987% due 11/30/2037		200		173
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.305% due 07/25/2037		169		127
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.245% due 11/25/2036		6		4
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan
Trust
0.384% due 10/19/2036		174		146
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
3.480% due 11/25/2035		46		38
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
4.136% due 08/25/2037		94		64
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
4.200% due 10/25/2033		7		6
GSAMP Trust
0.255% due 12/25/2036		20		11
HarborView Mortgage Loan Trust
3.454% due 08/19/2036		5		5
Home Equity Asset Trust
1.535% due 02/25/2033		144		141
HSI Asset Loan Obligation Trust
0.245% due 12/25/2036		8		3
Impac CMB Trust
0.825% due 03/25/2035		177		169
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
3.717% due 12/25/2034		10		9
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp
0.835% due 12/25/2035		300		256
JPMorgan Mortgage Trust
3.659% due 04/25/2036		51		49
Luminent Mortgage Trust
0.528% due 12/25/2036		15		13
MASTR Alternative Loan Trust
0.585% due 03/25/2036		44		3
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.235% due 01/25/2037		24		8
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
0.435% due 11/25/2035		47		44
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
3.675% due 04/25/2037		27		25
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
0.245% due 05/25/2037		16		14
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.226% due 06/25/2036		5		5
Mortgage Equity Conversion Asset Trust
0.680% due 05/25/2042		206		195
New Century Home Equity Loan Trust
0.365% due 05/25/2036		53		48
New Residential Mortgage Loan Trust
2.750% due 11/25/2059		191		202
New York Mortgage Trust
0.725% due 04/25/2035		150		143
Option One Mortgage Loan Trust
0.325% due 03/25/2037		270		237
Residential Asset Securitization Trust
0.585% due 01/25/2046		66		19
Residential Funding Mortgage Securities I Trust
4.225% due 09/25/2035		18		14
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.245% due 12/25/2036		61		19
0.265% due 11/25/2036		35		13
Sequoia Mortgage Trust
3.072% due 01/20/2047		12		9
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
3.367% due 01/25/2035		59		56
3.532% due 07/25/2034		173		174
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.444% due 07/19/2035		77		71
0.854% due 10/19/2034		183		178
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
6.000% due 10/25/2036		140		142
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
3.069% due 01/25/2037		28		25
3.185% due 04/25/2037		17		15
3.515% due 12/25/2036		58		56
3.709% due 09/25/2036		5		5
				4,449

米国政府機関債0.1%
Fannie Mae
0.228% due 12/25/2036		7		7
2.891% due 06/01/2043		17		17
2.891% due 07/01/2044		4		4
				28
米国合計				5,690
(取得原価$6,022)

ウルグアイ0.2%
ソブリン債0.2%
Uruguay Government International Bond
9.875% due 06/20/2022	UYU	1,600		38
Uruguay Monetary Regulation Bills
0.000% due 02/05/2021		1,700		38
ウルグアイ合計				76
(取得原価$85)

短期金融商品8.3%
短期債券0.0%
Pan American Energy LLC
30.267% due 02/26/2021 (d)	ARS	168		2

定期預金1.6%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.010% due 07/01/2020	$	158		158
Bank of Nova Scotia
0.010% due 07/01/2020		157		157
BNP Paribas Bank
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	1		1
0.010% due 07/01/2020	$	16		16
3.280% due 07/01/2020	ZAR	31		2
Brown Brothers Harriman & Co.
3.280% due 07/01/2020		3		0
Citibank N.A.
0.010% due 07/01/2020	$	80		80
DBS Bank Ltd.
0.010% due 07/01/2020		4		4
HSBC Bank PLC
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	1		2
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 07/01/2020	$	159		159
MUFG Bank Ltd.
(0.250%) due 07/01/2020	￥	1		0
National Australia Bank Ltd.
0.010% due 07/01/2020	$	2		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	5		6
0.010% due 07/01/2020	$	11		11
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	1		1
(0.250%) due 07/01/2020	￥	19		0
0.010% due 07/01/2020	GBP	4		5
0.010% due 07/01/2020	$	73		73
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.000% due 07/01/2020	SGD	1		0
				677

アルゼンチン短期国債0.0%
8.001% due 08/28/2020	ARS	1,004		8

米国短期国債6.7%
0.098% due 07/30/2020 (e)	$	2,100		2,100
0.105% due 08/06/2020 (d)(j)		800		800
				2,900

短期金融商品合計				3,587
(取得原価$3,591)

投資有価証券合計113.3%			$	49,151
(取得原価$53,383)

金融デリバティブ商品(h)(i) 1.9%				840
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$(86))

その他の資産および負債(純額)(15.2%)			$	(6,591)
純資産100.0%			$	43,400

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況に合わせて調整される。
(b) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(c) 偶発転換社債
(d) クーポンは最終利回りである。
(e) クーポンは加重平均最終利回りである。
(f) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
QNB Finance Ltd.	7.900%	07/05/2024	06/26/2019	$	261	$	258	0.59%

借入およびその他の金融取引
リバース・レポ契約:

取引相手	借入金利	借入日	満期日		借入金額(2)		リバース・レポ契約に係る未払金
BPS	0.500%	12/20/2019	TBD(1)	HUF	(117,018)	$	(372)
BPS	0.600%	06/03/2020	07/08/2020	$	(932)		(933)
BPS	0.600%	06/11/2020	07/13/2020	CZK	(19,682)		(830)
BPS	0.700%	06/10/2020	09/10/2020	PLN	(3,051)		(772)
BPS	1.100%	01/09/2020	TBD(1)	HUF	(470,452)		(1,499)
BPS	1.250%	06/03/2020	07/08/2020	$	(449)		(449)
BPS	1.450%	06/03/2020	07/08/2020		(196)		(196)
JML	0.600%	06/11/2020	07/13/2020	CZK	(2,592)		(109)
JML	0.850%	06/22/2020	07/08/2020	$	(1,231)		(1,232)
JML	5.950%	06/22/2020	07/08/2020	MXN	(17,903)		(776)
リバース・レポ契約合計						$	(7,168)

担保付借入として会計処理される振替

	契約の残存期間
		翌日物および継続		30日以下		31-90日		90日超		合計

リバース・レポ契約
非米国社債	$	0	$	(1,129)	$	0	$	0	$	(1,129)
米国社債		0		(449)		0		0		(449)
非米国債		0		(2,947)		(772)		(1,871)		(5,590)
リバース・レポ契約合計	$	0	$	(4,525)	$	(772)	$	(1,871)	$	(7,168)
借入合計	$	0	$	(4,525)	$	(772)	$	(1,871)	$	(7,168)
リバース・レポ契約に係る未払金									$	(7,168)

売建有価証券:

取引相手	種別	クーポン	満期日		元本金額		手取金		売建に係る未払金
JPS	Fannie Mae, TBA	6.000%	07/01/2050	$	1,000	$	(1,132)	$	(1,113)
売建有価証券合計						$	(1,132)	$	(1,113)

借入およびその他の金融取引要約
以下は、2020年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(g) 2020年6月30日現在、以下のマスター契約の条件に基づき、市場価格合計$6,859の有価証券が担保として差し入れられている。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受入)担保		ネット・エクスポージャー(3)
グローバル/マスターレポ契約
BPS	$	0	$	(5,051)	$	0	$	0	$	(5,051)	$	5,324	$	273
JML		0		(2,117)		0		0		(2,117)		1,535		(582)
マスター有価証券先渡取引契約書
JPS	$	0	$	0	$	0	$	(1,113)	$	(1,113)	$	0	$	(1,113)
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	(7,168)	$	0	$	(1,113)

(1) オープン物リバース・レポ契約。
(2) 2020年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$5,855で、加重平均金利は2.031%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(3) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(h) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債

U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	売建	09/2020	8	$	(3)	$	1	$	0
先物契約合計				$	(3)	$	1	$	0

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2020年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
General Electric Co.	1.000%	12/20/2023	1.476%	$	300	$	(4)	$	12	$	0	$	(3)

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(2)

									変動証拠金
指数/トランシェ	固定金利(支払)	満期日		想定元本(4)		市場価格(5)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.EM-32 Index	(1.000%)	12/20/2024	$	372	$	12	$	(44)	$	0	$	(3)

