有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 7月 7日現在	2021年 7月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		39,966,661	5,609,855
コール・ローン		256,079,392	847,197,974
株式		6,905,809,470	8,665,153,440
派生商品評価勘定		567,360	229,120
未収配当金		10,028,150	8,573,400
前払金		4,230,000	13,850,000
差入委託証拠金		9,880,000	33,790,000
流動資産合計		7,226,561,033	9,574,403,789
資産合計		7,226,561,033	9,574,403,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,808,800	14,106,400
未払解約金		17,738,560	4,475,200
未払利息		329	928
その他未払費用		5,007	4,920
流動負債合計		22,552,696	18,587,448
負債合計		22,552,696	18,587,448
純資産の部
元本等
元本	*1	2,566,963,460	2,673,228,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,637,044,877	6,882,587,893
元本等合計		7,204,008,337	9,555,816,341
純資産合計	*2	7,204,008,337	9,555,816,341
負債純資産合計		7,226,561,033	9,574,403,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 7月 8日 至 2021年 7月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月 7日現在				2021年 7月 7日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,566,963,460口				2,673,228,448口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.8064円			1口当たりの純資産額	3.5746円
		(10,000口当たりの純資産額	28,064円)			(10,000口当たりの純資産額	35,746円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 7月 9日 至 2020年 7月 7日	自 2020年 7月 8日 至 2021年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 7月 7日現在	2021年 7月 7日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月 9日
期首元本額	2,549,588,953円
期首より2020年 7月 7日までの追加設定元本額	1,040,025,361円
期首より2020年 7月 7日までの一部解約元本額	1,022,650,854円
期末元本額	2,566,963,460円
2020年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,535,642,540円
日本インデックス225DCファンド	776,396,532円
日経225インデックス・オープン	195,664,504円
日本株式・Jリートバランスファンド	59,259,884円

2021年 7月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月 8日
期首元本額	2,566,963,460円
期首より2021年 7月 7日までの追加設定元本額	732,653,796円
期首より2021年 7月 7日までの一部解約元本額	626,388,808円
期末元本額	2,673,228,448円
2021年 7月 7日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,613,221,164円
日本インデックス225DCファンド	796,095,338円
日経225インデックス・オープン	171,792,753円
日本株式・Jリートバランスファンド	92,119,193円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	440,272,499
合計	440,272,499

2021年 7月 7日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,584,685,294
合計	1,584,685,294

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2020年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	297,250,000	-	293,020,000	△4,241,440
合計		297,250,000	-	293,020,000	△4,241,440

2021年 7月 7日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	893,630,000	-	879,780,000	△13,877,280
合計		893,630,000	-	879,780,000	△13,877,280

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	11,000	528.00	5,808,000
		マルハニチロ	1,100	2,365.00	2,601,500
		INPEX	4,400	825.00	3,630,000
