有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	TOPIX先物[限月:2016年9月]	売建	1	12,518,056	8.43
						13,285,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,086,769,350	54.90
投資証券	日本	47,187,400	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		845,727,959	42.72
合計(純資産総額)		1,979,684,709	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は591,550,300円、投資比率は29.88%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は26,570,000円、投資比率は1.34%です。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	109,000	428.01	46,652,570	2.44
						443.10	48,297,900
2	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	107,000	406.65	43,511,210	2.26
						419.00	44,833,000
3	日本	株式	富士通	電気機器	100,000	408.08	40,808,043	2.19
						433.00	43,300,000
4	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	42,300	1,035.77	43,813,151	2.18
						1,021.00	43,188,300
5	日本	株式	旭化成	化学	54,000	685.62	37,023,317	2.14
						782.90	42,276,600
6	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	30,200	1,086.27	32,805,406	2.08
						1,361.00	41,102,200
7	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	38,600	1,156.65	44,646,851	2.02
						1,037.00	40,028,200
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,000	9,661.09	28,983,284	1.93
						12,740.00	38,220,000
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	106,000	347.44	36,828,612	1.86
						347.00	36,782,000
10	日本	株式	学情	サービス業	26,600	1,186.69	31,565,954	1.85
						1,376.00	36,601,600
11	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	その他	398	93,054.86	37,035,836	1.75
						87,200.00	34,705,600
12	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	18,700	2,102.02	39,307,747	1.69
						1,784.00	33,360,800
13	日本	株式	東ソー	化学	63,000	475.00	29,925,000	1.68
						528.00	33,264,000
14	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	22,100	1,621.51	35,835,267	1.51
						1,356.50	29,978,650
15	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	33,500	914.53	30,636,673	1.50
						886.00	29,681,000
16	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	107,000	311.82	33,364,667	1.47
						272.00	29,104,000
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,600	4,484.00	29,594,400	1.35
						4,046.00	26,703,600
18	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	7,200	4,192.14	30,183,430	1.34
						3,680.00	26,496,000
19	日本	株式	モルフォ	情報・通信業	4,900	5,522.88	27,062,111	1.30
						5,260.00	25,774,000
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	9,100	2,530.28	23,025,586	1.26
						2,737.00	24,906,700
21	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	13,400	2,326.00	31,168,400	1.23
						1,816.00	24,334,400
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	13,200	1,936.20	25,557,775	1.15
						1,728.50	22,816,200
23	日本	株式	カプコン	情報・通信業	10,800	2,538.76	27,418,576	1.15
						2,104.00	22,723,200
24	日本	株式	トーセイ	不動産業	27,000	761.76	20,567,520	1.11
						816.00	22,032,000
25	日本	株式	UTグループ	サービス業	46,300	463.99	21,482,663	1.07
						456.00	21,112,800
26	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	4,500	3,859.81	17,369,145	1.04
						4,595.00	20,677,500
27	日本	株式	栄研化学	医薬品	8,400	2,180.76	18,318,375	1.02
						2,407.00	20,218,800
28	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,500	4,395.00	15,382,500	1.01
						5,740.00	20,090,000
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,500	11,382.50	17,073,750	0.97
						12,825.00	19,237,500
30	日本	株式	DMG森精機	機械	16,700	1,135.00	18,954,500	0.92
						1,091.00	18,219,700

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	不動産業	7.85
		サービス業	4.54
		小売業	4.38
		情報・通信業	3.95
		化学	3.82
		機械	3.80
		鉄鋼	3.78
		電気機器	3.64
		建設業	2.76
		医薬品	2.76
		銀行業	2.54
		証券、商品先物取引業	2.02
		その他製品	1.69
		陸運業	1.60
		非鉄金属	1.47
		輸送用機器	1.35
		石油・石炭製品	1.17
		卸売業	0.89
		精密機器	0.74
		ガラス・土石製品	0.15
投資証券	国内	-	2.38
合計			57.28

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	TOPIX先物[限月:2016年9月]	売建	2	24,986,112	1.34
						26,570,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。