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month CZK-PRIBOR	2.261%	10/22/2020	CZK	60,000	$	50	$	50	$	0	$	0
受取	3-Month PLN-WIBOR	1.706%	10/22/2020	PLN	10,100		(39)		(39)		0		(4)
受取	3-Month USD-LIBOR	2.000%	12/16/2020	$	900		(8)		(12)		2		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.750%	06/20/2021		300		(6)		(15)		2		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/18/2021		2,500		(47)		(42)		10		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/18/2021		1,100		(38)		(13)		5		0
支払	3-Month USD-LIBOR	1.000%	06/17/2022		2,000		31		16		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/18/2022		800		(46)		(25)		0		(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	2.750%	12/19/2023		930		(92)		(86)		0		(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/18/2024		180		(10)		(8)		0		0
支払	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/17/2025		940		44		14		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/18/2029		1,020		(85)		(110)		1		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.625%	01/06/2030		100		(10)		(10)		0		0
支払	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/17/2030		1,060		65		32		0		(1)
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	03/15/2022	ZAR	8,700		(36)		(30)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.665%	01/09/2023		2,700		(11)		(11)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.375%	01/29/2023		6,000		(21)		(21)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.250%	09/19/2023		6,900		(37)		(41)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.515%	03/07/2024		5,700		(35)		(35)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.250%	03/15/2024		1,400		(11)		(9)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.750%	03/20/2024		8,200		(56)		(54)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.600%	06/19/2024		18,500		120		112		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	9.500%	09/16/2026		1,700		(21)		(9)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.300%	03/15/2027		6,100		(49)		(29)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.500%	12/19/2028		13,000		103		110		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.750%	03/20/2029		15,900		142		102		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.720%	06/11/2029		19,200		(81)		(81)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	06/19/2029		3,100		18		18		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.460%	03/06/2030		1,600		(4)		(4)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.490%	03/06/2030		1,500		(4)		(4)		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.250%	06/19/2021	CZK	177,500		147		133		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.250%	11/11/2021		60,000		98		98		3		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.250%	12/19/2023		26,400		85		95		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.781%	02/04/2024		10,400		20		20		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.475%	06/04/2025		3,500		0		1		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	09/19/2025		16,500		(60)		(59)		0		(2)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	0.765%	04/07/2026		2,900		(2)		(2)		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	06/20/2028		10,400		(49)		(49)		0		(1)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	1.750%	06/19/2029		14,100		(59)		(62)		0		(2)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.477%	02/04/2030		5,800		18		18		1		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	0.929%	03/13/2030		3,000		(2)		(2)		0		0
支払(6)	6-Month EURIBOR	(0.150%)	12/15/2025	EUR	400		5		1		0		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	0.705%	04/10/2021	HUF	214,000		(1)		(1)		0		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	1.195%	02/14/2022		874,700		35		30		0		(2)
支払	6-Month HUF-BUBOR	1.000%	09/19/2023		128,300		7		29		0		(1)
受取	6-Month HUF-BUBOR	1.250%	09/19/2023		1,181,200		(102)		(176)		8		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	2.250%	09/19/2023		206,600		44		43		0		(1)
支払	6-Month HUF-BUBOR	2.250%	12/19/2023		51,900		11		12		0		0
受取	6-Month HUF-BUBOR	2.000%	03/20/2024		134,900		(22)		(12)		1		0
受取	6-Month HUF-BUBOR	0.980%	07/23/2024		295,700		(18)		(18)		2		0
受取	6-Month HUF-BUBOR	0.615%	10/07/2024		114,000		1		1		1		0
受取	6-Month HUF-BUBOR	0.710%	03/31/2025		60,500		0		0		1		0
受取	6-Month HUF-BUBOR	1.155%	04/03/2025		83,600		(6)		(6)		1		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	1.920%	03/21/2028		255,000		53		53		0		(3)
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	09/19/2023	PLN	4,600		95		95		6		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	12/19/2023		10,800		234		249		9		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.790%	01/09/2024		3,700		(46)		(46)		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.942%	03/20/2024		2,600		(37)		(34)		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	03/20/2024		2,600		46		39		2		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	06/19/2024		2,100		38		38		1		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.834%	07/03/2024		6,000		(99)		(99)		0		(3)
受取	6-Month PLN-WIBOR	0.655%	05/21/2025		1,500		(2)		(2)		0		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	03/16/2026		600		(16)		(16)		0		(1)
支払	6-Month PLN-WIBOR	3.250%	06/20/2028		800		40		38		2		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.490%	08/29/2029		1,700		(29)		(29)		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	0.980%	06/09/2030		2,400		(8)		(4)		0		(2)
受取	7-Day China Fixing Repo Rate	1.860%	05/07/2025	CNY	7,200		23		23		2		0
受取(6)	7-Day China Fixing Repo Rate	2.040%	09/16/2025		3,400		8		8		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.640%	07/01/2020	BRL	11,400		0		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.500%	01/04/2021		8,400		(23)		(24)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.000%	01/04/2021		7,100		26		16		2		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.860%	01/04/2021		20,100		(164)		(190)		9		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.920%	01/04/2021		6,300		52		52		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.930%	01/04/2021		16,400		(135)		(135)		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.983%	01/04/2021		6,100		(52)		(52)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.050%	01/04/2021		2,400		21		21		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	7.110%	01/04/2021		6,300		(55)		(53)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	7.168%	01/04/2021		6,300		(57)		(53)		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	7.184%	01/04/2021		1,200		11		11		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.190%	01/04/2021		2,100		19		19		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.210%	01/04/2021		7,000		65		65		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	7.220%	01/04/2021		4,400		41		41		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.830%	01/04/2021		8,900		103		95		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	8.730%	01/04/2021		4,600		75		51		7		0
支払	BRL-CDI-Compounded	8.790%	01/04/2021		6,700		106		76		9		0
受取	BRL-CDI-Compounded	9.970%	01/04/2021		13,800		(289)		(70)		0		(69)
支払	BRL-CDI-Compounded	9.980%	01/04/2021		28,500		692		(30)		218		0
受取	BRL-CDI-Compounded	3.990%	01/03/2022		3,700		(11)		(1)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	4.000%	01/03/2022		21,800		(69)		(40)		0		(2)
支払	BRL-CDI-Compounded	4.460%	01/03/2022		1,300		6		7		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.500%	01/03/2022		8,000		37		36		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.800%	01/03/2022		400		(2)		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.650%	01/03/2022		3,300		(29)		(29)		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.260%	01/03/2022		900		10		10		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.420%	01/03/2022		7,500		117		117		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.000%	01/02/2023		2,800		14		8		0		(7)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.250%	01/02/2023		7,000		41		41		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.440%	01/02/2023		1,500		11		11		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.745%	01/02/2023		400		(3)		(2)		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.920%	01/02/2023		1,300		13		5		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.230%	01/02/2023		3,600		41		36		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.375%	01/02/2023		1,800		22		11		3		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.675%	01/02/2023		7,700		104		51		15		0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.415%	01/02/2023		6,800		(245)		(233)		0		(3)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.030%	01/02/2023		1,600		(63)		(64)		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.710%	01/02/2025		1,200		3		3		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.010%	01/02/2025		700		3		3		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.050%	01/02/2025		1,200		(6)		(12)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.710%	01/02/2025		3,400		(34)		(13)		0		(7)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.745%	01/02/2025		4,700		(48)		(48)		0		(2)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.810%	01/02/2025		2,400		(26)		(26)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	7.480%	01/02/2025		11,100		(173)		(88)		0		(31)
支払	BRL-CDI-Compounded	8.475%	01/02/2025		2,800		63		63		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	8.700%	01/02/2025		3,200		(79)		(79)		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	9.760%	01/02/2025		5,400		193		172		10		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.330%	01/02/2025		11,500		458		204		86		0
支払	BRL-CDI-Compounded	13.520%	01/02/2025		2,200		135		91		18		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.140%	01/04/2027		1,400		(1)		(1)		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.250%	01/04/2027		600		0		0		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.450%	01/04/2027		1,500		(3)		(3)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.500%	01/04/2027		700		(1)		(1)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.520%	01/04/2027		1,500		(5)		1		0		(3)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.950%	01/04/2027		800		(6)		1		0		(2)
支払	BRL-CDI-Compounded	6.990%	01/04/2027		1,300		10		10		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.115%	01/04/2027		1,500		13		13		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.305%	01/04/2027		800		8		8		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	7.800%	01/04/2027		1,800		(26)		(16)		0		(4)
受取	BRL-CDI-Compounded	8.635%	01/04/2027		3,400		(72)		(72)		0		(2)
受取	BRL-CDI-Compounded	8.640%	01/04/2027		800		(17)		(6)		0		(4)
支払	BRL-CDI-Compounded	8.675%	01/04/2027		1,200		26		24		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	9.600%	01/04/2027		1,300		41		36		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.090%	01/04/2027		600		21		13		3		0
受取	BRL-CDI-Compounded	10.460%	01/04/2027		3,100		(121)		(93)		0		(11)
受取	BRL-CDI-Compounded	10.700%	01/04/2027		2,100		(82)		(62)		0		(8)
支払	BRL-CDI-Compounded	11.350%	01/04/2027		600		26		20		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	12.250%	01/04/2027		2,500		121		119		2		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.140%	10/08/2021	COP	1,118,200		(8)		(8)		0		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.450%	03/31/2025		87,000		(1)		(1)		1		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	3.800%	05/05/2025		329,000		(3)		(3)		0		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.030%	06/19/2027		200,500		(1)		(1)		0		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	3.975%	06/23/2027		274,100		(1)		(1)		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.155%	10/07/2029		1,236,000		25		25		1		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.180%	02/11/2030		141,900		3		3		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.075%	02/13/2030		61,800		1		1		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.080%	02/13/2030		43,100		1		1		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.020%	02/14/2030		68,400		1		1		0		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.290%	06/05/2030		223,200		0		0		0		0
受取	IBMEXID	8.060%	07/08/2020	MXN	20,000		(2)		(2)		0		0
受取	IBMEXID	7.945%	07/30/2020		33,200		(6)		(6)		0		0
受取	IBMEXID	7.950%	07/30/2020		20,100		(3)		(3)		0		0
受取	IBMEXID	7.035%	10/05/2020		23,400		(6)		(6)		0		0
受取	IBMEXID	8.490%	01/11/2021		12,400		(12)		(12)		0		0
受取	IBMEXID	8.200%	02/18/2021		35,500		(37)		(33)		0		0
受取	IBMEXID	6.650%	09/22/2021		22,500		(27)		(27)		0		(1)
支払	IBMEXID	8.425%	10/26/2021		20,100		47		47		1		0
支払	IBMEXID	6.510%	12/09/2021		2,700		4		4		0		0
支払	IBMEXID	6.535%	12/09/2021		1,900		3		3		0		0
受取	IBMEXID	6.620%	12/09/2021		10,000		(14)		(14)		0		0
受取	IBMEXID	6.590%	03/15/2023		19,300		(46)		(46)		0		(1)
支払	IBMEXID	7.150%	03/17/2023		5,300		16		16		0		0
支払	IBMEXID	5.860%	03/29/2023		13,900		22		22		1		0
支払	IBMEXID	8.335%	10/17/2023		24,300		126		125		2		0
支払	IBMEXID	8.810%	10/26/2023		83,300		487		487		6		0
支払	IBMEXID	8.910%	11/15/2023		14,600		89		89		1		0
支払	IBMEXID	8.818%	11/16/2023		3,800		23		23		0		0
支払	IBMEXID	8.965%	11/23/2023		6,900		43		43		1		0
支払	IBMEXID	4.715%	06/24/2024		6,400		0		0		0		0
支払	IBMEXID	4.695%	06/25/2024		8,700		0		0		0		0
支払	IBMEXID	6.580%	01/01/2025		9,000		30		30		1		0
支払	IBMEXID	6.620%	01/02/2025		7,900		27		27		1		0
受取	IBMEXID	6.635%	01/15/2025		12,900		(44)		(39)		0		(1)
支払	IBMEXID	8.010%	02/03/2025		800		5		5		0		0
支払	IBMEXID	6.510%	02/24/2025		7,000		23		23		1		0
支払	IBMEXID	6.415%	02/25/2025		2,400		7		7		0		0
受取	IBMEXID	6.855%	03/20/2025		5,300		(21)		(21)		0		(1)
受取	IBMEXID	9.045%	10/19/2028		50,500		(555)		(555)		0		(13)
受取	IBMEXID	9.210%	11/08/2028		12,500		(144)		(143)		0		(3)
受取	IBMEXID	9.090%	11/09/2028		1,200		(13)		(13)		0		0
受取	IBMEXID	9.100%	11/09/2028		11,600		(130)		(130)		0		(3)
受取	IBMEXID	8.550%	01/23/2029		2,400		(23)		(23)		0		(1)
受取	IBMEXID	8.540%	01/25/2029		8,000		(77)		(77)		0		(2)
受取	IBMEXID	8.430%	01/29/2029		8,400		(78)		(82)		0		(2)
支払	IBMEXID	7.675%	06/04/2029		2,500		17		17		1		0
受取	IBMEXID	6.830%	12/27/2029		100		0		0		0		0
受取	IBMEXID	6.618%	01/18/2030		6,600		(23)		(23)		0		(2)
受取	IBMEXID	6.600%	02/26/2030		2,200		(8)		(2)		0		(1)
支払	IBMEXID	7.210%	02/28/2030		3,700		20		20		1		0
支払	IBMEXID	7.220%	02/28/2030		3,600		20		20		1		0
受取	IBMEXID	7.750%	03/08/2030		2,000		(15)		(15)		0		(1)
支払	IBMEXID	5.885%	06/07/2030		5,400		4		4		1		0
支払	IBMEXID	5.870%	06/12/2030		21,800		16		16		5		0
支払	IBMEXID	5.865%	06/13/2030		7,800		6		6		2		0
支払	IBMEXID	7.755%	02/02/2034		1,700		13		(4)		1		0
支払	IBMEXID	8.280%	11/28/2036		3,500		36		36		1		0
支払	IBMEXID	8.310%	11/28/2036		1,400		14		14		1		0
支払	IBMEXID	8.040%	11/25/2037		10,100		92		106		4		0
支払	IBMEXID	8.540%	02/16/2039		2,300		27		27		1		0
支払	IBMEXID	8.545%	02/16/2039		5,300		63		63		2		0
支払	IBMEXID	7.885%	05/27/2039		9,800		82		82		4		0
支払	IBMEXID	7.625%	07/12/2039		2,900		20		20		1		0
支払	IBMEXID	7.640%	07/13/2039		2,500		18		18		1		0
支払	IBMEXID	7.127%	08/10/2039		4,300		19		19		1		0
受取	IBMEXID	7.210%	10/28/2039		1,100		(5)		(5)		0		0
受取	IBMEXID	7.253%	10/28/2039		2,100		(10)		(10)		0		(1)
受取	IBMEXID	7.180%	10/31/2039		2,500		(12)		(12)		0		(1)
受取	IBMEXID	7.200%	10/31/2039		2,200		(10)		(10)		0		(1)
受取	IBMEXID	7.065%	12/26/2039		2,400		(10)		(10)		0		(1)
受取	IBMEXID	6.463%	05/18/2040		1,600		(1)		(1)		0		(1)
受取	IBMEXID	6.500%	05/25/2040		3,500		(3)		(3)		0		(1)
受取	IBMEXID	6.545%	05/30/2040		14,000		(16)		(16)		0		(5)
受取	IBMEXID	6.540%	05/31/2040		5,100		(6)		(6)		0		(2)
受取	IBMEXID	6.430%	06/04/2040		1,900		(1)		(1)		0		(1)
受取	IBMEXID	6.380%	06/05/2040		2,600		(1)		(1)		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.870%	01/14/2022	CLP	532,600		(17)		(17)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.875%	01/14/2022		567,400		(18)		(18)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.900%	03/01/2023		110,000		(5)		(5)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.190%	03/19/2023		265,000		5		5		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.183%	03/27/2023		95,200		2		2		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.200%	03/27/2023		27,500		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	0.975%	04/03/2023		30,000		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.070%	04/07/2023		185,000		3		3		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.990%	08/28/2023		626,700		(34)		(34)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.340%	05/05/2024		283,100		(7)		(7)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.585%	12/04/2024		148,000		(14)		(14)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.590%	12/04/2024		150,000		(14)		(14)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.635%	12/04/2024		118,000		(12)		(12)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.650%	12/04/2024		121,000		(12)		(12)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.780%	12/09/2024		122,000		13		13		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.510%	01/14/2025		457,300		41		41		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.393%	02/05/2025		311,000		25		25		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.420%	02/24/2025		33,000		3		3		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.935%	03/10/2025		150,200		(8)		(8)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.940%	03/10/2025		75,100		(4)		(4)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.810%	03/30/2025		359,000		(16)		(16)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.085%	05/27/2025		335,300		(1)		(1)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.545%	02/05/2026		124,000		11		11		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.640%	03/01/2026		163,000		(16)		(16)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.020%	04/30/2026		315,000		15		15		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.950%	05/05/2026		298,700		13		13		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.684%	06/04/2027		369,200		2		2		0		(1)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.715%	06/04/2027		73,700		1		1		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.340%	10/08/2027		29,300		(2)		(2)		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.215%	01/14/2030		250,500		(37)		(37)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.120%	02/05/2030		40,000		5		5		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.935%	05/27/2030		172,900		2		2		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.080%	06/01/2030	CLP	75,000	$	0	$	0	$	0	$	0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.110%	06/01/2030		25,000		0		0		0		0
						$	1,128	$	247	$	513	$	(244)
スワップ契約合計						$	1,136	$	215	$	513	$	(250)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2020年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2020年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$575の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	1	$	513	$	514	$	0	$	0	$	(250)	$	(250)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) ファンドがプロテクションの買い手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(6) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2020	BRL	685	$	127	$	2	$	0
BOA	07/2020	HUF	40,328		127		1		(2)
BOA	07/2020	$	131	BRL	685		0		(6)
BOA	07/2020		99	RUB	7,723		9		0
BOA	07/2020		46	TRY	319		0		0
BOA	07/2020		121		832		0		0
BOA	07/2020	ZAR	9,839	$	531		0		(35)
BOA	08/2020	RON	93		21		0		0
BOA	08/2020	$	1,693	CZK	40,176		1		0
BOA	09/2020	IDR	778,440	$	52		0		(1)
BOA	09/2020	NGN	3,099		7		0		0
BOA	09/2020	$	135	ILS	465		0		(1)
BOA	09/2020		1,319	TWD	38,950		19		0
BPS	07/2020	BRL	1,297	$	252		16		0
BPS	07/2020	CLP	151,588		187		2		0
BPS	07/2020	JPY	46,700		436		3		0
BPS	07/2020	RUB	17,487		253		8		0
BPS	07/2020	$	242	BRL	1,297		0		(6)
BPS	07/2020		144	TRY	993		0		0
BPS	07/2020		149	ZAR	2,642		3		0
BPS	08/2020	RON	194	$	45		0		0
BPS	08/2020	TRY	612		65		0		(23)
BPS	08/2020	$	990	CZK	23,254		0		(9)
BPS	08/2020		436	JPY	46,700		0		(3)
BPS	08/2020		43	RUB	3,009		0		(1)
BPS	09/2020	CNH	14,268	$	1,979		0		(32)
BPS	09/2020	IDR	7,375,318		489		0		(12)
BPS	09/2020	MYR	722		168		0		0
BPS	09/2020	$	573	IDR	8,129,863		0		(20)
BPS	09/2020		1,485	MYR	6,369		0		(3)
BPS	09/2020		462	PHP	23,699		12		0
BPS	09/2020		841	THB	26,812		27		0
BRC	07/2020	MXN	57,701	$	2,586		91		0
BRC	09/2020	$	27	THB	851		1		0
BRC	12/2020		2,535	MXN	57,701		0		(88)
BSS	07/2020		92	CLP	74,470		0		(1)
CBK	07/2020	COP	3,600,437	$	996		34		0
CBK	07/2020	HUF	133,692		415		0		(8)
CBK	07/2020	PEN	7,223		2,077		35		0
CBK	07/2020		425		122		2		0
CBK	07/2020		1,378		402		12		0
CBK	07/2020		1,213		353		10		0
CBK	07/2020	$	38	CLP	31,008		0		0
CBK	07/2020		52	HUF	17,301		3		0
CBK	07/2020		1,837	MXN	45,895		148		0
CBK	07/2020		122	PEN	425		0		(2)
CBK	07/2020		293	ZAR	4,931		0		(9)
CBK	07/2020	ZAR	6,734	$	361		0		(26)
CBK	08/2020	PEN	5,595		1,638		57		0
CBK	08/2020	$	10	PEN	35		0		0
CBK	09/2020	CNH	5,595	$	783		0		(6)
CBK	09/2020	THB	6,137		195		0		(4)
CBK	09/2020	$	257	CNH	1,848		3		0
CBK	09/2020		55	EGP	1,019		7		0
CBK	09/2020		2,080	KRW	2,562,656		58		0
CBK	09/2020		285	PEN	981		0		(8)
CBK	09/2020		43		148		0		(1)
CBK	09/2020		1,830		6,201		0		(78)
CBK	09/2020		33	THB	1,050		1		0
CBK	10/2020		4	PEN	12		0		0
CBK	12/2020		70	EGP	1,180		0		0
DUB	07/2020	BRL	477	$	87		0		0
DUB	07/2020	$	91	BRL	477		0		(4)
DUB	08/2020	BRL	477	$	90		4		0
DUB	08/2020	TRY	395		41		0		(16)
FBF	07/2020		58		8		0		0
FBF	08/2020		330		35		0		(12)
GLM	07/2020	BRL	520		99		4		0
GLM	07/2020	CLP	44,710		55		0		0
GLM	07/2020	$	95	BRL	520		0		0
GLM	07/2020		29	MXN	715		2		0
GLM	07/2020		682		17,170		61		0
GLM	07/2020		573	RUB	43,603		38		0
GLM	07/2020		652	ZAR	12,101		44		0
GLM	07/2020	ZAR	1,940	$	105		0		(7)
GLM	08/2020	UAH	9,447		347		0		(3)
GLM	09/2020	DOP	13,577		230		0		0
GLM	09/2020		20,382		345		0		0
GLM	09/2020		12,755		216		0		0
GLM	09/2020	PLN	47		12		0		0
GLM	09/2020	$	296	IDR	4,262,992		0		(6)
GLM	09/2020		1,591	SGD	2,264		32		0
GLM	11/2021	CLP	166,400	$	236		32		0
HUS	07/2020		3,242		4		0		0
HUS	07/2020	COP	352,312		94		0		0
HUS	07/2020	GBP	294		364		1		0
HUS	07/2020	HUF	27,277		84		0		(2)
HUS	07/2020	MXN	5,364		244		12		0
HUS	07/2020	$	143	RUB	10,037		0		(3)
HUS	07/2020	ZAR	3,137	$	177		2		(6)
HUS	08/2020	$	291	RON	1,306		11		0
HUS	09/2020	CNY	565	$	79		0		(1)
HUS	09/2020	NGN	46,350		120		5		0
HUS	09/2020	PLN	1,835		462		0		(2)
HUS	09/2020	$	2,483	CNY	17,794		25		0
HUS	09/2020		68	IDR	992,052		0		(1)
HUS	09/2020		1,798	INR	137,179		4		0
HUS	09/2020		60	NGN	23,175		0		(2)
HUS	09/2020		186		72,579		0		(5)
HUS	09/2020		1,218	PLN	4,786		0		(8)
HUS	12/2020		55	UYU	2,215		0		(5)
HUS	12/2020		72		2,905		0		(6)
HUS	04/2021	COP	503,726	$	125		0		(7)
IND	09/2020	$	85	CNH	611		1		0
JPM	07/2020	TRY	1,214	$	176		0		(1)
JPM	07/2020	$	275	HUF	84,714		0		(7)
JPM	07/2020		256	TRY	1,875		16		0
JPM	07/2020		229		1,574		0		0
JPM	07/2020		179		1,214		0		(2)
JPM	07/2020	ZAR	2,801	$	154		0		(8)
JPM	08/2020	$	457	RON	2,060		20		0
JPM	08/2020		81	RUB	5,663		0		(2)
JPM	09/2020	NGN	23,130	$	60		2		0
JPM	09/2020		23,094		60		2		0
JPM	09/2020	PLN	804		205		1		0
JPM	09/2020	TWD	919		31		0		(1)
JPM	09/2020	$	83	IDR	1,204,745		0		(1)
JPM	12/2020	EGP	1,180	$	70		0		0
JPM	03/2021		127		7		0		0
MYI	07/2020	BRL	436		80		1		0
MYI	07/2020	$	80	BRL	436		0		0
MYI	07/2020		47	HUF	15,964		3		0
MYI	07/2020		15	JPY	1,581		0		0
MYI	07/2020	ZAR	4,281	$	249		3		0
MYI	09/2020	EGP	1,019		56		0		(6)
MYI	09/2020	PLN	162		41		0		0
MYI	09/2020	$	74	MYR	322		1		0
MYI	09/2020		1,555	PLN	6,120		0		(8)
MYI	03/2021		7	EGP	127		0		0
RYL	09/2020	THB	1,581	$	50		0		(1)
SCX	07/2020	CLP	71,355		92		5		0
SCX	07/2020	EUR	1,174		1,307		0		(12)
SCX	07/2020	$	437	AUD	635		0		0
SCX	07/2020		227	EUR	202		0		0
SCX	07/2020		382	TRY	2,651		2		0
SCX	08/2020	AUD	635	$	437		0		0
SCX	08/2020	EUR	972		1,092		0		0
SCX	09/2020	$	101	MYR	431		0		(1)
SOG	07/2020		26	HUF	8,729		2		0
SOG	07/2020	ZAR	1,027	$	55		0		(4)
SOG	09/2020	INR	4,564		60		0		0
SSB	07/2020	$	49	HUF	16,699		4		0
SSB	07/2020		24		8,064		2		0
SSB	07/2020		79	MXN	1,773		0		(3)
SSB	09/2020	MYR	234	$	55		0		0
TOR	10/2020	MXN	2,918		132		8		0
UAG	07/2020	AUD	635		436		0		(1)
UAG	07/2020	$	436	JPY	46,700		0		(3)
UAG	08/2020		104	RUB	7,357		0		(1)
UAG	09/2020	KRW	91,139	$	75		0		(1)
UAG	09/2020	$	68	KRW	82,791		1		0
外国為替先渡契約合計						$	916	$	(544)

