有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 7月 7日現在	平成27年 7月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		74,949,818	173,951,964
株式		8,619,069,800	7,780,709,900
派生商品評価勘定		1,902,720	507,408
未収入金		300,906,932	313,629,000
未収配当金		7,903,500	7,069,000
未収利息		61	47
前払金		-	160,000
差入委託証拠金		8,940,000	18,360,000
流動資産合計		9,013,672,831	8,294,387,319
資産合計		9,013,672,831	8,294,387,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	688,144
前受金		1,920,000	-
未払解約金		81,355,800	2,648,800
流動負債合計		83,275,800	3,336,944
負債合計		83,275,800	3,336,944
純資産の部
元本等
元本	*1	5,260,021,803	3,633,293,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,670,375,228	4,657,757,367
元本等合計		8,930,397,031	8,291,050,375
純資産合計	*2	8,930,397,031	8,291,050,375
負債純資産合計		9,013,672,831	8,294,387,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日経225インデックス・オープンの計算期間に合わせるため、平成26年 7月 8日から平成27年 7月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月 7日現在				平成27年 7月 7日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,260,021,803口				3,633,293,008口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6978円			1口当たりの純資産額	2.2820円
		(10,000口当たりの純資産額	16,978円)			(10,000口当たりの純資産額	22,820円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 7月 7日	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 7月 7日現在	平成27年 7月 7日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 7月 9日
期首元本額	5,594,090,959円
期首より平成26年 7月 7日までの追加設定元本額	4,550,977,957円
期首より平成26年 7月 7日までの一部解約元本額	4,885,047,113円
期末元本額	5,260,021,803円
平成26年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	2,619,004,754円
日本インデックス225DCファンド	970,428,715円
日経225インデックス・オープン	365,140,140円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	1,305,448,194円

平成27年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 7月 8日
期首元本額	5,260,021,803円
期首より平成27年 7月 7日までの追加設定元本額	2,938,639,991円
期首より平成27年 7月 7日までの一部解約元本額	4,565,368,786円
期末元本額	3,633,293,008円
平成27年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,694,797,261円
日本インデックス225DCファンド	863,977,770円
日経225インデックス・オープン	245,302,415円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	829,215,562円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	722,700,022
合計	722,700,022

平成27年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,576,283,292
合計	1,576,283,292

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成26年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	305,680,000	-	307,600,000	1,902,720
合計		305,680,000	-	307,600,000	1,902,720

平成27年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	490,240,000	-	490,080,000	△180,736
合計		490,240,000	-	490,080,000	△180,736

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	15,000	356.00	5,340,000