		コムシスホールディングス	11,000	3,015.00	33,165,000
		大成建設	2,200	3,685.00	8,107,000
		大林組	11,000	892.00	9,812,000
		清水建設	11,000	864.00	9,504,000
		長谷工コーポレーション	2,200	1,488.00	3,273,600
		鹿島建設	5,500	1,406.00	7,733,000
		大和ハウス工業	11,000	3,400.00	37,400,000
		積水ハウス	11,000	2,246.00	24,706,000
		日揮ホールディングス	11,000	1,026.00	11,286,000
		日清製粉グループ本社	11,000	1,648.00	18,128,000
		明治ホールディングス	2,200	6,720.00	14,784,000
		日本ハム	5,500	4,305.00	23,677,500
		サッポロホールディングス	2,200	2,346.00	5,161,200
		アサヒグループホールディングス	11,000	5,142.00	56,562,000
		キリンホールディングス	11,000	2,140.00	23,540,000
		宝ホールディングス	11,000	1,350.00	14,850,000
		キッコーマン	11,000	6,910.00	76,010,000
		味の素	11,000	2,818.50	31,003,500
		ニチレイ	5,500	2,896.00	15,928,000
		日本たばこ産業	11,000	2,088.50	22,973,500
		東洋紡	1,100	1,307.00	1,437,700
		ユニチカ	1,100	337.00	370,700
		帝人	2,200	1,654.00	3,638,800
		東レ	11,000	730.50	8,035,500
		王子ホールディングス	11,000	638.00	7,018,000
		日本製紙	1,100	1,241.00	1,365,100
		クラレ	11,000	1,007.00	11,077,000
		旭化成	11,000	1,204.00	13,244,000
		昭和電工	1,100	3,195.00	3,514,500
		住友化学	11,000	566.00	6,226,000
		日産化学	11,000	5,270.00	57,970,000
		東ソー	5,500	1,942.00	10,681,000
		トクヤマ	2,200	2,248.00	4,945,600
		デンカ	2,200	3,655.00	8,041,000
		信越化学工業	11,000	18,210.00	200,310,000
		三井化学	2,200	3,710.00	8,162,000
		三菱ケミカルホールディングス	5,500	916.20	5,039,100
		宇部興産	1,100	2,242.00	2,466,200
		花王	11,000	6,792.00	74,712,000
		DIC	1,100	2,676.00	2,943,600
		富士フイルムホールディングス	11,000	8,192.00	90,112,000
		資生堂	11,000	7,976.00	87,736,000
		日東電工	11,000	8,140.00	89,540,000
		協和キリン	11,000	3,980.00	43,780,000
		武田薬品工業	11,000	3,685.00	40,535,000
		アステラス製薬	55,000	1,887.00	103,785,000
		大日本住友製薬	11,000	2,245.00	24,695,000
		塩野義製薬	11,000	5,820.00	64,020,000
		中外製薬	33,000	4,225.00	139,425,000
		エーザイ	11,000	10,495.00	115,445,000
		第一三共	33,000	2,280.00	75,240,000
		大塚ホールディングス	11,000	4,500.00	49,500,000
		出光興産	4,400	2,639.00	11,611,600
		ENEOSホールディングス	11,000	467.50	5,142,500
		横浜ゴム	5,500	2,328.00	12,804,000
		ブリヂストン	11,000	5,038.00	55,418,000
		AGC	2,200	4,625.00	10,175,000
		日本板硝子	1,100	623.00	685,300
		日本電気硝子	3,300	2,527.00	8,339,100
		住友大阪セメント	1,100	2,984.00	3,282,400
		太平洋セメント	1,100	2,476.00	2,723,600
	東海カーボン	11,000	1,480.00	16,280,000
	TOTO	5,500	5,760.00	31,680,000
	日本碍子	11,000	1,861.00	20,471,000
	日本製鉄	1,100	1,816.00	1,997,600
	神戸製鋼所	1,100	696.00	765,600
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	1,262.00	1,388,200
	大平洋金属	1,100	1,673.00	1,840,300
	日本軽金属ホールディングス	1,100	1,875.00	2,062,500
	三井金属鉱業	1,100	3,055.00	3,360,500
	東邦亜鉛	1,100	1,867.00	2,053,700
	三菱マテリアル	1,100	2,211.00	2,432,100
	住友金属鉱山	5,500	4,377.00	24,073,500
	DOWAホールディングス	2,200	4,390.00	9,658,000
	古河電気工業	1,100	2,738.00	3,011,800
	住友電気工業	11,000	1,577.00	17,347,000
