有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2018年9月]	売建	1	17,218,056	9.65
						17,480,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,375,303,440	64.11
投資証券	日本	56,851,350	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,272,922,548	34.36
合計(純資産総額)		3,705,077,338	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は852,957,300円、投資比率は23.02%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は225,000,000円、投資比率は6.07%です。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	41,400	2,587.87	107,137,818	3.40
						3,045.00	126,063,000
2	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	55,000	1,676.28	92,195,400	3.29
						2,215.00	121,825,000
3	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	87,300	1,212.32	105,835,776	3.16
						1,342.00	117,156,600
4	日本	株式	SUMCO	金属製品	48,500	2,913.04	141,282,419	3.12
						2,383.00	115,575,500
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	26,300	5,331.13	140,208,703	3.08
						4,345.00	114,273,500
6	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	26,400	3,800.19	100,325,022	2.84
						3,980.00	105,072,000
7	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	50,000	1,860.83	93,041,376	2.54
						1,884.00	94,200,000
8	日本	株式	SMC	機械	2,500	45,049.20	112,623,012	2.53
						37,480.00	93,700,000
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	112,900	658.02	74,290,493	2.50
						819.50	92,521,550
10	日本	株式	トーセイ	不動産業	79,700	1,306.16	104,100,801	2.36
						1,098.00	87,510,600
11	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	38,900	2,615.44	101,740,761	2.17
						2,068.00	80,445,200
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	43,296.38	64,944,572	1.97
						48,750.00	73,125,000
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	105,500	731.78	77,202,766	1.96
						689.40	72,731,700
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	11,400	6,488.93	73,973,847	1.94
						6,290.00	71,706,000
15	日本	株式	オロ	情報・通信業	16,800	2,313.36	38,864,448	1.91
						4,210.00	70,728,000
16	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	24,000	1,657.29	39,775,051	1.90
						2,930.00	70,320,000
17	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	17,200	4,004.28	68,873,532	1.82
						3,915.00	67,338,000
18	日本	株式	ディスコ	機械	3,500	24,777.33	86,720,641	1.79
						18,970.00	66,395,000
19	日本	株式	ソリトンシステムズ	情報・通信業	54,600	1,285.09	70,166,079	1.66
						1,125.00	61,425,000
20	日本	株式	DMG森精機	機械	33,800	2,047.78	69,215,115	1.55
						1,701.00	57,493,800
21	日本	株式	日総工産	サービス業	9,200	4,475.88	41,178,085	1.48
						5,970.00	54,924,000
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	13,300	5,815.18	77,341,899	1.41
						3,935.00	52,335,500
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,700	4,626.34	54,128,183	1.40
						4,445.00	52,006,500
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	20,105.90	54,285,939	1.40
						19,155.00	51,718,500
25	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	48,400.00	67,760,000	1.39
						36,760.00	51,464,000
26	日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	14,000	4,229.05	59,206,685	1.35
						3,560.00	49,840,000
27	日本	株式	THK	機械	15,500	3,808.70	59,034,850	1.27
						3,025.00	46,887,500
28	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	8,800	5,968.69	52,524,441	1.04
						4,380.00	38,544,000
29	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	5,900	5,159.10	30,438,690	0.81
						5,090.00	30,031,000
30	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	その他	303	92,318.99	27,972,653	0.78
						95,400.00	28,906,200

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	不動産業	11.22
		情報・通信業	10.39
		機械	8.18
		サービス業	4.16
		証券、商品先物取引業	3.40
		銀行業	3.37
		電気機器	3.21
		金属製品	3.12
		医薬品	3.08
		小売業	2.70
		陸運業	2.54
		石油・石炭製品	2.50
		輸送用機器	1.94
		その他製品	1.88
		非鉄金属	1.41
		その他金融業	0.51
		卸売業	0.51
投資証券	国内	-	1.53
合計			65.64

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
						下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	日経225先物[限月:2018年9月]	売建	10	225,040,560	6.07
						225,000,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(3)【運用実績】