有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/06/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき当該投資証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		前計算期間末 2022年 9月15日現在	当中間計算期間末 2023年 3月15日現在
1.	期首元本額	26,799,262円	30,465,649円
	期中追加設定元本額	8,948,670円	1,053,678円
	期中一部解約元本額	5,282,283円	3,507,080円
2.	受益権の総数	30,465,649口	28,012,247口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2021年 9月16日至 2022年 3月15日			当中間計算期間自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
		184,702円			215,495円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2022年 9月15日現在	当中間計算期間末 2023年 3月15日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 2022年 9月15日現在		当中間計算期間末 2023年 3月15日現在
1口当たり純資産額	2.7351円	1口当たり純資産額	2.7170円
(1万口当たり純資産額)	(27,351円)	(1万口当たり純資産額)	(27,170円)

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の財務書類は2022年12月15日提出の有価証券報告書に記載されております。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(2021年7月1日から2022年6月30日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した2022年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
資産・負債計算書
2022年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券*	$	30,507
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		2,921
店頭		1,961
現金		0
取引相手先預け金		883
外貨(公正価値)		191
投資売却に係る未収金		432
TBA投資売却に係る未収金		0
ファンド受益証券売却に係る未収金		0
未収利息および/または未収配当		401
その他資産		0
		37,296
負債:
借入および他の金融取引
リバース・レポ契約に係る未払金	$	0
空売りに係る未払金		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		3,070
店頭		1,325
投資購入に係る未払金		485
遅延引渡投資購入に係る未払金		235
TBA投資購入に係る未払金		0
未払利息		0
取引相手先預かり金		530
保管会社からの当座借越		0
未払税金		131
		5,776
純資産	$	31,520
投資有価証券に係る費用	$	38,184
外国通貨保有に係る費用	$	191
売建に係る受取金	$	0
金融デリバティブ商品取得原価またはプレミアム(純額)	$	11
* 内レポ契約	$	0
純資産:		N/A
J(日本円)	$	31,520
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A
S(日本円)		N/A
米ドル		N/A
発行済受益証券数:		N/A
J(日本円)		2,044
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A
S(日本円)		N/A
米ドル		N/A
発行済受益証券1口当たりの純資産額および買戻価格:
(機能通貨表示)		N/A
J(日本円)
(機能通貨表示)	$	15.42
(報告通貨表示)	￥	2,095
J(日本円、為替ヘッジあり)
(機能通貨表示)		N/A
(報告通貨表示)		N/A
S(日本円)
(機能通貨表示)		N/A
(報告通貨表示)		N/A
米ドル
(機能通貨表示)		N/A

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

資産・負債計算書
2022年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券*	$	187,842	$	45,162
親投資信託受益証券		0		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		736		109
店頭		2,699		77
現金		0		1
取引相手先預け金		3,228		818
外貨(公正価値)		321		6
投資売却に係る未収金		563		844
TBA投資売却に係る未収金		34,039		0
ファンド受益証券売却に係る未収金		260		0
未収利息および/または未収配当		919		657
		230,607		47,674
負債:
借入および他の金融取引
リバース・レポ契約に係る未払金	$	0	$	275
空売りに係る未払金		5,532		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		266		23
店頭		1,999		336
投資購入に係る未払金		811		1,574
親投資信託受益証券購入に係る未払金		0		0
TBA投資購入に係る未払金		51,546		0
未払利息		2		0
取引相手先預かり金		1,170		0
未払運用報酬		5		0
未払投資顧問報酬		40		0
		61,371		2,208
純資産	$	169,236	$	45,466
投資有価証券に係る費用	$	203,890	$	53,700
親投資信託受益証券(原価)	$	0	$	0
外国通貨保有に係る費用	$	320	$	6
売建に係る受取金	$	5,531	$	0
金融デリバティブ商品取得原価またはプレミアム(純額)	$	(97)	$	0
* 内レポ契約	$	16,918	$	0
純資産:
C(日本円、為替ヘッジあり)	$	10,839		N/A
J(豪ドル)		N/A		N/A
J(ブラジル・レアル)		N/A		N/A
J(日本円)		35,781	$	45,466
J(メキシコ・ペソ)		N/A		N/A
J(ニュージーランド・ドル)		N/A		N/A
J(南アフリカ・ランド)		N/A		N/A
S(日本円)		122,616		N/A

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

損益計算書
2022年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	1,478
受取配当		0
収益合計		1,478

費用:
支払利息		16
その他費用		0
費用合計		16

投資純利益		1,462

実現純利益(損失):
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(1,166)
上場または中央清算金融デリバティブ商品		515
店頭金融デリバティブ商品		(581)
外国通貨		(224)
実現純利益(損失)		(1,456)

未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(6,233)
上場または中央清算金融デリバティブ商品		78
店頭金融デリバティブ商品		488
外貨建資産および負債		7
未実現評価(損)益の純変動額		(5,660)
純利益(損失)		(7,116)

運用による純資産の純増加(減少)額	$	(5,654)
* 外国源泉税	$	14

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

損益計算書
2022年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	1,922	$	2,361
収益合計		1,922		2,361

費用:
未払投資顧問報酬 ― S(日本円)		331(1)		0
運用報酬 ― C(日本円、為替ヘッジあり)		19(2)		0
支払利息		3		26
その他費用		1		0
費用合計		354		26

投資純利益		1,568		2,335

実現純利益(損失):
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(2,604)		(14)
親投資信託受益証券		0		0
上場または中央清算金融デリバティブ商品		(3,128)		54
店頭金融デリバティブ商品		(1,337)		(1,450)
外国通貨		(259)		(206)
実現純利益(損失)		(7,328)		(1,616)

未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券		(17,427)		(10,053)
親投資信託受益証券		0		0
上場または中央清算金融デリバティブ商品		(1,974)		174
店頭金融デリバティブ商品		922		(8)
外貨建資産および負債		(125)		(6)
未実現評価(損)益の純変動額		(18,604)		(9,893)
純利益(損失)		(25,932)		(11,509)

運用による純資産の純増加(減少)額	$	(24,364)	$	(9,174)
* 外国源泉税	$	3	$	1

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(1) 2021年7月26日(設定日)から2022年6月30日までの期間。
(2) 2022年2月18日(設定日)から2022年6月30日までの期間。

純資産変動計算書
2022年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の内訳:

運用:
投資純利益	$	1,462
実現純利益(損失)		(1,456)
未実現評価(損)益の純変動額		(5,660)
運用による純増加(減少)額		(5,654)

受益者への分配金:
J(日本円)		(5,012)
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A
米ドル		N/A
分配金合計		(5,012)

ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額*		1,106

純資産の増加(減少)額合計		(9,560)

純資産:
期首残高		41,080
期末残高	$	31,520

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
* 財務諸表の注記を参照のこと。

純資産変動計算書
2022年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の内訳:

運用:
投資純利益	$	1,568	$	2,335
実現純利益(損失)		(7,328)		(1,616)
未実現評価(損)益の純変動額		(18,604)		(9,893)
運用による純増加(減少)額		(24,364)		(9,174)

受益者への分配金:
J(豪ドル)		N/A		N/A
J(ブラジル・レアル)		N/A		N/A
J(日本円)		(3,703)		(3,872)
J(メキシコ・ペソ)		N/A		N/A
J(ニュージーランド・ドル)		N/A		N/A
J(南アフリカ・ランド)		N/A		N/A
分配金合計		(3,703)		(3,872)

ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額*		152,549		1,174

純資産の増加(減少)額合計		124,482		(11,872)

純資産:
期首残高		44,754		57,338
期末残高	$	169,236	$	45,466

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
* 財務諸表の注記を参照のこと。

投資明細表
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
(金額の単位は千*、ただし株式、契約、受益証券およびオンス(もしあれば)の数を除く)
2022年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券96.8%
アルゼンチン0.2%
ソブリン債0.2%
Argentina Bocon
47.331% due 10/04/2022	ARS	2,391	$	2
Argentina Government International Bond
0.500% due 07/09/2030	$	93		20
1.125% due 07/09/2035		111		23
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
53.715% due 03/29/2024	ARS	445		2
アルゼンチン合計				47
(取得原価$184)

アゼルバイジャン0.9%
社債等0.9%
SOCAR Turkey Enerji AS via Steas Funding 1 DAC
7.230% due 03/17/2026	$	300		281
アゼルバイジャン合計				281
(取得原価$298)

ブラジル5.9%
社債等5.5%
Banco BTG Pactual S.A.
8.300% due 08/15/2024	BRL	4,000		706
Banco Daycoval S.A.
4.250% due 12/13/2024	$	150		144
Oi S.A.
1.913% due 02/25/2035	BRL	1		56
Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl
9.850% due 07/16/2032		4,882		812
				1,718

仕組債0.4%
Vale S.A.
3.202% due 03/30/2170 (a)		1,550		127
ブラジル合計				1,845
(取得原価$2,683)

英領バージン諸島0.1%
社債等0.1%
Flourish Century Holdings Ltd.
14.298% due 02/04/2049 (c)(d)(f)	$	200		22
英領バージン諸島合計				22
(取得原価$194)

ケイマン諸島2.1%
資産担保証券1.5%
Anchorage Capital CLO 6 Ltd.
2.094% due 07/15/2030		250		247
MidOcean Credit CLO II
2.269% due 01/29/2030		235		232
				479

社債等0.6%
Interoceanica IV Finance Ltd.
0.000% due 11/30/2025		24		21
Poinsettia Finance Ltd.
6.625% due 06/17/2031		189		172
				193
ケイマン諸島合計				672
(取得原価$692)

チリ0.0%
ソブリン債0.0%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
5.000% due 03/01/2035	CLP	5,000		5
チリ合計				5
(取得原価$6)

中国1.2%
ソブリン債1.2%
China Government International Bond
3.280% due 12/03/2027	CNY	1,740		268
3.810% due 09/14/2050		700		113
中国合計				381
(取得原価$385)

コロンビア6.2%
社債等1.2%
Empresas Publicas de Medellin ESP
7.625% due 09/10/2024	COP	961,000		215
8.375% due 11/08/2027		871,000		168
				383

ソブリン債5.0%
Colombian TES
5.750% due 11/03/2027		1,335,000		254
6.000% due 04/28/2028		419,200		79
6.250% due 11/26/2025		3,018,200		637
6.250% due 11/03/2027		1,230,300		233
6.250% due 07/09/2036		167,000		28
7.000% due 03/26/2031		247,900		45
7.000% due 06/30/2032		45,000		8
7.500% due 08/26/2026		1,174,300		251
9.250% due 05/28/2042		84,500		16
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
7.875% due 08/12/2024		94,000		21
				1,572
コロンビア合計				1,955
(取得原価$2,542)

チェコ共和国1.3%
ソブリン債1.3%
Czech Republic Government Bond
1.200% due 03/13/2031	CZK	2,700		85
2.000% due 10/13/2033		9,000		289
4.200% due 12/04/2036		1,100		43
チェコ共和国合計				417
(取得原価$590)

デンマーク1.7%
社債等1.7%
Jyske Realkredit A/S
1.500% due 10/01/2053	DKK	268		30
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 10/01/2050		69		8
1.500% due 10/01/2053		149		17
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050		767		85
1.000% due 10/01/2053		30		3
1.500% due 10/01/2053		2,496		285
Realkredit Danmark A/S
1.000% due 10/01/2050		364		40
1.500% due 10/01/2053		446		51
デンマーク合計				519
(取得原価$692)

ドミニカ共和国0.9%
ソブリン債0.9%
Dominican Republic International Bond
8.900% due 02/15/2023	DOP	16,000		291
ドミニカ共和国合計				291
(取得原価$288)

ハンガリー2.1%
ソブリン債2.1%
Hungary Government Bond
2.000% due 05/23/2029	HUF	56,100		102
3.000% due 08/21/2030		41,500		77
3.000% due 10/27/2038		1,700		2
3.250% due 10/22/2031		24,000		44
4.000% due 04/28/2051		12,700		19
5.500% due 06/24/2025		173,200		423
ハンガリー合計				667
(取得原価$1,196)

インドネシア0.0%
ソブリン債0.0%
Indonesia Government International Bond
6.500% due 02/15/2031	IDR	6,000		0
8.375% due 03/15/2034		164,000		12
インドネシア合計				12
(取得原価$12)

アイルランド0.4%
社債等0.1%
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC
9.350% due 08/06/2022 (c)	RUB	62,400		34

モーゲージ証券0.3%
European Loan Conduit No.36 DAC
1.000% due 02/17/2030	EUR	100		103
アイルランド合計				137
(取得原価$1,000)

イスラエル5.0%
社債等0.3%
Leviathan Bond Ltd.
6.125% due 06/30/2025	$	100		95

ソブリン債4.7%
Israel Government Bond
0.000% due 10/07/2022	ILS	3,200		911
0.000% due 02/08/2023		1,900		539
0.750% due 07/31/2022		100		29
				1,479
イスラエル合計				1,574
(取得原価$1,621)

チャンネル諸島ジャージー島0.6%
社債等0.6%
Corsair International Ltd.
4.850% due 01/28/2027	EUR	100		99
5.200% due 01/28/2029		100		97
チャンネル諸島ジャージー島				196
(取得原価$223)

カザフスタン0.3%
社債等0.3%
Development Bank of Kazakhstan JSC
8.950% due 05/04/2023	KZT	52,000		97
カザフスタン合計				97
(取得原価$159)

ルクセンブルク0.0%
社債等0.0%
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.250% due 05/23/2023 (b)(c)	$	200		14
ルクセンブルク合計				14
(取得原価$206)

マレーシア2.9%
ソブリン債2.9%
Malaysia Government International Bond
3.447% due 07/15/2036	MYR	500		100
3.733% due 06/15/2028		150		33
3.844% due 04/15/2033		100		21
3.885% due 08/15/2029		300		67
4.065% due 06/15/2050		820		161
4.130% due 07/09/2029		200		45
4.369% due 10/31/2028		1,600		366
4.417% due 09/30/2041		400		87
4.762% due 04/07/2037		200		46
マレーシア合計				926
(取得原価$1,001)

メキシコ2.1%
社債等0.1%
America Movil SAB de C.V.
8.460% due 12/18/2036	MXN	1,000		43

ソブリン債2.0%
Mexico Government International Bond
7.750% due 05/29/2031		7,600		347
7.750% due 11/13/2042		3,000		130
8.000% due 11/07/2047		2,300		102
8.500% due 11/18/2038		800		38
				617
メキシコ合計				660
(取得原価$793)

オランダ0.5%
バンク・ローン債務0.0%
Sigma Holdco BV
6.320% due 07/02/2025	PLN	100		16

ソブリン債0.5%
Republic of Angola Via Avenir II BV
6.609% due 12/07/2023	$	45		45
10.447% due 07/01/2023		108		108
				153
オランダ合計				169
(取得原価$176)

ナイジェリア0.7%
バンク・ローン債務0.4%
Bank of Industry Ltd.
7.745% due 12/14/2023		133		134

社債等0.3%
BOI Finance BV
7.500% due 02/16/2027	EUR	100		85
ナイジェリア合計				219
(取得原価$247)

ペルー4.8%
社債等0.4%
Banco de Credito del Peru S.A.
4.650% due 09/17/2024	PEN	530		129

ソブリン債4.4%
Fondo MIVIVIENDA S.A.
7.000% due 02/14/2024		430		112
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034		500		106
5.940% due 02/12/2029		1,800		433
6.150% due 08/12/2032		200		47
6.350% due 08/12/2028		1,000		248
6.900% due 08/12/2037		200		48
6.950% due 08/12/2031		300		75
8.200% due 08/12/2026		1,100		303
				1,372
ペルー合計				1,501
(取得原価$1,820)

フィリピン0.6%
ソブリン債0.6%
Philippines Government International Bond
3.900% due 11/26/2022	PHP	10,000		178
フィリピン合計				178
(取得原価$210)

ポーランド2.6%
ソブリン債2.6%
Poland Government International Bond
0.250% due 10/25/2026	PLN	800		133
1.750% due 04/25/2032		500		71
2.500% due 07/25/2027		100		18
2.750% due 04/25/2028		2,800		500
2.750% due 10/25/2029		600		103
ポーランド合計				825
(取得原価$950)

ルーマニア4.2%
ソブリン債4.2%
Romania Government International Bond
3.650% due 07/28/2025	RON	500		92
3.650% due 09/24/2031		800		116
3.700% due 11/25/2024		2,700		511
4.150% due 01/26/2028		700		119
4.400% due 09/25/2023		600		121
4.500% due 06/17/2024		1,200		235
4.750% due 10/11/2034		300		44
4.850% due 07/25/2029		200		34
5.000% due 02/12/2029		300		52
ルーマニア合計				1,324
(取得原価$1,584)

ロシア0.7%
ソブリン債0.7%
Russia Government International Bond
4.500% due 07/16/2025	RUB	8,500		14
5.700% due 05/17/2028		18,600		30
6.900% due 07/23/2031		20,600		34
7.050% due 01/19/2028		5,300		9
7.650% due 04/10/2030		22,300		37
7.700% due 03/23/2033		15,200		25
7.950% due 10/07/2026		39,100		64
ロシア合計				213
(取得原価$1,846)

南アフリカ10.5%
社債等2.4%
Development Bank of Southern Africa Ltd.
8.600% due 10/21/2024 (f)	ZAR	3,900		234
Eskom Holdings SOC Ltd.
0.000% due 08/18/2027		2,800		78
0.000% due 12/31/2032		6,900		84
7.850% due 04/02/2026		6,000		346
				742

ソブリン債8.1%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036		7,600		301
8.000% due 01/31/2030		7,400		393
8.500% due 01/31/2037		3,200		155
8.750% due 01/31/2044		1,200		57
9.000% due 01/31/2040		3,700		182
10.500% due 12/21/2026		22,700		1,467
				2,555
南アフリカ合計				3,297
(取得原価$3,873)

国際機関0.2%
ソブリン債0.2%
Asian Development Bank
4.700% due 03/12/2024	MXN	1,000		45
International Finance Corp.
8.000% due 10/09/2023	IDR	100,000		7
国際機関合計				52
(取得原価$56)

タイ0.4%
ソブリン債0.4%
Thailand Government Bond
3.300% due 06/17/2038	THB	4,740		129
タイ合計				129
(取得原価$129)

ウガンダ0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Republic of Uganda Government Bond
16.250% due 11/08/2035	UGX	154,800		41
ウガンダ合計				41
(取得原価$48)

ウクライナ0.1%
ソブリン債0.1%
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023	$	100		33
ウクライナ合計				33
(取得原価$56)

英国0.6%
モーゲージ証券0.6%
Canada Square Funding PLC
1.985% due 10/17/2051	GBP	54		66
Harbour
1.813% due 01/28/2054		100		118
英国合計				184
(取得原価$199)

米国7.8%
資産担保証券0.3%
OneMain Financial Issuance Trust
4.130% due 05/14/2035	$	100		99

社債等1.0%
Charter Communications Operating LLC
4.908% due 07/23/2025		100		101
Ford Motor Credit Co. LLC
3.550% due 10/07/2022		200		199
				300

