有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年11月19日現在	2019年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	293,382,192	213,598,148
コール・ローン	206,754,855	211,479,240
株式	23,595,457,847	22,286,231,649
未収配当金	56,329,287	51,641,611
流動資産合計	24,151,924,181	22,762,950,648
資産合計	24,151,924,181	22,762,950,648
負債の部
流動負債
未払解約金	89,344,166	94,634,773
未払利息	346	275
流動負債合計	89,344,512	94,635,048
負債合計	89,344,512	94,635,048
純資産の部
元本等
元本	9,948,845,364	8,716,833,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,113,734,305	13,951,481,986
元本等合計	24,062,579,669	22,668,315,600
純資産合計	24,062,579,669	22,668,315,600
負債純資産合計	24,151,924,181	22,762,950,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月19日現在	2019年11月18日現在
1.	期首	2017年11月21日	2018年11月20日
	期首元本額	11,602,211,709円	9,948,845,364円
	期首からの追加設定元本額	67,124,361円	108,382,694円
	期首からの一部解約元本額	1,720,490,706円	1,340,394,444円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	9,535,126,578円	8,242,802,560円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	413,718,786円	474,031,054円
	計	9,948,845,364円	8,716,833,614円
2.	受益権の総数	9,948,845,364口	8,716,833,614口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年11月21日 至 2018年11月19日	自 2018年11月20日 至 2019年11月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月19日現在	2019年11月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△503,144,750
合計	△503,144,750

(2019年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,616,613,201
合計	1,616,613,201

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年11月19日現在		2019年11月18日現在
1口当たり純資産額	2.4186円	1口当たり純資産額	2.6005円
(1万口当たり純資産額)	(24,186円)	(1万口当たり純資産額)	(26,005円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	93,500	2,342.50	219,023,750
	武田薬品工業	5,000	4,509.00	22,545,000
	キヤノン	93,000	3,031.00	281,883,000
日本円小計		191,500		523,451,750
米ドル	CHEVRON CORP	38,600	120.64	4,656,704.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,800	96.00	3,148,800.00
	SONOCO PRODUCTS CO	40,600	58.89	2,390,934.00
	3M CO	10,000	171.88	1,718,800.00
	EATON CORP PLC	40,900	91.79	3,754,211.00
	WASTE MANAGEMENT INC	18,100	112.16	2,030,096.00
	GENERAL MOTORS CORP	61,200	36.89	2,257,668.00
	GARMIN LTD	35,700	95.65	3,414,705.00
	LEGGETT & PLATT INC	32,000	53.37	1,707,840.00
	TAPESTRY INC	27,500	26.76	735,900.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	11,900	112.60	1,339,940.00
	MCDONALD'S CORP	11,300	193.97	2,191,861.00
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	53,500	44.60	2,386,100.00
	ALTRIA GROUP INC	69,900	47.97	3,353,103.00
	COCA-COLA CO/THE	85,200	52.67	4,487,484.00
	GENERAL MILLS INC	25,900	52.56	1,361,304.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,600	84.79	4,290,374.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	131.63	2,145,569.00
	ABBVIE INC	36,000	88.63	3,190,680.00
	JOHNSON & JOHNSON	22,600	134.94	3,049,644.00
	MERCK & CO. INC.	54,300	84.90	4,610,070.00
	PFIZER INC	173,900	37.28	6,482,992.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,100	134.40	4,179,840.00
	MICROSOFT CORP	12,600	149.97	1,889,622.00
	PAYCHEX INC	101,300	84.70	8,580,110.00
	CISCO SYSTEMS INC	91,900	45.09	4,143,771.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	70,600	59.51	4,201,406.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,800	89.56	340,328.00
	DUKE ENERGY CORP	18,300	88.58	1,621,014.00
	ENTERGY CORP	12,700	116.71	1,482,217.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,500	60.89	1,248,245.00
	INTEL CORP	79,700	57.96	4,619,412.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	50,200	57.81	2,902,062.00
	QUALCOMM INC	14,000	90.81	1,271,340.00
米ドル小計		1,455,500		101,184,146.00
				(11,010,858,767)
加ドル	TC ENERGY CORP	36,900	68.01	2,509,569.00
	BANK OF MONTREAL	23,900	101.34	2,422,026.00
	IGM FINANCIAL INC	84,600	39.15	3,312,090.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	77,100	33.36	2,572,056.00
	BCE INC	155,800	64.13	9,991,454.00
	TELUS CORP	25,200	50.48	1,272,096.00
	EMERA INC	53,500	53.74	2,875,090.00
加ドル小計		457,000		24,954,381.00
				(2,053,995,100)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	242,643	26.97	6,545,294.92
	TOTAL SA	68,300	49.27	3,365,482.50
	BASF SE	32,600	70.49	2,297,974.00
	SIEMENS AG-REG	20,500	115.00	2,357,500.00
	VINCI SA	23,200	102.05	2,367,560.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,200	34.33	1,586,277.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	23,300	26.27	612,091.00
	UNILEVER NV	21,000	53.48	1,123,080.00
	SANOFI	44,700	83.08	3,713,676.00
	BNP PARIBAS	31,200	50.63	1,579,656.00
	ALLIANZ SE-REG	14,700	218.85	3,217,095.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,850	256.40	5,089,540.00
	SAMPO OYJ-A SHS	48,500	37.06	1,797,410.00
	ELISA OYJ	6,200	48.70	301,940.00
	ENEL SPA	200,000	6.86	1,372,400.00
	IBERDROLA SA	102,000	8.82	899,640.00
ユーロ小計		944,893		38,226,616.42
				(4,599,044,221)
英ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,500	28.52	1,411,740.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	177,000	16.99	3,008,646.00
	HSBC HOLDINGS PLC	389,000	5.73	2,231,693.00
	VODAFONE GROUP PLC	698,245	1.54	1,079,486.77
英ポンド小計		1,313,745		7,731,565.77
				(1,087,058,147)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,800	104.06	1,956,328.00
	NOVARTIS AG-REG	23,300	88.70	2,066,710.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,080	296.05	2,688,134.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	22,050	390.50	8,610,525.00
スイスフラン小計		73,230		15,321,697.00
				(1,685,233,453)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	52,000	168.35	8,754,200.00
ノルウェークローネ小計		52,000		8,754,200.00
				(104,875,316)
豪ドル	SYDNEY AIRPORT	111,500	8.92	994,580.00
	ASX LTD	7,800	80.25	625,950.00
豪ドル小計		119,300		1,620,530.00
				(120,243,326)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	397,000	38.15	15,145,550.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	558,500	26.50	14,800,250.00
	HANG SENG BANK LTD	107,900	159.30	17,188,470.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180,000	54.45	9,801,000.00
香港ドル小計		1,243,400		56,935,270.00
				(791,400,253)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48,400	26.74	1,294,216.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	812,000	3.18	2,582,160.00
シンガポールドル小計		860,400		3,876,376.00
				(310,071,316)
合 計		6,710,968		22,286,231,649
				(21,762,779,899)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	50.7%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	9.4%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	21.1%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	5.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	7.7%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	0.6%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	3.6%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。