売建オプション:
クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取)		市場価格
GST	Put - CDX.IG-33 Index	売り	2.500%	01/20/2021	100	$	0	$	0
GST	Put - iTraxx Europe Series 32 Index	売り	2.500%	01/20/2021	100		0		0
						$	0	$	0

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取)		市場価格
BPS	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	13.000	08/26/2020	300	$	(25)	$	0
DUB	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira		13.000	08/27/2020	200		(18)		0
FBF	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira		13.000	08/26/2020	200		(15)		0
						$	(58)	$	0
売建オプション合計						$	(58)	$	0

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	固定金利(支払)	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2020 年6月30日現在)(4)		想定元本(5)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
CBK	Brazil Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	2.401%	$	1,800	$	(7)	$	113	$	106	$	0

社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(3)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2020 年6月30日現在)(4)		想定元本(5)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	Huarong Finance 2019 Co. Ltd.	1.000%	10/23/2020	0.392%	$	100	$	0	$	0	$	0	$	0
BRC	Nigeria Government International Bond	5.000%	12/20/2021	5.732%		100		5		(6)		0		(1)
CBK	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2020	1.373%		200		1		(1)		0		0
FBF	Egypt Government International Bond	1.000%	12/20/2021	3.087%		200		(17)		11		0		(6)
GST	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2020	0.789%		3,000		(11)		15		4		0
GST	Indonesia Government International Bond	1.000%	12/20/2020	0.370%		700		5		(3)		2		0
GST	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2020	0.425%		700		1		1		2		0
GST	Russia Government International Bond	1.000%	06/20/2021	0.389%		800		(5)		10		5		0
JPM	Turkey Government International Bond	1.000%	06/20/2021	3.423%		100		(8)		6		0		(2)
NGF	South Africa Government International Bond	1.000%	06/20/2021	1.635%		200		0		(1)		0		(1)
							$	(29)	$	32	$	13	$	(10)

クロス・カレンシー・スワップ

												スワップ契約(公正価値)
取引相手	受取	支払	満期日(6)		受取通貨の想定元本(7)		引渡通貨の想定元本(7)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
CBK	引渡通貨の想定元本に基づく11.430%に相当する固定金利	受取通貨の想定元本に基づく3カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	03/20/2021	$	1,007	TRY	6,500	$	11	$	(56)	$	0	$	(45)
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.000%に相当する固定金利	05/28/2024	ARS	4,507	$	100		0		63		63		0
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.250%に相当する固定金利	05/30/2024		889		20		0		13		13		0
GST	引渡通貨の想定元本に基づく3カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく17.630%に相当する固定金利	09/16/2020	TRY	805		141		0		6		6		0
GST	引渡通貨の想定元本に基づく3カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく12.695%に相当する固定金利	03/20/2021		6,500		1,072		(1)		100		99		0
								$	10	$	126	$	181	$	(45)

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.800%	04/24/2028	ILS	3,300	$	0	$	(28)	$	0	$	(28)
BOA	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024	COP	650,000		0		(16)		0		(16)
BPS	支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.378%	03/18/2025	CNY	600		0		0		0		0
BPS	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.745%	05/22/2022	COP	1,139,200		0		(15)		0		(15)
BPS	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.260%	06/18/2022		766,000		0		8		8		0
BPS	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.240%	04/29/2024		396,000		0		10		10		0
BPS	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.960%	01/11/2029		1,234,400		0		(48)		0		(48)
BRC	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.513%	08/12/2024	ILS	1,600		0		(9)		0		(9)
BRC	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.808%	11/30/2027		3,600		0		118		118		0
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		2,800		0		(26)		0		(26)
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.485%	08/09/2024		1,200		0		(6)		0		(6)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.975%	03/13/2021	COP	11,501,500		0		64		64		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.120%	12/11/2021		680,900		0		8		8		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.155%	07/05/2022		3,054,800		0		(33)		0		(33)
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024		502,400		0		(12)		0		(12)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.255%	04/29/2024		586,000		0		15		15		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.582%	06/18/2024		601,000		0		11		11		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.490%	07/05/2024		283,900		0		(5)		0		(5)
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.990%	01/14/2029		307,200		0		(12)		0		(12)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.770%	03/26/2029		378,300		0		13		13		0
CBK	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.763%	05/24/2029	CLP	19,300		0		4		4		0
DUB	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.590%	10/11/2020	ILS	4,800		0		(8)		0		(8)
DUB	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.690%	09/27/2027		700		0		(5)		0		(5)
DUB	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.810%	11/29/2027		500		0		16		16		0
DUB	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.950%	03/01/2021	COP	1,636,300		0		9		9		0
DUB	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.810%	04/10/2021		17,924,400		0		118		118		0
DUB	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.830%	04/23/2029		51,800		0		2		2		0
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.450%	03/27/2021	ILS	6,000		0		(7)		0		(7)
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.048%	02/27/2024		4,300		0		46		46		0
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		2,200		0		(21)		0		(21)
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.960%	05/24/2024		5,100		0		(48)		0		(48)
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.898%	12/17/2025		600		0		17		17		0
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.715%	12/20/2027		3,300		0		101		101		0
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.640%	04/18/2021	COP	6,815,400		0		(42)		0		(42)
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.645%	04/20/2021		10,752,600		0		(67)		0		(67)
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.890%	05/17/2021		16,429,000		0		(117)		0		(117)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	06/08/2023		190,900		0		4		4		0
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	02/12/2024		913,000		0		22		22		0
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.338%	02/14/2024		1,097,000		0		(27)		0		(27)
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024		1,922,900		0		(39)		0		(39)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.880%	05/28/2029		330,800		0		12		12		0
GLM	受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.570%	10/05/2022	CLP	372,200		(3)		(31)		0		(34)
GLM	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	4.275%	08/24/2028		192,800		1		48		49		0
HUS	受取	6-Month Thailand Fixing Rate	2.097%	06/19/2029	THB	10,200		0		(34)		0		(34)
JPM	支払	3-Month ILS-TELBOR	0.968%	03/26/2024	ILS	4,100		0		40		40		0
JPM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.475%	08/09/2024		1,300		0		(7)		0		(7)
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024	COP	442,100		0		(9)		0		(9)
JPM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.607%	06/17/2024		806,000		0		14		14		0
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.630%	02/07/2026		1,183,000		0		(38)		0		(38)
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	6.320%	12/10/2028		566,000		0		(25)		0		(25)
MYC	受取(8)	6-Month Thailand Fixing Rate	0.963%	09/16/2025	THB	200		0		0		0		0
MYC	受取(8)	6-Month Thailand Fixing Rate	1.150%	09/16/2030		6,100		0		(3)		0		(3)
MYI	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.340%	09/18/2029	MYR	200		0		4		4		0
SCX	支払(8)	6-Month Thailand Fixing Rate	0.918%	09/16/2030	THB	1,200		0		0		0		0
SCX	受取	7-Day China Fixing Repo Rate	2.895%	09/17/2024	CNY	1,500		0		(5)		0		(5)
							$	(2)	$	(39)	$	705	$	(746)
スワップ契約合計							$	(28)	$	232	$	1,005	$	(801)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2020年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(j) 2020年6月30日現在、市場価格合計$71の有価証券および$180の現金が国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に基づく金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(9)
BOA	$	32	$	0	$	0	$	32	$	(45)	$	0	$	(44)	$	(89)	$	(57)	$	140	$	83
BPS		71		0		18		89		(109)		0		(63)		(172)		(83)		0		(83)
BRC		92		0		118		210		(88)		0		(10)		(98)		112		0		112
BSS		0		0		0		0		(1)		0		0		(1)		(1)		0		(1)
CBK		370		0		221		591		(142)		0		(139)		(281)		310		(270)		40
DUB		4		0		145		149		(20)		0		(13)		(33)		116		(40)		76
FBF		0		0		0		0		(12)		0		(6)		(18)		(18)		0		(18)
GLM		213		0		327		540		(16)		0		(402)		(418)		122		0		122
GST		0		0		118		118		0		0		0		0		118		0		118
HUS		60		0		0		60		(48)		0		(34)		(82)		(22)		71		49
IND		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
JPM		41		0		54		95		(22)		0		(81)		(103)		(8)		0		(8)
MYC		0		0		0		0		0		0		(3)		(3)		(3)		0		(3)
MYI		8		0		4		12		(14)		0		0		(14)		(2)		10		8
NGF		0		0		0		0		0		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)
RYL		0		0		0		0		(1)		0		0		(1)		(1)		30		29
SCX		7		0		0		7		(13)		0		(5)		(18)		(11)		0		(11)
SOG		2		0		0		2		(4)		0		0		(4)		(2)		0		(2)
SSB		6		0		0		6		(3)		0		0		(3)		3		0		3
TOR		8		0		0		8		0		0		0		0		8		0		8
UAG		1		0		0		1		(6)		0		0		(6)		(5)		0		(5)
店頭合計	$	916	$	0	$	1,005	$	1,921	$	(544)	$	0	$	(801)	$	(1,345)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの買い手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(3) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(4) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(6) 満期日に、受取通貨の想定元本は引渡し通貨の想定元本に転換される。
(7) 受け取るまたは引き渡す想定元本は、クロス・カレンシー・スワップの効力発生日に基づき決定され転換される。
(8) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(9) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2020年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	1	$	1
スワップ契約		0		0		0		0		513		513
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	514	$	514
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	916	$	0	$	916
スワップ契約		0		119		0		181		705		1,005
	$	0	$	119	$	0	$	1,097	$	705	$	1,921
	$	0	$	119	$	0	$	1,097	$	1,219	$	2,435
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	(6)	$	0	$	0	$	(244)	$	(250)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(544)	$	0	$	(544)
売建オプション		0		0		0		0		0		0
スワップ契約		0		(10)		0		(45)		(746)		(801)
	$	0	$	(10)	$	0	$	(589)	$	(746)	$	(1,345)
	$	0	$	(16)	$	0	$	(589)	$	(990)	$	(1,595)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2020年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(67)	$	(67)
スワップ契約		0		34		0		0		(290)		(256)
	$	0	$	34	$	0	$	0	$	(357)	$	(323)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(591)	$	0	$	(591)
買建オプション		0		0		0		(5)		0		(5)
売建オプション		0		18		0		22		0		40
スワップ契約		0		120		0		30		93		243
	$	0	$	138	$	0	$	(544)	$	93	$	(313)
	$	0	$	172	$	0	$	(544)	$	(264)	$	(636)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(11)	$	(11)
スワップ契約		0		(72)		0		0		12		(60)
	$	0	$	(72)	$	0	$	0	$	1	$	(71)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(13)	$	0	$	(13)
売建オプション		0		(6)		0		6		0		0
スワップ契約		0		36		0		132		(97)		71
	$	0	$	30	$	0	$	125	$	(97)	$	58
	$	0	$	(42)	$	0	$	125	$	(96)	$	(13)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2020年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2020/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
社債等	$	0	$	86	$	0	$	86
ソブリン債		0		226		0		226
ブラジル
バンク・ローン債務		0		0		1,005		1,005
社債等		0		2,536		755		3,291
ケイマン諸島
資産担保証券		0		0		124		124
社債等		0		573		0		573
チリ
ソブリン債		0		293		0		293
中国
社債等		0		460		0		460
ソブリン債		0		2,717		0		2,717
コロンビア
社債等		0		528		0		528
ソブリン債		0		1,361		0		1,361
チェコ共和国
ソブリン債		0		1,108		0		1,108
ドミニカ共和国
ソブリン債		0		521		570		1,091
ドイツ
社債等		0		1,351		0		1,351
香港
社債等		0		511		0		511
ハンガリー
ソブリン債		0		4,294		0		4,294
インド
社債等		0		781		0		781
アイルランド
資産担保証券		0		111		0		111
社債等		0		276		0		276
モーゲージ証券		0		109		0		109
イタリア
社債等		0		337		0		337
チャンネル諸島ジャージー島
資産担保証券		0		0		95		95
カザフスタン
社債等		0		326		0		326
マレーシア
ソブリン債		0		1,674		0		1,674
メキシコ
社債等		0		457		0		457
ソブリン債		0		1,968		0		1,968
オランダ
社債等		0		68		0		68
ペルー
社債等		0		302		0		302
ソブリン債		0		3,545		0		3,545
ポーランド
ソブリン債		0		1,821		0		1,821
カタール
社債等		0		0		258		258
ルーマニア
ソブリン債		0		934		0		934
ロシア
ソブリン債		0		2,550		0		2,550
南アフリカ
社債等		0		464		0		464
ソブリン債		0		2,364		0		2,364
タイ
ソブリン債		0		449		0		449
トルコ
ソブリン債		0		835		0		835
ウクライナ
ソブリン債		0		103		0		103
英国
社債等		0		466		0		466
モーゲージ証券		0		115		0		115
ソブリン債		0		371		0		371
米国
資産担保証券		0		0		192		192
社債等		0		1,021		0		1,021
モーゲージ証券		0		4,449		0		4,449
米国政府機関債		0		28		0		28
ウルグアイ
ソブリン債		0		76		0		76
短期金融商品		0		3,579		8		3,587
投資合計	$	0	$	46,144	$	3,007	$	49,151
売建有価証券(評価額)	$	0	$	(1,113)	$	0	$	(1,113)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		1		513		0		514
店頭		0		1,921		0		1,921
	$	1	$	2,434	$	0	$	2,435
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(250)		0		(250)
店頭		0		(1,345)		0		(1,345)
	$	0	$	(1,595)	$	0	$	(1,595)
合計	$	1	$	45,870	$	3,007	$	48,878