モーゲージ証券6.1%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.925% due 09/25/2035 (c)		4		3
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.704% due 05/25/2037		4		3
Banc of America Funding Trust
2.072% due 02/20/2047		41		38
Banc of America Mortgage Trust
2.733% due 02/25/2036 (c)		3		3
3.538% due 07/25/2034		14		14
Bear Stearns Alternative-A Trust
1.944% due 02/25/2034		27		25
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
2.674% due 08/25/2037		25		23
Chase Mortgage Finance Trust
3.342% due 03/25/2037 (c)		15		15
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.684% due 07/25/2045		29		22
1.694% due 01/25/2037		7		7
2.360% due 03/25/2034		3		2
2.585% due 07/25/2046 (c)		9		8
2.829% due 08/25/2035 (c)		9		7
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.920% due 09/25/2047 (c)		6		6
Credit Suisse Mortgage Capital
1.168% due 11/30/2037		200		182
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
1.744% due 07/25/2037		128		90
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
1.684% due 11/25/2036		5		3
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
1.802% due 10/19/2036 (c)		120		105
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
2.790% due 11/25/2035 (c)		22		16
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.998% due 08/25/2037 (c)		52		22
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.684% due 10/25/2033		4		4
GSAMP Trust
1.694% due 12/25/2036		17		9
HarborView Mortgage Loan Trust
3.401% due 08/19/2036 (c)		2		2
Home Equity Asset Trust
2.974% due 02/25/2033		85		83
HSI Asset Loan Obligation Trust
1.744% due 12/25/2036		7		2
Impac CMB Trust
2.264% due 03/25/2035		98		92
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
3.016% due 12/25/2034		6		6
JPMorgan Mortgage Trust
2.843% due 04/25/2036 (c)		28		26
Luminent Mortgage Trust
1.984% due 12/25/2036 (c)		8		7
MASTR Alternative Loan Trust
2.024% due 03/25/2036 (c)		44		4
MASTR Asset-Backed Securities Trust
1.674% due 01/25/2037		22		7
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.124% due 11/25/2035		26		25
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
2.731% due 04/25/2037 (c)		20		19
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.684% due 05/25/2037		12		10
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.535% due 06/25/2036		3		3
Mortgage Equity Conversion Asset Trust
3.280% due 05/25/2042		149		146
New Century Home Equity Loan Trust
1.984% due 05/25/2036		27		26
New Residential Mortgage Loan Trust
2.750% due 11/25/2059		114		109
New York Mortgage Trust
2.164% due 04/25/2035		91		89
Option One Mortgage Loan Trust
1.764% due 03/25/2037		191		174
Residential Asset Securitization Trust
2.024% due 01/25/2046 (c)		56		19
Residential Funding Mortgage Securities I Trust
3.027% due 09/25/2035 (c)		13		9
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust (c)
1.744% due 12/25/2036		56		16
1.784% due 11/25/2036		31		11
Sequoia Mortgage Trust
2.224% due 01/20/2047 (c)		7		5
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
3.030% due 07/25/2034		120		117
3.032% due 01/25/2035		19		19
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.095% due 07/19/2035		39		37
2.255% due 10/19/2034		110		105
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
6.000% due 10/25/2036 (c)		77		77
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (c)
2.550% due 01/25/2037		19		17
2.742% due 04/25/2037		12		11
2.856% due 09/25/2036		3		3
3.196% due 12/25/2036		37		34
				1,917

仕組債0.4%
JPMorgan Structured Products BV
12.000% due 08/28/2026 (f)	ZMW	3,000		121

米国政府機関債0.0%
Fannie Mae
1.066% due 12/25/2036	$	4		4
1.523% due 06/01/2043		9		9
1.524% due 07/01/2044		2		2
				15
米国合計				2,452
(取得原価$2,646)

短期金融商品29.1%
定期預金0.7%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
1.060% due 07/01/2022		5		5
Bank of Nova Scotia
0.560% due 07/04/2022	CAD	1		0
1.060% due 07/01/2022	$	7		7
BNP Paribas Bank
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	5		6
(0.730%) due 07/01/2022	DKK	2		0
Brown Brothers Harriman & Co.
3.850% due 07/01/2022	ZAR	162		10
Citibank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	26		26
DBS Bank Ltd.
1.060% due 07/01/2022		22		22
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	2		2
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	53		53
Royal Bank of Canada
1.060% due 07/01/2022		2		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	5		6
1.060% due 07/01/2022	$	23		23
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	1		1
1.060% due 07/01/2022	$	50		50
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.650% due 07/01/2022	SGD	9		7
				220

アルゼンチン短期国債0.0%
51.282% due 09/30/2022 (d)	ARS	3,000		10

イスラエル短期国債2.7%
1.184% due 03/02/2023 (d)	ILS	3,000	$	849

日本短期国債14.5%
(0.146%) due 09/20/2022 (e)	￥	210,000		1,546
(0.098%) due 07/11/2022 (d)		410,000		3,018
				4,564

シンガポール短期国債4.6%
1.161% due 07/08/2022 (d)	SGD	2,000		1,437

米国短期国債(d) 2.5%
0.778% due 07/12/2022	$	700		700
0.802% due 07/28/2022		100		100
				800

米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル4.1%
2.069% due 10/25/2022 (d)		1,300		1,292

短期金融商品合計				9,172
(取得原価$9,579)

投資有価証券合計96.8%			$	30,507
(取得原価$38,184)

金融デリバティブ商品(g)(h) 1.5%				487
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$11)

その他の資産および負債(純額)1.7%				526
純資産100.0%			$	31,520

投資明細表に対する注記:
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(b) 偶発転換社債
(c) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(d) クーポンは最終利回りである。
(e) クーポンは加重平均最終利回りである。
(f) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Development Bank of Southern Africa Ltd.	8.600%	10/21/2024	10/07/2021	$	262	$	234	0.74%
Flourish Century Holdings Ltd.	14.298%	02/04/2049	08/25/2021		194		22	0.07%
JPMorgan Structured Products BV	12.000%	08/28/2026	06/15/2021		79		121	0.39%
制限証券合計				$	535	$	377	1.20%

借入およびその他の金融取引
2022年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$266で、加重平均金利は5.229%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2022年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
Boeing Co.	1.000%	12/20/2026	2.445%	$	200	$	(11)	$	(10)	$	0	$	(1)
General Electric Co.	1.000%	12/20/2023	0.844%		300		1		(4)		0		(1)
						$	(10)	$	(14)	$	0	$	(2)

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価(損)益		資産		負債
iTraxx Asia ex-Japan IG Series 37 Index Version 1	1.000%	06/20/2027	$	1,000	$	(19)	$	(14)	$	0	$	(2)

