（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)で絞込み

個別

2019年7月16日: 5803万
2020年1月15日 +119.16%: 1億2717万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/04/08 9:06

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/04/08 9:06

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年7月15日が休日のため、前特定期間末日を2019年7月16日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年7月16日現在当期 2020年1月15日現在1.※1期首元本額49,175,560,135円45,998,557,941円期中追加設定元本額1,024,564,241円539,960,409円期中一部解約元本額4,201,566,435円4,492,889,907円2.特定期間末日における受益権の総数45,998,557,941口42,045,628,443口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,934,673,252円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,295,744,492円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年1月16日至 2019年7月16日	当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年1月16日至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,914,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,160,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,074,126円(1万口当たり156.03円)であり、うち145,949,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2019年7月17日至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,905,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,150,394円)及び分配準備積立金(57,359,047円)より分配対象額は724,414,952円(1万口当たり158.90円)であり、うち91,176,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年2月16日至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,047,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,521,227円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は720,568,243円(1万口当たり148.82円)であり、うち96,835,085円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年8月16日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,984,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(569,839,126円)及び分配準備積立金(56,314,806円)より分配対象額は743,137,946円(1万口当たり164.89円)であり、うち90,138,861円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年3月16日至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,714,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(598,343,330円)及び分配準備積立金(12,901,639円)より分配対象額は712,959,425円(1万口当たり150.31円)であり、うち94,865,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,267,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(561,887,347円)及び分配準備積立金(81,797,860円)より分配対象額は725,952,891円(1万口当たり163.43円)であり、うち88,839,370円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年4月16日至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,414,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,928,426円)及び分配準備積立金(19,503,808円)より分配対象額は705,846,700円(1万口当たり150.23円)であり、うち93,971,362円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,484,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,634,910円)及び分配準備積立金(73,414,219円)より分配対象額は737,533,957円(1万口当たり169.82円)であり、うち86,860,633円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年5月16日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,306,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,929,473円)及び分配準備積立金(18,713,696円)より分配対象額は725,949,444円(1万口当たり155.89円)であり、うち93,134,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,912,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(542,512,322円)及び分配準備積立金(99,517,417円)より分配対象額は744,942,482円(1万口当たり173.86円)であり、うち85,695,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年6月18日至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,817,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,021,471円)及び分配準備積立金(44,210,549円)より分配対象額は731,049,064円(1万口当たり158.93円)であり、うち91,997,115円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,919,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,640,705円)及び分配準備積立金(114,351,380円)より分配対象額は743,911,897円(1万口当たり176.93円)であり、うち84,091,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年1月16日至 2019年7月16日当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日※1分配金の計算過程(自2019年1月16日至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,914,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,160,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,074,126円(1万口当たり156.03円)であり、うち145,949,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年7月17日至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,905,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,150,394円)及び分配準備積立金(57,359,047円)より分配対象額は724,414,952円(1万口当たり158.90円)であり、うち91,176,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年2月16日至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,047,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,521,227円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は720,568,243円(1万口当たり148.82円)であり、うち96,835,085円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年8月16日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,984,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(569,839,126円)及び分配準備積立金(56,314,806円)より分配対象額は743,137,946円(1万口当たり164.89円)であり、うち90,138,861円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年3月16日至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,714,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(598,343