以下は、2020年6月30日に終了した年度においてファンドのために重要な観察不能な情報(レベル3)を使用した公正価値の購入、発行および振替の要約である(該当する場合)。

カテゴリー		純購入額		レベル3への振替		レベル3からの振替
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
短期金融商品	$	12	$	0	$	0
ブラジル
バンク・ローン債務		0		0		0
社債等		1,040		0		0
ケイマン諸島
資産担保証券		0		0		0
ドミニカ共和国
ソブリン債		156		438		0
チャンネル諸島ジャージー島
資産担保証券		0		0		0
カタール
社債等		0		0		0
米国
資産担保証券		0		0		0
	$	1,208	$	438	$	0

以下は公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される資産と負債の公正価値に使用した重要な観察不能な情報の要約である。

カテゴリー		2020年6月30日の期末残高	評価手法	観察不能な情報	価値情報(別途注記のない限り%)
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
短期金融商品	$	8	Other Valuation Techniques(1)	-	-
ブラジル
バンク・ローン債務		1,005	Proxy Pricing	Base Price	100.83
社債等		755	Reference Instrument	Yield	7.25
ケイマン諸島
資産担保証券		124	Indicative Market Quotation	Broker Quote	99.42
ドミニカ共和国
ソブリン債		570	Indicative Market Quotation	Broker Quote	95.47-96.51
チャンネル諸島ジャージー島
資産担保証券		95	Indicative Market Quotation	Broker Quote	98.92
カタール
社債等		258	Other Valuation Techniques(1)	-	-
米国
資産担保証券		192	Proxy Pricing	Base Price	95.19
合計	$	3,007

(1) その他の評価方法を使用して評価された有価証券がファンドにとって重要とみなされなかったため、当該評価方法には財務書類に対する注記で定義されていないものが含まれる。

投資明細表
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
2020年6月30日

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券124.2%
オーストラリア3.9%
社債等0.7%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
3.250% due 04/13/2021	AUD	500	$	348

モーゲージ証券0.8%
Firstmac Mortgage Funding Trust
1.570% due 12/10/2044		243		168
Liberty
1.340% due 10/10/2049		197		135
Securitised Australian Mortgage Trust
0.870% due 02/20/2046		94		64
				367

ソブリン債2.4%
New South Wales Treasury Corp.
3.000% due 02/20/2030		400		318
Queensland Treasury Corp.
3.500% due 08/21/2030		400		331
South Australian Government Financing Authority
1.750% due 05/24/2032		100		70
Treasury Corp. of Victoria
2.500% due 10/22/2029		200		153
4.250% due 12/20/2032		100		90
Western Australian Treasury Corp.
2.750% due 07/24/2029		200		156
				1,118
オーストラリア合計				1,833
(取得原価$1,886)

バミューダ0.2%
社債等0.2%
Bacardi Ltd.
4.700% due 05/15/2028	$	100		113
バミューダ合計				113
(取得原価$98)

カナダ0.7%
ソブリン債0.7%
Province of Ontario
2.600% due 06/02/2025	CAD	300		239
7.500% due 02/07/2024		100		91
カナダ合計				330
(取得原価$316)

ケイマン諸島0.7%
資産担保証券0.5%
Nassau Ltd.
2.369% due 10/15/2029	$	250		245

モーゲージ証券0.2%
Exantas Capital Corp. Ltd.
1.194% due 04/15/2036		93		91
ケイマン諸島合計				336
(取得原価$343)

チリ0.4%
ソブリン債0.4%
Chile Government International Bond
2.450% due 01/31/2031		200		208
チリ合計				208
(取得原価$208)

中国7.7%
ソブリン債7.7%
China Development Bank
3.050% due 08/25/2026	CNY	2,500		349
3.500% due 08/13/2026		400		57
4.040% due 04/10/2027		7,500		1,105
4.150% due 10/26/2025		900		133
4.240% due 08/24/2027		7,000		1,043
4.880% due 02/09/2028		1,800		280
Export-Import Bank of China
3.280% due 02/11/2024		4,700		671
中国合計				3,638
(取得原価$3,672)

デンマーク4.7%
社債等4.7%
Jyske Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050	DKK	3,851		578
1.500% due 10/01/2050		218		34
2.000% due 10/01/2050		31		5
2.500% due 10/01/2047		3		0
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 10/01/2050		4,954		743
1.500% due 10/01/2050		1,635		251
2.000% due 10/01/2050		42		6
2.500% due 10/01/2047		11		2
3.000% due 10/01/2047		2		0
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050		2,886		430
1.500% due 10/01/2050		524		80
2.000% due 10/01/2050		552		86
2.500% due 10/01/2047		6		1
3.000% due 10/01/2047		6		1
Realkredit Danmark A/S
2.500% due 04/01/2036		62		10
2.500% due 04/01/2047		19		3
3.000% due 07/01/2046		2		0
デンマーク合計				2,230
(取得原価$2,223)

フランス1.4%
社債等0.5%
BNP Paribas S.A.
5.198% due 01/10/2030	$	200		245

ソブリン債0.9%
France Government Bond
2.000% due 05/25/2048	EUR	267		416
フランス合計				661
(取得原価$560)

ドイツ0.4%
社債等0.4%
Deutsche Bank AG
4.250% due 10/14/2021	$	200		205
ドイツ合計				205
(取得原価$200)

香港0.9%
社債等0.9%
CNOOC Finance 2014 ULC
4.250% due 04/30/2024		200		220
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.
4.150% due 04/18/2023		200		210
香港合計				430
(取得原価$403)

インドネシア0.5%
ソブリン債0.5%
Indonesia Government International Bond
3.850% due 10/15/2030	$	200		223
インドネシア合計				223
(取得原価$224)

イスラエル1.2%
ソブリン債1.2%
Israel Government International Bond
2.750% due 07/03/2030		300		331
3.250% due 01/17/2028		200		227
イスラエル合計				558
(取得原価$527)

イタリア0.3%
ソブリン債0.3%
Italy Buoni Poliennali del Tesoro
2.800% due 03/01/2067	EUR	50		63
3.450% due 03/01/2048		60		85
イタリア合計				148
(取得原価$121)

日本4.3%
社債等4.3%
Central Japan Railway Co.
2.200% due 10/02/2024	$	200		209
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
3.407% due 03/07/2024		300		324
Mizuho Financial Group, Inc.
2.953% due 02/28/2022		300		311
Nippon Life Insurance Co.
5.000% due 10/18/2042		400		425
ORIX Corp.
2.950% due 07/23/2020		200		200
Panasonic Corp.
2.679% due 07/19/2024		200		212
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% due 04/02/2024 (a)		300		326
日本合計				2,007
(取得原価$1,907)

ルクセンブルク0.5%
社債等0.5%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
3.125% due 11/17/2023	EUR	100		117
6.510% due 03/07/2022	$	100		108
ルクセンブルク合計				225
(取得原価$219)

マレーシア0.2%
ソブリン債0.2%
Malaysia Government International Bond
4.736% due 03/15/2046	MYR	200		52
4.893% due 06/08/2038		100		27
マレーシア合計				79
(取得原価$79)

オランダ2.4%
資産担保証券0.3%
Accunia European CLO I BV
0.950% due 07/15/2030	EUR	100		112

社債等2.1%
Deutsche Telekom International Finance BV
1.950% due 09/19/2021	$	300		303
Enel Finance International NV
3.625% due 05/25/2027		200		219
ING Groep NV
4.550% due 10/02/2028		200		241
JT International Financial Services BV
3.875% due 09/28/2028		200		230
				993
オランダ合計				1,105
(取得原価$1,001)

ノルウェー2.0%
社債等1.9%
DNB Boligkreditt A/S
2.500% due 03/28/2022		400		413
Equinor ASA
3.125% due 04/06/2030		100		111
SR-Boligkreditt A/S
2.500% due 04/12/2022		350		362
				886

ソブリン債0.1%
Norway Government Bond
1.750% due 03/13/2025	NOK	600		66
ノルウェー合計				952
(取得原価$924)

ペルー0.6%
ソブリン債0.6%
Peru Government International Bond
8.200% due 08/12/2026	PEN	800		293
ペルー合計				293
(取得原価$290)

カタール1.0%
ソブリン債1.0%
Qatar Government International Bond
4.000% due 03/14/2029	$	200		231
4.500% due 04/23/2028		200		236
カタール合計				467
(取得原価$402)

ルーマニア0.3%
ソブリン債0.3%
Romania Government International Bond
3.875% due 10/29/2035	EUR	100		122
ルーマニア合計				122
(取得原価$110)

サウジアラビア1.2%
ソブリン債1.2%
Saudi Government International Bond
2.500% due 02/03/2027	$	300		309
4.500% due 04/17/2030		200		236
サウジアラビア合計				545
(取得原価$500)

シンガポール0.4%
社債等0.4%
BOC Aviation Ltd.
3.500% due 01/31/2023		200		206
シンガポール合計				206
(取得原価$198)

スロベニア1.1%
ソブリン債1.1%
Slovenia Government International Bond
5.250% due 02/18/2024		461		532
スロベニア合計				532
(取得原価$482)

韓国1.7%
ソブリン債1.7%
Korea Treasury Bond
2.125% due 06/10/2027	KRW	270,000		238
2.375% due 12/10/2027		270,000		242
2.625% due 06/10/2028		259,400		238
5.500% due 12/10/2029		69,400		79
韓国合計				797
(取得原価$802)

スペイン5.4%
ソブリン債5.4%
Spain Government Bond
1.250% due 10/31/2030	EUR	100		121
1.400% due 04/30/2028		100		123
1.450% due 10/31/2027		150		184
1.450% due 04/30/2029		1,044		1,289
2.700% due 10/31/2048		100		152
5.150% due 10/31/2028		440		693
スペイン合計				2,562
(取得原価$2,539)

国際機関0.7%
ソブリン債0.7%
European Investment Bank
0.500% due 07/21/2023	AUD	300		206
0.500% due 08/10/2023		200		137
国際機関合計				343
(取得原価$395)

