有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月18日現在	平成28年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	-	153,245,579
コール・ローン	576,878,207	311,392,283
株式	35,869,944,319	28,372,083,620
未収入金	145,917,455	257,223,869
未収配当金	103,472,398	81,428,304
未収利息	959	-
流動資産合計	36,696,213,338	29,175,373,655
資産合計	36,696,213,338	29,175,373,655
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	595,200
未払金	-	140,539,430
未払解約金	194,986,547	205,706,135
未払利息	-	384
流動負債合計	194,986,547	346,841,149
負債合計	194,986,547	346,841,149
純資産の部
元本等
元本	17,177,207,326	14,296,993,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,324,019,465	14,531,538,607
元本等合計	36,501,226,791	28,828,532,506
純資産合計	36,501,226,791	28,828,532,506
負債純資産合計	36,696,213,338	29,175,373,655

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月18日現在	平成28年11月18日現在
1.	期首	平成26年11月19日	平成27年11月19日
	期首元本額	20,964,014,481円	17,177,207,326円
	期首からの追加設定元本額	513,476,821円	141,449,098円
	期首からの一部解約元本額	4,300,283,976円	3,021,662,525円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	16,685,613,968円	13,811,578,606円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	491,593,358円	485,415,293円
	計	17,177,207,326円	14,296,993,899円
2.	受益権の総数	17,177,207,326口	14,296,993,899口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年11月19日 至 平成27年11月18日	自 平成27年11月19日 至 平成28年11月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月18日現在	平成28年11月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	280,736,988
合計	280,736,988

(平成28年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	855,668,362
合計	855,668,362

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年11月18日現在)

該当事項はありません。

(平成28年11月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	86,937,600	-	87,532,800	△595,200
	英ポンド	86,937,600	-	87,532,800	△595,200
合計		86,937,600	-	87,532,800	△595,200