	フジクラ	11,000	530.00	5,830,000
	SUMCO	1,100	2,692.00	2,961,200
	東洋製罐グループホールディングス	11,000	1,441.00	15,851,000
	日本製鋼所	2,200	2,806.00	6,173,200
	オークマ	2,200	5,260.00	11,572,000
	アマダ	11,000	1,106.00	12,166,000
	小松製作所	11,000	2,714.50	29,859,500
	住友重機械工業	2,200	3,120.00	6,864,000
	日立建機	11,000	3,280.00	36,080,000
	クボタ	11,000	2,253.50	24,788,500
	荏原製作所	2,200	5,420.00	11,924,000
	ダイキン工業	11,000	21,175.00	232,925,000
	日本精工	11,000	913.00	10,043,000
	NTN	11,000	282.00	3,102,000
	ジェイテクト	11,000	1,118.00	12,298,000
	日立造船	2,200	739.00	1,625,800
	三菱重工業	1,100	3,221.00	3,543,100
	IHI	1,100	2,563.00	2,819,300
	日清紡ホールディングス	11,000	916.00	10,076,000
	コニカミノルタ	11,000	608.00	6,688,000
	ミネベアミツミ	11,000	3,020.00	33,220,000
	日立製作所	2,200	6,445.00	14,179,000
	三菱電機	11,000	1,478.50	16,263,500
	富士電機	2,200	5,120.00	11,264,000
	安川電機	11,000	5,570.00	61,270,000
	オムロン	11,000	9,100.00	100,100,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,200	2,765.00	6,083,000
	日本電気	1,100	5,620.00	6,182,000
	富士通	1,100	20,925.00	23,017,500
	沖電気工業	1,100	1,026.00	1,128,600
	セイコーエプソン	22,000	1,927.00	42,394,000
	パナソニック	11,000	1,300.00	14,300,000
	シャープ	11,000	1,805.00	19,855,000
	ソニーグループ	11,000	11,125.00	122,375,000
	TDK	11,000	13,600.00	149,600,000
	アルプスアルパイン	11,000	1,158.00	12,738,000
	横河電機	11,000	1,651.00	18,161,000
	アドバンテスト	22,000	9,640.00	212,080,000
	カシオ計算機	11,000	1,828.00	20,108,000
	ファナック	11,000	26,805.00	294,855,000
	京セラ	22,000	6,848.00	150,656,000
	太陽誘電	11,000	5,640.00	62,040,000
	SCREENホールディングス	2,200	10,530.00	23,166,000
	キヤノン	16,500	2,477.00	40,870,500
	リコー	11,000	1,205.00	13,255,000
	東京エレクトロン	11,000	46,740.00	514,140,000
	デンソー	11,000	7,467.00	82,137,000
	三井E&Sホールディングス	1,100	535.00	588,500
	川崎重工業	1,100	2,336.00	2,569,600
	日産自動車	11,000	584.20	6,426,200
	いすゞ自動車	5,500	1,490.00	8,195,000
	トヨタ自動車	11,000	9,734.00	107,074,000
	日野自動車	11,000	963.00	10,593,000
	三菱自動車工業	1,100	302.00	332,200
	マツダ	2,200	1,065.00	2,343,000
	本田技研工業	22,000	3,560.00	78,320,000
	スズキ	11,000	4,690.00	51,590,000
	SUBARU	11,000	2,185.00	24,035,000
	ヤマハ発動機	11,000	2,839.00	31,229,000
	テルモ	44,000	4,472.00	196,768,000
	ニコン	11,000	1,109.00	12,199,000
	オリンパス	44,000	2,180.50	95,942,000
	シチズン時計	11,000	409.00	4,499,000
	バンダイナムコホールディングス	11,000	7,540.00	82,940,000
	凸版印刷	5,500	1,774.00	9,757,000
	大日本印刷	5,500	2,400.00	13,200,000
	ヤマハ	11,000	5,960.00	65,560,000
	東京電力ホールディングス	1,100	323.00	355,300
	中部電力	1,100	1,337.50	1,471,250
	関西電力	1,100	1,051.00	1,156,100
	東京瓦斯	2,200	2,065.00	4,543,000
	大阪瓦斯	2,200	2,031.00	4,468,200
	東武鉄道	2,200	2,903.00	6,386,600
	東急	5,500	1,553.00	8,541,500
	小田急電鉄	5,500	2,824.00	15,532,000
	京王電鉄	2,200	6,540.00	14,388,000
	京成電鉄	5,500	3,660.00	20,130,000
	東日本旅客鉄道	1,100	8,045.00	8,849,500
	西日本旅客鉄道	1,100	6,555.00	7,210,500
	東海旅客鉄道	1,100	17,305.00	19,035,500