スウェーデン1.2%
社債等1.2%
Stadshypotek AB
2.500% due 04/05/2022	$	550		570
スウェーデン合計				570
(取得原価$551)

スイス2.0%
社債等2.0%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023 (a)		300		329
UBS AG
7.625% due 08/17/2022 (a)		250		279
UBS Group AG
2.859% due 08/15/2023		300		311
スイス合計				919
(取得原価$873)

アラブ首長国連邦0.5%
ソブリン債0.5%
Abu Dhabi Government International Bond
3.125% due 04/16/2030		200		221
アラブ首長国連邦合計				221
(取得原価$216)

英国10.2%
資産担保証券0.3%
Penarth Master Issuer PLC
0.734% due 07/18/2023		150		150

社債等4.9%
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (a)		200		218
Barclays PLC
0.750% due 06/09/2025	EUR	300		330
3.650% due 03/16/2025	$	400		435
Hitachi Capital UK PLC
1.067% due 11/20/2020		400		401
HSBC Holdings PLC
6.000% due 09/29/2023 (a)(b)	EUR	200		234
Rolls-Royce PLC
2.375% due 10/14/2020	$	200		200
Royal Bank of Scotland Group PLC
4.269% due 03/22/2025		200		218
5.076% due 01/27/2030		200		240
				2,276

モーゲージ証券2.1%
Eurosail PLC
0.000% due 12/15/2044	EUR	300		322
Friary No.6 PLC
0.987% due 11/21/2067	GBP	93		116
Hawksmoor Mortgages
1.287% due 05/25/2053		224		277
Ripon Mortgages PLC
1.056% due 08/20/2056		137		169
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.677% due 10/20/2051		79		98
				982

ソブリン債2.9%
United Kingdom Gilt
1.250% due 07/22/2027		400		538
4.250% due 12/07/2040		400		843
				1,381
英国合計				4,789
(取得原価$4,578)

米国62.2%
資産担保証券0.2%
Navient Private Education Refi Loan Trust
2.120% due 01/15/2069	$	100		102

社債等11.5%
AbbVie, Inc.
3.200% due 11/21/2029		100		110
Alcon Finance Corp.
2.600% due 05/27/2030		100		103
American Airlines 2019-1 Class A Pass-Through Trust
3.500% due 02/15/2032		148		123
AT&T, Inc.
4.125% due 02/17/2026		100		114
4.750% due 05/15/2046		100		120
Aviation Capital Group LLC
4.125% due 08/01/2025		100		90
Bank of America Corp.
3.419% due 12/20/2028		315		351
Black Hills Corp.
2.500% due 06/15/2030		100		104
British Airways 2018-1 Class A Pass-Through Trust
4.125% due 09/20/2031		91		74
Broadcom, Inc.
4.300% due 11/15/2032		48		53
Citigroup, Inc.
2.976% due 11/05/2030		100		106
3.300% due 04/27/2025		200		220
3.400% due 05/01/2026		100		111
Comcast Corp.
4.650% due 07/15/2042		100		129
Concho Resources, Inc.
3.750% due 10/01/2027		100		107
Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass-Through Trust
6.821% due 08/10/2022		40		39
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028		100		93
Energy Transfer Operating LP
4.750% due 01/15/2026		100		109
Essential Utilities, Inc.
3.351% due 04/15/2050		36		38
Evergy Metro, Inc.
2.250% due 06/01/2030		100		105
Exelon Corp.
3.950% due 06/15/2025		100		112
Goldman Sachs Group, Inc.
3.500% due 01/23/2025		200		218
3.691% due 06/05/2028		200		224
Harley-Davidson Financial Services, Inc.
1.284% due 03/02/2021		100		99
JPMorgan Chase & Co.
2.739% due 10/15/2030		100		107
3.900% due 07/15/2025		100		113
Kinder Morgan, Inc.
5.625% due 11/15/2023		200		226
Mid-America Apartments LP
3.600% due 06/01/2027		100		111
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
2.750% due 05/01/2025		100		108
Oracle Corp.
2.950% due 04/01/2030		100		112
Raymond James Financial, Inc.
4.650% due 04/01/2030		100		119
Southern Co.
3.700% due 04/30/2030		100		114
Spirit AeroSystems, Inc.
4.600% due 06/15/2028		100		81
United Airlines 2019-2 Class A Pass-Through Trust
2.900% due 05/01/2028		100		83
United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust
2.700% due 05/01/2032		100		91
Verizon Communications, Inc.
4.522% due 09/15/2048		220		292
4.812% due 03/15/2039		43		56
Wells Fargo & Co.
2.164% due 02/11/2026		100		103
2.572% due 02/11/2031		100		105
3.000% due 02/19/2025		100		108
3.550% due 09/29/2025		100		112
3.584% due 05/22/2028		100		111
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
3.200% due 06/15/2025		100		102
WP Carey, Inc.
4.000% due 02/01/2025		100		105
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021		100		103
				5,414

モーゲージ証券6.6%
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.869% due 09/25/2035		22		20
Alternative Loan Trust
6.000% due 04/25/2037		141		91
Banc of America Funding Trust
4.185% due 01/20/2047		30		28
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.040% due 07/25/2033		20		19
3.118% due 05/25/2034		22		19
3.801% due 05/25/2034		43		40
3.889% due 02/25/2034		2		2
3.937% due 10/25/2033		14		14
4.082% due 05/25/2033		45		43
4.332% due 11/25/2034		11		10
Bear Stearns Alternative-A Trust
3.229% due 01/25/2036		232		230
3.545% due 02/25/2036		41		33
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
4.251% due 12/26/2046		21		18
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.290% due 09/25/2035		46		45
3.840% due 09/25/2035		52		52
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.765% due 04/25/2035		10		9
0.825% due 03/25/2035		75		66
3.427% due 08/25/2034		6		6
3.711% due 02/20/2036		27		23
3.793% due 02/20/2036		47		44
3.819% due 11/25/2034		44		43
4.119% due 04/20/2035		5		5
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.305% due 07/25/2037		264		199
CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates
3.303% due 07/25/2033		3		3
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.454% due 08/19/2045		7		7
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
3.864% due 08/25/2035		15		13
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates
3.600% due 01/25/2029		200		237
GMACM Mortgage Loan Trust
3.985% due 11/19/2035		16		15
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
4.200% due 10/25/2033		2		2
GSR Mortgage Loan Trust
2.930% due 03/25/2033		18		17
HarborView Mortgage Loan Trust
3.653% due 07/19/2035		9		8
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
3.717% due 12/25/2034		14		14
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust
3.723% due 03/15/2050		100		113
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust
3.694% due 03/15/2050		100		113
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.812% due 01/16/2037		100		102
JPMorgan Mortgage Trust
3.221% due 11/25/2033		14		14
3.721% due 07/25/2035		45		44
3.774% due 02/25/2035		16		15
Lehman Asset-Backed Securities Mortgage Loan Trust
0.275% due 06/25/2037		32		24
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.745% due 10/25/2034		39		34
Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass-Through Trust
0.625% due 12/15/2030		93		90
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
3.359% due 02/25/2033		27		26
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
3.102% due 11/15/2049		100		107
Morgan Stanley Capital I Trust
3.530% due 06/15/2050		100		112
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
3.219% due 10/25/2035		25		24
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.745% due 06/25/2032		1		1
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 06/25/2033		75		77
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.315% due 05/25/2037		465		372
Sequoia Mortgage Trust
4.413% due 04/20/2035		15		15
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.405% due 05/25/2037		43		40
3.765% due 02/25/2034		25		24
3.832% due 04/25/2034		40		39
4.038% due 09/25/2034		10		10
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.395% due 05/25/2036		87		78
0.894% due 03/19/2034		13		12
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.673% due 04/25/2035		11		11
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.495% due 01/25/2045		16		15
3.528% due 03/25/2033		116		112
3.740% due 06/25/2033		14		13
3.838% due 03/25/2034		74		73
				3,085

地方債1.1%
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009
6.832% due 02/01/2035		200		274
Kanawha, West Virginia, Tobacco Settlement Finance
Authority Revenue Bonds, Series 2007
7.467% due 06/01/2047		253		254
				528

米国政府機関債32.5%
Fannie Mae
3.912% due 02/01/2036		33		33
4.000% due 12/01/2025		32		34
4.000% due 02/01/2026		54		57
4.000% due 06/01/2048		794		841
4.000% due 09/01/2048		268		285
4.381% due 09/01/2037		79		79
4.500% due 12/01/2020		3		3
4.500% due 06/01/2038		91		99
6.000% due 10/01/2036		5		5
6.000% due 12/01/2037		9		11
Fannie Mae, TBA (c)
2.000% due 09/01/2050		1,100		1,121
2.500% due 07/01/2050		900		937
2.500% due 09/01/2050		2,250		2,337
3.000% due 09/01/2050		800		840
3.500% due 08/01/2050		1,800		1,893
4.000% due 06/01/2050		4,800		5,090
Freddie Mac
6.000% due 12/01/2033		147		166
6.000% due 04/15/2036		158		189
Ginnie Mae
3.000% due 04/20/2047		428		455
3.500% due 01/20/2048		624		664
5.000% due 02/15/2039		145		166
				15,305

米国財務省証券10.3%
Treasury Inflation Protected Securities (d)
0.500% due 01/15/2028		416		456
0.750% due 02/15/2045 (h)		269		329
U.S. Treasury Bonds
2.500% due 02/15/2045		253		312
2.875% due 05/15/2043		200		261
3.625% due 08/15/2043		221		324
4.375% due 05/15/2041		527		838
U.S. Treasury Notes
0.375% due 04/30/2025		100		100
2.750% due 08/31/2023		1,600		1,730
2.750% due 02/28/2025		450		502
				4,852
米国合計				29,286
(取得原価$28,406)

短期金融商品3.3%
定期預金1.1%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
(0.100%) due 07/01/2020	AUD	1		1
0.010% due 07/01/2020	$	76		76
Bank of Nova Scotia
0.010% due 07/01/2020		75		75
0.020% due 07/02/2020	CAD	29		22
BNP Paribas Bank
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	6		7
(0.160%) due 07/01/2020	DKK	1		0
0.010% due 07/01/2020	$	7		7
0.040% due 07/02/2020	HKD	44		6
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.300%) due 07/01/2020	NOK	5		1
(0.250%) due 07/01/2020	￥	2		0
(0.250%) due 07/01/2020	SEK	13		1
(0.160%) due 07/01/2020	DKK	1		0
0.020% due 07/02/2020	CAD	1		1
0.040% due 07/02/2020	HKD	11		2
Citibank N.A.
0.010% due 07/01/2020	$	38		38
DBS Bank Ltd.
0.010% due 07/01/2020		2		2
HSBC Bank PLC
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	6		7
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 07/01/2020	$	76		76
MUFG Bank Ltd.
(0.250%) due 07/01/2020	￥	296		3
National Australia Bank Ltd.
(0.100%) due 07/01/2020	AUD	62		43
0.010% due 07/01/2020	$	1		1
Royal Bank of Canada
0.020% due 07/02/2020	CAD	28		20
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	23		26
(0.250%) due 07/01/2020	￥	30		0
0.010% due 07/01/2020	$	5		5
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	3		4
(0.250%) due 07/01/2020	￥	5,838		54
0.010% due 07/01/2020	GBP	6		8
0.010% due 07/01/2020	$	35		35
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.040% due 07/02/2020	HKD	86		11
				532

米国短期国債2.2%
0.006% due 09/24/2020 (e)	$	700		700
0.121% due 08/20/2020 (f)		300		300
				1,000

短期金融商品合計				1,532
(取得原価$1,532)

投資有価証券合計124.2%			$	58,465
(取得原価$56,785)

金融デリバティブ商品(g)(i) 0.5%				260
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$(47))

その他の資産および負債(純額)(24.7%)				(11,647)
純資産100.0%			$	47,078

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 偶発転換社債
(b) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(c) 発行日前取引証券
(d) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
(e) クーポンは加重平均最終利回りである。
(f) クーポンは最終利回りである。
借入およびその他の金融取引
2020年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$542で、加重平均金利は1.895%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
90-Day Eurodollar September Futures	買建	09/2020	8	$	26	$	0	$	0
90-Day Sterling December Futures	買建	12/2020	32		29		1		0
Australia Government 3-Year Bond September Futures	売建	09/2020	44		1		0		0
Australia Government 10-Year Bond September Futures	売建	09/2020	1		(2)		0		0
Canada Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2020	8		(1)		0		(2)
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2020	20		10		0		(2)
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures	買建	09/2020	15		68		7		0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	売建	09/2020	3		(8)		1		0
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2020	1		4		0		(1)
Euro-OAT 10-Year Bond September Futures	買建	09/2020	8		20		0		(1)
Euro -Schatz 2-Year Note September Futures	売建	09/2020	66		(4)		2		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	売建	09/2020	21		0		0		0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	買建	09/2020	35		12		0		(1)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	売建	09/2020	9		(11)		2		0
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	売建	09/2020	1		1		1		0
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	買建	09/2020	2		0		0		0
先物契約合計				$	145	$	14	$	(7)

スワップ契約:
信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(1)

									スワップ契約(公正価値)
指数/トランシェ	固定金利(支払)	満期日		想定元本(3)		市場価格 (4)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.IG-34 Index	(1.000%)	06/20/2025	$	200	$	(3)	$	0	$	0	$	0

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(2)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格 (4)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.IG-34 Index	1.000%	06/20/2030	$	200	$	(1)	$	0	$	1	$	0