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年11月18日現在		平成28年11月18日現在
1口当たり純資産額	2.1250円	1口当たり純資産額	2.0164円
(1万口当たり純資産額)	(21,250円)	(1万口当たり純資産額)	(20,164円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	5,000	4,652.00	23,260,000
	SANKYO	56,200	3,530.00	198,386,000
	キヤノン	93,000	3,103.00	288,579,000
	ローソン	18,200	7,700.00	140,140,000
日本円小計		172,400		650,365,000
米ドル	CHEVRON CORP	38,400	108.12	4,151,808.00
	NUCOR CORP	46,600	59.45	2,770,370.00
	SONOCO PRODUCTS CO	59,800	53.41	3,193,918.00
	GENERAL ELECTRIC CO	224,300	30.79	6,906,197.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	17,900	263.28	4,712,712.00
	WASTE MANAGEMENT INC	42,900	68.77	2,950,233.00
	GENERAL MOTORS CORP	91,800	33.42	3,067,956.00
	COACH INC	37,500	37.97	1,423,875.00
	GARMIN LTD	40,100	52.01	2,085,601.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,700	48.79	278,103.00
	MATTEL INC	87,000	31.81	2,767,470.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	54,400	72.47	3,942,368.00
	MCDONALD'S CORP	21,100	119.45	2,520,395.00
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	57,900	55.95	3,239,505.00
	ALTRIA GROUP INC	161,900	62.81	10,168,939.00
	COCA-COLA CO/THE	68,800	41.12	2,829,056.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,600	89.27	4,517,062.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	112.36	1,831,468.00
	ABBVIE INC	81,900	61.70	5,053,230.00
	MERCK & CO. INC.	108,600	62.70	6,809,220.00
	PFIZER INC	188,000	31.73	5,965,240.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	201,900	18.26	3,686,694.00
	WELLS FARGO & CO	24,500	52.49	1,286,005.00
	OLD REPUBLIC INTL CORP	23,000	17.77	408,710.00
	CA INC	106,000	31.48	3,336,880.00
	MICROSOFT CORP	21,900	60.64	1,328,016.00
	PAYCHEX INC	111,400	55.92	6,229,488.00
	CISCO SYSTEMS INC	91,900	30.05	2,761,595.00
	AT&T INC	238,300	37.41	8,914,803.00
	CENTURYLINK INC	57,000	24.26	1,382,820.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,000	47.84	1,243,840.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	7,100	58.86	417,906.00
	DUKE ENERGY CORP	38,500	73.87	2,843,995.00
	ENTERGY CORP	36,700	68.18	2,502,206.00
	INTEL CORP	185,100	35.02	6,482,202.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	70,500	39.74	2,801,670.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,900	65.45	1,564,255.00
米ドル小計		2,765,200		128,375,811.00
				(14,144,446,855)
加ドル	TRANSCANADA CORP	27,500	60.38	1,660,450.00
	BANK OF MONTREAL	63,500	87.60	5,562,600.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	32,500	71.63	2,327,975.00
	IGM FINANCIAL INC	84,600	36.85	3,117,510.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	104,400	34.45	3,596,580.00
	BCE INC	94,400	58.43	5,515,792.00
加ドル小計		406,900		21,780,907.00
				(1,771,441,166)
ユーロ	ENI SPA	165,900	12.60	2,090,340.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	279,143	23.33	6,512,406.19
	TOTAL SA	73,500	43.68	3,210,480.00
	BASF SE	39,400	81.20	3,199,280.00
	SIEMENS AG-REG	24,100	107.30	2,585,930.00
	VINCI SA	18,900	61.35	1,159,515.00
	ATLANTIA SPA	101,232	20.28	2,052,984.96
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	112,400	32.62	3,667,050.00
	SES	98,800	20.36	2,011,568.00
	SANOFI	68,200	77.23	5,267,086.00
	ALLIANZ SE-REG	21,400	152.10	3,254,940.00
	CNP ASSURANCES	98,000	16.33	1,600,340.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	28,200	174.85	4,930,770.00
	SAMPO OYJ-A SHS	48,500	42.13	2,043,305.00
	ELISA OYJ	6,200	29.17	180,854.00
	ENAGAS	78,000	23.23	1,811,940.00
	ENGIE	66,700	11.51	767,717.00
	SNAM SPA	514,000	3.58	1,842,176.00
ユーロ小計		1,842,575		48,188,682.15
				(5,634,702,603)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC ORD	540,800	5.97	3,228,576.00
	PEARSON PLC	184,700	7.60	1,404,643.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,100	43.11	3,280,671.00
	ASTRAZENECA PLC	30,000	43.40	1,302,000.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	252,500	15.23	3,846,837.50
	HSBC HOLDINGS PLC	636,000	6.32	4,019,520.00
	VODAFONE GROUP PLC	262,245	2.05	538,520.10
英ポンド小計		1,982,345		17,620,768.10
				(2,410,168,660)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24,800	234.20	5,808,160.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,900	267.30	9,061,470.00
スイスフラン小計		58,700		14,869,630.00
				(1,625,547,951)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	164,300	214.00	35,160,200.00
スウェーデンクローナ小計		164,300		35,160,200.00
				(419,109,584)
豪ドル	SYDNEY AIRPORT	111,500	6.07	676,805.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	80,000	29.79	2,383,200.00
	WESTPAC BANKING CORP	97,000	30.83	2,990,510.00
	ASX LTD	21,200	47.70	1,011,240.00
	TELSTRA CORPORATION LTD	620,000	4.84	3,000,800.00
豪ドル小計		929,700		10,062,555.00
				(820,299,483)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	926,500	27.95	25,895,675.00
	HANG SENG BANK LTD	155,600	143.40	22,313,040.00
香港ドル小計		1,082,100		48,208,715.00
				(684,563,753)
シンガポールドル	SINGAPORE POST LTD	832,000	1.45	1,210,560.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	15,800	16.43	259,594.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25,400	19.43	493,522.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	209,000	3.67	767,030.00
シンガポールドル小計		1,082,200		2,730,706.00
				(211,438,565)
合 計		10,486,420		28,372,083,620
				(27,721,718,620)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	37銘柄	100.0%	50.9%
加ドル	株式	6銘柄	100.0%	6.4%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	20.3%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	8.7%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	5.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
豪ドル	株式	5銘柄	100.0%	3.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
シンガポールドル	株式	4銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。