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.665%	01/09/2023	ZAR	2,700	$	(1)	$	6	$	1	$	0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.375%	01/29/2023		6,000		(3)		12		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.250%	09/19/2023		6,900		(3)		27		3		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.750%	03/02/2024		20,800		26		26		0		(1)
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.515%	03/07/2024		5,700		(3)		27		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.124%	03/08/2024		9,200		8		8		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.250%	03/15/2024		1,400		(2)		9		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.750%	03/20/2024		8,200		(5)		42		4		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.600%	06/19/2024		13,700		6		(73)		0		(7)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.255%	07/09/2025		1,200		(5)		(5)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.105%	12/02/2025		5,400		(26)		(22)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.855%	02/11/2026		1,100		(2)		(7)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.200%	03/08/2026		6,100		20		33		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.757%	04/14/2026		4,500		(19)		(20)		0		(1)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.700%	04/21/2026		2,100		(9)		(10)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.680%	06/08/2026		2,100		(9)		(10)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.601%	06/09/2026		1,700		(8)		(8)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	9.500%	09/16/2026		1,700		(6)		16		2		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.324%	12/21/2026		14,700		93		69		4		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.555%	02/16/2027		1,100		(4)		(4)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.956%	03/11/2027		1,400		(4)		(4)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.300%	03/15/2027		6,100		(4)		55		5		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.205%	04/22/2027		1,800		3		3		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.210%	04/22/2027		1,400		3		3		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.500%	12/19/2028		13,000		0		(117)		0		(12)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.750%	03/20/2029		14,200		9		(133)		0		(13)
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.720%	06/11/2029		14,000		38		111		4		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	06/19/2029		3,100		(6)		(26)		0		(3)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.781%	02/04/2024	CZK	10,400		(39)		(43)		0		(1)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.475%	06/04/2025		3,500		(22)		(15)		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.915%	09/01/2025		200		(1)		(1)		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	09/19/2025		16,500		75		87		3		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.050%	12/23/2025		17,800		(108)		(84)		5		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.575%	03/26/2026		8,300		(51)		(49)		3		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	0.765%	04/07/2026		2,900		21		15		0		(1)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.872%	08/05/2026		8,600		(49)		(38)		4		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	3.530%	12/27/2026		1,400		(4)		(3)		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	3.770%	02/11/2027		3,800		(12)		(11)		2		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.164%	03/14/2027		7,500		17		17		0		(5)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.220%	03/14/2027		8,400		18		18		0		(5)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.310%	03/15/2027		1,700		3		3		0		(1)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.320%	03/15/2027		600		1		1		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.490%	03/25/2027		3,800		6		6		0		(2)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.560%	03/25/2027		3,800		6		6		0		(2)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	4.700%	03/29/2027		1,900		3		3		0		(1)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	4.876%	04/19/2027		2,900		(3)		(2)		2		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	6.221%	06/17/2027		11,100		15		15		8		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	5.606%	06/28/2027		3,200		1		1		2		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	06/20/2028		10,400		73		84		1		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	1.750%	06/19/2029		14,100		118		123		0		(1)
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.477%	02/04/2030		5,800		(58)		(54)		3		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.929%	03/13/2030		3,900		(45)		(31)		2		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.800%	05/11/2030		5,800		(68)		(42)		4		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.715%	10/20/2031		3,400		(23)		3		1		0
支払	6-Month EURIBOR	0.700%	04/11/2027	EUR	1,700		(83)		(83)		22		0
受取(5)	6-Month EURIBOR	(0.250%)	09/21/2027		1,700		185		94		0		(22)
受取(5)	6-Month EURIBOR	0.250%	09/21/2032		500		96		51		0		(9)
支払	6-Month HUF-BUBOR	2.325%	07/20/2024	HUF	33,000		(12)		(12)		0		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	4.790%	01/17/2027		56,900		(21)		(19)		2		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	6.280%	03/18/2027		206,700		(47)		(39)		7		0
支払	6-Month HUF-BUBOR	2.680%	06/29/2031		23,400		(19)		(13)		1		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	09/19/2023	PLN	800		(9)		(17)		0		(3)
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.790%	01/09/2024		3,700		74		97		3		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.942%	03/20/2024		700		15		20		0		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	03/20/2024		2,300		(47)		(69)		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	06/19/2024		2,400		53		24		4		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	0.655%	05/21/2025		1,500		59		51		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	03/16/2026		600		20		29		0		(1)
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.460%	05/28/2026		700		(30)		(31)		2		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.465%	06/07/2026		300		(12)		(13)		1		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.330%	08/23/2026		400		(17)		(17)		1		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.930%	10/05/2026		2,000		(79)		(75)		5		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.375%	10/12/2026		600		(21)		(21)		1		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	3.004%	12/09/2026		600		18		18		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.950%	12/13/2026		700		21		21		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	4.135%	02/08/2027		1,000		(23)		(23)		3		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.097%	02/25/2027		1,000		(51)		(47)		2		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	4.075%	03/07/2027		1,700		40		40		0		(5)
受取	6-Month PLN-WIBOR	4.320%	03/09/2027		300		6		6		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	4.350%	03/09/2027		300		6		6		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	4.885%	03/22/2027		300		5		5		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.175%	03/24/2027		600		9		9		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.285%	03/25/2027		700		9		9		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.290%	03/25/2027		600		8		8		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.340%	03/28/2027		400		5		5		0		(1)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.470%	04/08/2027		800		9		9		0		(3)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.550%	04/08/2027		600		7		7		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.575%	04/08/2027		600		7		7		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	5.980%	04/13/2027		900		(7)		(7)		3		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	5.985%	04/13/2027		900		(7)		(7)		3		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	6.010%	04/13/2027		1,000		(7)		(7)		3		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.870%	04/22/2027		1,400		12		12		0		(5)
受取	6-Month PLN-WIBOR	5.960%	04/25/2027		1,100		9		9		0		(4)
受取	6-Month PLN-WIBOR	6.210%	04/26/2027		300		2		2		0		(1)
支払	6-Month PLN-WIBOR	6.755%	05/10/2027		1,200		(1)		(1)		4		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	6.940%	06/09/2027		1,700		1		1		6		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	7.725%	06/23/2027		1,100		8		7		4		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	0.663%	06/25/2027		500		(28)		(7)		1		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	6.725%	06/27/2027		400		1		1		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	6.843%	06/28/2027		900		0		0		3		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	7.310%	06/30/2027		500		2		0		0		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	7.310%	06/30/2027		600		(2)		(2)		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	3.250%	06/20/2028		800		(30)		(55)		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.490%	08/29/2029		1,700		108		104		0		(2)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.585%	10/14/2029		100		4		4		0		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.421%	02/25/2030		1,400		(96)		(90)		5		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.163%	12/03/2030		400		(30)		(25)		1		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.110%	01/12/2031		900		71		59		0		(3)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.920%	12/13/2031		500		27		27		0		(3)
支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.500%	03/16/2027	CNY	2,800		(2)		(3)		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.020%	01/02/2023	BRL	6,600		(94)		(58)		59		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.030%	01/02/2023		4,000		(57)		(35)		36		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.038%	01/02/2023		1,000		(14)		(9)		9		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.045%	01/02/2023		11,800		155		102		0		(105)
支払	BRL-CDI-Compounded	4.070%	01/02/2023		3,500		(48)		(30)		31		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.100%	01/02/2023		9,100		(124)		(79)		81		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.605%	01/02/2023		4,500		54		39		0		(40)
受取	BRL-CDI-Compounded	4.640%	01/02/2023		6,100		72		52		0		(54)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.000%	01/02/2023		2,800		(23)		(24)		24		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.150%	01/02/2023		10,600		77		89		0		(90)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.250%	01/02/2023		7,000		(48)		(58)		59		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.440%	01/02/2023		1,500		(7)		(12)		13		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.745%	01/02/2023		400		1		3		0		(3)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.920%	01/02/2023		1,300		(4)		(11)		11		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.230%	01/02/2023		3,600		(3)		(29)		29		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.375%	01/02/2023		1,800		0		(14)		14		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.410%	01/02/2023		8,100		(71)		(68)		70		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.675%	01/02/2023		7,700		13		(61)		61		0
受取	BRL-CDI-Compounded	7.195%	01/02/2023		6,400		51		51		0		(52)
受取	BRL-CDI-Compounded	7.260%	01/02/2023		6,300		49		49		0		(50)
受取	BRL-CDI-Compounded	10.415%	01/02/2023		6,800		(187)		45		0		(42)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.030%	01/02/2023		1,600		(51)		10		0		(9)
受取	BRL-CDI-Compounded	4.720%	01/02/2024		4,000		92		57		0		(60)
支払	BRL-CDI-Compounded	4.870%	01/02/2024		4,600		(102)		(69)		73		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.100%	01/02/2024		3,700		79		55		0		(58)
受取	BRL-CDI-Compounded	5.160%	01/02/2024		8,000		168		119		0		(126)
支払	BRL-CDI-Compounded	5.680%	01/02/2024		12,000		(188)		(175)		184		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.310%	01/02/2024		900		(14)		(13)		14		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.775%	01/02/2024		2,700		(38)		(38)		40		0
受取	BRL-CDI-Compounded	7.790%	01/02/2024		1,100		15		16		0		(17)
支払	BRL-CDI-Compounded	8.075%	01/02/2024		1,100		(15)		(13)		14		0
支払	BRL-CDI-Compounded	9.545%	01/02/2024		800		(8)		(7)		7		0
支払	BRL-CDI-Compounded	9.660%	01/02/2024		1,200		(11)		(11)		11		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.665%	01/02/2024		100		(1)		(1)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.755%	01/02/2024		300		(2)		(2)		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.833%	01/02/2024		700		(4)		(4)		5		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.898%	01/02/2024		600		(3)		(3)		4		0
支払	BRL-CDI-Compounded	10.995%	01/02/2024		200		(1)		(1)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	11.065%	01/02/2024		600		(3)		(3)		3		0
支払	BRL-CDI-Compounded	11.148%	01/02/2024		200		(1)		(1)		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	11.505%	01/02/2024		1,400		6		6		0		(6)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.530%	01/02/2024		4,700		19		19		0		(21)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.535%	01/02/2024		1,500		6		6		0		(7)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.540%	01/02/2024		1,400		6		6		0		(6)
受取	BRL-CDI-Compounded	11.543%	01/02/2024		1,400		6		6		0		(6)
支払	BRL-CDI-Compounded	12.290%	01/02/2024		900		(1)		(1)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.660%	01/02/2025		4,000		(111)		(72)		76		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.710%	01/02/2025		1,200		(27)		(21)		23		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.010%	01/02/2025		700		(14)		(12)		13		0
受取	BRL-CDI-Compounded	6.050%	01/02/2025		1,200		24		21		0		(22)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.710%	01/02/2025		3,400		48		58		0		(62)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.745%	01/02/2025		4,700		65		80		0		(85)
受取	BRL-CDI-Compounded	6.810%	01/02/2025		2,400		32		41		0		(43)
受取	BRL-CDI-Compounded	7.160%	01/02/2025		200		3		3		0		(4)
受取	BRL-CDI-Compounded	7.480%	01/02/2025		11,100		86		185		0		(196)
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支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.975%	02/11/2027		143,000		(6)		(6)		6		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.000%	02/11/2027		280,000		(11)		(11)		12		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.270%	03/02/2027		12,500		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.195%	03/04/2027		74,800		(2)		(2)		3		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.120%	03/08/2027		38,500		1		1		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.300%	03/11/2027		131,400		3		3		0		(4)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.350%	03/15/2027		79,200		2		2		0		(2)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.635%	03/23/2027		37,000		0		0		0		(1)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.030%	03/28/2027		42,800		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.480%	04/01/2027		38,000		(1)		(1)		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.495%	04/01/2027		34,000		(1)		(1)		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.350%	04/04/2027		53,000		(1)		(1)		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.333%	04/05/2027		51,000		(1)		(1)		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.040%	05/10/2027		56,900		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.386%	05/24/2027		163,700		(3)		(3)		4		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.360%	05/25/2027		35,500		(1)		(1)		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.380%	06/03/2027		150,000		(3)		(3)		3		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.684%	06/04/2027		369,200		(87)		(41)		42		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.715%	06/04/2027		73,700		(17)		(8)		8		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.765%	06/09/2027		207,000		1		1		0		(2)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.110%	06/15/2027		70,000		(1)		(1)		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.150%	06/15/2027		163,000		(2)		(2)		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.160%	06/16/2027		480,000		(7)		(7)		5		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	7.160%	06/22/2027		100,500		2		2		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.800%	06/23/2027		44,000		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.900%	06/23/2027		44,000		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.470%	06/28/2027		149,500		(2)		(2)		3		0
支払(5)	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.800%	07/05/2027		57,000		0		0		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.340%	10/08/2027		29,300		6		4		0		(4)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.947%	11/23/2027		347,000		82		41		0		(41)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.965%	11/24/2027		142,200		34		17		0		(17)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.000%	11/25/2027		60,000		14		7		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.020%	11/25/2027		78,000		18		9		0		(9)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.245%	12/10/2027		490,000		(109)		(62)		65		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.255%	12/10/2027		96,000		(21)		(12)		13		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.195%	04/04/2028		65,000		(2)		(2)		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.520%	06/14/2028		26,100		4		4		0		(5)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.470%	06/15/2028		345,400		58		58		0		(61)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.990%	07/06/2028		77,000		12		12		0		(11)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	4.000%	07/06/2028		40,000		6		6		0		(6)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.725%	07/19/2028		30,800		5		5		0		(5)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.731%	07/20/2028		202,000		34		34		0		(31)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.920%	08/06/2028		183,100		29		29		0		(27)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.015%	09/13/2028		272,400		(26)		(26)		25		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	4.870%	10/01/2028		40,000		(4)		(4)		4		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.180%	10/01/2028		30,000		3		3		0		(2)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.570%	10/01/2028		35,000		2		2		0		(2)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.000%	10/01/2028		65,100		(2)		(2)		3		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.250%	10/01/2028		9,300		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.020%	03/02/2029		5,700		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.370%	06/29/2029		91,000		(1)		(1)		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.215%	01/14/2030		250,500		57		43		0		(33)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.120%	02/05/2030		40,000		(10)		(7)		3		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.935%	05/27/2030		172,900		53		17		0		(17)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.080%	06/01/2030		75,000		(22)		(8)		8		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.110%	06/01/2030		25,000		(8)		(3)		3		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.240%	09/01/2030		51,000		5		5		0		(4)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.470%	09/01/2030		50,000		4		4		0		(4)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.110%	09/01/2030		4,700		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.740%	12/10/2030		190,000		(50)		(26)		26		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.100%	11/15/2031		10,500		(1)		(1)		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.120%	11/15/2031		10,500		(1)		(1)		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.890%	03/17/2032		26,600		1		1		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	5.930%	03/17/2032		26,700		1		1		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.100%	04/01/2032		19,000		0		0		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.115%	04/01/2032		19,000		0		0		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.255%	04/08/2032		57,000		1		1		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.260%	04/08/2032		53,000		1		1		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.299%	04/08/2032		60,000		1		1		0		(1)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.550%	06/15/2032		40,100		0		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.590%	06/16/2032		118,000		2		2		0		(1)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	6.140%	06/28/2032		14,500		0		0		0		0
受取	Singapore Overnight Index Average	1.250%	03/16/2024	SGD	5,100		73		20		0		(32)
支払	Singapore Overnight Index Average	2.250%	06/15/2027		830		(13)		(11)		2		0
支払	Singapore Overnight Index Average	2.750%	06/15/2027		510		1		3		0		(1)
支払	Singapore Overnight Index Average	2.250%	06/15/2032		360		(12)		(7)		1		0
						$	844	$	127	$	2,921	$	(3,066)
スワップ契約合計						$	815	$	99	$	2,921	$	(3,070)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2022年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2022年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$603の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	2,921	$	2,921	$	0	$	0	$	(3,070)	$	(3,070)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
(h) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2022	COP	214,200	$	52	$	0	$	0
BOA	07/2022	DKK	125		19		1		0
BOA	07/2022	GBP	391		477		3		0
BOA	07/2022	HUF	6,680		18		1		0
BOA	07/2022	MXN	4,377		213		0		(3)
BOA	07/2022	SGD	1,995		1,461		28		0
BOA	07/2022	$	70	CLP	61,322		0		(5)
BOA	07/2022		56	COP	214,200		0		(5)
BOA	07/2022		425	DKK	2,988		0		(5)
BOA	07/2022		43	HUF	16,534		0		0
BOA	07/2022		219	PEN	886		13		0
BOA	07/2022	ZAR	3,716	$	242		16		0
BOA	08/2022	DKK	2,982		425		5		0
BOA	08/2022	MXN	1,845		85		0		(6)
BOA	08/2022	PEN	260		68		0		0
BOA	08/2022	$	195	PEN	742		0		0
BOA	08/2022		63	TWD	1,870		0		0
BOA	09/2022	EGP	737	$	38		0		0
BOA	09/2022	IDR	5,557,842		376		5		0
BOA	09/2022	TRY	562		31		0		(1)
BOA	09/2022	$	192	PEN	742		2		0
BOA	10/2022		132	ZAR	2,051		0		(8)
BOA	11/2022	ZAR	2,346	$	146		5		0
BOA	12/2022	PEN	822		215		2		0
BOA	01/2023	CNH	4,475		693		26		0
BOA	02/2023	$	693	CNH	4,475		0		(25)
BOA	04/2023	PLN	1,168	EUR	232		0		(2)
BPS	07/2022	BRL	281	$	54		0		0
BPS	07/2022	CLP	23,373		25		0		0
BPS	07/2022		138,565		160		12		0
BPS	07/2022		33,203		38		3		0
BPS	07/2022	EUR	1,080		1,161		31		0
BPS	07/2022	GBP	111		140		5		0
BPS	07/2022	HUF	61,380		161		0		0
BPS	07/2022	JPY	42,200		314		3		0
BPS	07/2022	MXN	4,160		207		1		0
BPS	07/2022		2,068		100		0		(2)
BPS	07/2022	PLN	2,358		527		3		0
BPS	07/2022	RON	188		40		0		0
BPS	07/2022	$	54	BRL	281		0		0
BPS	07/2022		113	CLP	92,433		0		(15)
BPS	07/2022		35	DKK	250		0		0
BPS	07/2022		1,867	EUR	1,775		0		(12)
BPS	07/2022		38	GBP	31		0		0
BPS	07/2022		9	HUF	3,477		0		0
BPS	07/2022		290	MXN	6,064		11		0
BPS	07/2022		770	MYR	3,389		0		(1)
BPS	07/2022		4	PLN	18		0		0
BPS	07/2022	ZAR	231	$	15		1		0
BPS	08/2022	CNH	4,475		672		5		0
BPS	08/2022	COP	664,084		171		13		0
BPS	08/2022		1,241,614		307		12		0
BPS	08/2022	EUR	1,455		1,533		9		0
BPS	08/2022	GBP	471		572		0		0
BPS	08/2022	THB	14		0		0		0
BPS	08/2022	TWD	2,702		92		1		0
BPS	08/2022	$	147	CLP	129,981		0		(9)
BPS	08/2022		516	INR	40,204		0		(9)
BPS	08/2022		1,993	MXN	43,787		163		0
BPS	08/2022		30	TRY	552		3		0
BPS	08/2022	ZAR	1,439	$	89		2		0
BPS	09/2022	CNH	4,475		676		9		0
BPS	09/2022	IDR	13,793,863		933		13		0
BPS	09/2022	MYR	1,293		297		4		0
BPS	09/2022	TRY	160		9		0		0
BPS	09/2022	$	93	CLP	85,769		0		(3)
BPS	09/2022		670	CNH	4,475		0		(3)
BPS	09/2022		437	IDR	6,440,867		0		(8)
BPS	09/2022		204	MXN	4,160		0		(1)
BPS	09/2022		259	TWD	7,207		0		(16)
BPS	10/2022	CNH	4,475	$	674		7		0
BPS	10/2022	COP	784,436		186		1		0
BPS	10/2022	$	674	CNH	4,475		0		(7)
BPS	10/2022		70	COP	271,640		0		(6)
BPS	10/2022	ZAR	52	$	3		0		0
BPS	11/2022	CNH	4,475		684		16		0
BPS	11/2022	$	673	CNH	4,475		0		(5)
BPS	11/2022	ZAR	1,064	$	66		2		0
BPS	12/2022	CNH	4,475		686		18		0
BPS	12/2022	TRY	2,394		184		63		0
BPS	12/2022	$	683	CNH	4,475		0		(15)
BPS	01/2023		684		4,475		0		(16)
BPS	02/2023	ILS	1,891	$	562		13		0
BPS	05/2023	EUR	6	CZK	163		0		0
BPS	05/2023		13		340		0		0
BRC	07/2022	HUF	22,840	$	62		2		0
BRC	07/2022	JPY	410,000		3,366		347		0
BRC	07/2022	MYR	1,823		415		1		0
BRC	07/2022	$	37	HUF	13,814		0		(1)
BRC	07/2022		438	MYR	1,920		0		(2)
BRC	07/2022		555		2,431		0		(3)
BRC	08/2022	TRY	896	$	53		0		0
BRC	08/2022	$	27	IDR	390,677		0		(1)
BRC	08/2022		36	KRW	45,582		0		(1)
BRC	08/2022		190	SGD	263		0		(1)
BRC	09/2022	MYR	208	$	47		0		0
BRC	09/2022	$	32	CLP	29,106		0		(1)
BRC	10/2022		205	COP	797,161		0		(17)
BSS	07/2022	CLP	18,852	$	23		3		0
BSS	07/2022	$	20	CLP	18,852		0		0
BSS	09/2022		78		65,194		0		(10)
CBK	07/2022	BRL	281	$	54		0		0
CBK	07/2022	COP	279,845		73		6		0
CBK	07/2022	EUR	78		84		2		0
CBK	07/2022	MXN	825		41		0		0
CBK	07/2022	$	54	BRL	281		0		0
CBK	07/2022		81	CLP	69,365		0		(7)
CBK	07/2022		67	COP	279,845		0		0
CBK	07/2022		28	PEN	104		0		(1)
CBK	07/2022	VND	1,226,420	$	53		0		0
CBK	08/2022	PEN	1,453		381		0		0
CBK	08/2022		166		43		0		0
CBK	08/2022		435		115		1		0
CBK	08/2022	$	53	BRL	281		0		0
CBK	08/2022		642	PEN	2,410		0		(10)
CBK	08/2022		80		298		0		(2)
CBK	08/2022		154	TRY	2,651		0		0
CBK	08/2022		44	TWD	1,291		0		(1)
CBK	08/2022	ZAR	1,428	$	91		4		0
CBK	09/2022	CLP	27,425		29		0		0
CBK	09/2022	COP	857,192		222		18		0
CBK	09/2022	MXN	182		9		0		0
CBK	09/2022	$	255	MXN	5,281		4		0
CBK	09/2022		62	UYU	2,522		1		0
CBK	10/2022	COP	630,953	$	150		1		0
CBK	10/2022		194,903		47		1		0
CBK	10/2022	ILS	3,200		943		23		0
CBK	10/2022	$	14	COP	54,488		0		(1)
CBK	11/2022	PEN	892	$	225		0		(7)
CBK	11/2022	$	125	PEN	497		4		0
CBK	11/2022		20	PKR	4,700		3		0
CBK	11/2022		28		6,533		3		0
CBK	11/2022		20		4,320		1		0
CBK	12/2022	PEN	6,429	$	1,533		0		(134)
CBK	12/2022	$	118	PEN	460		1		0
CBK	12/2022		107	VND	2,531,570		1		0
CBK	03/2023	ILS	2,975	$	877		13		0
CBK	05/2023	PEN	245		62		0		(1)
DUB	07/2022	DKK	920		136		7		0
DUB	07/2022	MXN	1,316		67		2		0
DUB	07/2022	$	1,643	PLN	7,167		0		(51)
DUB	07/2022		415	RON	1,946		0		(5)
DUB	08/2022	PEN	65	$	17		0		0
DUB	08/2022	$	251	THB	8,708		0		(4)
DUB	08/2022		22	TWD	643		0		0
DUB	12/2022	ZAR	5,131	$	327		18		0
DUB	02/2023		532		32		0		0
GLM	07/2022	BRL	3,443		664		6		0
GLM	07/2022	CLP	61,263		71		6		0
GLM	07/2022	HUF	7,759		21		0		0
GLM	07/2022	MXN	1,904		93		0		(2)
GLM	07/2022		11,251		551		0		(6)
GLM	07/2022	MYR	1,564		355		0		0
GLM	07/2022	PLN	24		5		0		0
GLM	07/2022	$	686	BRL	3,443		0		(27)
GLM	07/2022		5	CLP	4,082		0		(1)
GLM	07/2022		81	HUF	29,888		0		(3)
GLM	07/2022		171	MXN	3,369		0		(4)
GLM	07/2022		223	MYR	978		0		(1)
GLM	07/2022		144	PEN	533		0		(4)
GLM	07/2022		26		97		0		0
GLM	07/2022		7	PLN	29		0		0
GLM	08/2022	BRL	200	$	38		0		0
GLM	08/2022	COP	785,382		193		6		0
GLM	08/2022	DOP	4,282		75		0		(3)
GLM	08/2022	$	572	BRL	2,986		0		(6)
GLM	08/2022		58	INR	4,533		0		(1)
GLM	08/2022		490	PEN	1,837		0		(9)
GLM	08/2022		65	ZAR	1,013		0		(4)
GLM	08/2022	ZAR	899	$	57		2		0
GLM	09/2022	EGP	1,000		51		0		0
GLM	09/2022	$	876	IDR	12,910,838		0		(15)
GLM	10/2022		46	MXN	937		0		0
GLM	10/2022	ZAR	2,051	$	130		6		0
GLM	11/2022	DOP	6,409		113		0		(1)
GLM	11/2022	ZAR	415		26		1		0
GLM	05/2023		935		56		1		0
HUS	07/2022	CLP	4,716		6		1		0
HUS	07/2022	HUF	53,929		145		4		0
HUS	07/2022	$	5	CLP	4,716		0		0
HUS	07/2022		28		23,373		0		(3)
HUS	07/2022		31		27,246		0		(2)
HUS	07/2022		61		56,134		0		(1)
HUS	07/2022		8	HUF	2,863		0		0
HUS	08/2022	INR	6,130	$	78		1		0
HUS	08/2022	$	225	CLP	188,978		0		(25)
HUS	08/2022		180	CNH	1,209		0		0
HUS	08/2022		69	KRW	86,536		0		(2)
HUS	09/2022	MYR	1,081	$	248		3		0
HUS	10/2022	COP	806,711		194		4		0
HUS	05/2023	$	328	CNH	2,201		1		0
IND	08/2022		379	CLP	331,838		0		(28)
IND	06/2024		102	TWD	2,624		0		(9)
JPM	07/2022	CLP	504,462	$	587		49		0
JPM	07/2022	EGP	1,393		72		0		(1)
JPM	07/2022	$	1,853	CZK	43,424		0		(20)
JPM	07/2022		95	PEN	348		0		(4)
JPM	07/2022		53	VND	1,229,600		0		0
JPM	07/2022	VND	1,229,600	$	53		0		0
JPM	08/2022	IDR	4,806,071		324		3		0
JPM	08/2022	ILS	101		32		3		0
JPM	08/2022	KRW	45,154		35		0		0
JPM	08/2022	SGD	73		53		0		0
JPM	08/2022	TRY	885		52		0		0
JPM	08/2022	$	79	CNH	531		0		0
JPM	08/2022		691	KRW	880,068		0		(13)
JPM	08/2022		1,751	SGD	2,411		0		(19)
JPM	08/2022		254	TWD	7,497		0		(2)
JPM	09/2022		307		8,534		0		(18)
JPM	10/2022	COP	944,896	$	233		10		0
JPM	11/2022	$	19	PKR	4,199		1		0
JPM	12/2022		91	TRY	1,629		0		(9)
JPM	12/2022		52	VND	1,229,600		0		0
JPM	06/2023		47		1,128,000		1		0
MBC	07/2022	EUR	10	$	11		0		0
MBC	07/2022	$	317	JPY	42,100		0		(7)
MBC	07/2022		56	MXN	1,147		1		0
MBC	08/2022		221	EUR	209		0		(2)
MYI	07/2022	CLP	23,568	$	25		0		0
MYI	07/2022		23,568		27		1		0
MYI	07/2022	COP	65,645		16		0		0
MYI	07/2022	CZK	1,214		51		0		0
MYI	07/2022	DKK	3,090		458		24		0
MYI	07/2022	$	24	CLP	20,006		0		(3)
MYI	07/2022		27		23,568		0		(1)
MYI	07/2022		16	COP	65,645		0		(1)
MYI	07/2022		89	DKK	627		0		(1)
MYI	08/2022	COP	65,645	$	16		1		0
MYI	08/2022	DKK	626		89		1		0
MYI	08/2022	IDR	177,252		12		0		0
MYI	08/2022	THB	1,555		44		0		0
MYI	08/2022	TRY	886		52		0		0
MYI	08/2022		457		28		2		0
MYI	08/2022	$	491	CNY	3,298		0		0
MYI	08/2022		864	INR	67,524		0		(13)
MYI	08/2022		894	KRW	1,139,075		0		(16)
MYI	08/2022		88	PEN	332		0		(1)
MYI	08/2022		617	THB	21,243		0		(15)
MYI	08/2022		76	TWD	2,230		0		(1)
MYI	08/2022		174	ZAR	2,789		0		(5)
MYI	09/2022	CLP	41,328	$	47		4		0
MYI	09/2022	EGP	4,653		239		0		0
MYI	09/2022	KZT	12,733		28		2		0
MYI	09/2022	MYR	410		93		0		0
MYI	09/2022	TRY	820		45		0		(2)
MYI	09/2022	$	417	MYR	1,830		0		(2)
MYI	09/2022		125	TWD	3,484		0		(7)
MYI	10/2022		3	COP	11,619		0		0
MYI	12/2022	TRY	2,123	$	168		61		0
MYI	05/2023	CZK	195	EUR	7		0		0
NGF	08/2022	$	542	CNH	3,602		0		(5)
RBC	08/2022		99	PEN	372		0		(1)
RBC	10/2022	MXN	3,378	$	169		4		0
RBC	10/2022	$	551	MXN	11,040		0		(14)
RYL	07/2022	CLP	22,909	$	26		2		0
RYL	08/2022	IDR	438,601		30		1		0
RYL	08/2022	PEN	93		24		0		0
SCX	07/2022	$	111	ILS	375		0		(4)
SCX	07/2022		53	VND	1,226,420		0		0
SCX	08/2022	TRY	540	$	32		0		0
SCX	08/2022	$	320	CNH	2,145		0		0
SCX	08/2022		130		872		0		0
SCX	08/2022		789	CNY	5,280		0		(2)
SCX	08/2022		959	IDR	13,993,978		0		(24)
SCX	08/2022		370	NOK	3,675		2		0
SCX	08/2022		59	ZAR	914		0		(4)
SCX	09/2022	COP	683,534	$	170		8		0
SCX	09/2022	MYR	979		224		2		0
SCX	09/2022	$	759	MYR	3,198		0		(34)
SCX	09/2022	ZAR	4,679	$	303		19		0
SCX	10/2022		1,927		129		13		0
SCX	11/2022	COP	616,411		145		0		0
SCX	11/2022	$	18	PKR	3,942		1		0
SCX	11/2022		10		2,170		0		0
SCX	12/2022		51	VND	1,211,346		1		0
SCX	04/2023	KES	1,600	$	12		0		(1)
SOG	07/2022	EUR	607		652		18		0
SOG	07/2022	$	38	DKK	270		0		0
SOG	07/2022		5	HUF	2,082		0		0
SOG	08/2022	NOK	565	$	57		0		0
SOG	08/2022	ZAR	1,545		100		6		0
SOG	03/2023	KES	1,295		10		0		(1)
SOG	05/2023	CZK	339	EUR	13		0		0
SSB	08/2022	TWD	1,423	$	48		0		0
TOR	07/2022	$	46	HUF	16,740		0		(2)
TOR	09/2022	JPY	210,000	$	1,573		18		0
UAG	07/2022	BRL	246		51		4		0
UAG	07/2022	CLP	77,560		85		2		0
UAG	07/2022	MXN	736		37		1		0
UAG	07/2022	$	47	BRL	246		0		0
UAG	07/2022		127	CLP	101,128		0		(19)
UAG	07/2022		1,171	HUF	410,724		0		(92)
UAG	07/2022		79	ZAR	1,264		0		(2)
UAG	08/2022	CLP	263,942	$	302		23		0
UAG	08/2022	KRW	63,640		50		1		0
UAG	08/2022	TRY	1,361		82		3		0
UAG	08/2022		456		29		2		0
UAG	08/2022	TWD	973		33		0		0
UAG	08/2022	$	168	PHP	8,820		0		(8)
UAG	08/2022	ZAR	997	$	64		3		0
UAG	09/2022	CLP	92,344		97		0		0
UAG	09/2022	MXN	303		15		0		0
UAG	09/2022		10,210		512		13		0
UAG	09/2022	TRY	1,519		89		3		0
UAG	09/2022	$	392	CLP	333,972		0		(40)
UAG	09/2022		44	MXN	894		0		0
UAG	09/2022		658	TRY	11,656		0		0
UAG	10/2022		892	MXN	18,241		0		(4)
UAG	11/2022		179	ZAR	2,787		0		(11)
UAG	11/2022	ZAR	917	$	58		3		0
UAG	11/2022		1,030		63		1		0
UAG	12/2022	$	180	TRY	2,888		0		(33)
UAG	01/2023		108	TWD	2,813		0		(12)
UAG	02/2023	CNH	4,475	$	696		28		0
UAG	05/2023	EUR	1	CZK	32		0		0
外国為替先渡契約合計						$	1,386	$	(1,082)

買建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
CBK	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	Bank of Japan Uncollateralized Overnight Call Rate	受取	1.000%	04/26/2024	110,000	$	5	$	3

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
MYI	Call - OTC Euro versus Czech koruna	CZK	26.330	05/10/2023	41	$	1	$	1
MYI	Put - OTC British pound versus U.S. dollar	$	1.170	08/15/2022	493		5		3
MYI	Put - OTC Euro versus Czech koruna	CZK	26.330	05/10/2023	41		1		2
MYI	Put - OTC Euro versus U.S. dollar		0.950	07/29/2022	500		1		0
SOG	Call - OTC Euro versus Czech koruna	CZK	26.000	05/08/2023	43		1		1
SOG	Put - OTC Euro versus Czech koruna		26.000	05/08/2023	43		1		1
UAG	Call - OTC Euro versus Czech koruna		25.975	05/08/2023	43		1		1
UAG	Call - OTC Euro versus Czech koruna		26.200	05/08/2023	43		1		1
UAG	Put - OTC Euro versus Czech koruna		25.975	05/08/2023	43		2		1
UAG	Put - OTC Euro versus Czech koruna		26.200	05/08/2023	43		2		1
						$	16	$	12
買建オプション合計						$	21	$	15