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.900%	12/18/2029	CAD	100	$	6	$	5	$	0	$	0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	2.200%	12/18/2049		150		23		20		0		(1)
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.750%	06/17/2050		250		18		2		0		(1)
受取	3-Month SEK-STIBOR	0.750%	03/21/2023	SEK	2,000		(5)		(2)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2024	$	1,300		(70)		(131)		0		(1)
受取(5)	3-Month USD-LIBOR	1.298%	08/25/2024		1,400		(43)		(43)		1		0
受取(5)	3-Month USD-LIBOR	1.249%	08/31/2024		700		(20)		(20)		0		0
受取(5)	3-Month USD-LIBOR	1.360%	09/17/2024		500		(16)		(16)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/17/2027		2,100		(116)		(85)		2		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/18/2029		400		(33)		(43)		1		0
支払(5)	3-Month USD-LIBOR	1.653%	08/25/2051		150		29		29		0		(1)
支払(5)	3-Month USD-LIBOR	1.635%	08/31/2051		100		19		19		0		(1)
支払(5)	3-Month USD-LIBOR	1.710%	09/17/2051		100		21		22		0		(1)
支払	6-Month Australian Bank Bill	3.500%	06/17/2025	AUD	1,000		106		61		0		0
支払	6-Month EURIBOR	0.500%	12/15/2026	EUR	500		32		15		0		0
支払(5)	6-Month EURIBOR	0.250%	12/15/2030		900		44		6		1		0
受取(5)	6-Month EURIBOR	0.600%	12/15/2050		50		(11)		(1)		0		0
受取(5)	6-Month GBP-LIBOR	0.500%	12/16/2030	GBP	200		(3)		(4)		0		(1)
受取(5)	6-Month GBP-LIBOR	0.672%	02/26/2031		80		(3)		(3)		0		0
支払(5)	6-Month GBP-LIBOR	0.722%	02/26/2051		30		3		3		0		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.300%	06/18/2022	￥	310,000		(19)		1		0		0
支払	6-Month JPY-LIBOR	0.000%	06/17/2030		100,000		(4)		(2)		0		(1)
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.500%	06/17/2050		32,000		(16)		2		2		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.000%	09/16/2025	PLN	400		8		15		1		0
支払	IBMEXID	5.970%	05/06/2030	MXN	1,800		2		2		0		0
						$	(48)	$	(148)	$	8	$	(8)
スワップ契約合計						$	(52)	$	(148)	$	9	$	(8)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2020年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(h) 2020年6月30日現在、合計市場価格$33の有価証券と$403の現金が上場および中央清算金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	14	$	9	$	23	$	0	$	(7)	$	(8)	$	(15)

(1) ファンドがプロテクションの買い手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(2) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2020	$	15	RUB	1,168	$	1	$	0
BOA	08/2020	EUR	644	$	715		1		(10)
BOA	08/2020	$	1,071	CAD	1,508		36		0
BOA	08/2020		28	CZK	656		0		0
BOA	08/2020		62	EUR	55		0		0
BOA	09/2020		70	ILS	241		0		0
BPS	07/2020	RUB	10,124	$	144		2		0
BPS	08/2020	$	20	CZK	464		0		0
BPS	08/2020		346	EUR	308		0		0
BPS	08/2020		28	RUB	1,960		0		(1)
BPS	09/2020	CNH	5,923	$	821		0		(13)
BPS	09/2020	KRW	97,132		78		0		(3)
BPS	09/2020	$	188	IDR	2,669,769		0		(7)
BPS	09/2020		190	THB	6,073		6		0
BRC	08/2020	EUR	206	$	224		0		(8)
CBK	07/2020	$	516	DKK	3,418		1		(2)
CBK	07/2020		23	HUF	7,743		1		0
CBK	07/2020		439	JPY	47,300		0		(1)
CBK	08/2020		33	EUR	29		0		0
CBK	08/2020		48	GBP	39		0		0
CBK	08/2020		9	RUB	615		0		0
CBK	08/2020		230	SEK	2,270		14		0
CBK	09/2020	KRW	93,244	$	76		0		(2)
CBK	09/2020	PEN	58		17		1		0
CBK	09/2020		468		138		6		0
CBK	09/2020	$	360	CNY	2,582		4		0
CBK	09/2020		42	MXN	934		0		(2)
CBK	10/2020	DKK	3,418	$	517		2		(1)
GLM	07/2020		10,750		1,578		0		(42)
GLM	07/2020	JPY	25,491	EUR	209		1		(3)
GLM	07/2020		25,049	$	230		0		(2)
GLM	07/2020	$	292	MXN	7,271		22		0
GLM	07/2020		34	RUB	2,638		3		0
GLM	08/2020	GBP	36	$	44		0		0
GLM	08/2020	$	850	GBP	692		5		0
GLM	08/2020		8	RUB	534		0		0
GLM	09/2020	CNH	1,576	$	220		0		(2)
GLM	09/2020	$	96	CNH	689		1		0
GLM	09/2020		109	SGD	155		2		0
HUS	07/2020	HUF	2,921	$	9		0		0
HUS	07/2020	JPY	3,400		31		0		(1)
HUS	07/2020	$	43	NZD	69		2		0
HUS	07/2020		26	RUB	1,839		0		(1)
HUS	08/2020	GBP	162	$	197		0		(3)
HUS	08/2020	$	301	CHF	293		8		0
HUS	08/2020		23	EUR	21		1		0
HUS	09/2020	CNY	3,020	$	422		0		(4)
HUS	09/2020	$	16	CNY	114		0		0
HUS	09/2020		51	PLN	201		0		0
JPM	07/2020	AUD	33	$	22		0		(1)
JPM	07/2020	DKK	74		11		0		0
JPM	07/2020	$	256	DKK	1,692		0		(1)
JPM	08/2020	AUD	24	$	17		0		0
JPM	08/2020	CAD	86		64		0		0
JPM	08/2020	CHF	9		10		0		0
JPM	08/2020	JPY	494		5		0		0
JPM	08/2020	NOK	160		16		0		0
JPM	08/2020	NZD	4		3		0		0
JPM	08/2020	SEK	81		9		0		0
JPM	08/2020	$	39	CAD	54		1		0
JPM	08/2020		189	EUR	169		1		0
JPM	08/2020		20	GBP	16		0		0
JPM	08/2020		53	RUB	3,688		0		(1)
JPM	10/2020	DKK	1,736	$	263		1		0
MEI	09/2020	$	79	MYR	340		0		0
MYI	07/2020	AUD	2,198	$	1,458		0		(55)
MYI	07/2020	$	1,450	AUD	2,198		63		0
MYI	07/2020		781	DKK	5,177		0		(1)
MYI	07/2020		15	HUF	4,950		1		0
MYI	07/2020		13	JPY	1,391		0		0
MYI	08/2020	GBP	119	EUR	133		4		(1)
MYI	08/2020	$	8,106		7,466		289		0
MYI	09/2020		65	PLN	257		0		0
MYI	10/2020	DKK	6,950	$	1,051		2		0
RYL	08/2020	$	17	GBP	14		0		0
SCX	07/2020		1,535	AUD	2,231		1		0
SCX	07/2020		30	CLP	23,436		0		(2)
SCX	07/2020		11	NZD	17		0		0
SCX	08/2020	AUD	2,231	$	1,535		0		(1)
SOG	07/2020	$	281	DKK	1,866		0		0
SOG	07/2020		8	HUF	2,707		1		0
SOG	10/2020	DKK	1,866	$	282		0		0
SSB	07/2020		3,145		479		5		0
TOR	07/2020	AUD	2,198		1,461		0		(53)
UAG	07/2020	$	11	NZD	17		0		0
UAG	08/2020	CAD	38	$	27		0		(1)
UAG	08/2020	CHF	8		8		0		0
UAG	08/2020	$	36	EUR	33		1		0
UAG	08/2020		68	RUB	4,791		0		(1)
UAG	09/2020	KRW	19,443	$	16		0		0
外国為替先渡契約合計						$	490	$	(226)

買建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
BOA	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	受取	2.175%	09/15/2021	200	$	8	$	2
FBF	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	受取	1.733%	08/26/2021	200		15		4
GLM	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	受取	0.860%	02/26/2021	60		4		2
MYC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	受取	1.752%	08/23/2021	400		29		8
買建オプション合計							$	56	$	16

売建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.880%	09/15/2021	1,700	$	(8)	$	0
FBF	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.399%	08/26/2021	1,700		(15)		0
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.000%	08/27/2020	50		(2)		(2)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	支払	0.780%	02/26/2021	170		(4)		(1)
JPM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.000%	08/25/2020	90		(3)		(3)
MYC	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.000%	08/24/2020	160		(5)		(5)
MYC	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.448%	08/23/2021	3,300		(29)		(1)
							$	(66)	$	(12)

クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Call - CDX.IG-34 Index	買い	0.600%	08/19/2020	300	$	0	$	0
BOA	Call - CDX.IG-34 Index	買い	0.550%	09/16/2020	200		(1)		0
BOA	Put - CDX.IG-34 Index	売り	1.100%	08/19/2020	300		(1)		0
BOA	Put - CDX.IG-34 Index	売り	1.100%	09/16/2020	200		(1)		(1)
BPS	Call - CDX.IG-34 Index	買い	0.600%	08/19/2020	300		0		0
BPS	Call - iTraxx Europe Series 33 Index	買い	0.500%	09/16/2020	200		0		0
BPS	Put - CDX.IG-34 Index	売り	1.100%	08/19/2020	300		0		0
BPS	Put - iTraxx Europe Series 33 Index	売り	1.100%	09/16/2020	200		0		0
GST	Call - CDX.IG-34 Index	買い	0.600%	08/19/2020	100		0		0
GST	Call - iTraxx Europe Series 33 Index	買い	0.500%	09/16/2020	600		(1)		(1)
GST	Put - CDX.IG-34 Index	売り	1.100%	08/19/2020	100		0		0
GST	Put - iTraxx Europe Series 32 Index	売り	2.500%	03/17/2021	300		0		(1)
GST	Put - iTraxx Europe Series 33 Index	売り	1.100%	09/16/2020	600		(1)		(1)
						$	(5)	$	(4)
売建オプション合計						$	(71)	$	(16)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2020年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
CBK	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2021	0.502%	$	300	$	(9)	$	12	$	3	$	0
FBF	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2021	0.721%		300		(5)		7		2		0
GST	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2024	1.021%		100		1		(1)		0		0
HUS	Mexico Government International Bond	1.000%	12/20/2021	0.721%		100		(2)		2		0		0
JPM	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2023	2.669%		300		(17)		0		0		(17)
							$	(32)	$	20	$	5	$	(17)

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手(5)	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
MYC	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	1.025%	09/16/2030	THB	6,200	$	0	$	0	$	0	$	0
スワップ契約合計							$	(32)	$	20	$	5	$	(17)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2020年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(6)
BOA	$	38	$	2	$	0	$	40	$	(10)	$	(1)	$	0	$	(11)	$	29	$	0	$	29
BPS		8		0		0		8		(24)		0		0		(24)		(16)		0		(16)
BRC		0		0		0		0		(8)		0		0		(8)		(8)		0		(8)
CBK		29		0		3		32		(8)		0		0		(8)		24		0		24
FBF		0		4		2		6		0		0		0		0		6		0		6
GLM		34		2		0		36		(49)		(3)		0		(52)		(16)		0		(16)
GST		0		0		0		0		0		(3)		0		(3)		(3)		0		(3)
HUS		11		0		0		11		(9)		0		0		(9)		2		0		2
JPM		3		0		0		3		(3)		(3)		(17)		(23)		(20)		0		(20)
MEI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MYC		0		8		0		8		0		(6)		0		(6)		2		0		2
MYI		359		0		0		359		(57)		0		0		(57)		302		(270)		32
RYL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SCX		1		0		0		1		(3)		0		0		(3)		(2)		0		(2)
SOG		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
SSB		5		0		0		5		0		0		0		0		5		0		5
TOR		0		0		0		0		(53)		0		0		(53)		(53)		0		(53)
UAG		1		0		0		1		(2)		0		0		(2)		(1)		0		(1)
店頭合計	$	490	$	16	$	5	$	511	$	(226)	$	(16)	$	(17)	$	(259)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(6) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2020年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	14	$	14
スワップ契約		0		1		0		0		8		9
	$	0	$	1	$	0	$	0	$	22	$	23
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	490	$	0	$	490
買建オプション		0		0		0		0		16		16
スワップ契約		0		5		0		0		0		5
	$	0	$	5	$	0	$	490	$	16	$	511
	$	0	$	6	$	0	$	490	$	38	$	534
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(7)	$	(7)
スワップ契約		0		0		0		0		(8)		(8)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(15)	$	(15)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(226)	$	0	$	(226)
売建オプション		0		(4)		0		0		(12)		(16)
スワップ契約		0		(17)		0		0		0		(17)
	$	0	$	(21)	$	0	$	(226)	$	(12)	$	(259)
	$	0	$	(21)	$	0	$	(226)	$	(27)	$	(274)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2020年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
売建オプション	$	0	$	0	$	0	$	0	$	6	$	6
先物		0		0		0		0		154		154
スワップ契約		0		(34)		0		0		(54)		(88)
	$	0	$	(34)	$	0	$	0	$	106	$	72
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(804)	$	0	$	(804)
買建オプション		0		0		0		0		34		34
売建オプション		0		6		0		5		12		23
スワップ契約		0		45		0		0		35		80
	$	0	$	51	$	0	$	(799)	$	81	$	(667)
	$	0	$	17	$	0	$	(799)	$	187	$	(595)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	85	$	85
スワップ契約		0		(19)		0		0		(90)		(109)
	$	0	$	(19)	$	0	$	0	$	(5)	$	(24)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	254	$	0	$	254
買建オプション		0		0		0		0		(39)		(39)
売建オプション		0		(1)		0		0		30		29
スワップ契約		0		(14)		0		0		(31)		(45)
	$	0	$	(15)	$	0	$	254	$	(40)	$	199
	$	0	$	(34)	$	0	$	254	$	(45)	$	175

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2020年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2020/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
オーストリア
社債等	$	0	$	348	$	0	$	348
モーゲージ証券		0		367		0		367
ソブリン債		0		1,118		0		1,118
バミューダ
社債等		0		113		0		113
カナダ
ソブリン債		0		330		0		330
ケイマン諸島
資産担保証券		0		245		0		245
モーゲージ証券		0		91		0		91
チリ
ソブリン債		0		208		0		208
中国
ソブリン債		0		3,638		0		3,638
デンマーク
社債等		0		2,230		0		2,230
フランス
社債等		0		245		0		245
ソブリン債		0		416		0		416
ドイツ
社債等		0		205		0		205
香港
社債等		0		430		0		430
インドネシア
ソブリン債		0		223		0		223
イスラエル
ソブリン債		0		558		0		558
イタリア
ソブリン債		0		148		0		148
日本
社債等		0		2,007		0		2,007
ルクセンブルク
社債等		0		225		0		225
マレーシア
ソブリン債		0		79		0		79
オランダ
資産担保証券		0		112		0		112
社債等		0		993		0		993
ノルウェー
社債等		0		886		0		886
ソブリン債		0		66		0		66
ペルー
ソブリン債		0		293		0		293
カタール
ソブリン債		0		467		0		467
ルーマニア
ソブリン債		0		122		0		122
サウジアラビア
ソブリン債		0		545		0		545
シンガポール
社債等		0		206		0		206
スロべニア
ソブリン債		0		532		0		532
韓国
ソブリン債		0		797		0		797
スペイン
ソブリン債		0		2,562		0		2,562
国際機関
ソブリン債		0		343		0		343
スウェーデン
社債等		0		570		0		570
スイス
社債等		0		919		0		919
アラブ首長国連邦
ソブリン債		0		221		0		221
英国
資産担保証券		0		150		0		150
社債等		0		2,276		0		2,276
モーゲージ証券		0		982		0		982
ソブリン債		0		1,381		0		1,381
米国
資産担保証券		0		102		0		102
社債等		0		5,414		0		5,414
モーゲージ証券		0		3,085		0		3,085
地方債		0		528		0		528
米国政府機関債		0		15,305		0		15,305
米国財務省証券		0		4,852		0		4,852
短期金融商品		0		1,532		0		1,532
投資合計	$	0	$	58,465	$	0	$	58,465
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		14		9		0		23
店頭		0		511		0		511
	$	14	$	520	$	0	$	534
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		(7)		(8)		0		(15)
店頭		0		(259)		0		(259)
	$	(7)	$	(267)	$	0	$	(274)
合計	$	7	$	58,718	$	0	$	58,725

