有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	709,130,375	433,579,208
投資証券	124,219,263,010	81,011,494,760
未収配当金	1,027,501,879	522,762,239
流動資産合計	125,955,895,264	81,967,836,207
資産合計	125,955,895,264	81,967,836,207
負債の部
流動負債
未払解約金	-	2,449,338
未払利息	273	292
流動負債合計	273	2,449,630
負債合計	273	2,449,630
純資産の部
元本等
元本	62,806,045,447	29,999,300,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,149,849,544	51,966,085,807
元本等合計	125,955,894,991	81,965,386,577
純資産合計	125,955,894,991	81,965,386,577
負債純資産合計	125,955,895,264	81,967,836,207

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
1.	期首	2019年 7月11日	2020年 7月11日
	期首元本額	16,050,861,921円	62,806,045,447円
	期首からの追加設定元本額	48,392,585,648円	1,015,866,509円
	期首からの一部解約元本額	1,637,402,122円	33,822,611,186円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,409,031,885円	2,132,303,165円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,991,168,766円	1,469,572,975円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	181,324,988円	148,748,786円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	58,224,519,808円	26,240,299,336円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	-円	8,376,508円
	計	62,806,045,447円	29,999,300,770円
2.	受益権の総数	62,806,045,447口	29,999,300,770口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,022,815,720
合計	2,022,815,720

(2021年 7月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,140,356,960
合計	1,140,356,960

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 7月10日現在		2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額	2.0055円	1口当たり純資産額	2.7322円
(1万口当たり純資産額)	(20,055円)	(1万口当たり純資産額)	(27,322円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,124	168,038,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,683	225,017,100
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,808	306,275,200
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,370	1,644,780,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,077	1,356,936,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,720	2,097,576,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,532	2,527,884,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4,687	1,128,629,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,446	1,771,244,000
	GLP投資法人 投資証券	21,537	4,124,335,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,092	1,168,776,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,871	3,875,511,500
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,046	739,522,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,072	367,160,000
	イオンリート投資法人 投資証券	6,975	1,164,127,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,700	1,072,740,000
	日本リート投資法人 投資証券	2,234	986,311,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	43,697	991,047,960
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20,225	1,951,712,500
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,521	218,567,700
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,735	819,953,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,467	229,292,100
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,324	171,855,200
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,236	3,937,995,600
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,202	116,594,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,318	1,624,505,400
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,065	454,279,500
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	644	85,974,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,400	1,432,800,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,110	95,571,000
	投資法人みらい 投資証券	7,426	413,628,200
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1,489	209,651,200
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,729	831,649,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,200	439,120,000
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,054	132,804,000
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,066	271,059,200
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,667	438,188,100
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,739	5,448,256,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,876	4,826,952,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,251	4,058,743,500
	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,701	2,914,202,700
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,281	1,853,673,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	6,211	1,024,815,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,610	942,745,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,775	605,947,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,706	2,488,255,200
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,914	788,697,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,752	1,313,966,400
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,344	1,204,816,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,443	796,629,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,493	1,516,387,500
	福岡リート投資法人 投資証券	3,556	663,549,600
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,127	1,690,965,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,634	561,709,800
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,454	1,155,930,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,106	534,542,600
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,071	269,463,600
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,811	3,149,331,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,153	1,501,973,400
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,979	1,113,396,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,381	995,436,000
合計		430,917	81,011,494,760

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。