有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/07/10)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月11日現在	2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,209,641,847	115,908,252
投資証券	60,994,822,600	59,567,307,400
未収配当金	438,114,545	470,106,561
流動資産合計	62,642,578,992	60,153,322,213
資産合計	62,642,578,992	60,153,322,213
負債の部
流動負債
未払金	919,757,100	-
未払解約金	34,484	-
未払利息	216	56
流動負債合計	919,791,800	56
負債合計	919,791,800	56
純資産の部
元本等
元本	24,138,087,099	23,930,606,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,584,700,093	36,222,716,001
元本等合計	61,722,787,192	60,153,322,157
純資産合計	61,722,787,192	60,153,322,157
負債純資産合計	62,642,578,992	60,153,322,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在	2023年 7月10日現在
1.	期首	2021年 7月13日	2022年 7月12日
	期首元本額	29,999,300,770円	24,138,087,099円
	期首からの追加設定元本額	2,179,456,465円	8,125,124,838円
	期首からの一部解約元本額	8,040,670,136円	8,332,605,781円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,383,124,256円	2,493,894,999円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,385,485,305円	1,537,769,749円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	147,619,721円	152,677,611円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	19,949,435,554円	19,253,210,679円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	272,422,263円	491,682,919円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	-円	624,494円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	-円	503,481円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	-円	242,224円
	計	24,138,087,099円	23,930,606,156円
2.	受益権の総数	24,138,087,099口	23,930,606,156口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月13日 至 2022年 7月11日	自 2022年 7月12日 至 2023年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在	2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,536,455,900
合計	2,536,455,900

(2023年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△500,684,350
合計	△500,684,350

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月11日現在		2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.5571円	1口当たり純資産額	2.5137円
(1万口当たり純資産額)	(25,571円)	(1万口当たり純資産額)	(25,137円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,156	140,222,800
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,821	166,803,600
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,828	368,205,600
	東海道リート投資法人 投資証券	945	121,149,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,963	1,270,061,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,685	988,711,500
	産業ファンド投資法人 投資証券	8,673	1,298,348,100
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,684	1,889,930,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4,169	964,706,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,987	1,206,748,000
	GLP投資法人 投資証券	19,165	2,648,603,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,718	941,787,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,884	2,852,522,400
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	994	618,268,000
	Oneリート投資法人 投資証券	992	249,587,200
	イオンリート投資法人 投資証券	6,526	1,007,614,400
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,318	853,007,200
	日本リート投資法人 投資証券	1,846	637,793,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,082	1,414,389,600
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,261	169,478,400
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,471	720,296,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,402	224,460,200
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,478	176,768,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,383	2,979,884,300
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	942	96,931,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,264	1,111,392,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,098	416,652,600
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	868	110,583,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,246	1,100,540,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	918	58,293,000
	投資法人みらい 投資証券	6,906	321,129,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,953	786,082,500
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,436	432,390,000
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	922	106,675,400
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,680	257,816,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,478	329,821,800
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,631	3,885,766,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,829	3,229,266,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28,682	2,759,208,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,326	1,960,530,600
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,888	1,378,296,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5,464	731,083,200
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,811	720,279,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,183	481,463,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,716	1,850,178,000
	森トラストリート投資法人 投資証券	10,580	758,586,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25,020	1,381,104,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,109	985,957,500
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,005	582,727,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,833	1,178,647,500
	福岡リート投資法人 投資証券	2,940	481,278,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,308	1,146,222,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,658	415,959,400
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,178	745,674,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,568	367,737,600
	スターツプロシード投資法人 投資証券	985	221,231,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,569	2,354,761,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,332	1,354,734,800
	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,877	895,614,900
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,215	663,348,000
合計		346,849	59,567,307,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。