2020年6月30日に終了した年度において、レベル3で重要な移動はなかった。

投資明細表
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
2020年6月30日

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券102.4%
バミューダ1.0%
社債等1.0%
Viking Cruises Ltd.
13.000% due 05/15/2025	$	500	$	530
バミューダ合計				530
(取得原価$485)

英領ヴァージン諸島0.7%
社債等0.7%
Studio City Co. Ltd.
7.250% due 11/30/2021		200		202
Studio City Finance Ltd.
7.250% due 02/11/2024		200		205
英領ヴァージン諸島合計				407
(取得原価$402)

カナダ1.6%
社債等1.6%
Bausch Health Cos., Inc.
7.000% due 01/15/2028		175		181
7.250% due 05/30/2029		275		289
Bombardier, Inc.
6.125% due 01/15/2023		25		17
7.500% due 12/01/2024		425		279
8.750% due 12/01/2021		100		82
カナダ合計				848
(取得原価$1,009)

ケイマン諸島1.3%
社債等1.3%
Melco Resorts Finance Ltd.
4.875% due 06/06/2025		250		252
Transocean Guardian Ltd.
5.875% due 01/15/2024		313		277
Wynn Macau Ltd.
5.500% due 01/15/2026		200		199
ケイマン諸島合計				728
(取得原価$763)

キュラソー0.5%
社債等0.5%
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021		250		250
キュラソー合計				250
(取得原価$244)

フィンランド1.4%
社債等1.4%
Nokia OYJ
4.375% due 06/12/2027		500		529
6.625% due 05/15/2039		200		239
フィンランド合計				768
(取得原価$726)

フランス3.2%
バンク・ローン債務0.8%
Altice France S.A.
4.185% due 08/14/2026		123		119
Casino Guichard Perrachon S.A.
5.500% due 01/31/2024	EUR	300		329
				448

社債等2.4%
Banijay Entertainment SASU
5.375% due 03/01/2025	$	800	$	785
Loxam SAS
5.750% due 07/15/2027	EUR	100		89
Renault S.A.
1.250% due 06/24/2025		400		411
				1,285
フランス合計				1,733
(取得原価$1,739)

ドイツ1.7%
バンク・ローン債務1.0%
Nidda Healthcare Holding GmbH
3.500% due 08/21/2026		500		541

社債等0.7%
Deutsche Bank AG
3.961% due 11/26/2025	$	150		157
MTU Aero Engines AG
3.000% due 07/01/2025 (a)	EUR	200		233
				390
ドイツ合計				931
(取得原価$928)

アイルランド1.3%
社債等1.3%
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC
5.950% due 04/15/2030 (b)	$	200		199
Smurfit Kappa Treasury ULC
1.500% due 09/15/2027	EUR	500		539
アイルランド合計				738
(取得原価$751)

イタリア5.2%
社債等5.2%
Atlantia SpA
1.625% due 02/03/2025		800		851
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
5.375% due 01/18/2028		500		505
8.000% due 01/22/2030		100		109
Intesa Sanpaolo SpA
4.000% due 09/23/2029	$	200	$	212
5.017% due 06/26/2024		300		307
Telecom Italia SpA
2.750% due 04/15/2025	EUR	450		508
UniCredit SpA
5.211% due 01/14/2022	$	350		354
イタリア合計				2,846
(取得原価$2,828)

チャンネル諸島ジャージー島2.4%
社債等2.4%
Adient Global Holdings Ltd.
3.500% due 08/15/2024	EUR	200		200
Aston Martin Capital Holdings Ltd.
5.750% due 04/15/2022	GBP	200		223
HBOS Sterling Finance Jersey LP
7.881% due 12/09/2031 (c)		200		378
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP
5.844% due 11/05/2031 (c)		200		329
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP
10.176% due 06/30/2030 (c)	$	100		158
チャンネル諸島ジャージー島合計				1,288
(取得原価$1,281)

ルクセンブルク9.4%
社債等9.4%
Altice Financing S.A.
2.250% due 01/15/2025	EUR	700		739
Altice France Holding S.A.
8.000% due 05/15/2027		800		951
Cirsa Finance International Sarl
3.625% due 09/30/2025		400		375
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023		500		474
Eurofins Scientific SE
3.750% due 07/17/2026		400		473
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023 (d)	$	600		343
Matterhorn Telecom S.A.
3.125% due 09/15/2026	EUR	500		543
Summer BC Holdco A Sarl
9.250% due 10/31/2027		225		219
Summer BC Holdco B Sarl
5.750% due 10/31/2026		600		644
Telecom Italia Capital S.A.
6.375% due 11/15/2033	$	300		339
ルクセンブルク合計				5,100
(取得原価$5,440)

メキシコ1.3%
社債等1.3%
Petroleos Mexicanos
3.625% due 11/24/2025	EUR	700		700
メキシコ合計				700
(取得原価$655)

オランダ7.9%
バンク・ローン債務1.3%
Diamond (BC) BV
3.760% due 09/06/2024	$	297		274
Sigma Bidco BV
3.500% due 07/02/2025	EUR	400		431
				705

社債等6.6%
Energizer Gamma Acquisition BV
4.625% due 07/15/2026		500		575
Fiat Chrysler Automobiles NV
4.500% due 07/07/2028		200		225
LeasePlan Corp. NV
7.375% due 05/29/2024 (b)(c)		500		551
Telefonica Europe BV
3.875% due 06/22/2026 (c)		600		676
United Group BV
3.625% due 02/15/2028		200		211
4.125% due 05/15/2025		300		332
Ziggo BV
2.875% due 01/15/2030	EUR	625		694
4.875% due 01/15/2030	$	300		302
				3,566
オランダ合計				4,271
(取得原価$4,305)

ルーマニア0.8%
社債等0.8%
RCS & RDS S.A.
3.250% due 02/05/2028	EUR	400		424
ルーマニア合計				424
(取得原価$441)

スロベニア0.9%
社債等0.9%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.650% due 11/19/2029		500		506
スロベニア合計				506
(取得原価$561)

スペイン0.4%
社債等0.4%
Banco Santander S.A.
4.375% due 01/14/2026 (b)(c)		200		204
スペイン合計				204
(取得原価$222)

スウェーデン1.1%
社債等1.1%
Intrum AB
3.500% due 07/15/2026		600		594
スウェーデン合計				594
(取得原価$672)

英国5.8%
社債等5.8%
Arqiva Broadcast Finance PLC
6.750% due 09/30/2023	GBP	225		289
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022	$	100		98
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (b)		350		381
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.875% due 11/15/2024	EUR	200		195
Marks & Spencer PLC
3.000% due 12/08/2023	GBP	300		373
Merlin Entertainments Ltd.
5.750% due 06/15/2026	$	300		290
Royal Bank of Scotland Group PLC
7.648% due 09/30/2031 (c)		100		145
Santander UK Group Holdings PLC
6.750% due 06/24/2024 (b)(c)	GBP	50		63
TalkTalk Telecom Group PLC
3.875% due 02/20/2025		300		359
Victoria PLC
5.250% due 07/15/2024	EUR	300		318
Virgin Money UK PLC
3.375% due 04/24/2026	GBP	300		367
7.875% due 12/14/2028		200		262
英国合計				3,140
(取得原価$3,141)

米国41.1%
バンク・ローン債務7.7%
Ancestry.com Operations, Inc.
4.430% due 08/27/2026	$	198		189
4.750% due 10/19/2023		298		283
Carnival Corp.
8.500% due 06/29/2025		200		194
Getty Images, Inc.
4.688% due 02/19/2026		219		196
H-Food Holdings LLC
3.866% due 05/23/2025		495		473
iHeartCommunications, Inc.
3.178% due 05/01/2026		31		29
Jefferies Finance LLC
3.188% due 06/03/2026		50		47
MPH Acquisition Holdings LLC
3.750% due 06/07/2023		500		476
Nouryon Finance BV
3.188% due 10/01/2025		289		272
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
3.428% due 10/01/2025		414		406
Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc.
3.928% due 11/17/2025		329		308
TransDigm, Inc.
2.428% due 12/09/2025		197		179
Vertical Midco GmbH
4.428% due 06/30/2027		500		490
Zayo Group Holdings, Inc.
3.178% due 03/09/2027		200		190
3.250% due 03/09/2027		399		433
				4,165
		株数
普通株0.0%
Clear Channel Outdoor
Holdings, Inc.		5,022		5
iHeartMedia, Inc. Class A		284		2
iHeartMedia, Inc. Class B		4		0
				7
		元本金額(単位:千)
社債等33.4%
AMC Networks, Inc.
5.000% due 04/01/2024		200		199
Avon International Operations, Inc.
7.875% due 08/15/2022		100		100
BCD Acquisition, Inc.
9.625% due 09/15/2023		100		96
Blue Racer Midstream LLC
6.125% due 11/15/2022		150		149
6.625% due 07/15/2026		150		134
Brookfield Property REIT, Inc.
5.750% due 05/15/2026		225		191
BWX Technologies, Inc.
4.125% due 06/30/2028		100		100
Callon Petroleum Co.
6.125% due 10/01/2024		175		66
CCO Holdings LLC
5.375% due 06/01/2029		350		370
CD&R Smokey Buyer, Inc.
6.750% due 07/15/2025 (a)		175		182
Centennial Resource Production LLC
5.375% due 01/15/2026		175		93
Charter Communications Operating LLC
5.050% due 03/30/2029		550		650
Chemours Co.
5.375% due 05/15/2027		400		363
Cheniere Energy Partners LP
5.625% due 10/01/2026		200		200
Cogent Communications Group, Inc.
4.375% due 06/30/2024	EUR	500		564
Colt Merger Sub, Inc. (a)
5.750% due 07/01/2025	$	100		101
6.250% due 07/01/2025		100		100
Community Health Systems, Inc.
6.625% due 02/15/2025		750		707
Comstock Resources, Inc.
9.750% due 08/15/2026		375		351
CSC Holdings LLC
6.500% due 02/01/2029		800		876
DaVita, Inc.
4.625% due 06/01/2030		200		199
Diamond Sports Group LLC
5.375% due 08/15/2026		500		364
Dresdner Funding Trust I
8.151% due 06/30/2031		100		138
Endeavor Energy Resources LP
6.625% due 07/15/2025		100		101
Ford Motor Co.
9.625% due 04/22/2030		300		356
Ford Motor Credit Co. LLC
0.410% due 12/01/2024	EUR	600		569
5.125% due 06/16/2025	$	375		376
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025		225		203
6.750% due 03/15/2022		250		241
Hilton Worldwide Finance LLC
4.625% due 04/01/2025		225		221
Illuminate Buyer LLC
9.000% due 07/01/2028		200		209
Jagged Peak Energy LLC
5.875% due 05/01/2026		175		170
Jefferies Finance LLC
7.250% due 08/15/2024		200		177
Ladder Capital Finance Holdings LLLP
5.250% due 03/15/2022		250		238
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
4.625% due 06/15/2025		800		785
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027	EUR	200		234
3.625% due 06/15/2030		400		463
3.875% due 11/15/2029		300		355
Nielsen Finance LLC
5.000% due 04/15/2022	$	150		150
Occidental Petroleum Corp.
3.125% due 02/15/2022		400		385
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
7.250% due 02/01/2028		600		611
Oxford Finance LLC
6.375% due 12/15/2022		100		92
RBS Capital Trust II
6.425% due 01/03/2034 (c)		100		147
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026	EUR	350		411
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024	$	134		137
Sabre GLBL, Inc.
9.250% due 04/15/2025		100		106
Scientific Games International, Inc.
5.500% due 02/15/2026	EUR	750		685
Spectrum Brands, Inc.
5.000% due 10/01/2029	$	250		248
Springleaf Finance Corp.
6.125% due 05/15/2022		150		153
Sprint Corp.
7.625% due 02/15/2025		500		578
Standard Industries, Inc.
2.250% due 11/21/2026	EUR	700		745
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP
5.875% due 05/15/2025	$	300		294
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 06/15/2028		400		391
Triumph Group, Inc.
7.750% due 08/15/2025		100		76
Univision Communications, Inc.
6.625% due 06/01/2027		400		383
US Foods, Inc.
6.250% due 04/15/2025		325		332
Vertical U.S. Newco, Inc.
5.250% due 07/15/2027		200		200
ViaSat, Inc.
6.500% due 07/15/2028		200		200
Williams Scotsman International, Inc.
6.875% due 08/15/2023		125		129
WPX Energy, Inc.
5.875% due 06/15/2028		150		144
8.250% due 08/01/2023		150		167
Wyndham Destinations, Inc.
6.350% due 10/01/2025		200		203
Wynn Resorts Finance LLC
5.125% due 10/01/2029		200		179
				18,137
		株数
ワラント0.0%
iHeartMedia, Inc.
12/31/2049		1,848		14
米国合計				22,323
(取得原価$22,984)
短期金融商品13.4%
コマーシャル・ペーパー2.4%
Federal Home Loan Bank
0.120% due 07/17/2020 (e)		1,300		1,300

レポ契約(f) 6.4%
				3,500

定期預金1.4%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.010% due 07/01/2020		127		127
Bank of Nova Scotia
0.010% due 07/01/2020		125		125
BNP Paribas Bank
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	29		32
0.010% due 07/01/2020	$	12		12
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.530%) due 07/01/2020	CHF	3		3
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	1		1
Citibank N.A.
(0.680%) due 07/01/2020		1		1
0.010% due 07/01/2020	$	64		64
Credit Suisse AG
(1.530%) due 07/01/2020	CHF	19		20
DBS Bank Ltd.
0.010% due 07/01/2020	$	3		3
HSBC Bank PLC
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	31		35
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 07/01/2020	$	128		128
MUFG Bank Ltd.
(0.250%) due 07/01/2020	￥	4		0
National Australia Bank Ltd.
0.010% due 07/01/2020	$	2		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	112		125
0.010% due 07/01/2020	$	9		9
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.680%) due 07/01/2020	EUR	16		17
(0.250%) due 07/01/2020	￥	78		1
0.010% due 07/01/2020	GBP	4		5
0.010% due 07/01/2020	$	59		59
				769

