有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	TOPIX先物[限月:2017年9月]	買建	1	16,105,000	9.24
						16,195,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,200,150,880	64.70
投資証券	日本	24,052,600	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		630,692,541	34.00
合計(純資産総額)		1,854,896,021	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は476,588,600円、投資比率は25.69%です。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SMC	機械	1,700	33,558.46	57,049,384	3.22
						35,110.00	59,687,000
2	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	15,100	3,365.36	50,816,872	2.97
						3,650.00	55,115,000
3	日本	株式	ディスコ	機械	2,800	18,212.27	50,994,347	2.95
						19,570.00	54,796,000
4	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	74,000	592.83	43,869,060	2.68
						672.00	49,728,000
5	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	39,800	1,060.02	42,188,947	2.53
						1,177.00	46,844,600
6	日本	株式	学情	サービス業	37,500	1,211.32	45,424,546	2.52
						1,247.00	46,762,500
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,400	2,916.43	39,080,109	2.51
						3,470.00	46,498,000
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	25,600	1,744.44	44,657,629	2.48
						1,796.00	45,977,600
9	日本	株式	富士通	電気機器	54,000	686.89	37,092,107	2.40
						823.70	44,479,800
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	63,400	764.38	48,461,505	2.39
						700.00	44,380,000
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	28,144.27	30,958,702	2.22
						37,480.00	41,228,000
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	24,600	1,502.96	36,972,740	2.09
						1,579.00	38,843,400
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	17,100	2,024.97	34,626,920	2.02
						2,188.00	37,414,800
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,400	13,612.06	32,668,944	2.01
						15,560.00	37,344,000
15	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,400	5,768.60	36,919,015	2.01
						5,820.00	37,248,000
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,600	4,356.19	37,463,193	1.94
						4,195.00	36,077,000
17	日本	株式	DMG森精機	機械	18,800	1,827.69	34,360,626	1.86
						1,834.00	34,479,200
18	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,500	4,689.87	30,484,148	1.75
						4,980.00	32,370,000
19	日本	株式	トーセイ	不動産業	34,900	786.66	27,454,329	1.62
						862.00	30,083,800
20	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	15,100	1,930.85	29,155,768	1.57
						1,926.00	29,082,600
21	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	56,400	540.57	30,488,227	1.49
						490.20	27,647,280
22	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	5,800	3,530.00	20,474,000	1.49
						4,765.00	27,637,000
23	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	22,000	1,123.79	24,723,380	1.48
						1,249.00	27,478,000
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	24,600	1,142.72	28,110,793	1.45
						1,096.00	26,961,600
25	日本	株式	UTグループ	サービス業	13,500	1,215.24	16,405,740	1.44
						1,985.00	26,797,500
26	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	15,000	1,529.50	22,942,562	1.35
						1,668.50	25,027,500
27	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	その他	286	83,000.00	23,738,000	1.30
						84,100.00	24,052,600
28	日本	株式	スタジオアタオ	小売業	3,100	5,307.57	16,453,467	1.13
						6,790.00	21,049,000
29	日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	6,800	2,713.56	18,452,235	1.10
						2,990.00	20,332,000
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,200	8,469.59	18,633,101	1.06
						8,958.00	19,707,600

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	10.29
		電気機器	7.86
		不動産業	7.20
		小売業	4.80
		サービス業	4.70
		銀行業	4.34
		証券、商品先物取引業	3.58
		非鉄金属	3.09
		情報・通信業	2.88
		鉄鋼	2.68
		医薬品	2.51
		金属製品	2.48
		その他製品	2.22
		陸運業	1.57
		石油・石炭製品	1.49
		輸送用機器	1.45
		倉庫・運輸関連業	1.10
		精密機器	0.48
投資証券	国内	-	1.30
合計			66.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。