有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月18日現在	2021年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	130,966,082	212,110,145
コール・ローン	180,450,527	218,417,675
株式	17,859,267,860	19,468,299,955
未収配当金	38,437,440	33,491,848
流動資産合計	18,209,121,909	19,932,319,623
資産合計	18,209,121,909	19,932,319,623
負債の部
流動負債
未払解約金	77,613,661	86,696,083
未払利息	69	91
流動負債合計	77,613,730	86,696,174
負債合計	77,613,730	86,696,174
純資産の部
元本等
元本	7,344,110,318	6,188,802,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,787,397,861	13,656,821,247
元本等合計	18,131,508,179	19,845,623,449
純資産合計	18,131,508,179	19,845,623,449
負債純資産合計	18,209,121,909	19,932,319,623

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月18日現在	2021年11月18日現在
1.	期首	2019年11月19日	2020年11月19日
	期首元本額	8,716,833,614円	7,344,110,318円
	期首からの追加設定元本額	78,145,981円	23,710,203円
	期首からの一部解約元本額	1,450,869,277円	1,179,018,319円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	7,068,093,218円	5,987,507,614円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	276,017,100円	201,294,588円
	計	7,344,110,318円	6,188,802,202円
2.	受益権の総数	7,344,110,318口	6,188,802,202口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月19日 至 2020年11月18日	自 2020年11月19日 至 2021年11月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月18日現在	2021年11月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△245,895,361
合計	△245,895,361

(2021年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,441,178,921
合計	2,441,178,921

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月18日現在		2021年11月18日現在
1口当たり純資産額	2.4689円	1口当たり純資産額	3.2067円
(1万口当たり純資産額)	(24,689円)	(1万口当たり純資産額)	(32,067円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	93,500	2,410.00	225,335,000
	武田薬品工業	5,000	3,239.00	16,195,000
日本円小計		98,500		241,530,000
米ドル	CHEVRON CORP	31,800	115.42	3,670,356.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,300	91.99	2,051,377.00
	SONOCO PRODUCTS CO	32,300	61.85	1,997,755.00
	3M CO	10,000	183.34	1,833,400.00
	EATON CORP PLC	18,081	173.10	3,129,821.10
	EMERSON ELECTRIC CO	23,400	94.31	2,206,854.00
	WASTE MANAGEMENT INC	13,500	165.41	2,233,035.00
	GARMIN LTD	21,700	144.83	3,142,811.00
	LEGGETT & PLATT INC	39,600	43.73	1,731,708.00
	MCDONALD'S CORP	10,000	252.69	2,526,900.00
	HOME DEPOT INC	6,100	394.85	2,408,585.00
	COCA-COLA CO/THE	47,300	55.91	2,644,543.00
	GENERAL MILLS INC	23,800	63.12	1,502,256.00
	PEPSICO INC	9,300	163.37	1,519,341.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,700	134.41	1,438,187.00
	PROCTER & GAMBLE CO	10,800	147.10	1,588,680.00
	ABBVIE INC	30,100	117.35	3,532,235.00
	JOHNSON & JOHNSON	19,700	163.28	3,216,616.00
	MERCK & CO. INC.	47,200	82.60	3,898,720.00
	PFIZER INC	77,500	50.87	3,942,425.00
	CME GROUP INC	7,400	226.42	1,675,508.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	36,500	118.06	4,309,190.00
	MICROSOFT CORP	10,400	339.12	3,526,848.00
	PAYCHEX INC	51,081	125.85	6,428,543.85
	CISCO SYSTEMS INC	91,900	56.76	5,216,244.00
	HP INC	78,000	30.93	2,412,540.00
	NETAPP INC	18,300	87.96	1,609,668.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	58,800	51.73	3,041,724.00
	DUKE ENERGY CORP	11,000	98.99	1,088,890.00
	ENTERGY CORP	11,900	105.78	1,258,782.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15,000	62.46	936,900.00
	INTEL CORP	73,900	50.23	3,711,997.00
	QUALCOMM INC	20,100	183.54	3,689,154.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,100	189.57	3,431,217.00
米ドル小計		1,007,562		92,552,810.95
				(10,567,679,954)
加ドル	TC ENERGY CORP	36,900	61.06	2,253,114.00
	BANK OF MONTREAL	23,900	139.18	3,326,402.00
	IGM FINANCIAL INC	74,600	49.72	3,709,112.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	77,100	38.14	2,940,594.00
	BCE INC	95,300	64.35	6,132,555.00
	TELUS CORP	50,400	28.89	1,456,056.00
	EMERA INC	22,300	59.50	1,326,850.00
加ドル小計		380,500		21,144,683.00
				(1,914,439,598)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	70,600	43.54	3,073,924.00
	BASF SE	7,800	62.68	488,904.00
	SIEMENS AG-REG	24,900	154.74	3,853,026.00
	VINCI SA	19,500	92.88	1,811,160.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	36,800	56.11	2,064,848.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	23,300	34.18	796,394.00
	DANONE	16,900	56.75	959,075.00
	UNILEVER PLC	27,200	45.92	1,249,024.00
	SANOFI	24,000	90.60	2,174,400.00
	ALLIANZ SE-REG	18,300	205.25	3,756,075.00
	AXA SA	101,000	25.56	2,582,065.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,150	252.75	2,818,162.50
	ELISA OYJ	14,750	54.14	798,565.00
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	192,000	4.84	930,432.00
	ENEL SPA	163,500	7.06	1,155,618.00
	IBERDROLA SA	102,000	10.19	1,039,890.00
ユーロ小計		853,700		29,551,562.50
				(3,820,721,515)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	74,100	28.77	2,132,227.50
	DIAGEO PLC	25,800	38.81	1,001,427.00
英ポンド小計		99,900		3,133,654.50
				(482,676,802)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	13,400	123.46	1,654,364.00
	NOVARTIS AG-REG	29,300	76.22	2,233,246.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,310	370.80	2,339,748.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,900	402.50	2,777,250.00
スイスフラン小計		55,910		9,004,608.00
				(1,107,566,784)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	143,000	101.65	14,535,950.00
スウェーデンクローナ小計		143,000		14,535,950.00
				(187,368,395)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	190,000	136.70	25,973,000.00
ノルウェークローネ小計		190,000		25,973,000.00
				(338,687,920)
豪ドル	ASX LTD	7,800	93.22	727,116.00
豪ドル小計		7,800		727,116.00
				(60,285,187)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	558,500	24.40	13,627,400.00
	HANG SENG BANK LTD	59,700	145.00	8,656,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180,000	46.05	8,289,000.00
香港ドル小計		798,200		30,572,900.00
				(448,198,714)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48,400	27.58	1,334,872.00
	VENTURE CORP LTD	116,000	19.12	2,217,920.00
シンガポールドル小計		164,400		3,552,792.00
				(299,145,086)
合 計		3,799,472		19,468,299,955
				(19,226,769,955)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	54.8%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	10.0%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	19.9%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	5.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.8%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。