米国短期国債(e) 3.2%
0.105% due 08/06/2020		800		800
0.155% due 08/04/2020		900		900
				1,700

短期金融商品合計				7,269
(取得原価$7,269)

投資有価証券合計102.4%			$	55,598
(取得原価$56,846)

金融デリバティブ商品(g)(h) 0.1%				51
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$(8))

その他の資産および負債(純額)(2.5%)				(1,371)
純資産100.0%			$	54,278

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 発行日前取引証券
(b) 偶発転換社債
(c) 永久債(記載の日付は次回の償還日である。)
(d) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(e) クーポンは最終利回りである。
借入およびその他の金融取引
(f) レポ取引:

取引相手	貸付金利	決済日	満期日		元本金額	受入担保		受入担保(時価)		レポ契約(時価)		レポ契約に係る未収金(1)
BPS	0.130%	06/30/2020	07/01/2020	$	3,500	U.S. Treasury Inflation Protected Securities
						0.250% due 01/15/2025	$	(3,570)	$	3,500	$	3,500
レポ契約合計							$	(3,570)	$	3,500	$	3,500

借入およびその他の金融取引の要約
以下は、2020年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(2)
グローバル/マスターレポ契約
BPS	$	3,500	$	0	$	0	$	0	$	3,500	$	(3,570)	$	(70)
借入およびその他の金融取引合計	$	3,500	$	0	$	0	$	0

(1) 経過利息を含む。
(2) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
2020年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$158で、加重平均金利は-1.610%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2020	5	$	2	$	0	$	0
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2020	3		13		0		(4)
Euro -Schatz 2 -Year Note September Futures	買建	09/2020	32		3		0		(1)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	買建	09/2020	6		0		0		0
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2020	7		(1)		0		(2)
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures	買建	09/2020	5		2		0		(2)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	買建	09/2020	1		12		0		(1)
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	売建	09/2020	1		0		0		0
先物契約合計				$	31	$	0	$	(10)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2020年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
Deutsche Bank AG	1.000%	06/20/2024	1.603%	EUR	600	$	(14)	$	4	$	2	$	0

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価(損)益		資産		負債
iTraxx Europe Crossover Series 32 Index	5.000%	12/20/2024	EUR	1,300	$	102	$	58	$	18	$	0

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	2.750%	12/19/2020	$	8,000	$	(188)	$	(89)	$	0	$	(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/18/2021		3,600		(123)		(57)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/17/2025		800		(38)		(3)		0		0
受取(5)	6-Month EURIBOR	0.250%	12/15/2030	EUR	400		(19)		(3)		0		(1)
受取(5)	6-Month EURIBOR	0.600%	12/15/2050		200		(41)		(4)		0		0
受取(5)	6-Month GBP-LIBOR	0.500%	12/16/2025	GBP	400		(6)		(2)		0		0
						$	(415)	$	(158)	$	0	$	(2)
スワップ契約合計						$	(327)	$	(96)	$	20	$	(2)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2020年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2020年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$925の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
	市場価格			変動証拠金資産					市場価格			変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	20	$	20	$	0	$	(10)	$	(2)	$	(12)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(h) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	08/2020	EUR	94	$	105	$	0	$	0
BPS	07/2020		779		880		6		0
BPS	07/2020	$	1,543	EUR	1,366		1		(9)
BRC	08/2020	GBP	382	$	479		7		0
BRC	08/2020	$	372	GBP	303		3		0
CBK	07/2020		2,692	EUR	2,396		1		(2)
CBK	08/2020	GBP	316	$	390		3		(4)
CBK	08/2020	JPY	86,500		810		7		0
CBK	08/2020	$	811	JPY	86,646		0		(7)
GLM	07/2020	EUR	1,217	$	1,367		1		0
GLM	08/2020	GBP	49		60		0		(1)
HUS	07/2020	EUR	1,362		1,521		0		(9)
HUS	07/2020	$	211	EUR	187		0		(1)
HUS	08/2020	GBP	69	$	87		2		0
HUS	08/2020	$	130	GBP	104		0		(2)
JPM	07/2020	EUR	383	$	432		2		0
MYI	07/2020	$	16	JPY	1,679		0		0
SCX	07/2020		5,871	EUR	5,275		54		0
SCX	08/2020		6,163		5,483		0		0
SCX	08/2020		502	GBP	404		0		(3)
外国為替先渡契約合計						$	87	$	(38)

売建オプション:
クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取)		市場価格
BOA	Call - iTraxx Europe Series 33 Index	買い	0.500%	09/16/2020	500	$	0	$	0
BOA	Put - iTraxx Europe Series 33 Index	売り	1.100%	09/16/2020	500		(1)		(1)
BPS	Call - iTraxx Europe Series 33 Index	買い	0.500%	09/16/2020	500		0		0
BPS	Put - iTraxx Europe Series 33 Index	売り	1.100%	09/16/2020	500		(1)		(1)
DUB	Call - iTraxx Europe Series 33 Index	買い	0.525%	09/16/2020	1,800		(2)		(2)
DUB	Put - iTraxx Europe Series 33 Index	売り	1.200%	09/16/2020	1,800		(4)		(2)
FBF	Call - CDX.IG-34 Index	買い	0.550%	09/16/2020	100		0		0
FBF	Put - CDX.IG-34 Index	売り	1.200%	09/16/2020	100		0		0
売建オプション合計						$	(8)	$	(6)

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(2)
BOA	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(1)	$	0	$	(1)	$	(1)	$	0	$	(1)
BPS		7		0		0		7		(9)		(1)		0		(10)		(3)		0		(3)
BRC		10		0		0		10		0		0		0		0		10		0		10
CBK		11		0		0		11		(13)		0		0		(13)		(2)		0		(2)
DUB		0		0		0		0		0		(4)		0		(4)		(4)		0		(4)
FBF		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
GLM		1		0		0		1		(1)		0		0		(1)		0		0		0
HUS		2		0		0		2		(12)		0		0		(12)		(10)		0		(10)
JPM		2		0		0		2		0		0		0		0		2		0		2
MYI		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SCX		54		0		0		54		(3)		0		0		(3)		51		0		51
店頭合計	$	87	$	0	$	0	$	87	$	(38)	$	(6)	$	0	$	(44)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2020年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0
スワップ契約		0		20		0		0		0		20
	$	0	$	20	$	0	$	0	$	0	$	20
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	87	$	0	$	87
	$	0	$	20	$	0	$	87	$	0	$	107
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(10)	$	(10)
スワップ契約		0		0		0		0		(2)		(2)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(12)	$	(12)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(38)	$	0	$	(38)
売建オプション		0		(6)		0		0		0		(6)
	$	0	$	(6)	$	0	$	(38)	$	0	$	(44)
	$	0	$	(6)	$	0	$	(38)	$	(12)	$	(56)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2020年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
売建オプション	$	0	$	0	$	0	$	0	$	12	$	12
先物		0		0		0		0		438		438
スワップ契約		0		154		0		0		(412)		(258)
	$	0	$	154	$	0	$	0	$	38	$	192
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(873)	$	0	$	(873)
売建オプション		0		16		0		0		0		16
スワップ契約		0		(24)		0		0		535		511
	$	0	$	(8)	$	0	$	(873)	$	535	$	(346)
	$	0	$	146	$	0	$	(873)	$	573	$	(154)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
売建オプション	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0	$	0
先物		0		0		0		0		14		14
スワップ契約		0		(24)		0		0		(72)		(96)
	$	0	$	(24)	$	0	$	0	$	(58)	$	(82)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(287)	$	0	$	(287)
売建オプション		0		0		0		0		0		0
スワップ契約		0		14		0		0		(417)		(403)
	$	0	$	14	$	0	$	(287)	$	(417)	$	(690)
	$	0	$	(10)	$	0	$	(287)	$	(475)	$	(772)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2020年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2020/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
バミューダ
社債等	$	0	$	530	$	0	$	530
英領ヴァージン諸島
社債等		0		407		0		407
カナダ
社債等		0		848		0		848
ケイマン諸島
社債等		0		728		0		728
キュラソー
社債等		0		250		0		250
フィンランド
社債等		0		768		0		768
フランス
バンク・ローン債務		0		448		0		448
社債等		0		1,285		0		1,285
ドイツ
バンク・ローン債務		0		541		0		541
社債等		0		390		0		390
アイルランド
社債等		0		738		0		738
イタリア
社債等		0		2,846		0		2,846
チャンネル諸島ジャージー島
社債等		0		1,288		0		1,288
ルクセンブルク
社債等		0		5,100		0		5,100
メキシコ
社債等		0		700		0		700
オランダ
バンク・ローン債務		0		705		0		705
社債等		225		3,341		0		3,566
ルーマニア
社債等		0		424		0		424
スロベニア
社債等		0		506		0		506
スペイン
社債等		0		204		0		204
スウェーデン
社債等		0		594		0		594
英国
社債等		0		3,140		0		3,140
米国
バンク・ローン債務		490		3,481		194		4,165
普通株		7		0		0		7
社債等		200		17,937		0		18,137
ワラント		0		14		0		14
短期金融商品		0		7,269		0		7,269
投資合計	$	922	$	54,482	$	194	$	55,598
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		20		0		20
店頭		0		87		0		87
	$	0	$	107	$	0	$	107
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		(10)		(2)		0		(12)
店頭		0		(44)		0		(44)
	$	(10)	$	(46)	$	0	$	(56)
合計	$	912	$	54,543	$	194	$	55,649

2020年6月30日に終了した年度においてレベル3で重要な移動はなかった。

財務書類に対する注記
2020年6月30日
重要な会計方針
以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV(以下「トラスト」という)が米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という)に準拠した財務書類を作成するにあたって、継続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会社として扱われている。米国GAAPに従い財務書類を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
(a) 原ファンド
受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」(他のファンドに投資するファンド)の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「原ファンド」または「被取得ファンド」に振り替えることができる。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンドへの受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時には、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。
財務ハイライトに示された比率は被取得ファンドの費用を含んでいない。ファンドの報酬に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(b) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買された有価証券は、約定日後かかる有価証券の標準決済期間以上の期間が経過した後で決済されることがある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。例外は先日付の効力発生日を有する有価証券で、この場合の受取利息は効力発生日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係るプレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現評価(損)益の純変動額の構成要素として反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純損益の構成要素として反映される。モーゲージ証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損益があれば、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
(c) 現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、主たる営業の場所において使用されている通貨(以下「機能通貨」という)で表示されている。各ファンドの機能通貨は下記の表に記載されている。
外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レートに基づき各ファンドの機能通貨に換算される。外貨建ての有価証券の売買または外貨建ての収益もしくは費用の項目があれば、取引日に有効な為替レートで各ファンドの機能通貨に換算される。ファンドでは、為替レートの変動による影響と保有有価証券の市場価格の変動による影響は分けて報告されない。かかる変動は、損益計算書において投資に係る実現純損益および未実現評価損益の純変動額に含まれる。ファンドは、為替市場でその時の実勢レートによるスポット(直物)取引または外国為替先渡契約により、外貨建て有価証券への投資および外国為替取引を行うことがある。スポットでの外貨の売却から生じる実現為替損益、有価証券取引の約定日と決済日との間に実現した為替損益、ならびに配当、受取利息および外国の源泉徴収税の計上額と実際に受領した、または支払った額の機能通貨換算額との差は、損益計算書における外国為替取引に係る実現純損益に含まれる。報告期間末日現在に保有する証券投資以外の外貨建て資産および負債に関し、外国為替レートの変動から生じる外国為替の未実現純損益は、損益計算書における外貨建て資産および負債に係る未実現評価損益の純変動額に含まれる。
特定のファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の純資産価額およびトータル・リターンは、各ファンドの目論見書(以下、「目論見書」という)に詳述されているとおり、純資産価額が報告される通貨(以下、「報告通貨」という)で表示されている。純資産価額およびトータル・リターンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨は下表のとおり。

ファンド/クラス	報告通貨	機能通貨
PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C
・ J (C-米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
・ S(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (韓国ウォン)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (トルコ・リラ)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (人民元)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J(日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・ S(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダ米国コアファンド
・ J(日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
・ J(日本円、為替ヘッジあり)*	日本円	米ドル
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A
・ J(日本円)	日本円	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (ニュージーランド・ドル)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル

* このクラスは報告期間中に清算された。
(d) 複数のクラスによる運用
トラストにより提供されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ取引に関するクラス特有の資産および損益を除いて、そのファンドの資産に関して同一ファンドのその他のクラスと同じ権利を保有する。収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスは、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
(e) 分配方針
次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーにより承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留されることもある。

毎月分配

PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド

・ J (ブラジル・レアル)

PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド

・ J (ブラジル・レアル)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A

・ J (米ドル)

・ J(日本円)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C

・ J (C-米ドル)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ J(日本円)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A

・ J(日本円)

・ J (米ドル)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (韓国ウォン)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (トルコ・リラ)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A

・ J(日本円)

・ J (米ドル)

・米ドル

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (人民元)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ J(日本円)

・ J(日本円、為替ヘッジあり)

PIMCOバミューダ米国コアファンド

・ J(日本円、為替ヘッジあり)

・米ドル

PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド

・ J(日本円)

PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド

・ J(日本円)

・ J(日本円、為替ヘッジあり)*

PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド

・ J(日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A

・ J(日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (ニュージーランド・ドル)

・ J (南アフリカ・ランド)

マネージャーは下記ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)について分配の公表を予定していない。ただし、その裁量でいつでも受益者に分配することができる。

PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド (M)

PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド (M)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ S(日本円)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ S(日本円)

PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)

* このクラスは報告期間中に清算された。

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関連して支払われた分配は、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告通貨にて行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファンド(あるいは、該当する場合にはそのクラス)の利益として計上される。
(f) 新しい会計原則
2020年3月、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」という)は、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)および中止が予想されるその他の参照金利から置き換えられることに伴う潜在的な会計上の負担を緩和するための任意のガイダンスを提供する会計基準アップデート(以下、「ASU」という)ASU 2020-04を発行した。このASUは2020年3月12日に発表されると同時に発効し、2022年12月31日まで有効である。現時点で経営陣はこの変更の財務書類に与える影響について評価している。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算