有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		59,347,949	18,027,098
コール・ローン		361,993,982	201,420,024
株式		6,804,644,460	7,087,813,410
派生商品評価勘定		9,136	168,272
未収配当金		9,970,500	9,314,500
前払金		13,720,000	590,000
差入委託証拠金		20,590,000	6,400,000
流動資産合計		7,270,276,027	7,323,733,304
資産合計		7,270,276,027	7,323,733,304
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		13,753,328	766,912
未払金		291,728	-
未払解約金		8,271,200	15,729,500
未払利息		595	374
その他未払費用		3,597	2,537
流動負債合計		22,320,448	16,499,323
負債合計		22,320,448	16,499,323
純資産の部
元本等
元本	*1	4,160,715,016	3,157,913,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,087,240,563	4,149,320,812
元本等合計		7,247,955,579	7,307,233,981
純資産合計	*2	7,247,955,579	7,307,233,981
負債純資産合計		7,270,276,027	7,323,733,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日経225インデックス・オープンの計算期間に合わせるため、平成28年 7月 8日から平成29年 7月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月 7日現在				平成29年 7月 7日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,160,715,016口				3,157,913,169口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7420円			1口当たりの純資産額	2.3139円
		(10,000口当たりの純資産額	17,420円)			(10,000口当たりの純資産額	23,139円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日	自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月 8日
期首元本額	3,633,293,008円
期首より平成28年 7月 7日までの追加設定元本額	3,669,923,005円
期首より平成28年 7月 7日までの一部解約元本額	3,142,500,997円
期末元本額	4,160,715,016円
平成28年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,964,645,897円
日本インデックス225DCファンド	949,444,367円
日経225インデックス・オープン	534,051,171円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	712,573,581円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	-円

平成29年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 7月 8日
期首元本額	4,160,715,016円
期首より平成29年 7月 7日までの追加設定元本額	814,559,136円
期首より平成29年 7月 7日までの一部解約元本額	1,817,360,983円
期末元本額	3,157,913,169円
平成29年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,541,977,561円
日本インデックス225DCファンド	829,499,710円
日経225インデックス・オープン	207,718,637円
日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用)	578,243,431円
私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用)	473,830円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,050,637,158
合計	△1,050,637,158

平成29年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,003,729,809
合計	1,003,729,809

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成28年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	441,000,000	-	427,280,000	△13,744,192
合計		441,000,000	-	427,280,000	△13,744,192

平成29年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	200,090,000	-	199,500,000	△598,640
合計		200,090,000	-	199,500,000	△598,640

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	13,000	633.00	8,229,000
		マルハニチロ	1,300	2,925.00	3,802,500