		マルハニチロ	1,500	2,129.00	3,193,500
		国際石油開発帝石	6,000	1,354.50	8,127,000
		コムシスホールディングス	15,000	1,822.00	27,330,000
		大成建設	15,000	729.00	10,935,000
		大林組	15,000	960.00	14,400,000
		清水建設	15,000	1,059.00	15,885,000
		鹿島建設	15,000	607.00	9,105,000
		大和ハウス工業	15,000	2,946.00	44,190,000
		積水ハウス	15,000	1,935.50	29,032,500
		日揮	15,000	2,327.50	34,912,500
		千代田化工建設	15,000	1,112.00	16,680,000
		日清製粉グループ本社	15,000	1,663.00	24,945,000
		明治ホールディングス	1,500	16,610.00	24,915,000
		日本ハム	15,000	2,850.00	42,750,000
		サッポロホールディングス	15,000	457.00	6,855,000
		アサヒグループホールディングス	15,000	3,751.50	56,272,500
		キリンホールディングス	15,000	1,705.00	25,575,000
		宝ホールディングス	15,000	970.00	14,550,000
		キッコーマン	15,000	3,935.00	59,025,000
		味の素	15,000	2,648.50	39,727,500
		ニチレイ	15,000	881.00	13,215,000
		日本たばこ産業	15,000	4,326.00	64,890,000
		東洋紡	15,000	189.00	2,835,000
		ユニチカ	15,000	58.00	870,000
		日清紡ホールディングス	15,000	1,363.00	20,445,000
		帝人	15,000	463.00	6,945,000
		東レ	15,000	1,015.00	15,225,000
		王子ホールディングス	15,000	551.00	8,265,000
		日本製紙	1,500	2,119.00	3,178,500
		北越紀州製紙	15,000	697.00	10,455,000
		クラレ	15,000	1,463.00	21,945,000
		旭化成	15,000	982.60	14,739,000
		昭和電工	15,000	161.00	2,415,000
		住友化学	15,000	734.00	11,010,000
		日産化学工業	15,000	2,859.00	42,885,000
		日本曹達	15,000	776.00	11,640,000
		東ソー	15,000	693.00	10,395,000
		トクヤマ	15,000	232.00	3,480,000
		電気化学工業	15,000	535.00	8,025,000
		信越化学工業	15,000	7,630.00	114,450,000
		三井化学	15,000	466.00	6,990,000
		三菱ケミカルホールディングス	7,500	776.70	5,825,250
		宇部興産	15,000	227.00	3,405,000
		日本化薬	15,000	1,294.00	19,410,000
		花王	15,000	5,894.00	88,410,000
		富士フイルムホールディングス	15,000	4,419.00	66,285,000
		資生堂	15,000	2,863.50	42,952,500
		日東電工	15,000	10,060.00	150,900,000
		協和発酵キリン	15,000	1,612.00	24,180,000
		武田薬品工業	15,000	6,064.00	90,960,000
		アステラス製薬	75,000	1,807.00	135,525,000
		大日本住友製薬	15,000	1,405.00	21,075,000
		塩野義製薬	15,000	4,975.00	74,625,000
		中外製薬	15,000	4,445.00	66,675,000
		エーザイ	15,000	8,441.00	126,615,000
		第一三共	15,000	2,387.00	35,805,000
		昭和シェル石油	15,000	1,082.00	16,230,000
		JXホールディングス	15,000	515.60	7,734,000
		横浜ゴム	7,500	2,443.00	18,322,500
		ブリヂストン	15,000	4,576.50	68,647,500
		日東紡績	15,000	601.00	9,015,000
		旭硝子	15,000	702.00	10,530,000
		日本板硝子	15,000	125.00	1,875,000
	日本電気硝子	23,000	608.00	13,984,000
	住友大阪セメント	15,000	441.00	6,615,000
	太平洋セメント	15,000	362.00	5,430,000
	東海カーボン	15,000	381.00	5,715,000
	TOTO	15,000	2,101.00	31,515,000
	日本碍子	15,000	3,080.00	46,200,000
	新日鐵住金	15,000	303.20	4,548,000
	神戸製鋼所	15,000	201.00	3,015,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,500	2,565.00	3,847,500
	日新製鋼	1,500	1,468.00	2,202,000
	大平洋金属	15,000	367.00	5,505,000
	日本軽金属ホールディングス	15,000	206.00	3,090,000
	三井金属鉱業	15,000	307.00	4,605,000
