有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	1,070,529	10,650,000
特定4期	1,066,821,078	19,891,710
特定5期	669,156,337	228,670,614
特定6期	757,855,448	878,279,330
特定7期	301,747,245	476,138,508
特定8期	1,225,646,208	861,680,037
特定9期	1,689,542,679	507,693,263
特定10期	893,914,331	883,692,223
特定11期	1,145,085,053	917,812,129
特定12期	2,724,844,926	1,075,253,191
特定13期	2,208,323,081	1,137,944,730
特定14期	4,146,611,984	689,891,865
特定15期	23,620,503,796	1,204,810,931
特定16期	18,864,288,615	6,217,464,813
特定17期	14,865,616,453	6,156,092,517
特定18期	5,299,011,391	7,952,339,053
特定19期	2,540,162,902	6,346,306,439
特定20期	2,802,568,497	4,943,944,574
特定21期	3,581,246,374	4,685,922,690
特定22期	3,123,788,565	5,513,023,660

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	54,098,359,260	90.17
	オランダ	1,296,115,399	2.16
	フランス	853,780,530	1.42
	イギリス	825,851,623	1.38
	カナダ	610,206,238	1.02
	小計	57,684,313,050	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,310,415,236	3.85
合計(純資産総額)		59,994,728,286	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	129,024,000	△0.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,658.13	1,515,557,126	11,883.12	1,544,805,905	2.900	2027/5/25	2.57
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	11,368.40	1,250,525,041	11,645.71	1,281,029,150	1.998	2026/8/15	2.14
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	10,000,000	11,767.04	1,176,704,661	11,793.92	1,179,392,223	3.125	2025/12/1	1.97
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	11,275.78	1,127,578,689	11,513.28	1,151,328,216	2.250	2026/9/19	1.92
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	9,000,000	11,920.33	1,072,830,511	12,157.62	1,094,185,963	3.125	2025/11/3	1.82
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,784.62	1,060,616,238	12,080.56	1,087,250,807	3.100	2025/7/30	1.81
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	9,000,000	11,796.88	1,061,719,544	12,030.46	1,082,741,773	3.200	2025/5/13	1.80
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,801.80	944,144,188	12,112.77	969,022,251	3.150	2027/5/11	1.62
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,595.28	951,448,018	12,770.33	964,671,061	4.329	2028/9/21	1.61
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,966.58	957,326,979	12,047.17	963,774,185	3.350	2025/9/15	1.61
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,593.07	927,445,906	11,703.19	936,255,417	3.000	2027/5/15	1.56
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	8,000,000	11,626.14	930,091,488	11,677.69	934,215,616	2.950	2027/6/15	1.56
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,890.49	832,334,931	12,078.27	845,479,415	3.150	2025/12/14	1.41
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,811.79	826,825,417	11,884.35	831,904,674	3.150	2026/1/15	1.39
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	11,488.91	804,224,253	11,693.09	818,516,379	3.150	2027/3/15	1.36
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	12,203.05	732,183,065	12,340.89	740,453,731	3.375	2029/3/15	1.23
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,772.40	706,344,400	11,931.87	715,912,503	3.000	2025/11/20	1.19
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	11,805.22	708,313,450	11,858.65	711,519,214	3.375	2025/8/11	1.19
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	11,225.09	673,505,950	11,355.06	681,303,996	2.500	2026/5/15	1.14
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	12,075.55	603,777,514	12,361.96	618,098,354	3.450	2027/11/15	1.03
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	11,697.64	584,882,186	12,204.12	610,206,238	4.250	2028/5/15	1.02
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.15	5,000,000	12,034.71	601,735,777	12,201.11	610,055,508	3.150	2027/8/22	1.02
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAW 3.25	5,000,000	11,690.85	584,542,779	12,040.57	602,028,888	3.250	2028/4/15	1.00
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.95	5,000,000	11,857.28	592,864,208	12,022.64	601,132,303	2.950	2026/2/28	1.00
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	5,000,000	11,614.31	580,715,765	11,841.11	592,055,524	3.600	2028/1/15	0.99
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL 2.5	5,000,000	11,414.17	570,708,711	11,744.04	587,202,066	2.500	2026/11/1	0.98
アメリカ	社債券	NIKE INC 2.375	5,000,000	11,504.15	575,207,546	11,737.08	586,854,067	2.375	2026/11/1	0.98
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 2.95	5,000,000	11,539.87	576,993,614	11,644.63	582,231,900	2.950	2027/8/15	0.97
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	5,000,000	11,475.07	573,753,945	11,638.66	581,933,166	3.400	2025/6/1	0.97
アメリカ	社債券	WALMART INC 5.875	4,150,000	13,821.77	573,603,511	13,929.96	578,093,598	5.875	2027/4/5	0.96

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.15
合計	96.15

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,200,000.00	129,404,400	129,024,000	△0.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。