半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第9期 平成29年10月12日現在	第10期中間計算期間末 平成30年4月12日現在
1.	※1	期首元本額	11,698,416,415円	15,577,535,558円
		期中追加設定元本額	5,439,644,969円	3,455,647,108円
		期中一部解約元本額	1,560,525,826円	1,831,298,400円
2.		受益権の総数	15,577,535,558口	17,201,884,266口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第9期 平成29年10月12日現在	第10期中間計算期間末 平成30年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第9期 平成29年10月12日現在	第10期中間計算期間末 平成30年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.1389円	1.1461円
(1万口当たり純資産額)	(11,389円)	(11,461円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年10月12日現在	平成30年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,773,988,288	5,849,368,073
国債証券		297,773,980,000	293,937,159,400
地方債証券		23,371,281,085	22,883,336,289
特殊債券		16,353,704,562	14,885,935,169
社債券		17,026,841,050	16,251,086,830
未収入金		1,631,865,000	-
未収利息		613,053,882	568,182,979
前払費用		6,261,326	16,854,005
流動資産合計		359,550,975,193	354,391,922,745
資産合計		359,550,975,193	354,391,922,745
負債の部
流動負債
未払金		-	2,202,588,500
未払解約金		1,684,089,000	280,881,000
流動負債合計		1,684,089,000	2,483,469,500
負債合計		1,684,089,000	2,483,469,500
純資産の部
元本等
元本	※1	279,387,012,706	272,410,762,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		78,479,873,487	79,497,691,240
元本等合計		357,866,886,193	351,908,453,245
純資産合計		357,866,886,193	351,908,453,245
負債純資産合計		359,550,975,193	354,391,922,745

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年10月12日現在	平成30年4月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	291,973,791,531円	279,387,012,706円
		同期中追加設定元本額	65,137,606,209円	30,160,720,078円
		同期中一部解約元本額	77,724,385,034円	37,136,970,779円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	13,850,588,414円	15,259,915,800円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	141,771,788円	133,392,035円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	127,305,344円	103,531,902円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	40,618,516円	32,375,641円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	358,172,970円	711,138,730円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	131,577,204円	214,285,439円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	27,433,307円	30,402,668円
		たわらノーロード 国内債券	2,266,473,066円	3,351,952,381円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円	-円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	10,431,159円	39,744,913円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	-円	7,571,538円
		たわらノーロード バランス(標準型)	-円	12,545,941円
		たわらノーロード バランス(積極型)	-円	3,029,254円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	-円	1,145,317円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	-円	23,634,990円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	16,111,089円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	-円	5,096,731円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	-円	1,992,321円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	-円	998,019円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	-円	535,415円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	-円	1,687,155円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	-円	521,901円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	-円	77,886円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,439,230,248円	12,599,994,191円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	5,321,123,688円	5,535,324,397円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	7,599,189,375円	8,050,163,530円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,046,531,363円	3,239,119,987円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,774,839,099円	1,802,466,064円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,932,538,404円	1,980,109,879円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	288,293,436円	307,549,092円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	95,832,674円	92,933,808円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,274,223,236円	2,325,174,416円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,002,910円	4,808,536円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	445,818,075円	474,981,130円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	377,197,015円	442,458,328円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	86,300,285円	104,118,291円
		投資のソムリエ	2,972,951,972円	3,656,031,803円
		クルーズコントロール	2,763,991,182円	2,422,050,966円
		投資のソムリエ	163,833,623円	261,049,297円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,638,056,047円	1,910,445,810円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	186,456,021円	240,000,998円
		クルーズコントロール	921,559円	941,467円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,110,703円	5,767,851円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	19,010,322円	17,905,608円
		投資のソムリエリスク抑制型	185,640,863円	480,733,487円
		ダイナミック・ナビゲーション	524,853円	415,602円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,367,373,734円	8,080,627,460円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	393,977円	627,520円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	393,982円	456,411円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	705,062円	2,438,657円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	1,175,568円
		4資産分散投資・スタンダード	-円	6,771,354円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	-円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	24,403,666,103円	22,725,286,246円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	497,874,165円	480,025,025円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	369,244,962円	319,735,201円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	263,458,483円	238,173,147円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	91,759,912円	77,264,771円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	286,802,833円	217,543,884円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	106,170,065円	88,973,434円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	71,450,932円	55,403,177円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	119,547,737円	93,566,153円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	198,613,276円	170,277,657円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,457,513,727円	5,851,326,088円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,429,075,449円	3,096,110,603円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,175,616,959円	5,651,193,263円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	681,893,480円	614,350,089円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	767,783,699円	423,129,817円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,008,052,847円	3,629,758,270円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,260,342,645円	2,648,421,629円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	194,752,933円	194,752,933円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,056,192,407円	133,416,665円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	3,400,094,687円	1,109,545,138円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	88,333,633,708円	83,353,917,764円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,189,575,143円	1,116,300,003円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,557,095,183円	7,146,512,954円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,451,347,956円	27,314,970,571円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	56,158,235円	81,853,560円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	24,509,134円	1,395,995円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	8,808,986円	7,548,153円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	31,707,012,480円	30,402,487,988円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	505,447,523円	481,766,349円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	138,180,160円	134,196,130円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	599,008,976円	533,089,734円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	479,853円	705,557円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	376,479円	376,555円
	計		279,387,012,706円	272,410,762,005円
2.	受益権の総数		279,387,012,706口	272,410,762,005口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年10月12日現在	平成30年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年10月12日現在	平成30年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.2809円	1.2918円
(1万口当たり純資産額)	(12,809円)	(12,918円)