	東邦亜鉛	15,000	375.00	5,625,000
	三菱マテリアル	15,000	458.00	6,870,000
	住友金属鉱山	15,000	1,804.50	27,067,500
	DOWAホールディングス	15,000	1,163.00	17,445,000
	古河機械金属	15,000	220.00	3,300,000
	古河電気工業	15,000	211.00	3,165,000
	住友電気工業	15,000	1,905.00	28,575,000
	フジクラ	15,000	679.00	10,185,000
	SUMCO	1,500	1,441.00	2,161,500
	東洋製罐グループホールディングス	15,000	1,910.00	28,650,000
	日本製鋼所	15,000	484.00	7,260,000
	オークマ	15,000	1,368.00	20,520,000
	アマダホールディングス	15,000	1,286.00	19,290,000
	小松製作所	15,000	2,369.00	35,535,000
	住友重機械工業	15,000	683.00	10,245,000
	日立建機	15,000	2,093.00	31,395,000
	クボタ	15,000	2,042.50	30,637,500
	荏原製作所	15,000	574.00	8,610,000
	ダイキン工業	15,000	8,841.00	132,615,000
	日本精工	15,000	1,777.00	26,655,000
	NTN	15,000	754.00	11,310,000
	ジェイテクト	15,000	2,242.00	33,630,000
	日立造船	3,000	710.00	2,130,000
	三菱重工業	15,000	719.00	10,785,000
	IHI	15,000	549.00	8,235,000
	コニカミノルタ	15,000	1,467.00	22,005,000
	ミネベア	15,000	1,977.00	29,655,000
	日立製作所	15,000	800.00	12,000,000
	東芝	15,000	407.50	6,112,500
	三菱電機	15,000	1,559.00	23,385,000
	富士電機	15,000	521.00	7,815,000
	安川電機	15,000	1,560.00	23,400,000
	明電舎	15,000	443.00	6,645,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000	479.00	7,185,000
	日本電気	15,000	376.00	5,640,000
	富士通	15,000	672.90	10,093,500
	沖電気工業	15,000	259.00	3,885,000
	パナソニック	15,000	1,644.00	24,660,000
	ソニー	15,000	3,451.50	51,772,500
	TDK	15,000	9,020.00	135,300,000
	ミツミ電機	15,000	808.00	12,120,000
	アルプス電気	15,000	3,740.00	56,100,000
	パイオニア	15,000	225.00	3,375,000
	横河電機	15,000	1,525.00	22,875,000
	アドバンテスト	30,000	1,281.00	38,430,000
	カシオ計算機	15,000	2,360.00	35,400,000
	ファナック	15,000	25,065.00	375,975,000
	京セラ	30,000	6,436.00	193,080,000
	太陽誘電	15,000	1,641.00	24,615,000
	SCREENホールディングス	15,000	782.00	11,730,000
	キヤノン	22,500	3,952.50	88,931,250
	リコー	15,000	1,243.50	18,652,500
	東京エレクトロン	15,000	8,128.00	121,920,000
	デンソー	15,000	5,953.00	89,295,000
	三井造船	15,000	212.00	3,180,000
	川崎重工業	15,000	552.00	8,280,000
	日産自動車	15,000	1,274.50	19,117,500
	いすゞ自動車	7,500	1,602.00	12,015,000
	トヨタ自動車	15,000	8,116.00	121,740,000
	日野自動車	15,000	1,467.00	22,005,000
	三菱自動車工業	1,500	1,031.00	1,546,500
	マツダ	3,000	2,443.00	7,329,000
	本田技研工業	30,000	3,950.00	118,500,000
	スズキ	15,000	4,037.50	60,562,500
	富士重工業	15,000	4,428.50	66,427,500
	テルモ	30,000	3,070.00	92,100,000
	ニコン	15,000	1,456.00	21,840,000
	オリンパス	15,000	4,470.00	67,050,000
	シチズンホールディングス	15,000	853.00	12,795,000
	凸版印刷	15,000	1,045.00	15,675,000
	大日本印刷	15,000	1,302.00	19,530,000
	ヤマハ	15,000	2,585.00	38,775,000
	中部電力	1,500	1,862.00	2,793,000
	東京瓦斯	15,000	656.90	9,853,500
	大阪瓦斯	15,000	487.60	7,314,000
	東武鉄道	15,000	571.00	8,565,000
	東京急行電鉄	15,000	861.00	12,915,000
	小田急電鉄	15,000	1,196.00	17,940,000
	京王電鉄	15,000	953.00	14,295,000
