有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
種類別及び業種別投資比率
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(3)【運用実績】
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ | 数量 | 上段:簿価金額(円) | 投資比率 |
売建 | 下段:時価金額(円) | (%) | |||||
株価指数先物取引 | 日本 | 東京証券取引所 | TOPIX先物[限月:2018年9月] | 売建 | 1 | 17,218,056 | 9.65 |
17,480,000 | |||||||
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
(円) | (%) | ||
株式 | 日本 | 2,375,303,440 | 64.11 |
投資証券 | 日本 | 56,851,350 | 1.53 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,272,922,548 | 34.36 | |
合計(純資産総額) | 3,705,077,338 | 100.00 | |
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は852,957,300円、投資比率は23.02%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は225,000,000円、投資比率は6.07%です。 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 41,400 | 2,587.87 | 107,137,818 | 3.40 |
3,045.00 | 126,063,000 | |||||||
2 | 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 55,000 | 1,676.28 | 92,195,400 | 3.29 |
2,215.00 | 121,825,000 | |||||||
3 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 87,300 | 1,212.32 | 105,835,776 | 3.16 |
1,342.00 | 117,156,600 | |||||||
4 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 48,500 | 2,913.04 | 141,282,419 | 3.12 |
2,383.00 | 115,575,500 | |||||||
5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 26,300 | 5,331.13 | 140,208,703 | 3.08 |
4,345.00 | 114,273,500 | |||||||
6 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 26,400 | 3,800.19 | 100,325,022 | 2.84 |
3,980.00 | 105,072,000 | |||||||
7 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 50,000 | 1,860.83 | 93,041,376 | 2.54 |
1,884.00 | 94,200,000 | |||||||
8 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,500 | 45,049.20 | 112,623,012 | 2.53 |
37,480.00 | 93,700,000 | |||||||
9 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 112,900 | 658.02 | 74,290,493 | 2.50 |
819.50 | 92,521,550 | |||||||
10 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 79,700 | 1,306.16 | 104,100,801 | 2.36 |
1,098.00 | 87,510,600 | |||||||
11 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 38,900 | 2,615.44 | 101,740,761 | 2.17 |
2,068.00 | 80,445,200 | |||||||
12 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 43,296.38 | 64,944,572 | 1.97 |
48,750.00 | 73,125,000 | |||||||
13 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 105,500 | 731.78 | 77,202,766 | 1.96 |
689.40 | 72,731,700 | |||||||
14 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 11,400 | 6,488.93 | 73,973,847 | 1.94 |
6,290.00 | 71,706,000 | |||||||
15 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 16,800 | 2,313.36 | 38,864,448 | 1.91 |
4,210.00 | 70,728,000 | |||||||
16 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 24,000 | 1,657.29 | 39,775,051 | 1.90 |
2,930.00 | 70,320,000 | |||||||
17 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 17,200 | 4,004.28 | 68,873,532 | 1.82 |
3,915.00 | 67,338,000 | |||||||
18 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,500 | 24,777.33 | 86,720,641 | 1.79 |
18,970.00 | 66,395,000 | |||||||
19 | 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 54,600 | 1,285.09 | 70,166,079 | 1.66 |
1,125.00 | 61,425,000 | |||||||
20 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 33,800 | 2,047.78 | 69,215,115 | 1.55 |
1,701.00 | 57,493,800 | |||||||
21 | 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 9,200 | 4,475.88 | 41,178,085 | 1.48 |
5,970.00 | 54,924,000 | |||||||
22 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 13,300 | 5,815.18 | 77,341,899 | 1.41 |
3,935.00 | 52,335,500 | |||||||
23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11,700 | 4,626.34 | 54,128,183 | 1.40 |
4,445.00 | 52,006,500 | |||||||
24 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,700 | 20,105.90 | 54,285,939 | 1.40 |
19,155.00 | 51,718,500 | |||||||
25 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,400 | 48,400.00 | 67,760,000 | 1.39 |
36,760.00 | 51,464,000 | |||||||
26 | 日本 | 株式 | ワールドホールディングス | サービス業 | 14,000 | 4,229.05 | 59,206,685 | 1.35 |
3,560.00 | 49,840,000 | |||||||
27 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 15,500 | 3,808.70 | 59,034,850 | 1.27 |
3,025.00 | 46,887,500 | |||||||
28 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 8,800 | 5,968.69 | 52,524,441 | 1.04 |
4,380.00 | 38,544,000 | |||||||
29 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 5,900 | 5,159.10 | 30,438,690 | 0.81 |
5,090.00 | 30,031,000 | |||||||
30 | 日本 | 投資証券 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | その他 | 303 | 92,318.99 | 27,972,653 | 0.78 |
95,400.00 | 28,906,200 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 不動産業 | 11.22 |
情報・通信業 | 10.39 | ||
機械 | 8.18 | ||
サービス業 | 4.16 | ||
証券、商品先物取引業 | 3.40 | ||
銀行業 | 3.37 | ||
電気機器 | 3.21 | ||
金属製品 | 3.12 | ||
医薬品 | 3.08 | ||
小売業 | 2.70 | ||
陸運業 | 2.54 | ||
石油・石炭製品 | 2.50 | ||
輸送用機器 | 1.94 | ||
その他製品 | 1.88 | ||
非鉄金属 | 1.41 | ||
その他金融業 | 0.51 | ||
卸売業 | 0.51 | ||
投資証券 | 国内 | - | 1.53 |
合計 | 65.64 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 上段:簿価金額(円) | 投資 比率 |
下段:時価金額(円) | (%) | ||||||
株価指数先物取引 | 日本 | 大阪証券取引所 | 日経225先物[限月:2018年9月] | 売建 | 10 | 225,040,560 | 6.07 |
225,000,000 | |||||||
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
(3)【運用実績】