,330円)及び分配準備積立金(12,901,639円)より分配対象額は712,959,425円(1万口当たり150.31円)であり、うち94,865,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,267,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(561,887,347円)及び分配準備積立金(81,797,860円)より分配対象額は725,952,891円(1万口当たり163.43円)であり、うち88,839,370円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年4月16日至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,414,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,928,426円)及び分配準備積立金(19,503,808円)より分配対象額は705,846,700円(1万口当たり150.23円)であり、うち93,971,362円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,484,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,634,910円)及び分配準備積立金(73,414,219円)より分配対象額は737,533,957円(1万口当たり169.82円)であり、うち86,860,633円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年5月16日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,306,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,929,473円)及び分配準備積立金(18,713,696円)より分配対象額は725,949,444円(1万口当たり155.89円)であり、うち93,134,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,912,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(542,512,322円)及び分配準備積立金(99,517,417円)より分配対象額は744,942,482円(1万口当たり173.86円)であり、うち85,695,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年6月18日至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,817,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,021,471円)及び分配準備積立金(44,210,549円)より分配対象額は731,049,064円(1万口当たり158.93円)であり、うち91,997,115円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,919,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,640,705円)及び分配準備積立金(114,351,380円)より分配対象額は743,911,897円(1万口当たり176.93円)であり、うち84,091,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年1月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年7月16日現在当期 2020年1月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券602,312,672410,128,477合計602,312,672410,128,477e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年7月16日現在当期 2020年1月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年7月16日現在当期 2020年1月15日現在1口当たり純資産額0.4362円0.4459円(1万口当たり純資産額)(4,362円)(4,459円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月16日現在2020年1月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金842,511,766361,689,264コール・ローン74,979,558154,683,956国債証券13,893,905,83213,694,493,867特殊債券7,153,018,4686,423,817,915派生商品評価勘定251,500-未収入金3,931,948-未収利息557,620,016407,712,176前払費用104,207,57155,384,644流動資産合計22,630,426,65921,097,781,822資産合計22,630,426,65921,097,781,822負債の部流動負債派生商品評価勘定100,000-未払金486,000-未払解約金41,159,16819,946,820その他未払費用11,121-流動負債合計41,756,28919,946,820負債合計41,756,28919,946,820純資産の部元本等元本※116,537,350,62614,566,319,676剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,051,319,7446,511,515,326元本等合計22,588,670,37021,077,835,002純資産合計22,588,670,37021,077,835,002負債純資産合計22,630,426,65921,097,781,822e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年7月17日至 2020年1月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年7月16日現在2020年1月15日現在1.※1期首2019年1月16日2019年7月17日期首元本額18,371,841,643円16,537,350,626円期中追加設定元本額30,836,302円4,274,987円期中一部解約元本額1,865,327,319円1,975,305,937円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)14,619,241,759円12,897,122,219円ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)361,826,017円320,657,798円ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)1,553,565,528円1,346,618,369円ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)2,717,322円1,921,290円計16,537,350,626円14,566,319,676円2.期末日における受益権の総数16,537,350,626口14,566,319,676口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年7月17日至 2020年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年7月17日至 2020年1月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年1月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年7月16日現在2020年1月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券232,149,979332,577,928特殊債券136,628,977106,070,739合計368,778,956438,648,667(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2019年7月16日まで、及び2019年7月17日から2020年1月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年7月16日現在2020年1月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建94,300,000-94,400,000△100,000----トルコ・リラ94,300,000-94,400,000△100,000----買建28,148,500-28,400,000251,500----メキシコ・ペソ28,148,500-28,400,000251,500----合計122,448,500-122,800,000151,500----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月16日現在2020年1月15日現在1口当たり純資産額1.3659円1.4470円(1万口当たり純資産額)(13,659円)(14,470円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券インド・ルピーインド・ルピーインド・ルピー8.79% India Government Bond 20211108350,000,000.000367,104,500.0009.23% India Government Bond 20431223100,000,000.000125,545,000.0008.83% India Government Bond 20231125150,000,000.000162,486,000.0008.17% India Government Bond 20441201120,000,000.000133,941,600.000インド・ルピー小計インド・ルピー789,077,100.000(1,230,960,276)インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアインドネシア・ルピア8.25% Indonesia Treasury Bond 2036051520,000,000,000.00021,348,600,000.00011% Indonesia Treasury Bond 2020111569,000,000,000.00072,436,890,000.0008.75% Indonesia