有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月10日現在	平成26年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,613,304	14,873,097
投資証券	9,793,076,700	8,552,762,360
未収入金	49,175,440	51,603,000
未収配当金	83,161,278	66,392,470
未収利息	87	22
流動資産合計	9,978,026,809	8,685,630,949
資産合計	9,978,026,809	8,685,630,949
負債の部
流動負債
未払金	7,046,050	556,000
未払解約金	63,954,292	25,139
流動負債合計	71,000,342	581,139
負債合計	71,000,342	581,139
純資産の部
元本等
元本	7,747,224,003	5,662,528,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,159,802,464	3,022,521,544
元本等合計	9,907,026,467	8,685,049,810
純資産合計	9,907,026,467	8,685,049,810
負債純資産合計	9,978,026,809	8,685,630,949

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月10日現在	平成26年 7月10日現在
1.	期首	平成24年 7月11日	平成25年 7月11日
	期首元本額	11,146,413,328円	7,747,224,003円
	期首からの追加設定元本額	1,095,197,131円	71,338,144円
	期首からの一部解約元本額	4,494,386,456円	2,156,033,881円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	7,728,465,728円	5,576,606,069円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	13,580,305円	81,407,938円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	5,177,970円	4,514,259円
	計	7,747,224,003円	5,662,528,266円
2.	受益権の総数	7,747,224,003口	5,662,528,266口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 7月11日 至 平成25年 7月10日	自 平成25年 7月11日 至 平成26年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月10日現在	平成26年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	526,253,856
合計	526,253,856

(平成26年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	119,149,688
合計	119,149,688

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月10日現在		平成26年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2788円	1口当たり純資産額	1.5338円
(1万口当たり純資産額)	(12,788円)	(1万口当たり純資産額)	(15,338円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	470	178,130,000
	MIDリート投資法人 投資証券	187	44,880,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,410	211,923,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	164	91,020,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	169	152,776,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	299	134,101,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,324	328,881,600
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	246	58,867,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	256	227,584,000
	GLP投資法人 投資証券	2,136	242,008,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	102	77,316,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,592	378,896,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,696	206,403,200
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	44	38,324,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	76	32,300,000
	イオンリート投資法人 投資証券	967	129,964,800
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	664	105,841,600
	日本リート投資法人 投資証券	155	39,897,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,438	831,164,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,274	735,098,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,350	531,805,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,002	280,680,400
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	840	300,720,000
	プレミア投資法人 投資証券	223	90,984,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	995	140,991,500
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	197	59,691,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	379	177,751,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,546	412,197,400
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,344	227,673,600
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,602	41,379,660
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	505	280,275,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	897	75,975,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	845	201,025,500
	福岡リート投資法人 投資証券	703	124,009,200
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	361	202,160,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	932	95,716,400
	いちご不動産投資法人 投資証券	1,045	72,732,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	445	214,712,500
	阪急リート投資法人 投資証券	122	68,808,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	148	26,151,600
	トップリート投資法人 投資証券	179	80,550,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	381	181,737,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,669	145,994,300
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,502	104,839,600
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,235	168,824,500
合計		39,116	8,552,762,360

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。