半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第10期 平成30年10月12日現在	第11期中間計算期間末 平成31年4月12日現在
1.	※1	期首元本額	15,577,535,558円	19,435,576,446円
		期中追加設定元本額	6,354,336,763円	2,823,282,193円
		期中一部解約元本額	2,496,295,875円	1,292,556,911円
2.		受益権の総数	19,435,576,446口	20,966,301,728口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第10期 平成30年10月12日現在	第11期中間計算期間末 平成31年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第10期 平成30年10月12日現在	第11期中間計算期間末 平成31年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.1326円	1.1603円
(1万口当たり純資産額)	(11,326円)	(11,603円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年10月12日現在	平成31年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,789,467,326	2,904,463,071
国債証券		285,051,548,800	235,479,857,500
地方債証券		21,978,991,778	22,333,816,779
特殊債券		17,157,003,948	18,029,768,675
社債券		15,127,644,060	14,176,031,420
未収利息		531,500,447	430,260,455
前払費用		20,245,776	9,732,026
流動資産合計		341,656,402,135	293,363,929,926
資産合計		341,656,402,135	293,363,929,926
負債の部
流動負債
未払金		1,222,747,000	-
未払解約金		352,701,000	970,632,000
流動負債合計		1,575,448,000	970,632,000
負債合計		1,575,448,000	970,632,000
純資産の部
元本等
元本	※1	265,980,959,111	222,857,337,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		74,099,995,024	69,535,960,854
元本等合計		340,080,954,135	292,393,297,926
純資産合計		340,080,954,135	292,393,297,926
負債純資産合計		341,656,402,135	293,363,929,926

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年10月12日現在	平成31年4月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	279,387,012,706円	265,980,959,111円
		同期中追加設定元本額	86,394,187,497円	58,316,361,791円
		同期中一部解約元本額	99,800,241,092円	101,439,983,830円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	17,213,319,359円	18,538,919,752円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	116,744,280円	98,053,779円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	91,662,889円	82,246,467円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	28,460,338円	23,215,265円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	822,678,821円	853,555,568円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	242,214,024円	223,136,638円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	36,643,048円	31,300,209円
		たわらノーロード 国内債券	4,817,544,677円	6,648,037,754円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	118,661,211円	254,312,438円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	28,242,803円	59,891,315円
		たわらノーロード バランス(標準型)	53,757,715円	113,537,404円
		たわらノーロード バランス(積極型)	10,644,651円	17,190,013円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	5,245,008円	7,791,762円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	74,013,081円	137,782,578円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	94,847,777円	171,399,075円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	26,936,285円	46,931,665円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	13,511,245円	14,673,502円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,245,980円	3,047,217円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	660,435円	2,690,825円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,989,789円	3,651,993円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	675,145円	714,123円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	17,517円	17,517円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,871,301,141円	13,252,487,617円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	5,951,215,208円	6,110,390,220円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	8,557,028,547円	8,548,716,549円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,470,237,031円	3,401,223,759円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,837,771,482円	1,792,490,668円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,032,813,435円	1,973,088,952円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	316,274,220円	308,704,546円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	88,374,891円	87,183,872円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,317,324,650円	2,376,748,298円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,391,950円	2,490,772円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,186,425,011円	3,237,527,938円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	756,301,058円	806,207,052円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	161,357,166円	169,080,945円
		投資のソムリエ	9,687,855,915円	4,557,086,188円
		クルーズコントロール	2,306,772,131円	2,099,756,582円
		投資のソムリエ	841,937,321円	449,706,296円
		DIAM 8資産バランスファンドN	2,259,771,712円	2,511,207,678円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	286,078,562円	296,038,436円
		クルーズコントロール	1,335,920円	1,471,499円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,776,762円	6,730,841円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	17,808,694円	18,359,905円
		投資のソムリエリスク抑制型	644,288,090円	478,675,883円
		ダイナミック・ナビゲーション	515,269円	751,240円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	12,200,329,309円	7,290,177,041円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	2,416,181円	1,686,598円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,740,009円	1,488,746円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,821,192円	3,354,116円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	3,490,471円	2,825,226円
		4資産分散投資・スタンダード	75,271,661円	87,919,051円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	758,397,642円	1,013,020,634円
		9資産分散投資・スタンダード	290,676円	74,513,442円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	389,686円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	389,686円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	389,686円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	22,706,710,305円	7,855,574,077円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	451,828,315円	429,578,182円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	2,650,787,553円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	-円	2,646,517,337円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドIII(適格機関投資家限定)	-円	2,631,578,948円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	289,466,887円	261,696,785円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	236,494,470円	210,992,596円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	72,823,300円	66,672,886円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	200,165,850円	179,266,800円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	83,310,095円	79,085,471円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	43,155,088円	34,566,256円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	95,738,566円	75,081,969円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	169,898,524円	150,807,546円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,671,947,788円	5,048,339,364円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,025,448,569円	2,728,317,215円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,669,701,197円	5,053,823,406円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	602,332,656円	542,211,925円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	269,865,242円	244,146,269円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,452,703,759円	3,102,506,498円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	923,203,788円	583,770,492円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	194,752,933円	188,050,355円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	46,910,967円	18,491,174円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	97,843,684円	68,878,786円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	59,694,379,629円	36,602,775,937円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	827,727,378円	142,598,138円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,191,254,876円	6,807,951,794円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	27,546,015,188円	26,024,659,078円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	53,798,122円	74,798,009円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	16,094,725円	1,409,737円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	8,024,060円	7,060,380円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,749,110,925円	29,028,382,531円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	469,748,503円	398,905,432円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	133,450,015円	114,101,434円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	526,036,110円	499,031,047円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	737,508円	713,239円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	400,694円	381,909円
	計		265,980,959,111円	222,857,337,072円
2.	受益権の総数		265,980,959,111口	222,857,337,072口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年10月12日現在	平成31年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年10月12日現在	平成31年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.2786円	1.3120円
(1万口当たり純資産額)	(12,786円)	(13,120円)