	日本通運	1,100	8,130.00	8,943,000
	ヤマトホールディングス	11,000	3,260.00	35,860,000
	日本郵船	1,100	5,470.00	6,017,000
	商船三井	1,100	5,100.00	5,610,000
	川崎汽船	1,100	3,750.00	4,125,000
	ANAホールディングス	1,100	2,773.00	3,050,300
	三菱倉庫	5,500	3,265.00	17,957,500
	ネクソン	22,000	2,350.00	51,700,000
	Zホールディングス	4,400	555.80	2,445,520
	トレンドマイクロ	11,000	5,730.00	63,030,000
	スカパーJSATホールディングス	1,100	411.00	452,100
	日本電信電話	4,400	2,836.00	12,478,400
	KDDI	66,000	3,413.00	225,258,000
	ソフトバンク	11,000	1,445.00	15,895,000
	東宝	1,100	4,615.00	5,076,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	1,744.00	95,920,000
	コナミホールディングス	11,000	6,300.00	69,300,000
	ソフトバンクグループ	66,000	7,419.00	489,654,000
	双日	1,100	335.00	368,500
	伊藤忠商事	11,000	3,197.00	35,167,000
	丸紅	11,000	949.90	10,448,900
	豊田通商	11,000	5,200.00	57,200,000
	三井物産	11,000	2,528.50	27,813,500
	住友商事	11,000	1,474.50	16,219,500
	三菱商事	11,000	3,053.00	33,583,000
	J.フロント リテイリング	5,500	1,007.00	5,538,500
	三越伊勢丹ホールディングス	11,000	821.00	9,031,000
	セブン&アイ・ホールディングス	11,000	5,175.00	56,925,000
	高島屋	5,500	1,250.00	6,875,000
	丸井グループ	11,000	2,060.00	22,660,000
	イオン	11,000	2,920.50	32,125,500
	ファーストリテイリング	11,000	80,960.00	890,560,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	399.00	4,389,000
	新生銀行	1,100	1,453.00	1,598,300
	あおぞら銀行	1,100	2,508.00	2,758,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	591.80	6,509,800
	りそなホールディングス	1,100	422.70	464,970
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	3,553.00	3,908,300
	三井住友フィナンシャルグループ	1,100	3,802.00	4,182,200
	千葉銀行	11,000	641.00	7,051,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	1,869.00	4,111,800
	静岡銀行	11,000	825.00	9,075,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,100	1,560.50	1,716,550
	大和証券グループ本社	11,000	571.40	6,285,400
	野村ホールディングス	11,000	552.30	6,075,300
	松井証券	11,000	804.00	8,844,000
	SOMPOホールディングス	2,800	4,275.00	11,970,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	3,286.00	10,843,800
	第一生命ホールディングス	1,100	1,951.50	2,146,650
	東京海上ホールディングス	5,500	5,052.00	27,786,000
	T&Dホールディングス	2,200	1,410.00	3,102,000
	クレディセゾン	11,000	1,339.00	14,729,000
	日本取引所グループ	11,000	2,461.50	27,076,500
	東急不動産ホールディングス	11,000	663.00	7,293,000
	三井不動産	11,000	2,623.50	28,858,500
	三菱地所	11,000	1,767.00	19,437,000
	東京建物	5,500	1,620.00	8,910,000
	住友不動産	11,000	3,912.00	43,032,000
	エムスリー	26,400	7,960.00	210,144,000
	ディー・エヌ・エー	3,300	2,269.00	7,487,700
	電通グループ	11,000	4,010.00	44,110,000
	サイバーエージェント	8,800	2,347.00	20,653,600
	楽天グループ	11,000	1,238.00	13,618,000
	リクルートホールディングス	33,000	5,625.00	185,625,000
	日本郵政	11,000	910.00	10,010,000
	セコム	11,000	8,359.00	91,949,000
計	銘柄数:225			8,665,153,440
	組入時価比率:90.7%			100.0%
	合 計				8,665,153,440

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。