半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第8期 平成28年10月12日現在	第9期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1.	※1	期首元本額	11,804,663,385円	11,698,416,415円
		期中追加設定元本額	3,496,744,395円	3,127,467,700円
		期中一部解約元本額	3,602,991,365円	968,105,738円
2.		受益権の総数	11,698,416,415口	13,857,778,377口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第8期 平成28年10月12日現在	第9期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第8期 平成28年10月12日現在	第9期中間計算期間末 平成29年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.1608円	1.1440円
(1万口当たり純資産額)	(11,608円)	(11,440円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,747,530,910	4,598,150,057
国債証券		314,821,199,800	311,311,945,000
地方債証券		23,892,646,241	23,741,821,569
特殊債券		20,116,560,490	17,401,926,842
社債券		18,355,103,890	15,619,334,380
未収入金		-	1,223,923,495
未収利息		676,597,865	649,501,377
前払費用		10,464,910	5,688,795
流動資産合計		379,620,104,106	374,552,291,515
資産合計		379,620,104,106	374,552,291,515
負債の部
流動負債
未払金		-	3,484,946,000
未払解約金		531,583,000	225,045,000
流動負債合計		531,583,000	3,709,991,000
負債合計		531,583,000	3,709,991,000
純資産の部
元本等
元本	※1	291,973,791,531	289,011,703,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,114,729,575	81,830,597,514
元本等合計		379,088,521,106	370,842,300,515
純資産合計		379,088,521,106	370,842,300,515
負債純資産合計		379,620,104,106	374,552,291,515

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	316,855,478,878円	291,973,791,531円
		同期中追加設定元本額	83,343,050,131円	33,965,893,497円
		同期中一部解約元本額	108,224,737,478円	36,927,982,027円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,458,069,463円	12,354,775,771円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	159,532,734円	159,640,467円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	125,209,751円	135,111,086円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	43,871,381円	49,389,213円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	381,270,488円	186,858,731円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	110,183,872円	119,488,795円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,400,757円	25,864,018円
		たわらノーロード 国内債券	885,657,182円	1,211,008,689円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円	755,274円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,268,043,060円	12,205,065,919円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,632,761,411円	4,978,629,396円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,578,817,520円	7,131,121,393円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,554,204,766円	2,817,267,576円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,609,638,301円	1,689,670,048円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,690,614,896円	1,790,113,677円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,929,018円	265,940,984円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	105,278,258円	104,084,188円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,257,679,789円	2,343,403,240円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,112,040円	3,393,292円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	302,015,090円	369,139,324円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	221,948,921円	268,506,258円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	50,978,906円	64,454,782円
		投資のソムリエ	6,567,663,875円	6,187,327,446円
		クルーズコントロール	2,610,923,070円	3,683,002,031円
		投資のソムリエ	180,275,881円	210,665,010円
		DIAM 8資産バランスファンドN	961,890,169円	1,233,467,851円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	90,184,473円	128,085,057円
		クルーズコントロール	833,577円	1,276,686円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	8,493,906円	7,149,924円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	21,306,101円	22,446,258円
		投資のソムリエリスク抑制型	59,777,173円	214,797,697円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,495,303円	460,972円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	-円	2,096,463,414円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,050,583,696円	25,396,866,662円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	936,406,293円	425,538,233円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	534,261,862円	508,600,683円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	462,575,957円	413,704,875円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	269,246,072円	264,834,602円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	113,762,861円	106,974,757円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	310,994,299円	296,028,135円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	132,470,850円	128,997,799円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	88,267,911円	71,442,780円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,881,081,105円	718,245,291円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,074,303,601円	486,727,146円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,043,095,308円	6,727,835,429円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,351,334,587円	3,431,683,400円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,912,828,633円	6,199,892,764円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	749,275,470円	726,031,676円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,758,515,887円	1,620,116,193円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,223,738,820円	4,183,153,160円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,752,830,754円	5,488,370,370円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	812,385,968円	586,191,715円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,129,868,013円	5,188,810,574円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,389,387,464円	6,745,903,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	84,823,847,127円	87,926,268,879円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,168,090,154円	1,197,806,535円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,298,174,808円	7,495,501,264円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	26,880,783,364円	27,943,005,710円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	94,584,425円	93,842,436円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	12,678,405円	545,872円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,822,460円	8,386,834円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,149,878,097円	31,230,675,739円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	537,946,652円	535,380,536円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	135,725,739円	137,542,612円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	660,620,390円	637,296,110円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	426,081円	459,544円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	321,173円	356,177円
	計		291,973,791,531円	289,011,703,001円
2.	受益権の総数		291,973,791,531口	289,011,703,001口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.2984円	1.2831円
(1万口当たり純資産額)	(12,984円)	(12,831円)