	京成電鉄	15,000	1,538.00	23,070,000
	東日本旅客鉄道	1,500	11,200.00	16,800,000
	西日本旅客鉄道	1,500	8,126.00	12,189,000
	東海旅客鉄道	1,500	21,865.00	32,797,500
	日本通運	15,000	609.00	9,135,000
	ヤマトホールディングス	15,000	2,450.50	36,757,500
	日本郵船	15,000	346.00	5,190,000
	商船三井	15,000	387.00	5,805,000
	川崎汽船	15,000	293.00	4,395,000
	ANAホールディングス	15,000	349.30	5,239,500
	三菱倉庫	15,000	1,634.00	24,510,000
	ヤフー	6,000	490.00	2,940,000
	トレンドマイクロ	15,000	4,100.00	61,500,000
	スカパーJSATホールディングス	1,500	649.00	973,500
	日本電信電話	3,000	4,461.50	13,384,500
	KDDI	90,000	2,982.00	268,380,000
	NTTドコモ	1,500	2,390.00	3,585,000
	東宝	1,500	3,045.00	4,567,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	5,300.00	79,500,000
	コナミ	15,000	2,393.00	35,895,000
	ソフトバンクグループ	45,000	7,146.00	321,570,000
	双日	1,500	294.00	441,000
	伊藤忠商事	15,000	1,547.00	23,205,000
	丸紅	15,000	698.10	10,471,500
	豊田通商	15,000	3,305.00	49,575,000
	三井物産	15,000	1,627.50	24,412,500
	住友商事	15,000	1,424.00	21,360,000
	三菱商事	15,000	2,679.00	40,185,000
	J.フロント リテイリング	7,500	2,399.00	17,992,500
	三越伊勢丹ホールディングス	15,000	2,276.00	34,140,000
	セブン&アイ・ホールディングス	15,000	5,393.00	80,895,000
	高島屋	15,000	1,150.00	17,250,000
	丸井グループ	15,000	1,744.00	26,160,000
	イオン	15,000	1,774.50	26,617,500
	ユニーグループ・ホールディングス	15,000	823.00	12,345,000
	ファーストリテイリング	15,000	56,250.00	843,750,000
	新生銀行	15,000	267.00	4,005,000
	あおぞら銀行	15,000	473.00	7,095,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,000	880.20	13,203,000
	りそなホールディングス	1,500	665.50	998,250
	三井住友トラスト・ホールディングス	15,000	562.00	8,430,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,500	5,461.00	8,191,500
	千葉銀行	15,000	971.00	14,565,000
	横浜銀行	15,000	776.90	11,653,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	647.00	9,705,000
	静岡銀行	15,000	1,312.00	19,680,000
	みずほフィナンシャルグループ	15,000	265.40	3,981,000
	大和証券グループ本社	15,000	909.00	13,635,000
	野村ホールディングス	15,000	874.90	13,123,500
	松井証券	15,000	1,101.00	16,515,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,800	4,350.50	16,531,900
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500	3,774.50	16,985,250
	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,000	2,233.00	6,699,000
	第一生命保険	1,500	2,376.00	3,564,000
	東京海上ホールディングス	7,500	5,084.00	38,130,000
	T&Dホールディングス	3,000	1,808.00	5,424,000
	クレディセゾン	15,000	2,783.00	41,745,000
	東急不動産ホールディングス	15,000	1,006.00	15,090,000
	三井不動産	15,000	3,411.50	51,172,500
	三菱地所	15,000	2,618.50	39,277,500
	平和不動産	3,000	1,700.00	5,100,000
	東京建物	7,500	1,666.00	12,495,000
	住友不動産	15,000	4,307.50	64,612,500
	電通	15,000	6,470.00	97,050,000
	東京ドーム	15,000	517.00	7,755,000
	セコム	15,000	8,127.00	121,905,000
計	銘柄数:222			7,780,709,900
	組入時価比率:93.8%			100.0%
	合 計				7,780,709,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。