有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月18日現在	平成29年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金	153,245,579	182,454,774
コール・ローン	311,392,283	313,716,027
株式	28,372,083,620	27,476,056,925
未収入金	257,223,869	-
未収配当金	81,428,304	74,929,935
流動資産合計	29,175,373,655	28,047,157,661
資産合計	29,175,373,655	28,047,157,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	595,200	-
未払金	140,539,430	-
未払解約金	205,706,135	174,218,021
未払利息	384	413
流動負債合計	346,841,149	174,218,434
負債合計	346,841,149	174,218,434
純資産の部
元本等
元本	14,296,993,899	11,602,211,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,531,538,607	16,270,727,518
元本等合計	28,828,532,506	27,872,939,227
純資産合計	28,828,532,506	27,872,939,227
負債純資産合計	29,175,373,655	28,047,157,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月18日現在	平成29年11月20日現在
1.	期首	平成27年11月19日	平成28年11月19日
	期首元本額	17,177,207,326円	14,296,993,899円
	期首からの追加設定元本額	141,449,098円	223,007,545円
	期首からの一部解約元本額	3,021,662,525円	2,917,789,735円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	13,811,578,606円	11,154,910,999円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	485,415,293円	447,300,710円
	計	14,296,993,899円	11,602,211,709円
2.	受益権の総数	14,296,993,899口	11,602,211,709口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月19日 至 平成28年11月18日	自 平成28年11月19日 至 平成29年11月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月18日現在	平成29年11月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	855,668,362
合計	855,668,362

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,583,673,365
合計	2,583,673,365

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年11月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	86,937,600	-	87,532,800	△595,200
	英ポンド	86,937,600	-	87,532,800	△595,200
合計		86,937,600	-	87,532,800	△595,200