		国際石油開発帝石	5,200	1,069.00	5,558,800
		コムシスホールディングス	13,000	2,300.00	29,900,000
		大成建設	13,000	1,034.00	13,442,000
		大林組	13,000	1,310.00	17,030,000
		清水建設	13,000	1,196.00	15,548,000
		長谷工コーポレーション	2,600	1,375.00	3,575,000
		鹿島建設	13,000	960.00	12,480,000
		大和ハウス工業	13,000	3,780.00	49,140,000
		積水ハウス	13,000	1,965.50	25,551,500
		日揮	13,000	1,849.00	24,037,000
		千代田化工建設	13,000	654.00	8,502,000
		日清製粉グループ本社	13,000	1,786.00	23,218,000
		明治ホールディングス	2,600	8,940.00	23,244,000
		日本ハム	13,000	3,330.00	43,290,000
		サッポロホールディングス	2,600	3,095.00	8,047,000
		アサヒグループホールディングス	13,000	4,352.00	56,576,000
		キリンホールディングス	13,000	2,325.00	30,225,000
		宝ホールディングス	13,000	1,163.00	15,119,000
		キッコーマン	13,000	3,510.00	45,630,000
		味の素	13,000	2,365.50	30,751,500
		ニチレイ	6,500	3,125.00	20,312,500
		日本たばこ産業	13,000	3,862.00	50,206,000
		東洋紡	13,000	210.00	2,730,000
		ユニチカ	13,000	83.00	1,079,000
		帝人	2,600	2,178.00	5,662,800
		東レ	13,000	956.90	12,439,700
		王子ホールディングス	13,000	570.00	7,410,000
		日本製紙	1,300	2,197.00	2,856,100
		北越紀州製紙	13,000	844.00	10,972,000
		クラレ	13,000	2,119.00	27,547,000
		旭化成	13,000	1,201.00	15,613,000
		昭和電工	1,300	2,647.00	3,441,100
		住友化学	13,000	642.00	8,346,000
		日産化学工業	13,000	3,790.00	49,270,000
		東ソー	13,000	1,178.00	15,314,000
		トクヤマ	13,000	550.00	7,150,000
		デンカ	13,000	588.00	7,644,000
		信越化学工業	14,000	9,944.00	139,216,000
		三井化学	13,000	598.00	7,774,000
		三菱ケミカルホールディングス	6,500	950.50	6,178,250
		宇部興産	13,000	295.00	3,835,000
		日本化薬	13,000	1,588.00	20,644,000
		花王	14,000	6,652.00	93,128,000
		富士フイルムホールディングス	13,000	4,013.00	52,169,000
		資生堂	13,000	3,862.00	50,206,000
		日東電工	14,000	9,653.00	135,142,000
		協和発酵キリン	13,000	1,971.00	25,623,000
		武田薬品工業	14,000	5,637.00	78,918,000
		アステラス製薬	70,000	1,379.50	96,565,000
		大日本住友製薬	13,000	1,519.00	19,747,000
		塩野義製薬	14,000	6,028.00	84,392,000
		中外製薬	13,000	4,085.00	53,105,000
		エーザイ	14,000	6,033.00	84,462,000
		第一三共	13,000	2,525.50	32,831,500
		大塚ホールディングス	14,000	4,736.00	66,304,000
		昭和シェル石油	13,000	1,115.00	14,495,000
		JXTGホールディングス	13,000	491.30	6,386,900
		横浜ゴム	6,500	2,291.00	14,891,500
		ブリヂストン	14,000	4,794.00	67,116,000
		旭硝子	2,600	4,780.00	12,428,000
		日本板硝子	1,300	962.00	1,250,600
		日本電気硝子	4,000	3,915.00	15,660,000
	住友大阪セメント	13,000	537.00	6,981,000
	太平洋セメント	13,000	418.00	5,434,000
	東海カーボン	13,000	646.00	8,398,000
	TOTO	6,500	4,185.00	27,202,500
	日本碍子	13,000	2,252.00	29,276,000
	新日鐵住金	1,300	2,630.00	3,419,000
	神戸製鋼所	1,300	1,212.00	1,575,600
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,300	2,020.00	2,626,000
	日新製鋼	1,300	1,257.00	1,634,100
	日本軽金属ホールディングス	13,000	278.00	3,614,000
	三井金属鉱業	13,000	465.00	6,045,000
	東邦亜鉛	13,000	477.00	6,201,000
	三菱マテリアル	1,300	3,400.00	4,420,000
	住友金属鉱山	13,000	1,508.00	19,604,000
	DOWAホールディングス	13,000	874.00	11,362,000