売建オプション:
クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取)		市場価格
GST	Call - CDX.IG-38 Index	買い	0.700%	08/17/2022	2,800	$	(2)	$	0
GST	Put - CDX.IG-38 Index	売り	1.300%	08/17/2022	2,800		(2)		(5)
						$	(4)	$	(5)

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取)		市場価格
MYI	Put - OTC British pound versus U.S. dollar	$	1.100	08/15/2022	740	$	(2)	$	(1)
売建オプション合計						$	(6)	$	(6)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	固定金利(支払)	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2022年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
CBK	Brazil Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	1.870%	$	1,000	$	(3)	$	24	$	21	$	0

クロス・カレンシー・スワップ

												スワップ契約(公正価値)
取引相手	受取	支払	満期日(5)		受取通貨の想定元本(6)		引渡通貨の想定元本(6)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6ヶ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.000%に相当する固定金利	05/28/2024	ARS	4,507	$	100	$	0	$	86	$	86	$	0
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6ヶ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.250%に相当する固定金利	05/30/2024		889		20		0		17		17		0
								$	0	$	103	$	103	$	0

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.800%	04/24/2028	ILS	3,300	$	0	$	95	$	95	$	0
BOA	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	2.750%	06/15/2032	THB	2,870		(1)		0		0		(1)
BOA	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	3.000%	06/15/2032		4,980		1		1		2		0
BOA	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024	COP	650,000		0		10		10		0
BPS	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.240%	04/29/2024		396,000		0		(7)		0		(7)
BPS	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.960%	01/11/2029		1,234,400		0		43		43		0
BRC	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.513%	08/12/2024	ILS	1,600		0		18		18		0
BRC	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.808%	11/30/2027		3,600		0		(35)		0		(35)
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		2,800		0		24		24		0
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.485%	08/09/2024		1,200		0		14		14		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.155%	07/05/2022	COP	3,054,800		0		(5)		0		(5)
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024		502,400		0		8		8		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.255%	04/29/2024		586,000		0		(10)		0		(10)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.582%	06/18/2024		601,000		0		(13)		0		(13)
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.490%	07/05/2024		283,900		0		6		6		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.990%	01/14/2029		307,200		0		11		11		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.770%	03/26/2029		378,300		0		(15)		0		(15)
CBK	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.763%	05/24/2029	CLP	19,300		0		(3)		0		(3)
DUB	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.690%	09/27/2027	ILS	700		0		18		18		0
DUB	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.830%	04/23/2029	COP	51,800		0		(2)		0		(2)
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.048%	02/27/2024	ILS	4,300		0		(27)		0		(27)
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		1,400		0		12		12		0
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.960%	05/24/2024		5,100		0		44		44		0
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.898%	12/17/2025		600		0		(3)		0		(3)
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.715%	12/20/2027		2,500		0		(29)		0		(29)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	06/08/2023	COP	190,900		0		(2)		0		(2)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	02/12/2024		913,000		0		(14)		0		(14)
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.338%	02/14/2024		1,097,000		0		17		17		0
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024		1,922,900		0		39		39		0
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.880%	05/28/2029		330,800		0		(13)		0		(13)
GLM	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	4.275%	08/24/2028	CLP	76,200		0		(11)		0		(11)
JPM	支払	3-Month ILS-TELBOR	0.968%	03/26/2024	ILS	4,100		0		(30)		0		(30)
JPM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.475%	08/09/2024		1,300		0		15		15		0
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024	COP	442,100		0		9		9		0
JPM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.607%	06/17/2024		806,000		0		(17)		0		(17)
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.630%	02/07/2026		1,183,000		0		32		32		0
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	6.320%	12/10/2028		566,000		0		18		18		0
SCX	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.750%	06/15/2025	MYR	1,440		(1)		2		1		0
							$	(1)	$	200	$	436	$	(237)
スワップ契約合計							$	(4)	$	327	$	560	$	(237)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2022年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
2022年6月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、金融デリバティブ商品について$280の現金が担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(7)
BOA	$	107	$	0	$	107	$	214	$	(60)	$	0	$	(1)	$	(61)	$	153	$	0	$	153
BPS		424		0		43		467		(128)		0		(7)		(135)		332		(260)		72
BRC		350		0		18		368		(27)		0		(35)		(62)		306		(270)		36
BSS		3		0		0		3		(10)		0		0		(10)		(7)		0		(7)
CBK		87		3		84		174		(164)		0		(46)		(210)		(36)		0		(36)
DUB		27		0		18		45		(60)		0		(2)		(62)		(17)		0		(17)
GLM		28		0		215		243		(87)		0		(99)		(186)		57		0		57
GST		0		0		0		0		0		(5)		0		(5)		(5)		0		(5)
HUS		14		0		0		14		(33)		0		0		(33)		(19)		0		(19)
IND		0		0		0		0		(37)		0		0		(37)		(37)		0		(37)
JPM		67		0		74		141		(86)		0		(47)		(133)		8		0		8
MBC		1		0		0		1		(9)		0		0		(9)		(8)		0		(8)
MYI		96		6		0		102		(68)		(1)		0		(69)		33		10		43
NGF		0		0		0		0		(5)		0		0		(5)		(5)		0		(5)
RBC		4		0		0		4		(15)		0		0		(15)		(11)		0		(11)
RYL		3		0		0		3		0		0		0		0		3		0		3
SCX		46		0		1		47		(69)		0		0		(69)		(22)		0		(22)
SOG		24		2		0		26		(1)		0		0		(1)		25		0		25
SSB		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
TOR		18		0		0		18		(2)		0		0		(2)		16		0		16
UAG		87		4		0		91		(221)		0		0		(221)		(130)		270		140
店頭合計	$	1,386	$	15	$	560	$	1,961	$	(1,082)	$	(6)	$	(237)	$	(1,325)

(1) 想定元本は契約数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの買い手、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) 満期日において、受取通貨の想定元本は引渡通貨の想定元本に交換される。
(6) 受け取るまたは引き渡す想定元本は、クロス・カレンシー・スワップの効力発生日に基づき、決定され転換される。
(7) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務諸表に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2022年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	2,921	$	2,921
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,386	$	0	$	1,386
買建オプション		0		0		0		12		3		15
スワップ契約		0		21		0		103		436		560
	$	0	$	21	$	0	$	1,501	$	439	$	1,961
	$	0	$	21	$	0	$	1,501	$	3,360	$	4,882
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	(4)	$	0	$	0	$	(3,066)	$	(3,070)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,082)	$	0	$	(1,082)
売建オプション		0		(5)		0		(1)		0		(6)
スワップ契約		0		0		0		0		(237)		(237)
	$	0	$	(5)	$	0	$	(1,083)	$	(237)	$	(1,325)
	$	0	$	(9)	$	0	$	(1,083)	$	(3,303)	$	(4,395)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2022年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	83	$	83
スワップ契約		0		(18)		0		0		450		432
	$	0	$	(18)	$	0	$	0	$	533	$	515
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(630)	$	0	$	(630)
買建オプション		0		0		0		(91)		0		(91)
売建オプション		0		0		0		86		8		94
スワップ契約		0		12		0		21		13		46
	$	0	$	12	$	0	$	(614)	$	21	$	(581)
	$	0	$	(6)	$	0	$	(614)	$	554	$	(66)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	(28)	$	0	$	0	$	106	$	78
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	357	$	0	$	357
買建オプション		0		0		0		(1)		(2)		(3)
売建オプション		0		(1)		0		19		0		18
スワップ契約		0		(1)		0		(20)		137		116
	$	0	$	(2)	$	0	$	355	$	135	$	488
	$	0	$	(30)	$	0	$	355	$	241	$	566

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2022年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2022/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
ソブリン債	$	0	$	47	$	0	$	47
アゼルバイジャン
社債等		0		281		0		281
ブラジル
社債等		0		1,662		56		1,718
仕組債		0		0		127		127
英領バージン諸島
社債等		0		0		22		22
ケイマン諸島
資産担保証券		0		479		0		479
社債等		0		193		0		193
チリ
ソブリン債		0		5		0		5
中国
ソブリン債		0		381		0		381
コロンビア
社債等		0		383		0		383
ソブリン債		0		1,572		0		1,572
チェコ共和国
ソブリン債		0		417		0		417
デンマーク
社債等		0		519		0		519
ドミニカ共和国
ソブリン債		0		291		0		291
ハンガリー
ソブリン債		0		667		0		667
インドネシア
ソブリン債		0		12		0		12
アイルランド
社債等		0		34		0		34
モーゲージ証券		0		103		0		103
イスラエル
社債等		0		95		0		95
ソブリン債		0		1,479		0		1,479
チャネル諸島ジャージー
社債等		0		196		0		196
カザフスタン
社債等		0		97		0		97
ルクセンブルク
社債等		0		14		0		14
マレーシア
ソブリン債		0		926		0		926
メキシコ
社債等		0		43		0		43
ソブリン債		0		617		0		617
オランダ
バンク・ローン債務		0		16		0		16
ソブリン債		0		153		0		153
ナイジェリア
バンク・ローン債務		0		134		0		134
社債等		0		85		0		85
ペルー
社債等		0		129		0		129
ソブリン債		0		1,372		0		1,372
フィリピン
ソブリン債		0		178		0		178
ポーランド
ソブリン債		0		825		0		825
ルーマニア
ソブリン債		0		1,324		0		1,324
ロシア
ソブリン債		0		213		0		213
南アフリカ
社債等		0		508		234		742
ソブリン債		0		2,555		0		2,555
国際機関
ソブリン債		0		52		0		52
タイ
ソブリン債		0		129		0		129
ウガンダ
ソブリン債		0		41		0		41
ウクライナ
ソブリン債		0		33		0		33
英国
モーゲージ証券		0		184		0		184
米国
資産担保証券		0		99		0		99
社債等		0		300		0		300
モーゲージ証券		0		1,917		0		1,917
仕組債		0		121		0		121
米国政府機関債		0		15		0		15
短期金融商品		0		9,172		0		9,172
投資合計	$	0	$	30,068	$	439	$	30,507
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		2,921		0		2,921
店頭		0		1,961		0		1,961
	$	0	$	4,882	$	0	$	4,882
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(3,070)		0		(3,070)
店頭		0		(1,325)		0		(1,325)
	$	0	$	(4,395)	$	0	$	(4,395)
合計	$	0	$	30,555	$	439	$	30,994

以下は、2022年6月30日に終了した年度においてファンドのために重要な観察不能な情報(レベル3)を使用した公正価値の購入、発行および振替の要約である(該当する場合)。

カテゴリー		購入純額		発行		レベル3への振替		レベル3からの振替
投資有価証券(公正価値)
ブラジル
仕組債	$	25	$	0	$	107	$	0
英領バージン諸島
社債等		194		0		0		0
南アフリカ
社債等		262		0		0		0
	$	481	$	0	$	107	$	0

以下は公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される資産および負債の公正価値に使用した重要な観察不能な情報の要約である。

カテゴリー		2022年6月30日の期末残高	評価手法	観察不能な情報	価値情報(別途注記のない限り%)
投資有価証券(公正価値)
ブラジル
社債等	$	56	Discounted cash flow	Discount rate	34.58
仕組債		127	Other Valuation Techniques(1)	-	-
英領バージン諸島
社債等		22	Proxy Pricing	Base Price	11.00
南アフリカ
社債等		234	Other Valuation Techniques(1)	-	-
合計	$	439

(1) その他の評価方法を使用して評価された有価証券がファンドにとって重要とみなされなかったため、当該評価方法には財務諸表に対する注記で定義されていないものが含まれる。

投資明細表
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
(金額の単位は千*、ただし株式、契約、受益証券およびオンス(もしあれば)の数を除く)
2022年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券111.1%
オーストラリア3.6%
社債等0.0%
Santos Finance Ltd.
3.649% due 04/29/2031	$	100	$	85

モーゲージ証券2.2%
AFG Trust
1.599% due 03/10/2053	AUD	686		466
Bluestone Sapphire XXV
2.094% due 09/21/2053		439		298
Firstmac Mortgage Funding Trust
2.329% due 12/10/2044		133		92
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4
1.831% due 02/19/2053		727		491
La Trobe Financial Capital Markets Trust
1.743% due 01/14/2053		575		390
Liberty PRIME
1.800% due 01/25/2053		612		414
Pepper I-Prime Trust
1.685% due 07/15/2053		476		323
Pepper Residential Securities Trust No.30
1.785% due 01/15/2063		573		389
Pepper Residential Securities Trust No.31
1.688% due 04/23/2063		166		114
RedZed Trust
1.640% due 06/09/2053		357		242
Resimac Premier
1.623% due 02/13/2053		683		463
Securitised Australian Mortgage Trust
1.811% due 02/20/2046		58		39
				3,721

ソブリン債1.4%
Australia Government Bond
3.250% due 04/21/2029		3,300		2,233
South Australian Government Financing Authority
1.750% due 05/24/2032		100		55
Treasury Corp. of Victoria
4.250% due 12/20/2032		100		69
				2,357
オーストラリア合計				6,163
(取得原価$6,955)

バミューダ0.1%
社債等0.1%
Bacardi Ltd.
4.700% due 05/15/2028	$	100		99
バミューダ合計				99
(取得原価$98)

カナダ0.4%
ソブリン債0.4%
Province of Ontario
7.500% due 02/07/2024	CAD	800		660
カナダ合計				660
(取得原価$701)

ケイマン諸島2.7%
資産担保証券1.9%
AMMC CLO 20 Ltd.
1.914% due 04/17/2029	$	352		348
Anchorage Capital CLO 9 Ltd.
2.184% due 07/15/2032		500		488
Ares XXXIX CLO Ltd.
2.094% due 04/18/2031		500		488
HERA Commercial Mortgage Ltd.
2.662% due 02/18/2038		200		197
LoanCore Issuer Ltd.
2.329% due 01/17/2037		500		486
Mountain View CLO LLC
2.084% due 01/16/2031		500		490
Nassau Ltd.
2.194% due 10/15/2029		227		225
Vibrant CLO IV Ltd.
2.183% due 07/20/2032		500		486
				3,208

社債等0.8%
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.
4.600% due 03/27/2024 (a)		800		803
Sands China Ltd.
5.125% due 08/08/2025		300		252
5.400% due 08/08/2028		200		154
Tencent Holdings Ltd.
3.975% due 04/11/2029		200		190
				1,399
ケイマン諸島合計				4,607
(取得原価$4,852)

チリ0.5%
ソブリン債0.5%
Chile Government International Bond
2.450% due 01/31/2031		600		513
2.550% due 01/27/2032		400		341
チリ合計				854
(取得原価$966)

中国3.9%
ソブリン債3.9%
China Development Bank
3.400% due 01/08/2028	CNY	4,300		656
4.040% due 04/10/2027		3,500		549
4.040% due 07/06/2028		10,600		1,673
China Government International Bond
2.370% due 01/20/2027		2,600		384
2.850% due 06/04/2027		750		113
3.010% due 05/13/2028		9,300		1,408
3.390% due 03/16/2050		900		135
3.530% due 10/18/2051		700		109
3.720% due 04/12/2051		7,900		1,260
3.810% due 09/14/2050		1,500		242
中国合計				6,529
(取得原価$6,595)

デンマーク4.1%
社債等4.1%
Jyske Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050	DKK	2,547		281
1.500% due 10/01/2050		125		14
1.500% due 10/01/2053		298		34
2.000% due 10/01/2050		8		1
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 10/01/2050		2,752		305
1.500% due 10/01/2050		1,265		144
1.500% due 10/01/2053		398		45
2.000% due 10/01/2050		17		2
2.500% due 10/01/2047		5		1
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050		3,986		429
1.000% due 10/01/2053		98		11
1.500% due 10/01/2050		389		44
1.500% due 10/01/2053		12,536		1,391
2.000% due 10/01/2050		223		28
3.000% due 10/01/2047		3		1
3.000% due 10/01/2053		21,700		2,851
Realkredit Danmark A/S
1.000% due 10/01/2050		984		108
1.000% due 10/01/2053		198		21
1.500% due 10/01/2053		10,371		1,142
2.500% due 04/01/2036		27		4
2.500% due 04/01/2047		8		1
デンマーク合計				6,858
(取得原価$8,541)

フランス1.3%
社債等0.6%
BNP Paribas S.A.
2.871% due 04/19/2032	$	700		579
5.198% due 01/10/2030		200		200
7.000% due 08/16/2028 (a)(b)		200		190
				969

ソブリン債0.7%
France Government Bond
0.750% due 05/25/2052	EUR	720		478
2.000% due 05/25/2048		864		827
				1,305
フランス合計				2,274
(取得原価$3,114)

ドイツ0.5%
社債等0.5%
Deutsche Bank AG
1.750% due 11/19/2030		100		86
3.035% due 05/28/2032 (h)	$	400		317
3.547% due 09/18/2031		300		251
3.961% due 11/26/2025		200		194
ドイツ合計				848
(取得原価$1,003)

香港0.2%
社債等0.2%
Lenovo Group Ltd.
3.421% due 11/02/2030		200		170
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.
4.150% due 04/18/2023		200		199
香港合計				369
(取得原価$410)

インドネシア0.1%
ソブリン債0.1%
Indonesia Government International Bond
5.125% due 01/15/2045		200		192
インドネシア合計				192
(取得原価$251)

アイルランド1.8%
資産担保証券1.7%
Accunia European CLO I DAC
0.950% due 07/15/2030	EUR	90		93
Aurium CLO IV DAC
0.730% due 01/16/2031		300		308
Cairn CLO IV DAC
0.600% due 04/30/2031		200		206
Carlyle Euro CLO DAC
0.890% due 08/15/2032		500		507
Contego CLO IV DAC
0.640% due 01/23/2030		100		103
Harvest CLO XXII DAC
0.850% due 01/15/2032		200		203
Invesco Euro CLO I DAC
0.650% due 07/15/2031		200		203
Jubilee CLO XI DAC
0.610% due 04/15/2030		200		207
OCP Euro CLO DAC
0.880% due 09/22/2034		500		506
Palmer Square European Loan Funding DAC
0.780% due 04/15/2031		554		572
				2,908

社債等0.1%
AerCap Ireland Capital DAC
2.450% due 10/29/2026	$	200		174
アイルランド合計				3,082
(取得原価$3,565)

イスラエル0.3%
ソブリン債0.3%
Israel Government International Bond
2.750% due 07/03/2030		300		279
3.375% due 01/15/2050		200		162
イスラエル合計				441
(取得原価$540)

イタリア0.2%
社債等0.2%
AMCO - Asset Management Co. SpA
1.500% due 07/17/2023	EUR	100		105
UniCredit SpA
5.459% due 06/30/2035	$	200		162
				267

ソブリン債0.0%
Italy Buoni Poliennali del Tesoro
2.800% due 03/01/2067	EUR	46		38
イタリア合計				305
(取得原価$381)

日本1.8%
社債等1.6%
East Japan Railway Co.
0.773% due 09/15/2034	EUR	100		79
1.104% due 09/15/2039		100		73
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2.309% due 07/20/2032	$	400		326
3.407% due 03/07/2024		150		149
3.741% due 03/07/2029		200		190
Nippon Life Insurance Co.
5.000% due 10/18/2042		400		401
Nissan Motor Co. Ltd.
2.652% due 03/17/2026	EUR	100		98
3.201% due 09/17/2028		100		93
4.345% due 09/17/2027	$	300		276
4.810% due 09/17/2030		400		356
Nomura Holdings, Inc.
2.172% due 07/14/2028		400		337
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% due 04/02/2024 (a)		300		300
				2,678

ソブリン債0.2%
Japan Government International Bond
0.700% due 06/20/2051	￥	53,000		343
日本合計				3,021
(取得原価$3,545)

ルクセンブルク0.0%
社債等0.0%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
3.125% due 11/17/2023	EUR	200		89
ルクセンブルク合計				89
(取得原価$237)

マレーシア0.0%
ソブリン債0.0%
Malaysia Government International Bond
4.736% due 03/15/2046	MYR	200		44
4.893% due 06/08/2038		100		23
マレーシア合計				67
(取得原価$78)

多国籍0.2%
社債等0.2%
Delta Air Lines, Inc.
4.750% due 10/20/2028	$	300		284
多国籍合計				284
(取得原価$332)