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成29年11月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年11月18日現在		平成29年11月20日現在
1口当たり純資産額	2.0164円	1口当たり純資産額	2.4024円
(1万口当たり純資産額)	(20,164円)	(1万口当たり純資産額)	(24,024円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	93,500	2,085.50	194,994,250
	武田薬品工業	5,000	6,189.00	30,945,000
	SANKYO	56,200	3,455.00	194,171,000
	キヤノン	93,000	4,278.00	397,854,000
	ローソン	18,200	7,310.00	133,042,000
日本円小計		265,900		951,006,250
米ドル	CHEVRON CORP	34,100	114.71	3,911,611.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	35,200	103.90	3,657,280.00
	SONOCO PRODUCTS CO	59,800	51.48	3,078,504.00
	EATON CORP PLC	32,500	75.64	2,458,300.00
	WASTE MANAGEMENT INC	30,500	80.65	2,459,825.00
	GENERAL MOTORS CORP	73,200	43.88	3,212,016.00
	GARMIN LTD	40,100	61.45	2,464,145.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,700	46.45	264,765.00
	TAPESTRY INC	31,800	41.66	1,324,788.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,800	82.81	1,308,398.00
	MCDONALD'S CORP	19,300	166.72	3,217,696.00
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	53,500	65.49	3,503,715.00
	ALTRIA GROUP INC	121,900	66.42	8,096,598.00
	COCA-COLA CO/THE	68,800	45.71	3,144,848.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,600	102.64	5,193,584.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	114.32	1,863,416.00
	ABBVIE INC	58,200	93.61	5,448,102.00
	MERCK & CO. INC.	64,300	55.20	3,549,360.00
	PFIZER INC	188,000	35.37	6,649,560.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	31,500	18.17	572,355.00
	CA INC	83,500	32.51	2,714,585.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,600	148.97	2,323,932.00
	MICROSOFT CORP	18,600	82.40	1,532,640.00
	PAYCHEX INC	107,100	64.92	6,952,932.00
	CISCO SYSTEMS INC	91,900	35.90	3,299,210.00
	AT&T INC	212,700	34.51	7,340,277.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,000	45.42	1,180,920.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	7,100	76.38	542,298.00
	DUKE ENERGY CORP	38,500	88.52	3,408,020.00
	ENTERGY CORP	36,700	86.51	3,174,917.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,000	51.50	2,420,500.00
	INTEL CORP	178,900	44.63	7,984,307.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	54,100	53.51	2,894,891.00
	QUALCOMM INC	25,000	66.72	1,668,000.00
米ドル小計		1,973,800		112,816,295.00
				(12,656,860,136)
加ドル	TRANSCANADA CORP	27,500	62.54	1,719,850.00
	BANK OF MONTREAL	30,400	99.00	3,009,600.00
	IGM FINANCIAL INC	84,600	44.66	3,778,236.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	77,100	35.20	2,713,920.00
	BCE INC	94,400	61.72	5,826,368.00
	TELUS CORP	38,700	48.47	1,875,789.00
	EMERA INC	68,500	47.63	3,262,655.00
加ドル小計		421,200		22,186,418.00
				(1,947,967,500)
ユーロ	ENAGAS SA	69,400	23.62	1,639,575.00
	ENI SPA	84,700	13.73	1,162,931.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	279,143	26.23	7,323,316.60
	SNAM SPA	345,800	4.22	1,459,276.00
	TOTAL SA	73,500	46.28	3,401,947.50
	BASF SE	37,100	92.01	3,413,571.00
	SIEMENS AG-REG	22,300	114.90	2,562,270.00
	VINCI SA	16,000	84.86	1,357,760.00
	ATLANTIA SPA	101,232	27.20	2,753,510.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	37,000	39.07	1,445,590.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	23,300	36.97	861,401.00
	SANOFI	55,500	75.43	4,186,365.00
	BNP PARIBAS	24,900	63.15	1,572,435.00
	ALLIANZ SE-REG	20,200	197.05	3,980,410.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,400	190.80	4,846,320.00
	SAMPO OYJ-A SHS	48,500	45.47	2,205,295.00
	ELISA OYJ	6,200	34.39	213,218.00
	ENEL SPA	200,000	5.21	1,043,000.00
ユーロ小計		1,470,175		45,428,191.50
				(5,985,618,512)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC ORD	448,300	5.35	2,400,646.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,500	49.83	2,466,832.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	268,000	13.08	3,505,440.00
	HSBC HOLDINGS PLC	636,000	7.31	4,652,976.00
	VODAFONE GROUP PLC	698,245	2.28	1,596,886.31
英ポンド小計		2,100,045		14,622,781.31
				(2,166,657,506)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	21,700	230.10	4,993,170.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,200	299.80	9,653,560.00
スイスフラン小計		53,900		14,646,730.00
				(1,659,620,976)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	164,300	195.70	32,153,510.00
スウェーデンクローナ小計		164,300		32,153,510.00
				(427,641,683)
ノルウェークローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	82,000	150.40	12,332,800.00
ノルウェークローネ小計		82,000		12,332,800.00
				(167,602,752)
豪ドル	SYDNEY AIRPORT	111,500	7.30	813,950.00
	WESTPAC BANKING CORP	97,000	31.85	3,089,450.00
	ASX LTD	7,800	54.99	428,922.00
豪ドル小計		216,300		4,332,322.00
				(367,337,582)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	397,000	36.25	14,391,250.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	658,500	37.15	24,463,275.00
	HANG SENG BANK LTD	107,900	185.80	20,047,820.00
香港ドル小計		1,163,400		58,902,345.00
				(845,837,674)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25,400	25.06	636,524.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	812,000	3.68	2,988,160.00
シンガポールドル小計		837,400		3,624,684.00
				(299,906,354)
合 計		8,748,420		27,476,056,925
				(26,525,050,675)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	47.7%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	7.3%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	22.6%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	8.2%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	6.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	株式	3銘柄	100.0%	1.4%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	3.2%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。