	古河機械金属	13,000	203.00	2,639,000
	古河電気工業	1,300	4,860.00	6,318,000
	住友電気工業	13,000	1,781.00	23,153,000
	フジクラ	13,000	945.00	12,285,000
	SUMCO	1,300	1,730.00	2,249,000
	東洋製罐グループホールディングス	13,000	1,833.00	23,829,000
	日本製鋼所	2,600	1,869.00	4,859,400
	オークマ	13,000	1,056.00	13,728,000
	アマダホールディングス	13,000	1,286.00	16,718,000
	小松製作所	13,000	2,855.50	37,121,500
	住友重機械工業	13,000	771.00	10,023,000
	日立建機	13,000	2,818.00	36,634,000
	クボタ	13,000	1,925.00	25,025,000
	荏原製作所	2,600	3,235.00	8,411,000
	ダイキン工業	14,000	11,725.00	164,150,000
	日本精工	13,000	1,443.00	18,759,000
	NTN	13,000	522.00	6,786,000
	ジェイテクト	13,000	1,691.00	21,983,000
	日立造船	2,600	559.00	1,453,400
	三菱重工業	13,000	463.10	6,020,300
	IHI	13,000	374.00	4,862,000
	日清紡ホールディングス	13,000	1,147.00	14,911,000
	コニカミノルタ	13,000	935.00	12,155,000
	ミネベアミツミ	13,000	1,754.00	22,802,000
	日立製作所	13,000	698.30	9,077,900
	三菱電機	13,000	1,659.50	21,573,500
	富士電機	13,000	603.00	7,839,000
	安川電機	13,000	2,352.00	30,576,000
	明電舎	13,000	387.00	5,031,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	485.00	6,305,000
	日本電気	13,000	295.00	3,835,000
	富士通	13,000	813.80	10,579,400
	沖電気工業	1,300	1,606.00	2,087,800
	パナソニック	13,000	1,464.50	19,038,500
	ソニー	13,000	4,245.00	55,185,000
	TDK	14,000	7,490.00	104,860,000
	アルプス電気	13,000	3,180.00	41,340,000
	パイオニア	13,000	217.00	2,821,000
	横河電機	13,000	1,775.00	23,075,000
	アドバンテスト	26,000	1,930.00	50,180,000
	カシオ計算機	13,000	1,699.00	22,087,000
	ファナック	14,000	21,725.00	304,150,000
	京セラ	28,000	6,437.00	180,236,000
	太陽誘電	13,000	1,755.00	22,815,000
	SCREENホールディングス	2,600	7,660.00	19,916,000
	キヤノン	21,000	3,652.00	76,692,000
	リコー	13,000	953.00	12,389,000
	東京エレクトロン	14,000	15,230.00	213,220,000
	デンソー	13,000	4,766.00	61,958,000
	三井造船	13,000	160.00	2,080,000
	川崎重工業	13,000	339.00	4,407,000
	日産自動車	13,000	1,146.50	14,904,500
	いすゞ自動車	6,500	1,413.50	9,187,750
	トヨタ自動車	14,000	6,157.00	86,198,000
	日野自動車	13,000	1,265.00	16,445,000
	三菱自動車工業	1,300	746.00	969,800
	マツダ	2,600	1,629.00	4,235,400
	本田技研工業	28,000	3,087.00	86,436,000
	スズキ	14,000	5,291.00	74,074,000
	SUBARU	13,000	4,086.00	53,118,000
	ヤマハ発動機	13,000	2,910.00	37,830,000
	テルモ	28,000	4,330.00	121,240,000
	ニコン	13,000	1,879.00	24,427,000
	オリンパス	13,000	4,080.00	53,040,000
	シチズン時計	13,000	804.00	10,452,000
	凸版印刷	13,000	1,201.00	15,613,000
	大日本印刷	13,000	1,234.00	16,042,000
	ヤマハ	13,000	3,945.00	51,285,000
	東京電力ホールディングス	1,300	460.00	598,000
	中部電力	1,300	1,451.00	1,886,300
	関西電力	1,300	1,484.50	1,929,850
	東京瓦斯	13,000	571.30	7,426,900
	大阪瓦斯	13,000	441.40	5,738,200
	東武鉄道	13,000	602.00	7,826,000
	東京急行電鉄	13,000	848.00	11,024,000
	小田急電鉄	6,500	2,213.00	14,384,500
	京王電鉄	13,000	925.00	12,025,000
	京成電鉄	6,500	2,944.00	19,136,000
	東日本旅客鉄道	1,300	10,650.00	13,845,000
	西日本旅客鉄道	1,300	7,916.00	10,290,800
	東海旅客鉄道	1,300	17,885.00	23,250,500
