- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2016/04/15 9:59- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託契約の解約
2016/04/15 9:59- #3 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
2016/04/15 9:59- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2016/04/15 9:59- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
2016/04/15 9:59- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
2016/04/15 9:59- #7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 平成22年2月12日 | 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 |
| 平成22年2月15日 | 受益権を大阪証券取引所へ上場 |
| 平成25年7月16日 | 受益権の上場先を大阪証券取引所から東京証券取引所へ変更 |
- #8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は平成28年 1月29日現在です。
2016/04/15 9:59- #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主として、わが国の短期国債(残存期間の短い国債証券をいいます。以下同じ。)等に投資を行うとともに、対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利(以下「商品先物等」といいます。)の取引を通じ、対象指標の値動きに連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
2016/04/15 9:59- #10 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/15 9:59 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
2016/04/15 9:59- #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.により計算した額に、2.により計算した額を加算して得た額とします。
2016/04/15 9:59- #13 信託期間（連結）
- 信託契約の解約 1.」に該当する場合は、信託契約を解約し、信託を終了させます。2016/04/15 9:59
- #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/04/15 9:59
- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 平成22年 2月12日～平成23年 1月17日 | 0.00 |
| 第2計算期間 | 平成23年 1月18日～平成24年 1月17日 | 0.00 |
| 第3計算期間 | 平成24年 1月18日～平成25年 1月17日 | 0.00 |
| 第4計算期間 | 平成25年 1月18日～平成26年 1月17日 | 0.00 |
| 第5計算期間 | 平成26年 1月18日～平成27年 1月17日 | 0.00 |
| 第6計算期間 | 平成27年 1月18日～平成28年 1月17日 | 0.00 |
- #16 分配方針（連結）
- 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、その一部または全部を次期以降の分配にあてることがあります。2016/04/15 9:59
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/04/15 9:59
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成27年 4月17日 | 有価証券届出書 |
| 平成27年 4月17日 | 有価証券報告書 |
| 平成27年10月16日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年10月16日 | 半期報告書 |
- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成22年 2月12日～平成23年 1月17日 | 14.17 |
| 第2計算期間 | 平成23年 1月18日～平成24年 1月17日 | 11.34 |
| 第3計算期間 | 平成24年 1月18日～平成25年 1月17日 | 16.23 |
| 第4計算期間 | 平成25年 1月18日～平成26年 1月17日 | △13.68 |
| 第5計算期間 | 平成26年 1月18日～平成27年 1月17日 | 11.69 |
| 第6計算期間 | 平成27年 1月18日～平成28年 1月17日 | △13.69 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
- #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。2016/04/15 9:59
- #21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2016/04/15 9:59- #22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/04/15 9:59 - #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、公社債などの値動きのある証券等に投資するとともに、商品先物等の取引を主要取引対象としますので、組み入れた公社債や商品先物等の価格変動ならびに商品先物等取引固有の要因等により、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、組み入れた公社債や商品先物等の下落(対象指標(TOCOM金先物の期先限月の清算値)の値動きに連動する投資成果を目指しているため、当該指標の下落を含みます。)等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
2016/04/15 9:59- #24 投資制限（連結）
- 株式 (約款 運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は行いません。2016/04/15 9:59 - #25 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいい、同号イに定める取引であり、かつ「③ 商品投資取引」に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形2016/04/15 9:59 - #26 投資方針（連結）
- 基本方針
この投資信託は、対象指標である商品先物取引価格(清算値)の値動きに連動する投資成果を目指します。2016/04/15 9:59 - #27 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2016/04/15 9:59- #28 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 40,004,350 | 69.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,537,172 | 30.47 |
| 合計(純資産総額) | 57,541,522 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
- #29 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者からの一部解約の実行の請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができます。なお、解約手数料には消費税等相当額が課せられます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<換金(解約)手数料を対価とする役務の内容>換金の取扱い事務等の対価2016/04/15 9:59 - #30 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に対し、販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日に、解約を請求することができます。ただし、当ファンドの受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、解約の請求(この場合においては、解約単位の制限はありません。)は、信託終了日の3営業日前までの毎営業日に行うことができます。
2016/04/15 9:59- #31 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間(自 平成26年 1月18日至 平成27年 1月17日) | 第6期計算期間(自 平成27年 1月18日至 平成28年 1月17日) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 19,305 | 72,921 |
| 有価証券売買等損益 | 67 | △67,790 |
| 派生商品取引等損益 | 3,578,493 | △8,355,618 |
| その他収益 | 17 | - |
| 営業収益合計 | 3,597,882 | △8,350,487 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 34,072 | 32,428 |
| 委託者報酬 | 272,519 | 259,358 |
| その他費用 | 11,461 | 8,023 |
| 営業費用合計 | 318,052 | 299,809 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,279,830 | △8,650,296 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,279,830 | △8,650,296 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,279,830 | △8,650,296 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,352,970 | 18,832,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,200,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,200,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,000,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,000,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,832,800 | 10,182,504 |
- #32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位: 千円)
2016/04/15 9:59- #33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
2016/04/15 9:59- #34 注記表（連結）
(3)【注記表】
2016/04/15 9:59- #35 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た金額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価2016/04/15 9:59 - #36 申込（販売）手続等（連結）
- 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後1時までに委託会社に追加設定の連絡をし、委託会社において受理※されたものを当日分のお申込みといたします。
※ 取得申込者のお申込みについて、当該お申込みが一度受理された後は、そのお申込みを中止または取り消すことは原則としてできませんのでご注意ください。2016/04/15 9:59 - #37 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2016/04/15 9:59- #38 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 67,552,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,010,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,541,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,035 | 円 |
- #39 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として毎年1月18日から翌年1月17日までとします。ただし、第1計算期間は平成22年2月12日から平成23年1月17日までとします。2016/04/15 9:59 - #40 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成22年 2月12日～平成23年 1月17日 | 174,260 | ― | 174,260 |
| 第2計算期間 | 平成23年 1月18日～平成24年 1月17日 | ― | 80,000 | 94,260 |
| 第3計算期間 | 平成24年 1月18日～平成25年 1月17日 | ― | 60,000 | 34,260 |
| 第4計算期間 | 平成25年 1月18日～平成26年 1月17日 | ― | ― | 34,260 |
| 第5計算期間 | 平成26年 1月18日～平成27年 1月17日 | 30,000 | 50,000 | 14,260 |
| 第6計算期間 | 平成27年 1月18日～平成28年 1月17日 | ― | ― | 14,260 |
- #41 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
2016/04/15 9:59- #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
2016/04/15 9:59- #43 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2016/04/15 9:59- #44 運用体制（連結）
意思決定プロセス
1.運用の意思決定にあたっては、まず「マクロ経済分析会議」において投資判断に先立つマクロ経済環境に関する前提を明確にします。これに基づいて「資産別投資分析委員会」において各資産別の市場見通しを策定し、「投資政策委員会」で各市場の見通しを最終承認します。
2016/04/15 9:59- #45 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
以下の運用状況は平成28年 1月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。
2016/04/15 9:59- #46 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2016/04/15 9:59- #47 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。
2016/04/15 9:59
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
