有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月10日現在	2020年 7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	567,323,914	-
コール・ローン	1,108,628,334	709,130,375
投資証券	36,759,531,080	124,219,263,010
未収配当金	183,551,136	1,027,501,879
流動資産合計	38,619,034,464	125,955,895,264
資産合計	38,619,034,464	125,955,895,264
負債の部
流動負債
未払金	1,547,677,600	-
未払解約金	32,807,115	-
未払利息	1,894	273
流動負債合計	1,580,486,609	273
負債合計	1,580,486,609	273
純資産の部
元本等
元本	16,050,861,921	62,806,045,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,987,685,934	63,149,849,544
元本等合計	37,038,547,855	125,955,894,991
純資産合計	37,038,547,855	125,955,894,991
負債純資産合計	38,619,034,464	125,955,895,264

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月10日現在	2020年 7月10日現在
1.	期首	2018年 7月11日	2019年 7月11日
	期首元本額	3,791,404,103円	16,050,861,921円
	期首からの追加設定元本額	12,695,140,720円	48,392,585,648円
	期首からの一部解約元本額	435,682,902円	1,637,402,122円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,372,307,615円	2,409,031,885円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,317,576,795円	1,991,168,766円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	167,326,722円	181,324,988円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	12,193,650,789円	58,224,519,808円
	計	16,050,861,921円	62,806,045,447円
2.	受益権の総数	16,050,861,921口	62,806,045,447口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月10日現在	2020年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	982,793,470
合計	982,793,470

(2020年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,022,815,720
合計	2,022,815,720

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月10日現在		2020年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.3076円	1口当たり純資産額	2.0055円
(1万口当たり純資産額)	(23,076円)	(1万口当たり純資産額)	(20,055円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,753	198,264,300
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,089	208,691,100
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,211	472,017,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,789	3,227,786,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	18,490	1,290,602,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16,581	2,296,468,500
	産業ファンド投資法人 投資証券	18,561	3,498,748,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,669	4,722,639,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	9,402	1,870,998,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,222	2,534,922,000
	GLP投資法人 投資証券	37,297	6,075,681,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,275	2,158,600,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	21,686	7,308,182,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,193	932,025,000
	Oneリート投資法人 投資証券	2,246	564,869,000
	イオンリート投資法人 投資証券	15,553	1,737,270,100
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	12,257	1,517,416,600
	日本リート投資法人 投資証券	4,681	1,469,834,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	92,590	1,202,744,100
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	42,139	2,983,441,200
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3,137	313,700,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	5,566	1,056,426,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3,074	377,794,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,885	299,463,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	46,527	6,020,593,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2,388	149,727,600
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	13,400	2,385,200,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,783	407,989,900
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,421	137,694,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,101	2,140,722,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2,449	150,123,700
	さくら総合リート投資法人 投資証券	3,118	233,226,400
	投資法人みらい 投資証券	16,390	582,664,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3,381	313,080,600
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,837	1,245,443,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,710	424,115,000
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2,092	184,305,200
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	4,090	343,560,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,999	457,047,600
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,956	8,345,688,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	14,412	7,912,188,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	27,239	3,448,457,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	28,716	3,945,578,400
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,471	2,818,569,600
	プレミア投資法人 投資証券	13,017	1,485,239,700
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9,663	1,333,494,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	10,008	976,780,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	32,360	3,553,128,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	10,300	1,314,280,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	63,217	1,585,482,360
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5,119	1,645,758,500
	平和不動産リート投資法人 投資証券	8,975	883,140,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,417	2,891,019,000
	福岡リート投資法人 投資証券	7,454	917,587,400
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,458	2,665,884,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	11,160	781,200,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,326	1,892,494,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	6,510	770,133,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,244	479,767,200
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,563	5,669,219,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	46,427	2,031,181,250
	大和証券リビング投資法人 投資証券	17,643	1,852,515,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,331	1,526,399,500
合計		849,018	124,219,263,010

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。