	日本通運	13,000	697.00	9,061,000
	ヤマトホールディングス	13,000	2,244.00	29,172,000
	日本郵船	13,000	217.00	2,821,000
	商船三井	13,000	339.00	4,407,000
	川崎汽船	13,000	273.00	3,549,000
	ANAホールディングス	13,000	378.60	4,921,800
	三菱倉庫	13,000	1,471.00	19,123,000
	ヤフー	5,200	487.00	2,532,400
	トレンドマイクロ	14,000	5,690.00	79,660,000
	スカパーJSATホールディングス	1,300	475.00	617,500
	日本電信電話	2,600	5,294.00	13,764,400
	KDDI	84,000	2,989.50	251,118,000
	NTTドコモ	1,300	2,650.00	3,445,000
	東宝	1,300	3,385.00	4,400,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	70,000	1,226.00	85,820,000
	コナミホールディングス	14,000	5,960.00	83,440,000
	ソフトバンクグループ	42,000	8,934.00	375,228,000
	双日	1,300	281.00	365,300
	伊藤忠商事	13,000	1,713.00	22,269,000
	丸紅	13,000	739.50	9,613,500
	豊田通商	13,000	3,355.00	43,615,000
	三井物産	13,000	1,608.00	20,904,000
	住友商事	13,000	1,482.50	19,272,500
	三菱商事	13,000	2,396.00	31,148,000
	J.フロント リテイリング	6,500	1,630.00	10,595,000
	三越伊勢丹ホールディングス	13,000	1,108.00	14,404,000
	セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,560.00	59,280,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	14,000	6,230.00	87,220,000
	高島屋	13,000	1,026.00	13,338,000
	丸井グループ	13,000	1,571.00	20,423,000
	イオン	13,000	1,734.00	22,542,000
	ファーストリテイリング	14,000	36,820.00	515,480,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,000	572.60	7,443,800
	新生銀行	13,000	193.00	2,509,000
	あおぞら銀行	13,000	433.00	5,629,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000	754.00	9,802,000
	りそなホールディングス	1,300	609.70	792,610
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,300	4,030.00	5,239,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,300	4,372.00	5,683,600
	千葉銀行	13,000	809.00	10,517,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	13,000	547.00	7,111,000
	静岡銀行	13,000	1,020.00	13,260,000
	みずほフィナンシャルグループ	13,000	205.90	2,676,700
	大和証券グループ本社	13,000	667.40	8,676,200
	野村ホールディングス	13,000	657.10	8,542,300
	松井証券	13,000	919.00	11,947,000
	SOMPOホールディングス	3,300	4,364.00	14,401,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900	3,869.00	15,089,100
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,600	2,037.00	5,296,200
	第一生命ホールディングス	1,300	2,072.50	2,694,250
	東京海上ホールディングス	6,500	4,752.00	30,888,000
	T&Dホールディングス	2,600	1,740.00	4,524,000
	クレディセゾン	13,000	2,214.00	28,782,000
	東急不動産ホールディングス	13,000	654.00	8,502,000
	三井不動産	13,000	2,578.50	33,520,500
	三菱地所	13,000	2,011.50	26,149,500
	東京建物	6,500	1,441.00	9,366,500
	住友不動産	13,000	3,367.00	43,771,000
	ディー・エヌ・エー	3,900	2,596.00	10,124,400
	電通	14,000	5,240.00	73,360,000
	楽天	13,000	1,316.00	17,108,000
	東京ドーム	6,500	1,022.00	6,643,000
	セコム	14,000	8,427.00	117,978,000
計	銘柄数:223			7,087,813,410
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合 計				7,087,813,410

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。