オランダ0.4%
社債等0.3%
ING Groep NV
4.550% due 10/02/2028		200		195
4.875% due 05/16/2029 (a)(b)		200		164
JT International Financial Services BV
3.875% due 09/28/2028		200		193
				552

モーゲージ証券0.1%
Dutch Property Finance BV
0.235% due 07/28/2058	EUR	95		98
オランダ合計				650
(取得原価$708)

ノルウェー0.0%
ソブリン債0.0%
Norway Government Bond
1.750% due 03/13/2025	NOK	600		59
ノルウェー合計				59
(取得原価$74)

ペルー0.2%
ソブリン債0.2%
Peru Government International Bond
5.940% due 02/12/2029	PEN	700		168
6.350% due 08/12/2028		100		25
6.950% due 08/12/2031		400		100
ペルー合計				293
(取得原価$407)

カタール0.3%
社債等0.2%
Qatar Energy
3.125% due 07/12/2041	$	300		236

ソブリン債0.1%
Qatar Government International Bond
4.625% due 06/02/2046		200		199
カタール合計				435
(取得原価$560)

ルーマニア0.0%
ソブリン債0.0%
Romania Government International Bond
3.875% due 10/29/2035	EUR	100		78
ルーマニア合計				78
(取得原価$110)

サウジアラビア0.5%
社債等0.2%
Saudi Arabian Oil Co.
2.250% due 11/24/2030	$	400		341

ソブリン債0.3%
Saudi Government International Bond
3.625% due 03/04/2028		300		297
4.500% due 10/26/2046		200		183
				480
サウジアラビア合計				821
(取得原価$917)

シンガポール1.1%
社債等0.1%
BOC Aviation Ltd.
3.500% due 01/31/2023		200		200

ソブリン債1.0%
Singapore Government Bond
1.625% due 07/01/2031	SGD	900		579
2.875% due 07/01/2029		1,400		1,005
				1,584
シンガポール合計				1,784
(取得原価$1,962)

韓国1.5%
ソブリン債1.5%
Korea Treasury Bond
1.250% due 03/10/2026	KRW	936,000		665
2.125% due 06/10/2027		1,070,300		770
2.375% due 12/10/2027		270,000		196
2.625% due 06/10/2028		1,220,400		892
5.500% due 12/10/2029		69,400		60
韓国合計				2,583
(取得原価$3,073)

スペイン1.1%
ソブリン債1.1%
Spain Government Bond
1.250% due 10/31/2030	EUR	190		184
1.450% due 04/30/2029		780		787
1.450% due 10/31/2071		397		233
3.450% due 07/30/2066		530		577
スペイン合計				1,781
(取得原価$2,438)

国際機関0.2%
ソブリン債0.2%
European Investment Bank
0.500% due 07/21/2023	AUD	300		200
0.500% due 08/10/2023		200		133
国際機関合計				333
(取得原価$423)

スイス1.5%
社債等1.5%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023 (a)	$	1,300		1,303
Credit Suisse Group AG
4.194% due 04/01/2031		500		443
UBS AG
7.625% due 08/17/2022 (a)		550		552
UBS Group AG
2.859% due 08/15/2023		300		300
スイス合計				2,598
(取得原価$2,735)

タイ0.1%
ソブリン債0.1%
Thailand Government Bond
1.585% due 12/17/2035	THB	11,200		257
タイ合計				257
(取得原価$310)

アラブ首長国連邦0.3%
社債等0.1%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd.
3.750% due 02/15/2026	$	200		190

ソブリン債0.2%
Abu Dhabi Government International Bond
3.875% due 04/16/2050		400		356
アラブ首長国連邦合計				546
(取得原価$659)

英国7.3%
社債等2.3%
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (a)	$	400		404
Barclays PLC
3.650% due 03/16/2025		400		392
7.125% due 06/15/2025 (a)(b)	GBP	200		234
7.750% due 09/15/2023 (a)(b)	$	200		197
HSBC Holdings PLC
1.750% due 07/24/2027	GBP	200		218
2.804% due 05/24/2032	$	200		164
4.750% due 07/04/2029 (a)(b)	EUR	200		176
5.250% due 09/16/2022 (a)(b)		200		207
6.000% due 09/29/2023 (a)(b)		200		207
6.000% due 05/22/2027 (a)(b)	$	200		180
Imperial Brands Finance PLC
3.500% due 07/26/2026		300		281
NatWest Group PLC
4.445% due 05/08/2030		300		283
5.076% due 01/27/2030		200		196
Standard Chartered PLC
1.456% due 01/14/2027		400		353
7.750% due 04/02/2023 (a)(b)		200		198
Weir Group PLC
2.200% due 05/13/2026		300		264
				3,954

モーゲージ証券2.0%
Avon Finance No.2 PLC
2.014% due 09/20/2048	GBP	448		542
Canada Square Funding PLC
2.024% due 06/17/2058		91		109
Eurosail PLC
0.000% due 12/15/2044	EUR	300		307
Finsbury Square PLC
1.565% due 12/16/2071	GBP	486		581
Hawksmoor Mortgages
1.703% due 05/25/2053		162		197
Lanebrook Mortgage Transaction PLC
1.111% due 07/20/2058		98		116
London Wall Mortgage Capital PLC
1.351% due 05/15/2051		177		212
Pierpont BTL PLC
1.592% due 12/22/2053		195		232
Polaris PLC
1.730% due 12/23/2058		94		113
Towd Point Mortgage Funding Auburn 14 PLC
1.883% due 05/20/2045		423		512
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.605% due 10/20/2051		49		59
Tower Bridge Funding PLC
1.763% due 11/20/2063		94		113
Trinity Square PLC
1.300% due 07/15/2059		161		194
Twin Bridges PLC
1.893% due 03/12/2055		92		109
				3,396

ソブリン債3.0%
United Kingdom Gilt
1.250% due 07/22/2027		2,600		3,057
4.250% due 12/07/2040		1,347		2,020
				5,077
英国合計				12,427
(取得原価$14,465)

米国40.6%
資産担保証券1.8%
Credit Acceptance Auto Loan Trust
1.370% due 07/16/2029	$	700		690
Lendmark Funding Trust
2.000% due 04/20/2032		700		602
Mariner Finance Issuance Trust
2.100% due 11/20/2036		700		618
Navient Private Education Refi Loan Trust
2.120% due 01/15/2069		60		56
Navient Student Loan Trust
2.774% due 03/25/2066		531		524
SMB Private Education Loan Trust
1.600% due 09/15/2054		587		535
				3,025

社債等8.2%
AbbVie, Inc.
3.200% due 11/21/2029		300		276
AES Corp.
2.450% due 01/15/2031		200		161
Amgen, Inc.
3.350% due 02/22/2032		300		275
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
5.550% due 01/23/2049		100		102
AT&T, Inc.
2.250% due 02/01/2032		50		41
3.550% due 09/15/2055		118		89
Aviation Capital Group LLC
4.125% due 08/01/2025		100		95
5.500% due 12/15/2024		100		99
Bank of America Corp.
2.687% due 04/22/2032		300		252
3.384% due 04/02/2026		400		388
3.419% due 12/20/2028		415		387
4.571% due 04/27/2033		500		487
Black Hills Corp.
2.500% due 06/15/2030		100		84
Boeing Co.
2.750% due 02/01/2026		50		47
3.600% due 05/01/2034		100		80
3.625% due 02/01/2031		50		43
Boston Scientific Corp.
2.650% due 06/01/2030		300		262
British Airways 2018-1 Class A Pass-Through Trust
4.125% due 09/20/2031		76		69
Broadcom, Inc.
2.450% due 02/15/2031		50		40
3.419% due 04/15/2033		100		83
3.469% due 04/15/2034		300		245
4.150% due 04/15/2032		300		271
4.300% due 11/15/2032		48		44
Charter Communications Operating LLC
3.850% due 04/01/2061		24		16
3.900% due 06/01/2052		24		17
3.950% due 06/30/2062		150		101
4.400% due 12/01/2061		150		108
Citigroup, Inc.
2.572% due 06/03/2031 (h)		500		421
2.976% due 11/05/2030		100		87
3.070% due 02/24/2028		600		557
Comcast Corp.
2.937% due 11/01/2056		131		91
Dell International LLC
6.020% due 06/15/2026		100		104
Energy Transfer LP
5.300% due 04/01/2044		50		43
5.400% due 10/01/2047		100		88
6.000% due 06/15/2048		138		130
Essential Utilities, Inc.
3.351% due 04/15/2050		36		27
Evergy Metro, Inc.
2.250% due 06/01/2030		100		86
Goldman Sachs Group, Inc.
0.555% due 04/30/2024	EUR	100		105
1.250% due 02/07/2029		100		90
2.383% due 07/21/2032	$	200		162
2.615% due 04/22/2032		100		83
3.615% due 03/15/2028		500		474
3.691% due 06/05/2028		200		190
HCA, Inc.
4.125% due 06/15/2029		100		91
4.500% due 02/15/2027		500		481
Hyundai Capital America
0.800% due 04/03/2023		100		98
JPMorgan Chase & Co.
2.522% due 04/22/2031		250		213
2.580% due 04/22/2032		200		168
2.739% due 10/15/2030		100		87
2.963% due 01/25/2033		300		258
4.080% due 04/26/2026		500		494
4.323% due 04/26/2028		600		591
Las Vegas Sands Corp.
3.900% due 08/08/2029		100		82
Mid-America Apartments LP
3.600% due 06/01/2027		100		96
Mileage Plus Holdings LLC
6.500% due 06/20/2027		200		197
Morgan Stanley
1.512% due 07/20/2027		200		176
2.943% due 01/21/2033		300		257
4.210% due 04/20/2028		500		489
Nissan Motor Acceptance Co. LLC
2.000% due 03/09/2026		300		260
Oracle Corp.
2.950% due 04/01/2030		100		85
3.950% due 03/25/2051 (h)		100		74
4.100% due 03/25/2061 (h)		80		57
Pacific Gas & Electric Co.
3.150% due 01/01/2026		100		92
3.250% due 06/01/2031		200		162
Santander Holdings USA, Inc.
4.500% due 07/17/2025		200		198
Southern California Edison Co.
3.600% due 02/01/2045		50		38
3.650% due 06/01/2051		100		78
Southern California Gas Co.
2.550% due 02/01/2030		400		354
Southern Co.
3.700% due 04/30/2030		100		93
Spirit AeroSystems, Inc.
4.600% due 06/15/2028		23		17
T-Mobile USA, Inc.
3.300% due 02/15/2051		126		92
3.600% due 11/15/2060		326		238
United Airlines 2019-2 Class A Pass-Through Trust
2.900% due 05/01/2028		90		80
United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust
2.700% due 05/01/2032		91		78
United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust
5.875% due 10/15/2027		41		40
VMware, Inc.
2.200% due 08/15/2031		100		79
4.700% due 05/15/2030		100		97
Wells Fargo & Co.
2.393% due 06/02/2028		200		179
2.572% due 02/11/2031		100		86
3.526% due 03/24/2028		300		284
3.584% due 05/22/2028		100		95
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
3.200% due 06/15/2025		300		286
WP Carey, Inc.
4.000% due 02/01/2025		100		99
				13,919

モーゲージ証券1.8%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.925% due 09/25/2035 (c)		12		10
Alternative Loan Trust
6.000% due 04/25/2037 (c)		119		62
Banc of America Funding Trust
3.461% due 01/20/2047 (c)		17		16
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.535% due 10/25/2033		8		7
2.744% due 11/25/2034		5		5
2.817% due 02/25/2034		2		2
2.846% due 05/25/2034		20		18
2.995% due 05/25/2034		20		19
3.003% due 05/25/2033		32		31
3.048% due 07/25/2033		10		10
Bear Stearns Alternative-A Trust (c)
2.994% due 01/25/2036		151		148
3.066% due 02/25/2036		30		24
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
2.999% due 12/26/2046 (c)		14		12
BSREP Commercial Mortgage Trust
2.275% due 08/15/2038		500		481
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.190% due 09/25/2035		27		27
3.790% due 09/25/2035		17		17
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
1.985% due 02/20/2036 (c)		13		10
1.991% due 02/20/2036 (c)		30		29
2.204% due 04/25/2035		5		5
2.264% due 03/25/2035		50		43
2.711% due 11/25/2034		27		26
3.571% due 08/25/2034 (c)		1		1
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
1.744% due 07/25/2037		200		141
CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through
Certificates
2.593% due 07/25/2033		1		1
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
2.132% due 08/19/2045		4		4
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
3.213% due 08/25/2035 (c)		8		6
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through
Certificates
3.600% due 01/25/2029		200		201
GMACM Mortgage Loan Trust
3.589% due 11/19/2035 (c)		6		6
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.684% due 10/25/2033		1		1
GSR Mortgage Loan Trust
2.880% due 03/25/2033		5		4
HarborView Mortgage Loan Trust
3.217% due 07/19/2035 (c)		7		5
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
3.016% due 12/25/2034		9		9
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust
3.723% due 03/15/2050		100		98
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust
3.694% due 03/15/2050		100		98
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.812% due 01/16/2037		100		95
JPMorgan Mortgage Trust
2.203% due 11/25/2033		11		11
2.496% due 02/25/2035		7		7
2.947% due 07/25/2035		25		24
Lehman Asset-Backed Securities Mortgage Loan Trust
1.714% due 06/25/2037		24		17
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.184% due 10/25/2034		39		36
Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass- Through Trust
1.764% due 12/15/2030		47		45
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.277% due 02/25/2033		16		15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
3.102% due 11/15/2049		100		95
Morgan Stanley Capital I Trust
3.530% due 06/15/2050		100		97
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.549% due 10/25/2035		20		13
Ready Capital Mortgage Financing LLC
2.574% due 07/25/2036		500		480
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 06/25/2033		45		44
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
1.754% due 05/25/2037 (c)		332		264
Sequoia Mortgage Trust
2.602% due 04/20/2035		7		7
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.064% due 05/25/2037		29		26
2.513% due 04/25/2034		17		16
2.543% due 02/25/2034		14		14
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.044% due 05/25/2036		47		38
2.295% due 03/19/2034		8		8
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
2.562% due 04/25/2035		6		6
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
2.244% due 01/25/2045		7		7
2.368% due 03/25/2033		65		63
2.462% due 03/25/2034		44		44
3.220% due 06/25/2033		8		8
				3,057

地方債0.2%
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009
6.832% due 02/01/2035		200		229

仕組債0.2%
JPMorgan Structured Products BV
6.375% due 04/19/2032	IDR	5,922,000		376

米国政府機関債14.0%
Fannie Mae
2.287% due 02/01/2036	$	21		21
4.000% due 12/01/2025		11		12
4.000% due 02/01/2026		25		25
4.000% due 06/01/2048		37		37
4.000% due 09/01/2048		66		66
4.500% due 06/01/2038		49		50
6.000% due 12/01/2037		7		8
Fannie Mae, TBA (d)
3.000% due 08/01/2052		8,800		8,190
3.500% due 08/01/2052		8,200		7,879
4.000% due 08/01/2052		6,900		6,794
Freddie Mac
6.000% due 12/01/2033		81		84
6.000% due 04/15/2036		92		100
Ginnie Mae
3.000% due 04/20/2047		169		162
3.500% due 01/20/2048		187		183
5.000% due 02/15/2039		84		89
				23,700

米国財務省証券14.4%
Treasury Inflation Protected Securities
0.750% due 02/15/2045 (e)(k)		333		299
U.S. Treasury Bonds
1.625% due 11/15/2050		1,132		797
1.875% due 02/15/2041		6,150		4,826
1.875% due 11/15/2051		600		450
2.000% due 11/15/2041		300		238
2.250% due 02/15/2052		300		247
2.375% due 02/15/2042		1,800		1,527
2.500% due 02/15/2045		134		114
2.875% due 05/15/2043		1		1
2.875% due 05/15/2052		400		378
3.625% due 08/15/2043		221		228
4.375% due 05/15/2041		237		271
U.S. Treasury Notes
0.375% due 04/30/2025		50		46
2.750% due 08/31/2023		7,000		6,985
2.750% due 02/28/2025		8,000		7,945
				24,352
米国合計				68,658
(取得原価$73,384)

短期金融商品34.2%
レポ契約(i)10.0%
				16,918

定期預金0.6%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.250% due 07/01/2022	AUD	36		25
0.250% due 07/01/2022	NZD	148		92
1.060% due 07/01/2022	$	3		3
Bank of Nova Scotia
0.560% due 07/04/2022	CAD	190		148
1.060% due 07/01/2022	$	5		5
BNP Paribas Bank
(1.200%) due 07/01/2022	CHF	26		27
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	106		111
(0.730%) due 07/01/2022	DKK	4		1
0.370% due 07/04/2022	HKD	7		1
0.520% due 07/01/2022	GBP	3		4
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.360%) due 07/01/2022	￥	3		0
0.005% due 07/01/2022	SEK	3		0
0.070% due 07/01/2022	NOK	3		0
Citibank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	18		18
DBS Bank Ltd.
1.060% due 07/01/2022		16		16
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	37		39
0.520% due 07/01/2022	GBP	43		52
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	37		37
MUFG Bank Ltd.
(0.360%) due 07/01/2022	￥	2,627		19
Royal Bank of Canada
1.060% due 07/01/2022	$	2		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	102		107
(0.360%) due 07/01/2022	￥	2,231		16
1.060% due 07/01/2022	$	16		16
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	12		12
(0.360%) due 07/01/2022	￥	10,254		75
0.520% due 07/01/2022	GBP	5		6
1.060% due 07/01/2022	$	35		35
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.370% due 07/04/2022	HKD	252		32
0.650% due 07/01/2022	SGD	224		161
				1,060

日本短期国債18.3%
(0.184%) due 09/26/2022 (f)	￥	310,000		2,283
(0.147%) due 09/20/2022 (g)		530,000		3,903
(0.138%) due 08/08/2022 (f)		250,000		1,840
(0.122%) due 08/15/2022 (f)		170,000		1,252
(0.121%) due 08/22/2022 (f)		280,000		2,061
(0.119%) due 08/01/2022 (f)		170,000		1,251
(0.115%) due 07/25/2022 (g)		220,000		1,620
(0.106%) due 08/29/2022 (g)		1,100,000		8,099
(0.098%) due 07/11/2022 (f)		160,000		1,178
(0.094%) due 09/12/2022 (f)		690,000		5,080
(0.082%) due 07/04/2022 (f)		320,000		2,355
				30,922

米国短期国債(f)5.3%
0.634% due 07/19/2022	$	4,000		3,998
0.652% due 07/05/2022		3,000		3,000
0.737% due 07/12/2022		1,900		1,899
				8,897
短期金融商品合計				57,797
(取得原価$59,501)

投資有価証券合計111.0%			$	187,842
(取得原価$203,890)

金融デリバティブ商品(j)(l) 0.7%				1,170
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$(97))

その他の資産および負債(純額)(11.7%)				(19,776)
純資産100.0%			$	169,236

投資明細表に対する注記:
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 偶発転換社債
(b) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(c) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(d) 発行日前取引証券
(e) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
(f) クーポンは最終利回りである。
(g) クーポンは加重平均最終利回りである。
(h) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Citigroup, Inc.	2.572%	06/03/2031	06/09/2022	$	428	$	421	0.25%
Deutsche Bank AG	3.035%	05/28/2032	07/27/2021		414		317	0.19%
Oracle Corp.	3.950%	03/25/2051	07/27/2021		111		74	0.04%
Oracle Corp.	4.100%	03/25/2061	04/15/2021		89		57	0.03%
制限証券合計				$	1,042	$	869	0.51%

借入およびその他の金融取引
(i) レポ契約:

取引相手	貸付金利	決済日	満期日		額面金額	担保		受入担保(公正価値)		レポ契約(公正価値)		レポ契約に係る未収金(1)
BPS	(0.560%)	06/10/2022	09/08/2022	EUR	4,800	Belgium Government Bond 2.150% due06/22/2066
						U.S. Treasury Inflation Protected Securities0.750% due 07/15/2028	$	(5,029)	$	5,018	$	5,011
SAL	1.480%	06/30/2022	07/01/2022	$	11,900	U.S. Treasury Notes 3.000% due 06/30/2024		(12,137)		11,900		11,901
レポ契約合計							$	(17,166)	$	16,918	$	16,912

