有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,873,097	27,485,527
投資証券	8,552,762,360	7,504,463,400
未収入金	51,603,000	-
未収配当金	66,392,470	57,975,084
未収利息	22	44
流動資産合計	8,685,630,949	7,589,924,055
資産合計	8,685,630,949	7,589,924,055
負債の部
流動負債
未払金	556,000	-
未払解約金	25,139	-
流動負債合計	581,139	-
負債合計	581,139	-
純資産の部
元本等
元本	5,662,528,266	4,629,350,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,022,521,544	2,960,573,479
元本等合計	8,685,049,810	7,589,924,055
純資産合計	8,685,049,810	7,589,924,055
負債純資産合計	8,685,630,949	7,589,924,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
1.	期首	平成25年 7月11日	平成26年 7月11日
	期首元本額	7,747,224,003円	5,662,528,266円
	期首からの追加設定元本額	71,338,144円	243,294,760円
	期首からの一部解約元本額	2,156,033,881円	1,276,472,450円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	5,576,606,069円	4,318,536,281円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	81,407,938円	307,285,938円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	4,514,259円	3,528,357円
	計	5,662,528,266円	4,629,350,576円
2.	受益権の総数	5,662,528,266口	4,629,350,576口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月11日 至 平成26年 7月10日	自 平成26年 7月11日 至 平成27年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	119,149,688
合計	119,149,688

(平成27年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△880,971,083
合計	△880,971,083

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月10日現在		平成27年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.5338円	1口当たり純資産額	1.6395円
(1万口当たり純資産額)	(15,338円)	(1万口当たり純資産額)	(16,395円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	377	162,675,500
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	149	49,989,500
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,221	173,259,900
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	125	77,125,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	274	138,644,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	273	127,900,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,011	272,262,300
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	271	88,888,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	216	202,176,000
	GLP投資法人 投資証券	1,859	207,278,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	368	87,252,800
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,346	294,774,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,295	182,206,500
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	38	46,588,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	58	25,839,000
	イオンリート投資法人 投資証券	848	125,673,600
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	607	92,385,400
	日本リート投資法人 投資証券	302	80,936,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	422	41,060,600
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	47	10,701,900
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	617	76,076,100
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	75	9,330,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	203	51,765,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	94	10,725,400
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,098	547,353,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,018	518,162,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,890	418,446,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,739	280,152,900
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	679	242,063,500
	プレミア投資法人 投資証券	205	127,100,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	760	105,184,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	151	59,041,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	290	143,985,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,056	334,100,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,026	215,254,800
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,075	123,462,500
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	386	190,491,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	740	61,790,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	645	148,995,000
	福岡リート投資法人 投資証券	581	113,643,600
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	315	171,045,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	792	89,337,600
	いちご不動産投資法人 投資証券	1,101	86,428,500
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	376	205,672,000
	阪急リート投資法人 投資証券	465	58,357,500
	スターツプロシード投資法人 投資証券	135	24,246,000
	トップリート投資法人 投資証券	137	64,527,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	581	145,191,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,442	176,800,800
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,275	97,792,500
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	943	120,326,800
合計		35,997	7,504,463,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。