Treasury Bond 2044021530,000,000,000.00032,649,000,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア126,434,490,000.000(1,024,119,369)コロンビア・ペソコロンビア・ペソコロンビア・ペソ9.85% Colombia Government International Bond 202706284,000,000,000.0005,058,640,000.00011% Colombian TES 2020072418,300,000,000.00018,974,721,000.0007% Colombian TES 2022050427,000,000,000.00028,288,440,000.00010% Colombian TES 202407242,000,000,000.0002,381,440,000.0007.5% Colombian TES 202608269,000,000,000.0009,910,170,000.000コロンビア・ペソ小計コロンビア・ペソ64,613,411,000.000(2,158,087,927)トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ8.8% Turkey Government Bond 202309273,000,000.0002,845,380.00010.4% Turkey Government Bond 202403207,000,000.0006,957,160.00010.6% Turkey Government Bond 2026021126,000,000.00025,812,540.00011% Turkey Government Bond 2022030251,000,000.00051,714,000.000トルコ・リラ小計トルコ・リラ87,329,080.000(1,631,307,214)フィリピン・ペソフィリピン・ペソフィリピン・ペソ6.25% PHILIPPINE GOVERNMENT 20280322170,000,000.000186,209,500.000フィリピン・ペソ小計フィリピン・ペソ186,209,500.000(404,074,615)ブラジル・レアルブラジル・レアルブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2021010140,000,000.00042,012,800.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2023010125,000,000.00027,879,750.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2025010110,000,000.00011,523,300.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル81,415,850.000(2,166,475,769)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ5.75% Poland Government Bond 2022092322,000,000.00024,323,200.0001.75% Poland Government Bond 2021072555,500,000.00055,701,465.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ80,024,665.000(2,318,314,545)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ8% Mexican Bonos 2047110745,000,000.00049,710,150.0008% Mexican Bonos 2020061125,000,000.00025,126,500.000メキシコ・ペソ小計メキシコ・ペソ74,836,650.000(437,794,403)ロシア・ルーブルロシア・ルーブルロシア・ルーブル8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203282,000,000.000317,368,440.0007.5% Russian Federal Bond - OFZ 20210818830,000,000.000854,476,700.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207120,000,000.000126,121,200.000ロシア・ルーブル小計ロシア・ルーブル1,297,966,340.000(2,323,359,749)国債証券合計13,694,493,867[13,694,493,867]特殊債券インド・ルピーインド・ルピーインド・ルピーINTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2021061516,000,000.00014,611,200.000INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 202110189,500,000.0008,470,295.0006.45% INTL. FIN. CORP. 20200810270,000,000.000270,461,700.0006.45% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20210808100,000,000.000100,620,000.0005.9% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2022122070,000,000.00069,643,000.0004.7% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220607155,000,000.000149,407,600.000インド・ルピー小計インド・ルピー613,213,795.000(956,613,520)インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアインドネシア・ルピア5.2% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2022030155,000,000,000.00054,312,500,000.0009.25% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 202012029,000,000,000.0009,306,000,000.0008.3% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2020100255,000,000,000.00056,193,500,000.0006.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2021061540,000,000,000.00040,398,000,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア160,210,000,000.000(1,297,701,000)トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラINTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2020022415,000,000.00014,934,000.00015% INTL. FIN. CORP. 202007132,140,000.0002,178,926.60027.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 202009188,000,000.0008,820,320.00030% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 202001155,000,000.0005,002,250.000トルコ・リラ小計トルコ・リラ30,935,496.600(577,875,076)フィリピン・ペソフィリピン・ペソフィリピン・ペソ4.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20200814310,000,000.000311,556,200.0004.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20210814500,000,000.000504,375,000.000フィリピン・ペソ小計フィリピン・ペソ815,931,200.000(1,770,570,704)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ7.65% Petroleos Mexicanos 20211124210,000,000.000205,440,900.0003.96% INTL. FIN. CORP. 2020061817,000,000.00016,722,900.0004.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2021011940,000,000.00039,381,600.0004% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2020022550,000,000.00049,746,500.000メキシコ・ペソ小計メキシコ・ペソ311,291,900.000(1,821,057,615)特殊債券合計6,423,817,915[6,423,817,915]合計20,118,311,782[20,118,311,782]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率インド・ルピー国債証券4銘柄100%10.9%特殊債券6銘柄インドネシア・ルピア国債証券3銘柄100%11.6%特殊債券4銘柄コロンビア・ペソ国債証券5銘柄100%10.7%トルコ・リラ国債証券4銘柄100%11.0%特殊債券4銘柄フィリピン・ペソ国債証券1銘柄100%10.8%特殊債券2銘柄ブラジル・レアル国債証券3銘柄100%10.8%ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%11.5%メキシコ・ペソ国債証券2銘柄100%11.2%特殊債券4銘柄ロシア・ルーブル国債証券3銘柄100%11.5%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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