売建有価証券:

取引相手	種別	クーポン	満期日		元本金額		手取金		売建に係る未払金
BOS	Fannie Mae, TBA	2.000%	08/01/2052	$	5,840	$	(5,064)	$	(5,065)
BOS	Fannie Mae, TBA	2.500%	08/01/2052		520		(467)		(467)
売建有価証券合計(3.3%)						$	(5,531)	$	(5,532)

借入およびその他の金融取引要約
以下は、2022年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受入)担保		ネット・エクスポージャー(2)
グローバル/マスター・レポ契約
BPS	$	5,011	$	0	$	0	$	0	$	5,011	$	(5,150)	$	(139)
SAL		11,901		0		0		0		11,901		(12,137)		(236)
マスター有価証券先渡取引契約書
BOS		0		0		0		(5,532)		(5,532)		0		(5,532)
借入およびその他の金融取引合計	$	16,912	$	0	$	0	$	(5,532)

(1) 未収利息を含む。
(2) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
2022年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$423で、加重平均金利は0.034%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(j) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
Australia Government 3-Year Bond September Futures	売建	09/2022	104	$	(6)	$	0	$	(35)
Australia Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2022	21		(6)		11		0
Canada Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2022	22		(67)		11		0
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2022	15		(1)		31		0
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures	買建	09/2022	32		(90)		98		0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	売建	09/2022	42		179		0		(158)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2022	4		(57)		29		0
Euro-OAT 10-Year Bond September Futures	買建	09/2022	1		(2)		3		0
Euro -Schatz 2-Year Note September Futures	買建	09/2022	63		(23)		42		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	売建	09/2022	4		4		0		(2)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	売建	09/2022	6		4		0		(3)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2022	29		(17)		20		0
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures	売建	09/2022	1		1		0		(1)
U.S. Treasury Ultra 10-Year Note September Futures	買建	09/2022	17		(20)		16		0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	買建	09/2022	5		(18)		5		0
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	買建	09/2022	7		(35)		16		0
先物契約合計				$	(154)	$	282	$	(199)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2022年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
AT&T, Inc.	1.000%	06/20/2026	1.142%	$	200	$	(1)	$	(5)	$	0	$	0
Boeing Co.	1.000%	12/20/2026	2.445%		300		(17)		(16)		0		0
British Telecommunications PLC	1.000%	12/20/2028	1.799%	EUR	100		(5)		(3)		0		(1)
						$	(23)	$	(24)	$	0	$	(1)

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(3)		市場価格(4)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.IG-37 Index	1.000%	12/20/2031	$	1,080	$	(23)	$	(19)	$	0	$	0
CDX.IG-38 Index	1.000%	06/20/2027		7,800		0		(92)		0		(2)
CDX.IG-38 Index	1.000%	06/20/2032		4,100		(106)		(54)		0		(1)
iTraxx Europe Series 37 Index	1.000%	06/20/2027	EUR	1,000		(9)		(11)		0		(3)
					$	(138)	$	(176)	$	0	$	(6)

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month Canadian Bank Bill	0.900%	03/10/2024	CAD	600	$	(20)	$	(20)	$	1	$	0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.000%	06/16/2026		1,200		(86)		(47)		2		0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.900%	12/18/2029		3,350		(286)		(293)		12		0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	2.200%	12/18/2049		550		(107)		(97)		3		0
受取	3-Month Canadian Bank Bill	1.750%	06/17/2050		20		(5)		(6)		0		0
支払(5)	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	4.000%	06/14/2024	NZD	10,600		(18)		(1)		8		0
支払	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	1.250%	12/15/2024		6,900		(285)		(214)		11		0
支払	3-Month FRA New Zealand Bank Bill	3.750%	06/15/2027		1,000		(8)		(2)		3		0
受取	3-Month SEK-STIBOR	0.750%	03/21/2023	SEK	2,000		1		4		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2024	$	2,400		81		154		0		(2)
受取	3-Month USD-LIBOR	1.665%	01/12/2029		1,900		(146)		(146)		13		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	2.131%	01/11/2032	AUD	400		(42)		(42)		1		0
支払	6-Month Australian Bank Bill	2.100%	01/18/2032		1,200		(129)		(103)		4		0
支払	6-Month EURIBOR	0.500%	12/15/2026	EUR	460		(24)		(40)		6		0
支払	6-Month EURIBOR	0.650%	04/12/2027		1,050		(54)		(42)		13		0
支払	6-Month EURIBOR	0.650%	05/11/2027		800		(43)		(35)		11		0
支払(5)	6-Month EURIBOR	(0.250%)	09/21/2027		10,100		(1,099)		(415)		133		0
支払(5)	6-Month EURIBOR	0.250%	09/21/2032		9,170		(1,763)		(372)		147		0
支払(5)	6-Month EURIBOR	0.500%	09/21/2052		800		(284)		(4)		21		0
支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.500%	03/16/2027	CNY	23,100		(12)		(31)		4		0
受取	Bank of Japan Uncollateralised
	Overnight Call Rate	0.143%	02/19/2031	￥	30,000		6		6		0		(1)
受取	Bank of Japan Uncollateralised
	Overnight Call Rate	0.200%	12/15/2041		10,000		9		6		0		0
受取	Bank of Japan Uncollateralised
	Overnight Call Rate	0.500%	03/15/2042		90,000		45		20		0		(2)
受取	Bank of Japan Uncollateralised
	Overnight Call Rate	0.800%	06/15/2052		90,000		43		39		0		(3)
支払	IBMEXID	5.970%	05/06/2030	MXN	2,800		(23)		(20)		0		0
受取(5)	Secured Overnight Financing Rate	1.320%	12/21/2023	$	10,500		202		113		0		(14)
受取(5)	Secured Overnight Financing Rate	1.050%	12/15/2024		5,400		205		97		0		(15)
支払	Secured Overnight Financing Rate	1.000%	06/15/2029		800		(90)		(17)		5		0
受取	Secured Overnight Financing Rate	1.655%	05/04/2032		200		(19)		(19)		2		0
受取	Secured Overnight Financing Rate	2.365%	06/23/2032		1,500		(56)		(56)		13		0
支払	Singapore Overnight Index Average	3.000%	06/15/2027	SGD	7,700		77		50		0		(23)
支払	Sterling Overnight Interbank
	Average Rate	0.010%	02/07/2023	GBP	3,100		(59)		(59)		1		0
支払(5)	Sterling Overnight Interbank
	Average Rate	0.750%	09/21/2032		900		(158)		6		0		0
支払	Swiss Overnight Rate Average	(0.500%)	09/15/2026	CHF	2,800		(185)		(162)		40		0
						$	(4,332)	$	(1,748)	$	454	$	(60)
スワップ契約合計						$	(4,493)	$	(1,948)	$	454	$	(67)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2022年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(k) 2022年6月30日現在、合計市場価格$20の有価証券と$2,537の現金が上場および中央清算金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	282	$	454	$	736	$	0	$	(199)	$	(67)	$	(266)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
(l) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	07/2022	AUD	98	$	68	$	1	$	0
AZD	08/2022	$	68	AUD	98		0		(1)
BOA	07/2022	AUD	139	$	97		1		0
BOA	07/2022	JPY	320,000		2,630		275		0
BOA	07/2022	$	421	AUD	597		0		(11)
BOA	07/2022		5,679	DKK	39,925		0		(66)
BOA	08/2022	CAD	152	$	118		0		0
BOA	08/2022	DKK	39,844		5,679		67		0
BOA	08/2022	EUR	6,174		6,629		155		0
BOA	08/2022	JPY	250,000		1,925		81		0
BOA	08/2022	$	97	AUD	139		0		(1)
BOA	08/2022		1,481	EUR	1,395		0		(19)
BOA	08/2022		809	GBP	648		0		(21)
BOA	08/2022		237	NOK	2,252		0		(8)
BOA	08/2022		748	SEK	7,400		0		(25)
BPS	07/2022	DKK	5,370	$	778		23		0
BPS	07/2022	JPY	52,300		405		20		0
BPS	07/2022		170,000		1,350		97		0
BPS	07/2022	MXN	44		2		0		0
BPS	07/2022	NZD	167		105		1		0
BPS	07/2022	$	188	DKK	1,319		0		(2)
BPS	07/2022		10	MXN	204		0		0
BPS	08/2022	CAD	121	$	94		0		0
BPS	08/2022	THB	3		0		0		0
BPS	08/2022	$	738	CAD	955		2		0
BPS	08/2022		8,245	EUR	7,804		0		(61)
BPS	08/2022		26	IDR	385,508		0		0
BPS	08/2022		177		2,623,154		0		(2)
BPS	09/2022	JPY	317,000	$	2,373		28		0
BPS	09/2022	MXN	204		10		0		0
BRC	07/2022	JPY	160,000		1,313		135		0
BRC	07/2022	$	1,914	JPY	259,593		0		(3)
BRC	08/2022	GBP	48	$	59		1		0
BRC	08/2022	JPY	280,000		2,194		126		0
BRC	08/2022		259,171		1,914		3		0
BRC	08/2022		170,000		1,327		74		0
BRC	08/2022	SGD	220		159		1		0
BRC	08/2022	$	29	IDR	424,160		0		0
BRC	08/2022		163	NOK	1,596		0		(1)
BRC	08/2022		35	SEK	343		0		(1)
BRC	09/2022	JPY	373,000	$	2,792		32		0
CBK	08/2022	IDR	4,197,862		285		5		0
CBK	11/2022	PEN	768		194		0		(6)
CBK	11/2022	$	139	PEN	552		4		0
CBK	12/2022		76		320		7		0
CBK	02/2023	PEN	1,121	$	282		0		(7)
DUB	07/2022	DKK	6,799		1,007		51		0
DUB	07/2022	$	292	PLN	1,275		0		(9)
DUB	08/2022	GBP	1,091	$	1,346		20		0
DUB	08/2022	$	24,446	EUR	23,022		0		(305)
DUB	08/2022		54	THB	1,873		0		(1)
GLM	08/2022		13	PEN	49		0		0
GLM	08/2022		3	THB	90		0		0
GLM	09/2022		87	MYR	382		0		0
GLM	10/2022		105	MXN	2,156		0		0
HUS	08/2022	CNH	2,943	$	438		0		(1)
HUS	08/2022	$	141	IDR	2,062,592		0		(3)
HUS	05/2023	CNH	326	$	49		0		0
JPM	07/2022	$	133	CZK	3,121		0		(1)
JPM	07/2022		121	DKK	836		0		(4)
JPM	07/2022		481	NOK	4,736		0		(2)
JPM	08/2022	CNH	1,294	$	192		0		(1)
JPM	08/2022	EUR	587		615		0		0
JPM	08/2022	JPY	170,000		1,322		67		0
JPM	08/2022	KRW	268,563		211		4		0
JPM	08/2022	SGD	1,763		1,283		16		0
JPM	08/2022	$	319	IDR	4,688,635		0		(6)
JPM	08/2022		34	PEN	131		0		0
MBC	07/2022	MXN	160	$	8		0		0
MBC	07/2022	$	2,743	AUD	3,983		0		(4)
MBC	07/2022		297	NZD	455		0		(14)
MBC	08/2022	AUD	3,983	$	2,743		4		0
MBC	08/2022	$	1,466	CAD	1,878		0		(10)
MBC	08/2022		208	CHF	206		8		0
MBC	08/2022		113	EUR	108		0		0
MBC	08/2022		478	NOK	4,735		1		0
MBC	09/2022	JPY	310,000	$	2,317		21		0
MYI	07/2022	DKK	38,811		5,659		203		0
MYI	07/2022	JPY	1,681		13		1		0
MYI	07/2022	$	1,268	DKK	8,894		0		(18)
MYI	08/2022	CAD	97	$	75		0		0
MYI	08/2022	DKK	8,362		1,191		13		0
MYI	08/2022	EUR	887		938		8		0
MYI	08/2022	GBP	159		196		3		0
MYI	08/2022	JPY	6,373		47		0		0
MYI	08/2022	KRW	1,113,970		873		14		0
MYI	08/2022	SEK	157		15		0		0
MYI	08/2022	$	35	AUD	51		0		0
MYI	08/2022		3,812	CNY	25,589		4		0
MYI	08/2022		253	DKK	1,794		0		0
MYI	08/2022		329	EUR	315		2		0
MYI	08/2022		227	GBP	181		0		(7)
MYI	08/2022		32	IDR	477,155		0		(1)
MYI	08/2022		255	NOK	2,475		0		(5)
MYI	08/2022		17	NZD	27		0		0
MYI	08/2022		133	THB	4,568		0		(3)
RBC	08/2022	JPY	1,100,000	$	8,699		571		0
RBC	08/2022	$	2,624	CAD	3,396		8		0
RBC	08/2022		150	GBP	121		0		(3)
SCX	07/2022	JPY	50,000	$	401		32		0
SCX	07/2022	$	232	ILS	780		0		(9)
SCX	08/2022	CNH	5,221	$	779		1		0
SCX	08/2022	$	643	CHF	643		30		0
SCX	08/2022		6,288	CNY	42,087		0		(13)
SCX	09/2022		67	CLP	56,107		0		(9)
SCX	09/2022		67	MYR	282		0		(3)
SOG	08/2022		251	NOK	2,457		0		(2)
SSB	08/2022		87	KRW	109,194		0		(3)
SSB	09/2022		400	MYR	1,753		0		(3)
TOR	08/2022	CHF	26	$	26		0		(1)
TOR	09/2022	JPY	530,000		3,969		46		0
UAG	07/2022	AUD	4,292		3,066		114		0
UAG	07/2022	$	113	HUF	39,691		0		(9)
UAG	08/2022		66	CNY	443		0		0
UAG	08/2022		447	KRW	572,982		0		(5)
UAG	09/2022		147	MXN	2,922		0		(4)
UAG	10/2022		234		4,783		0		(1)
						$	2,381	$	(695)

Cクラス(日本円、為替ヘッジあり)の外国為替先渡契約残高:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2022	EUR	6	$	6	$	0	$	0
BOA	07/2022	GBP	471		595		23		0
BOA	07/2022	$	135	AUD	195		0		(1)
BOA	07/2022		19	DKK	134		0		0
BOA	07/2022		78	JPY	10,499		0		(1)
BOA	08/2022	AUD	195	$	135		1		0
BOA	08/2022	CNY	34		5		0		0
BOA	08/2022	DKK	134		19		0		0
BOA	08/2022	$	37	CNY	249		0		0
BPS	07/2022	CAD	4	$	3		0		0
BPS	07/2022	CHF	58		60		0		0
BPS	07/2022	EUR	113		120		2		0
BPS	07/2022	GBP	4		5		0		0
BPS	07/2022	JPY	126,840		935		2		0
BPS	07/2022	PLN	76		17		0		0
BPS	07/2022	$	2,707	EUR	2,573		0		(17)
BPS	07/2022		576	GBP	475		0		0
BPS	07/2022		2,826	JPY	363,775		0		(148)
BPS	08/2022	EUR	2,523	$	2,659		16		0
BPS	08/2022	GBP	475		577		0		0
BPS	08/2022	$	901	JPY	122,219		0		0
BRC	07/2022	JPY	197,140	$	1,453		2		0
BRC	07/2022	$	32	JPY	4,265		0		0
BRC	08/2022	SGD	4	$	3		0		0
BRC	08/2022	$	1,453	JPY	196,820		0		(2)
CBK	07/2022	ILS	58	$	17		0		0
CBK	07/2022	MXN	137		7		0		0
CBK	07/2022	$	129	EUR	120		0		(3)
CBK	07/2022		26	JPY	3,506		0		0
GLM	07/2022		0	DKK	0		0		0
GLM	08/2022	DKK	0	$	0		0		0
GLM	09/2022	HKD	11		1		0		0
HUS	07/2022	HUF	2,536		7		1		0
HUS	08/2022	CLP	3,200		4		0		0
HUS	08/2022	IDR	240,252		16		0		0
JPM	07/2022	CZK	304		13		0		0
JPM	07/2022	$	3	AUD	5		0		0
JPM	07/2022		0	CZK	1		0		0
JPM	07/2022		598	JPY	76,330		0		(36)
JPM	08/2022	AUD	5	$	3		0		0
JPM	08/2022	CNY	4,385		655		1		0
JPM	08/2022	IDR	546,141		37		1		0
JPM	08/2022	KRW	74,380		58		1		0
JPM	08/2022	SGD	32		23		0		0
MBC	07/2022	CAD	40		32		1		0
MBC	07/2022	DKK	30		4		0		0
MBC	07/2022	EUR	12		13		0		0
MBC	07/2022		13		14		0		0
MBC	07/2022	JPY	7,338		54		0		0
MBC	07/2022		450,254		3,303		0		(11)
MBC	07/2022	NOK	98		10		1		0
MBC	07/2022	NZD	27		18		1		0
MBC	07/2022	SEK	511		52		3		0
MBC	07/2022	$	69	EUR	65		0		0
MBC	07/2022		12		12		0		0
MBC	07/2022		458	JPY	58,262		0		(29)
MBC	07/2022		54		7,338		0		0
MBC	08/2022	EUR	12	$	13		0		0
MBC	08/2022	$	3,357	JPY	456,866		12		0
MYI	07/2022	DKK	133	$	20		1		0
MYI	07/2022	JPY	75,630		556		0		(1)
MYI	07/2022	$	3	AUD	4		0		0
MYI	07/2022		28	CAD	36		0		0
MYI	07/2022		4	DKK	28		0		0
MYI	07/2022		91	EUR	87		0		0
MYI	07/2022		52	GBP	43		0		0
MYI	07/2022		16	JPY	2,212		0		0
MYI	08/2022	AUD	4	$	3		0		0
MYI	08/2022	CNY	2,724		406		0		0
MYI	08/2022	DKK	28		4		0		0
MYI	08/2022	KRW	96,271		76		1		0
MYI	08/2022	PEN	19		5		0		0
MYI	08/2022	$	291	JPY	39,530		1		0
MYI	09/2022	MYR	171	$	39		0		0
RBC	07/2022	JPY	116,897		860		0		0
RBC	07/2022	$	79	CAD	101		0		0
RBC	08/2022	CAD	101	$	79		0		0
RBC	08/2022	$	860	JPY	116,701		0		0
SCX	07/2022	JPY	424,387	$	3,120		0		(4)
SCX	07/2022	$	26	AUD	38		0		0
SCX	07/2022		3,832	JPY	492,537		0		(207)
SCX	08/2022	AUD	38	$	26		0		0
SCX	08/2022	$	3,120	JPY	423,690		4		0
SOG	07/2022	EUR	2,630	$	2,827		77		0
SOG	09/2022	HKD	4		1		0		0
TOR	07/2022	CAD	433		339		3		0
TOR	07/2022	JPY	143,793		1,065		6		0
TOR	07/2022	$	7	AUD	10		0		0
TOR	07/2022		238	CAD	306		0		(1)
TOR	07/2022		3,850	JPY	488,712		0		(253)
TOR	08/2022	AUD	10	$	7		0		0
TOR	08/2022	CAD	306		238		1		0
TOR	08/2022	$	1,065	JPY	143,563		0		(6)
UAG	07/2022	AUD	252	$	180		7		0
UAG	08/2022	KRW	13,294		11		0		0
UAG	09/2022	MXN	480		24		1		0
						$	170	$	(720)
外国為替先渡契約合計						$	2,551	$	(1,415)

買建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日		想定元本(1)		取得原価		市場価格
BPS	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.000%	03/15/2023		300	$	28	$	141

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
BOA	Call - OTC Singapore dollar versus Chinese renminbi	CNH	4.819	09/27/2022	900	$	5	$	7
買建オプション合計						$	33	$	148

売建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	2.800%	08/24/2022	2,000	$	(21)	$	(35)
BPS	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	支払	(0.175%)	03/15/2023	900		(25)		(216)
DUB	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.350%	08/08/2022	200		(1)		0
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	支払	0.550%	08/08/2022	200		(1)		(4)
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	受取	0.870%	11/02/2022	12,700		(26)		0
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.270%	11/02/2022	12,700		(26)		(291)
							$	(100)	$	(546)

クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Put - CDX.IG-38 Index	売り	1.200%	07/20/2022	400	$	0	$	0
BOA	Put - iTraxx Europe Series 37 Index	売り	1.400%	08/17/2022	300		(1)		(1)
BPS	Put - CDX.IG-37 Index	売り	1.200%	07/20/2022	600		(1)		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 37 Index	売り	1.600%	08/17/2022	300		(1)		(1)
						$	(3)	$	(2)

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Call - OTC Singapore dollar versus Chinese renminbi	CNH	4.960	09/27/2022	900	$	(2)	$	(2)
売建オプション合計						$	(105)	$	(550)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2022年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
JPM	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2023	2.075%	$	300	$	(16)	$	12	$	0	$	(4)

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	受取	3-Month MYR-KLIBOR	4.000%	06/15/2027	MYR	16,400	$	(9)	$	(21)	$	0	$	(30)
スワップ契約合計							$	(25)	$	(9)	$	0	$	(34)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2022年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
2022年6月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、金融デリバティブ商品について$391の現金が担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(5)
AZD	$	1	$	0	$	0	$	1	$	(1)	$	0	$	0	$	(1)	$	0	$	0	$	0
BOA		603		7		0		610		(153)		(38)		(30)		(221)		389		(270)		119
BPS		191		141		0		332		(230)		(216)		0		(446)		(114)		0		(114)
BRC		374		0		0		374		(7)		(1)		0		(8)		366		(260)		106
CBK		16		0		0		16		(16)		0		0		(16)		0		0		0
DUB		71		0		0		71		(315)		(4)		0		(319)		(248)		0		(248)
GLM		0		0		0		0		0		(291)		0		(291)		(291)		391		100
HUS		1		0		0		1		(4)		0		0		(4)		(3)		0		(3)
JPM		90		0		0		90		(50)		0		(4)		(54)		36		0		36
MBC		52		0		0		52		(68)		0		0		(68)		(16)		0		(16)
MYI		251		0		0		251		(35)		0		0		(35)		216		(80)		136
RBC		579		0		0		579		(3)		0		0		(3)		576		(560)		16
SCX		67		0		0		67		(245)		0		0		(245)		(178)		0		(178)
SOG		77		0		0		77		(2)		0		0		(2)		75		0		75
SSB		0		0		0		0		(6)		0		0		(6)		(6)		0		(6)
TOR		56		0		0		56		(261)		0		0		(261)		(205)		0		(205)
UAG		122		0		0		122		(19)		0		0		(19)		103		0		103
店頭合計	$	2,551	$	148	$	0	$	2,699	$	(1,415)	$	(550)	$	(34)	$	(1,999)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務諸表に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2022年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	282	$	282
スワップ契約		0		0		0		0		454		454
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	736	$	736
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	2,551	$	0	$	2,551
買建オプション		0		0		0		7		141		148
	$	0	$	0	$	0	$	2,558	$	141	$	2,699
	$	0	$	0	$	0	$	2,558	$	877	$	3,435
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(199)	$	(199)
スワップ契約		0		(7)		0		0		(60)		(67)
	$	0	$	(7)	$	0	$	0	$	(259)	$	(266)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,415)	$	0	$	(1,415)
売建オプション		0		(2)		0		(2)		(546)		(550)
スワップ契約		0		(4)		0		0		(30)		(34)
	$	0	$	(6)	$	0	$	(1,417)	$	(576)	$	(1,999)
	$	0	$	(13)	$	0	$	(1,417)	$	(835)	$	(2,265)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2022年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(2,004)	$	(2,004)
スワップ契約		0		17		0		0		(1,141)		(1,124)
	$	0	$	17	$	0	$	0	$	(3,145)	$	(3,128)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,506)	$	0	$	(1,506)
売建オプション		0		11		0		1		158		170
スワップ契約		0		1		0		0		(2)		(1)
	$	0	$	12	$	0	$	(1,505)	$	156	$	(1,337)
	$	0	$	29	$	0	$	(1,505)	$	(2,989)	$	(4,465)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(135)	$	(135)
スワップ契約		0		(202)		0		0		(1,637)		(1,839)
	$	0	$	(202)	$	0	$	0	$	(1,772)	$	(1,974)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,323	$	0	$	1,323
買建オプション		0		0		0		2		103		105
売建オプション		0		0		0		0		(487)		(487)
スワップ契約		0		(5)		0		0		(14)		(19)
	$	0	$	(5)	$	0	$	1,325	$	(398)	$	922
	$	0	$	(207)	$	0	$	1,325	$	(2,170)	$	(1,052)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2022年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2022/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
オーストラリア
社債等	$	0	$	85	$	0	$	85
モーゲージ証券		0		3,721		0		3,721
ソブリン債		0		2,357		0		2,357
バミューダ
社債等		0		99		0		99
カナダ
ソブリン債		0		660		0		660
ケイマン諸島
資産担保証券		0		3,208		0		3,208
社債等		0		1,399		0		1,399
チリ
ソブリン債		0		854		0		854
中国
ソブリン債		0		6,529		0		6,529
デンマーク
社債等		0		6,858		0		6,858
フランス
社債等		0		969		0		969
ソブリン債		0		1,305		0		1,305
ドイツ
社債等		0		848		0		848
香港
社債等		0		369		0		369
インドネシア
ソブリン債		0		192		0		192
アイルランド
資産担保証券		0		2,908		0		2,908
社債等		0		174		0		174
イスラエル
ソブリン債		0		441		0		441
イタリア
社債等		0		267		0		267
ソブリン債		0		38		0		38
日本
社債等		0		2,678		0		2,678
ソブリン債		0		343		0		343
ルクセンブルク
社債等		0		89		0		89
マレーシア
ソブリン債		0		67		0		67
多国籍
社債等		0		284		0		284
オランダ
社債等		0		552		0		552
モーゲージ証券		0		98		0		98
ノルウェー
ソブリン債		0		59		0		59
ペルー
ソブリン債		0		293		0		293
カタール
社債等		0		236		0		236
ソブリン債		0		199		0		199
ルーマニア
ソブリン債		0		78		0		78
サウジアラビア
社債等		0		341		0		341
ソブリン債		0		480		0		480
シンガポール
社債等		0		200		0		200
ソブリン債		0		1,584		0		1,584
韓国
ソブリン債		0		2,583		0		2,583
スペイン
ソブリン債		0		1,781		0		1,781
国際機関
ソブリン債		0		333		0		333
スイス
社債等		0		2,598		0		2,598
タイ
ソブリン債		0		257		0		257
アラブ首長国連邦
社債等		0		190		0		190
ソブリン債		0		356		0		356
英国
社債等		0		3,954		0		3,954
モーゲージ証券		0		3,396		0		3,396
ソブリン債		0		5,077		0		5,077
米国
資産担保証券		0		3,025		0		3,025
社債等		0		13,919		0		13,919
モーゲージ証券		0		3,057		0		3,057
地方債		0		229		0		229
仕組債		0		376		0		376
米国政府機関債		0		23,700		0		23,700
米国財務省証券		0		24,352		0		24,352
短期金融商品		0		57,797		0		57,797
投資合計	$	0	$	187,842	$	0	$	187,842
売建有価証券(公正価値)	$	0	$	(5,532)	$	0	$	(5,532)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		241		495		0		736
店頭		0		2,699		0		2,699
	$	241	$	3,194	$	0	$	3,435
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		(193)		(73)		0		(266)
店頭		0		(1,999)		0		(1,999)
	$	(193)	$	(2,072)	$	0	$	(2,265)
合計	$	48	$	183,432	$	0	$	183,480

2022年6月30日に終了した年度において、レベル3で重要な移動はなかった。

投資明細表
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
(金額の単位は千*、ただし、株式、契約、受益証券およびオンス(もしあれば)の数を除く)
2022年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券99.3%
バミューダ0.2%
社債等0.2%
NCL Corp. Ltd.
5.875% due 02/15/2027	$	100	$	86
バミューダ合計				86
(取得原価$100)

カナダ4.5%
社債等4.5%
Air Canada
3.875% due 08/15/2026		400		339
Bombardier, Inc.
7.125% due 06/15/2026		500		414
7.500% due 12/01/2024		261		246
Garda World Security Corp.
6.000% due 06/01/2029		500		385
GFL Environmental, Inc.
4.000% due 08/01/2028		200		165
Northriver Midstream Finance LP
5.625% due 02/15/2026		250		227
Parkland Corp.
4.625% due 05/01/2030		350		285
カナダ合計				2,061
(取得原価$2,460)

ケイマン諸島合計1.1%
バンク・ローン債務0.2%
AAdvantage Loyality IP Ltd.
5.813% due 04/20/2028		100		96

社債等0.9%
Sitka Holdings LLC
6.750% due 07/06/2026		250		242
Transocean Pontus Ltd.
6.125% due 08/01/2025		185		169
				411
ケイマン諸島合計				507
(取得原価$530)

中国0.4%
社債等0.4%
Huarong Universe Investment Holding Ltd.
1.625% due 12/05/2022	EUR	200		202
中国合計				202
(取得原価$217)

デンマーク0.2%
社債等0.2%
TDC Net A/S
5.056% due 05/31/2028		100		98
デンマーク合計				98
(取得原価$107)

フランス5.4%
バンク・ローン債務0.2%
Altice France S.A.
5.411% due 08/14/2026		121		110

社債等5.2%
Accor S.A.
2.375% due 11/29/2028		100		83
Altice France S.A.
2.500% due 01/15/2025		465		426
CGG S.A.
7.750% due 04/01/2027		400		358
Electricite de France S.A. (a)
2.625% due 12/01/2027		200		148
5.375% due 01/29/2025		200		192
Elior Group S.A.
3.750% due 07/15/2026		200		163
Elis S.A.
4.125% due 05/24/2027		100		99
Faurecia SE
2.750% due 02/15/2027		100		82
Iliad Holding SASU
6.500% due 10/15/2026	$	325		293
La Financiere Atalian SASU
4.000% due 05/15/2024	EUR	300		244
Loxam SAS
3.250% due 01/14/2025		200		189
5.750% due 07/15/2027		100		83
				2,360
フランス合計				2,470
(取得原価$3,157)

ドイツ3.3%
社債等3.3%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
3.500% due 02/11/2027		300		268
4.375% due 01/15/2028		200		179
Deutsche Bank AG
4.000% due 06/24/2032		200		191
Nidda Healthcare Holding GmbH
3.500% due 09/30/2024		450		418
Schaeffler AG
3.375% due 10/12/2028		300		255
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH
2.000% due 07/15/2025		200		184
ドイツ合計				1,495
(取得原価$1,826)

アイルランド0.4%
社債等0.4%
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC
5.000% due 07/15/2028	$	200		166
アイルランド合計				166
(取得原価$200)

イタリア5.2%
社債等5.2%
Atlantia SpA
1.625% due 02/03/2025	EUR	400		382
1.875% due 02/12/2028		300		245
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
5.375% due 01/18/2028		300		187
10.500% due 07/23/2029		200		146
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA
5.625% due 08/01/2027		100		89
Inter Media & Communication SpA
6.750% due 02/09/2027		200		187
Italmatch Chemicals SpA
4.750% due 09/30/2024		400		380
Nexi SpA
1.625% due 04/30/2026		400		342
UniCredit SpA
4.875% due 02/20/2029		400		417
イタリア合計				2,375
(取得原価$2,992)

チャンネル諸島ジャージー島0.5%
社債等0.5%
AA Bond Co. Ltd.
4.875% due 07/31/2024	GBP	200		242
チャンネル諸島ジャージー島合計				242
(取得原価$287)

ルクセンブルク5.2%
バンク・ローン債務0.2%
Intelsat Jackson Holdings S.A.
4.920% due 02/01/2029		119		109

		株数
普通株0.4%
Intelsat S.A. (e)		5,610		157
		元本金額(単位:千)
社債等4.6%
Albion Financing 1 SARL
6.125% due 10/15/2026	$	200		172
Altice Financing S.A.
2.250% due 01/15/2025	EUR	150		138
3.000% due 01/15/2028		200		157
Cidron Aida Finco Sarl
5.000% due 04/01/2028		100		87
Cirsa Finance International Sarl
4.500% due 03/15/2027		100		85
Intelsat Jackson Holdings S.A.
6.500% due 03/15/2030	$	422		349
Lincoln Financing SARL
3.625% due 04/01/2024	EUR	200		203
Loarre Investments Sarl
6.500% due 05/15/2029		300		293
Matterhorn Telecom S.A.
3.125% due 09/15/2026		300		268
Signa Development Finance SCS
5.500% due 07/23/2026		100		77
Summer BC Holdco B SARL
5.750% due 10/31/2026		300		274
				2,103
		株数
株式リンク証券0.0%
Intelsat Jackson Holdings S.A.
12/31/2049		1		6
ルクセンブルク合計				2,375
(取得原価$3,021)

多国籍1.7%
社債等1.7%
Allied Universal Holdco LLC
3.625% due 06/01/2028		100		79
4.875% due 06/01/2028	GBP	100		96
American Airlines, Inc.
5.500% due 04/20/2026	$	25		23
5.750% due 04/20/2029		425		364
Clarios Global LP
4.375% due 05/15/2026	EUR	100		92
Delta Air Lines, Inc.
4.750% due 10/20/2028	$	100		95
多国籍合計				749
(取得原価$956)

オランダ2.1%
社債等2.1%
Dufry One BV
2.000% due 02/15/2027	EUR	300		236
LeasePlan Corp. NV
7.375% due 05/29/2024 (a)(b)		300		307
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
1.875% due 03/31/2027		400		327
WP/AP Telecom Holdings IV BV
3.750% due 01/15/2029		100		86
オランダ合計				956
(取得原価$1,156)

パナマ0.4%
社債等0.4%
Carnival Corp.
4.000% due 08/01/2028	$	200		165
パナマ合計				165
(取得原価$200)

スペイン3.4%
社債等3.4%
Banco Santander S.A.
4.375% due 01/14/2026 (a)(b)	EUR	200		176
Cellnex Finance Co. S.A.
1.500% due 06/08/2028		300		246
2.000% due 09/15/2032		300		213
Cellnex Telecom S.A.
1.750% due 10/23/2030		100		75
Grifols Escrow Issuer S.A.
3.875% due 10/15/2028		200		173
International Consolidated Airlines Group S.A.
3.750% due 03/25/2029		200		149
Lorca Telecom Bondco S.A.
4.000% due 09/18/2027		400		351
Neinor Homes S.A.
4.500% due 10/15/2026		200		171
スペイン合計				1,554
(取得原価$1,946)

スウェーデン0.8%
社債等0.8%
Intrum AB
3.125% due 07/15/2024		200		194
3.500% due 07/15/2026		200		176
スウェーデン合計				370
(取得原価$461)

スイス0.4%
社債等0.4%
Credit Suisse Group AG
7.500% due 12/11/2023 (a)(b)	$	200		191
スイス合計				191
(取得原価$213)

英国6.8%
社債等6.8%
Arqiva Broadcast Finance PLC
6.750% due 09/30/2023	GBP	125		145
Barclays PLC (a)(b)
7.250% due 03/15/2023		200		239
7.750% due 09/15/2023	$	200		197
BCP V Modular Services Finance PLC
6.750% due 11/30/2029	EUR	500		384
Harbour Energy PLC
5.500% due 10/15/2026	$	300		270
HSBC Holdings PLC
6.000% due 09/29/2023 (a)(b)	EUR	200		207
INEOS Finance PLC
2.125% due 11/15/2025		200		189
INEOS Quattro Finance 2 PLC
3.375% due 01/15/2026	$	300		253
Jaguar Land Rover Automotive PLC
2.200% due 01/15/2024	EUR	200		190
Market Bidco Finco PLC
4.750% due 11/04/2027		100		83
Rolls-Royce PLC
5.750% due 10/15/2027	$	250		226
Santander UK Group Holdings PLC
6.750% due 06/24/2024 (a)(b)	GBP	50		59
Vmed O2 UK Financing I PLC
3.250% due 01/31/2031	EUR	100		81
4.000% due 01/31/2029	GBP	100		97
4.250% due 01/31/2031	$	200		161
Vodafone Group PLC
6.250% due 10/03/2078		300		289
英国合計				3,070
(取得原価$3,737)

