半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第16期中間計算期間 自 2023年10月13日 至 2024年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第15期 2023年10月12日現在	第16期中間計算期間末 2024年4月12日現在
1.		期首元本額	29,129,568,109円	29,538,589,005円
		期中追加設定元本額	3,646,396,648円	6,462,002,984円
		期中一部解約元本額	3,237,375,752円	1,223,102,915円
2.		受益権の総数	29,538,589,005口	34,777,489,074口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第15期 2023年10月12日現在	第16期中間計算期間末 2024年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第15期 2023年10月12日現在	第16期中間計算期間末 2024年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.0775円	1.0682円
(1万口当たり純資産額)	(10,775円)	(10,682円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,051,724,553
国債証券	469,556,781,900
地方債証券	28,229,304,854
特殊債券	27,595,282,562
社債券	23,448,263,200
未収利息	535,446,474
前払費用	127,575,016
流動資産合計	551,544,378,559
資産合計	551,544,378,559
負債の部
流動負債
未払解約金	647,269,000
流動負債合計	647,269,000
負債合計	647,269,000
純資産の部
元本等
元本	450,192,205,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,704,904,230
元本等合計	550,897,109,559
純資産合計	550,897,109,559
負債純資産合計	551,544,378,559

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年10月13日 至 2024年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年4月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	450,880,361,068円
		同期中追加設定元本額	350,962,531,930円
		同期中一部解約元本額	351,650,687,669円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	30,358,075,567円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	55,031,877円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	89,311,924円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	51,145,838円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	733,943,003円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	293,537,531円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	42,288,255円
		たわらノーロード 国内債券	19,253,615,616円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	6,180,077,826円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	1,593,196,002円
		たわらノーロード バランス(標準型)	3,210,019,238円
		たわらノーロード バランス(積極型)	458,983,732円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	190,776,337円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	2,506,534,396円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	2,871,310,389円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	893,666,725円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	39,275,535円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	21,725,261円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	196,771,511円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	7,796,968円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,284円
		DIAM国内債券インデックスファンド	13,091,092,909円
		Oneグローバルバランス	144,330,973円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	11,417,987,475円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	16,669,080,819円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	7,765,713,327円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,744,257,719円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,827,841,960円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	540,661,246円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	94,093,897円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,527,854,747円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,436,914円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,386,298,815円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,432,127,091円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	511,514,169円
		投資のソムリエ	93,631,385,342円
		クルーズコントロール	806,505,855円
		投資のソムリエ	9,543,323,876円
		DIAM 8資産バランスファンドN	8,193,297,171円
		4資産分散投資・ハイクラス	2,382,069,054円
		投資のソムリエリスク抑制型	10,556,732,345円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	33,480,714,522円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	475,476,695円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	241,817,022円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	95,406,625円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,927,747,214円
		4資産分散投資・スタンダード	4,801,151,218円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	12,558,347,662円
		9資産分散投資・スタンダード	6,313,127,767円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	711,668,086円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	262,633,080円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	162,399,338円
		4資産分散投資・ミドルクラス	2,434,288,761円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	40,370,385円
		Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	165,820,301円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,181,074,281円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,186,125,196円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,072,198,586円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	714,287,126円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,161,257,422円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,015,649,974円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,041,104,043円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	823,770,022円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,080,876,992円
		予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,301,116,992円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	10,555,779,376円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,014,556,875円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,429,743,606円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	603,246,299円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	272,471,948円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	3,475,095,413円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	3,486,432,712円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	3,459,020,369円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,960,279,687円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	52,338,632円
		AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	795,265,248円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	155,613,603円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	102,470,940円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	22,428,130円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	56,419,863円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,598,824円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	402,192円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,022,737円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	57,357,635円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,617,583,071円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,173,748,689円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,506,047,905円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	58,605,091円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	125,112,165円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,547,072,765円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	100,499,142円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	598,144円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,440,776,797円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	28,645,731円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	277,078,587円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	492,055,390円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	799,013,295円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	205,746,860円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	55,923,953円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	387,569,601円
		動的パッケージファンド	257,749,247円
		コア資産形成ファンド	124,691,882円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	17,274,445,222円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	29,195,703,822円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	20,283,658,643円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	140,910,662円
		計	450,192,205,329円
2.		受益権の総数	450,192,205,329口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.2237円
(1万口当たり純資産額)	(12,237円)