米国48.8%
バンク・ローン債務3.4%
Banijay Entertainment SAS
4.553% due 03/01/2025		25		23
BK LC Lux SPV Sarl
5.098% due 04/28/2028		198		182
Diamond Sports Group LLC
9.181% due 05/26/2026		54		53
Getty Images, Inc.
6.125% due 02/19/2026		215		208
H-Food Holdings LLC
5.354% due 05/23/2025		485		438
iHeartCommunications, Inc.
4.666% due 05/01/2026		28		26
KKR Apple Bidco LLC
7.416% due 09/21/2029		100		96
LifePoint Health, Inc.
5.416% due 11/16/2025		385		360
Team Health Holdings, Inc.
4.416% due 02/06/2024		148		132
				1,518
		株数
普通株0.1%
Clear Channel Outdoor
Holdings, Inc.		5,022		5
iHeartMedia, Inc. Class A		1,198		9
iHeartMedia, Inc. Class B		938		7
				21
		元本金額(単位:千)
社債等45.3%
ADT Security Corp.
4.125% due 08/01/2029	$	200		163
Advantage Sales & Marketing, Inc.
6.500% due 11/15/2028		300		258
AMC Networks, Inc.
4.250% due 02/15/2029		300		244
5.000% due 04/01/2024		80		78
Armor Holdco, Inc.
8.500% due 11/15/2029		525		435
ASP Unifrax Holdings, Inc.
5.250% due 09/30/2028		100		80
Avantor Funding, Inc.
3.875% due 11/01/2029		350		307
4.625% due 07/15/2028		100		92
Blue Racer Midstream LLC
6.625% due 07/15/2026		150		135
British Airways 2021-1 Class A Pass-Through Trust
2.900% due 03/15/2035		100		88
Burford Capital Global Finance LLC
6.250% due 04/15/2028		200		175
CCO Holdings LLC
4.500% due 06/01/2033		450		356
Cheniere Energy Partners LP
3.250% due 01/31/2032		175		138
Cheniere Energy, Inc.
4.625% due 10/15/2028		200		181
Chesapeake Energy Corp.
6.750% due 04/15/2029		250		242
Cinemark USA, Inc.
5.250% due 07/15/2028 (f)		150		121
Clarivate Science Holdings Corp.
3.875% due 07/01/2028		100		84
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
7.750% due 04/15/2028		475		347
Clearway Energy Operating LLC
3.750% due 01/15/2032		100		79
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.
8.750% due 04/15/2030		1,000		865
CommScope, Inc.
4.750% due 09/01/2029		400		324
Community Health Systems, Inc.
6.125% due 04/01/2030	$	425		260
Conduent Business Services LLC
6.000% due 11/01/2029		225		190
Coty, Inc.
3.875% due 04/15/2026	EUR	100		93
5.000% due 04/15/2026	$	300		275
Crestwood Midstream Partners LP
6.000% due 02/01/2029		100		87
Crocs, Inc.
4.125% due 08/15/2031		300		213
CrownRock LP
5.000% due 05/01/2029		100		90
5.625% due 10/15/2025		100		94
Curo Group Holdings Corp.
7.500% due 08/01/2028		250		158
DaVita, Inc.
3.750% due 02/15/2031		225		162
DCP Midstream Operating LP
3.250% due 02/15/2032		150		118
Diamond Sports Group LLC
5.375% due 08/15/2026		300		75
Directv Financing LLC
5.875% due 08/15/2027		100		86
DISH DBS Corp.
5.250% due 12/01/2026		200		157
5.750% due 12/01/2028		100		74
Endeavor Energy Resources LP
6.625% due 07/15/2025		100		101
Energizer Holdings, Inc.
6.500% due 12/31/2027		300		263
EQM Midstream Partners LP
4.750% due 01/15/2031		100		80
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025		225		213
Freedom Mortgage Corp.
6.625% due 01/15/2027		300		223
Full House Resorts, Inc.
8.250% due 02/15/2028		100		80
Genesis Energy LP
8.000% due 01/15/2027		300		266
Global Infrastructure Solutions, Inc.
7.500% due 04/15/2032		275		212
Graphic Packaging International LLC
3.750% due 02/01/2030		250		212
Harvest Midstream I LP
7.500% due 09/01/2028		175		165
HAT Holdings I LLC
3.375% due 06/15/2026		225		194
HealthEquity, Inc.
4.500% due 10/01/2029		100		88
Hertz Corp.
5.000% due 12/01/2029		100		77
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC
5.000% due 06/01/2029		100		81
Howard Hughes Corp.
4.125% due 02/01/2029		100		77
4.375% due 02/01/2031		60		44
II-VI, Inc.
5.000% due 12/15/2029		100		87
Jane Street Group
4.500% due 11/15/2029		150		134
LABL, Inc.
5.875% due 11/01/2028		100		81
Leeward Renewable Energy Operations LLC
4.250% due 07/01/2029		375		300
LFS Topco LLC
5.875% due 10/15/2026		100		79
Lindblad Expeditions LLC
6.750% due 02/15/2027		100		86
Medline Borrower LP
3.875% due 04/01/2029		275		235
MPH Acquisition Holdings LLC
5.500% due 09/01/2028		200		179
Novelis Corp.
3.250% due 11/15/2026		100		85
Occidental Petroleum Corp.
6.125% due 01/01/2031 (e)(f)		200		203
6.375% due 09/01/2028		250		254
6.625% due 09/01/2030		350		361
Olympus Water U.S. Holding Corp.
3.875% due 10/01/2028	EUR	200		170
5.375% due 10/01/2029		100		75
OneMain Finance Corp.
3.500% due 01/15/2027	$	375		301
Option Care Health, Inc.
4.375% due 10/31/2029		100		86
Organon & Co.
2.875% due 04/30/2028	EUR	300		264
5.125% due 04/30/2031	$	200		173
Owens & Minor, Inc.
6.625% due 04/01/2030		100		91
Oxford Finance LLC
6.375% due 02/01/2027		100		96
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC
4.375% due 10/15/2028		100		85
Park Intermediate Holdings LLC
4.875% due 05/15/2029		100		86
PennyMac Financial Services, Inc.
4.250% due 02/15/2029		300		221
Performance Food Group, Inc.
6.875% due 05/01/2025		200		199
PGT Innovations, Inc.
4.375% due 10/01/2029		100		79
Post Holdings, Inc.
4.500% due 09/15/2031		100		82
4.625% due 04/15/2030		200		169
5.750% due 03/01/2027		106		103
PRA Group, Inc.
7.375% due 09/01/2025		300		292
Prime Security Services Borrower LLC
3.375% due 08/31/2027		200		165
RHP Hotel Properties LP
4.500% due 02/15/2029		300		255
RLJ Lodging Trust LP
4.000% due 09/15/2029		100		82
Rockcliff Energy II LLC
5.500% due 10/15/2029		400		365
Sabre GLBL, Inc.
7.375% due 09/01/2025		200		186
9.250% due 04/15/2025		100		97
Southwestern Energy Co.
4.750% due 02/01/2032		100		86
5.375% due 02/01/2029		280		260
Spirit AeroSystems, Inc.
5.500% due 01/15/2025		300		278
Stagwell Global LLC
5.625% due 08/15/2029		275		222
Standard Industries, Inc.
4.375% due 07/15/2030		125		99
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026		300		250
Starwood Property Trust, Inc.
3.750% due 12/31/2024		100		91
Station Casinos LLC
4.625% due 12/01/2031		100		78
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP
5.875% due 05/15/2025		300		276
Targa Resources Partners LP
4.000% due 01/15/2032		25		21
4.875% due 02/01/2031		400		365
Tenet Healthcare Corp.
4.875% due 01/01/2026		400		369
TerraForm Power Operating LLC
5.000% due 01/31/2028		200		182
Thor Industries, Inc.
4.000% due 10/15/2029		300		238
TopBuild Corp.
4.125% due 02/15/2032		100		77
TransDigm, Inc.
4.625% due 01/15/2029		100		81
6.375% due 06/15/2026		400		375
Travel + Leisure Co.
4.500% due 12/01/2029		250		194
Triumph Group, Inc.
8.875% due 06/01/2024		80		81
U.S. Acute Care Solutions LLC
6.375% due 03/01/2026		125		112
U.S. Renal Care, Inc.
10.625% due 07/15/2027		250		94
Uber Technologies, Inc.
7.500% due 05/15/2025		200		199
United Airlines, Inc.
4.625% due 04/15/2029		100		85
Univision Communications, Inc.
6.625% due 06/01/2027		400		382
Venture Global Calcasieu Pass LLC
3.875% due 08/15/2029		100		88
4.125% due 08/15/2031		100		86
Viavi Solutions, Inc.
3.750% due 10/01/2029		100		84
White Cap Parent LLC
8.250% due 03/15/2026 (c)		300		250
WMG Acquisition Corp.
3.000% due 02/15/2031		200		155
3.750% due 12/01/2029		100		84
Zayo Group Holdings, Inc.
4.000% due 03/01/2027		200		166
ZipRecruiter, Inc.
5.000% due 01/15/2030		100		84
				20,598
米国合計				22,137
(取得原価$26,240)

短期金融商品8.5%
定期預金0.6%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
1.060% due 07/01/2022		5		5
Bank of Nova Scotia
1.060% due 07/01/2022		8		8
BNP Paribas Bank
(1.200%) due 07/01/2022	CHF	21		22
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	19		19
0.520% due 07/01/2022	GBP	1		1
Citibank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	31		31
DBS Bank Ltd.
1.060% due 07/01/2022		26		26
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	7		7
0.520% due 07/01/2022	GBP	6		8
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.060% due 07/01/2022	$	62		62
Royal Bank of Canada
1.060% due 07/01/2022		3		3
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	18		19
1.060% due 07/01/2022	$	27		27
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.780%) due 07/01/2022	EUR	2		2
(0.360%) due 07/01/2022	￥	1		0
0.520% due 07/01/2022	GBP	1		1
1.060% due 07/01/2022	$	58		58
				299

米国短期国債(d)7.9%
0.634% due 07/19/2022		1,700		1,699
0.748% due 07/14/2022		600		600
1.633% due 09/15/2022		800		797
1.692% due 09/29/2022		500		498
				3,594
短期金融商品合計				3,893
(取得原価$3,894)

投資有価証券合計99.3%			$	45,162
(取得原価$53,700)

金融デリバティブ商品 (g)(h) (0.4%)				(173)
取得原価あるいはプレミアム(純額)$0)

その他の資産および負債(純額)1.1%				477
純資産100.0%			$	45,466

投資明細表に対する注記:
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(b) 偶発転換社債
(c) 現物配当証券
(d) クーポンは最終利回りである。
(e) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Intelsat S.A.	N/A	N/A	09/06/2019	$	433	$	157	0.34%
Occidental Petroleum Corp.	6.125%	01/01/2031	12/08/2020		200		203	0.45%
制限証券合計				$	633	$	360	0.79%

借入れおよびその他の金融取引
リバース・レポ契約:

取引相手	借入金利(1)	決済日	満期日		借入金額(1)		リバース・レポ契約に係る未払金
JML	1.300%	06/17/2022	07/29/2022	$	(104)	$	(104)
JML	1.430%	06/17/2022	07/29/2022		(171)		(171)
リバース・レポ契約合計						$	(275)

担保付借入として会計処理される振替

		契約の残存期間
		翌日物および継続		30日以下		31～90日		90日超		合計
リバース・レポ契約
U.S. Corporate Debt	$	0	$	(275)	$	0	$	0	$	(275)
リバース・レポ契約合計	$	0	$	(275)	$	0	$	0	$	(275)
借入合計	$	0	$	(275)	$	0	$	0	$	(275)
リバース・レポ契約に係る未払金									$	(275)

借入およびその他の金融取引要約
以下は、2022年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(f) 2022年6月30日現在、以下のマスター契約に基づき、市場価格合計$324の有価証券が担保として差し入れられている。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受入)担保		ネット・エクスポージャー(2)
グローバル/マスター・レポ契約
JML	$	0	$	(275)	$	0	$	0	$	(275)	$	324	$	49
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	(275)	$	0	$	0

(1) 2022年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$203で、加重平均金利は0.162%であった当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(2) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
(g) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2022	23	$	(1)	$	53	$	0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	買建	09/2022	1		(1)		5		0
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures	買建	09/2022	46		(12)		33		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	売建	09/2022	4		3		0		(3)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	売建	09/2022	4		3		0		(3)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	売建	09/2022	19		18		0		(15)
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	買建	09/2022	1		(5)		1		0
先物契約合計				$	5	$	92	$	(21)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2022年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.000%	06/20/2026	9.623%	EUR	100	$	(14)	$	(21)	$	0	$	(2)

信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(2)

									変動証拠金
指数/トランシェ	固定金利 (支払)	満期日		想定元本(4)		市場価格(5)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.HY-38 Index	(5.000%)	06/20/2027	$	3,663	$	101	$	297	$	5	$	0

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取(6)	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.500%	09/21/2024	GBP	1,000	$	(54)	$	(8)	$	5	$	0
支払	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.500%	09/21/2027		600		(70)		(21)		7		0
						$	(124)	$	(29)	$	12	$	0
スワップ契約合計						$	(37)	$	247	$	17	$	(2)

金融デリバティブ商品:上場または中央清算要約
以下は、2022年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2022年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$558の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	92	$	17	$	109	$	0	$	(21)	$	(2)	$	(23)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) ファンドがプロテクションの買い手、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(6) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
(h) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	08/2022	GBP	38	$	47	$	1	$	0
BOA	08/2022	$	247	GBP	202		0		(1)
BPS	07/2022	EUR	9,216	$	9,700		65		0
BPS	07/2022	$	710	EUR	662		0		(18)
BPS	08/2022		8,436		8,006		0		(50)
BRC	08/2022	GBP	72	$	89		1		0
CBK	07/2022	EUR	233		249		5		0
CBK	08/2022	GBP	9		11		0		0
DUB	08/2022	$	1,378	GBP	1,117		0		(20)
JPM	08/2022	GBP	8	$	10		0		0
MBC	07/2022	$	263	EUR	251		0		0
MBC	08/2022	EUR	551	$	575		0		(2)
MYI	08/2022	$	104	GBP	83		0		(3)
RBC	08/2022	GBP	187	$	231		4		0
RBC	08/2022	$	202	GBP	166		0		(1)
SCX	08/2022	GBP	22	$	27		1		0
SOG	07/2022	$	8,820	EUR	8,206		0		(241)
外国為替先渡契約合計						$	77	$	(336)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2022年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
2022年6月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、金融デリバティブ商品について$260の現金が担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(1)
BOA	$	1	$	0	$	0	$	1	$	(1)	$	0	$	0	$	(1)	$	0	$	0	$	0
BPS		65		0		0		65		(68)		0		0		(68)		(3)		0		(3)
BRC		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
CBK		5		0		0		5		0		0		0		0		5		0		5
DUB		0		0		0		0		(20)		0		0		(20)		(20)		0		(20)
JPM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
MBC		0		0		0		0		(2)		0		0		(2)		(2)		0		(2)
MYI		0		0		0		0		(3)		0		0		(3)		(3)		0		(3)
RBC		4		0		0		4		(1)		0		0		(1)		3		0		3
SCX		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
SOG		0		0		0		0		(241)		0		0		(241)		(241)		260		19
店頭合計	$	77	$	0	$	0	$	77	$	(336)	$	0	$	0	$	(336)

(1) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務諸表に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務諸表に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2022年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	92	$	92
スワップ契約		0		5		0		0		12		17
	$	0	$	5	$	0	$	0	$	104	$	109
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	77	$	0	$	77
	$	0	$	5	$	0	$	77	$	104	$	186
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(21)	$	(21)
スワップ契約		0		(2)		0		0		0		(2)
	$	0	$	(2)	$	0	$	0	$	(21)	$	(23)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(336)	$	0	$	(336)
	$	0	$	(2)	$	0	$	(336)	$	(21)	$	(359)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2022年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	64	$	64
スワップ契約		0		(36)		0		0		26		(10)
	$	0	$	(36)	$	0	$	0	$	90	$	54
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(1,450)	$	0	$	(1,450)
	$	0	$	(36)	$	0	$	(1,450)	$	90	$	(1,396)
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(42)	$	(42)
スワップ契約		0		256		0		0		(40)		216
	$	0	$	256	$	0	$	0	$	(82)	$	174
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(8)	$	0	$	(8)
	$	0	$	256	$	0	$	(8)	$	(82)	$	166

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2022年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2022/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
バミューダ
社債等	$	0	$	86	$	0	$	86
カナダ
社債等		0		2,061		0		2,061
ケイマン諸島
バンク・ローン債務		0		96		0		96
社債等		0		411		0		411
中国
社債等		0		202		0		202
デンマーク
社債等		0		98		0		98
フランス
バンク・ローン債務		0		110		0		110
社債等		0		2,360		0		2,360
ドイツ
社債等		0		1,495		0		1,495
アイルランド
社債等		0		166		0		166
イタリア
社債等		0		2,375		0		2,375
チャンネル諸島ジャージー島
社債等		0		242		0		242
ルクセンブルク
バンク・ローン債務		0		109		0		109
普通株		0		0		157		157
社債等		0		2,103		0		2,103
株式リンク証券		0		0		6		6
多国籍
社債等		0		749		0		749
オランダ
社債等		0		956		0		956
パナマ
社債等		0		165		0		165
スペイン
社債等		0		1,554		0		1,554
スウェーデン
社債等		0		370		0		370
スイス
社債等		0		191		0		191
英国
社債等		0		3,070		0		3,070
米国
バンク・ローン債務		0		1,518		0		1,518
普通株		14		0		7		21
社債等		0		20,598		0		20,598
短期金融商品		0		3,893		0		3,893
投資合計	$	14	$	44,978	$	170	$	45,162
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		91		18		0		109
店頭		0		77		0		77
	$	91	$	95	$	0	$	186
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(23)		0		(23)
店頭		0		(336)		0		(336)
	$	0	$	(359)	$	0	$	(359)
合計	$	105	$	44,714	$	170	$	44,989

2022年6月30日に終了した年度において、レベル3で重要な移動はなかった。

財務諸表に対する注記
2022年6月30日
重要な会計方針
以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV(以下「トラスト」という)が米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という)に準拠した財務諸表を作成するにあたって、継続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会社として扱われている。米国GAAPに従い財務諸表を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
(a) 被取得ファンド
受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」(他のファンドに投資するファンド)の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「被取得ファンド」に振り替えることができる。そのように振り替えられた資産は当該被取得ファンドにおいて直接受領されたかのように保有される。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンドへの受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時には、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。
財務ハイライトに記載の比率には被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬に関しては、「注記9 報酬および費用」を適宜参照のこと。
(b) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買された有価証券は、約定日後かかる有価証券の標準決済期間以上の期間が経過した後で決済されることがある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。例外は先日付の効力発生日を有する有価証券で、この場合の受取利息は効力発生日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係るプレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現評価(損)益の純変動額の構成要素として反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純損益の構成要素として反映される。モーゲージ証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損益があれば、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
本報告書に含まれるPIMCOクレジットバイアンドホールドファンド2021-06の財務諸表の期間は、2021年6月8日(設定日)から2022年6月30日までである。会計方針は2021年6月30日までの期間および2022年6月30日までの1年間にわたり一貫して適用された。2021年6月30日までの期間中のファンドの活動にはファンドの運用を開始するために発生した資本拠出、投資および運用費用が含まれる。2021年6月8日(設定日)から2021年6月30日までの期間、2022年6月30日までの1年間、および2021年6月8日(設定日)から2022年6月30日までの期間の純資産変動計算書は以下のとおりである。

(金額単位:千米ドル)		2021年6月8日から2021年6月30日まで(未監査)		2021年7月1日から2022年6月30日まで(未監査)		2021年6月8日から2022年6月30日まで
投資純利益	$	1,009	$	22,847	$	23,856
投資に係る実現純損失		(1,567)		(160,430)		(161,997)
投資の未実現評価損の純変動額		(11,394)		(92,744)		(104,138)
運用による純資産の純増加(減少)額		(11,952)		(230,327)		(242,279)
申込		1,096,266		0		1,096,266
買戻		0		(28,400)		(28,400)
純資産価額の純変動額	$	1,084,314	$	(258,727)	$	825,587

(c) 現金および外国通貨
各ファンドの財務諸表は、主たる営業の場所において使用されている通貨(以下「機能通貨」という)で表示されている。各ファンドの機能通貨は下記の表に列挙されている。
外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レートに基づき各ファンドの機能通貨に換算される。外貨建ての有価証券の売買または外貨建ての収益もしくは費用の項目があれば、取引日に有効な為替レートで各ファンドの機能通貨に換算される。ファンドでは、為替レートの変動による影響と保有有価証券の市場価格の変動による影響は分けて報告されない。かかる変動は、損益計算書において投資に係る実現純損益および未実現評価損益の純変動額に含まれる。ファンドは、為替市場でその時の実勢レートによるスポット(直物)取引または外国為替先渡契約により、外貨建て有価証券への投資および外国為替取引を行うことがある。スポットでの外貨の売却から生じる実現為替損益、有価証券取引の約定日と決済日との間に実現した為替損益、ならびに配当、受取利息および外国の源泉徴収税の計上額と実際に受領した、または支払った額の機能通貨換算額との差は、損益計算書における外国為替取引に係る実現純損益に含まれる。報告期間末日現在に保有する証券投資以外の外貨建て資産および負債に関し、外国為替レートの変動から生じる外国為替の未実現純損益は、損益計算書における外貨建て資産および負債に係る未実現評価損益の純変動額に含まれる。
特定のファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の純資産価額およびトータル・リターンは、各ファンドの目論見書(以下、「目論見書」という)に詳述されているとおり、純資産価額が報告される通貨(以下、「報告通貨」という)で表示されている。純資産価額およびトータル・リターンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨は下表のとおり。

ファンド/クラス	報告通貨	機能通貨
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C
・ J (C-米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
・ S (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (韓国ウォン)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (トルコ・リラ)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (人民元)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・ S (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダ米国コアファンド
・ J (日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・米ドル	日本円	米ドル
PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOクレジットバイアンドホールドファンド2021-06
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ C (日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ S (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A
・ J (日本円)	米ドル	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (ニュージーランド・ドル)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル

(d) 複数のクラスによる運用
トラストが募集するそれぞれのファンドの各クラスは、該当する場合為替ヘッジに関連するクラスに割り当てられた特定の資産ならびにキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスを除き、同じファンドの他のクラスがファンドに対して有する権利と同じ権利を有する。収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスは、該当する場合、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
(e) 分配方針
次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーにより承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留されることもある。

毎年分配

PIMCOクレジットバイアンドホールドファンド2021-06

・ J (日本円)

・米ドル

毎月分配

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C

・ J (C-米ドル)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ J (日本円)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (韓国ウォン)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (トルコ・リラ)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

・米ドル

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (人民元)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ J (日本円)

・ J (日本円、為替ヘッジあり)

PIMCOバミューダ米国コア債券ファンド

・ J (日本円、為替ヘッジあり)

・米ドル

PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A

・ J (日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (ニュージーランド・ドル)

・ J (南アフリカ・ランド)

マネージャーは下記ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)について分配の公表を予定していない。ただし、その裁量でいつでも受益者に分配することができる。

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ S (日本円)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ S (日本円)

PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)

PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド

・ C (日本円、為替ヘッジあり)

・ S (日本円)

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関連して支払われた分配は、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告通貨にて行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファンド(あるいは、該当する場合にはそのクラス)の利益として計上される。
(f) 新しい会計原則および規制上のアップデート
2020年3月、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」という)は、廃止される見込みのロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という)およびその他の参照金利からの移行に伴う潜在的な会計上の負担を軽減するための任意のガイダンスを提供する、会計基準アップデート(以下、「ASU」という)ASU 2020-04を発行した。ASU 2020-04は2020年3月12日から2022年12月31日までの期間中に発生する一定の参照金利関連の契約の修正に関して効力が発生する。2021年3月、LIBORの運営機関は米ドルLIBORの設定の大半の公表を2023年6月30日まで延長すると発表した。経営陣はLIBORの停止がファンドの投資に与え得る潜在的影響を継続的に評価しており、ASUの採用がファンドの財務諸表に重大な影響を与える可能性は低いと結論付けた。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/16-2023/09/15)

開示資料

決算