有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,504,809,477	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	272,522,080	1.09
合計(純資産総額)		24,777,331,557	100.00

のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,297,403,313	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	447,889,095	1.12
合計(純資産総額)		39,745,292,408	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,900,827,317	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,159,444	0.99
合計(純資産総額)		17,069,986,761	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	278,413,493,530	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,408,041,387	1.90
合計(純資産総額)		283,821,534,917	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,716,250,000	1.66

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	513,500,283,410	78.25
地方債証券	日本	51,844,038,015	7.90
特殊債券	日本	57,388,085,432	8.74
社債券	日本	30,007,290,360	4.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,434,523,829	0.52
合計(純資産総額)		656,174,221,046	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	199,669,611,662	61.16
	カナダ	11,796,937,372	3.61
	ドイツ	11,847,076,741	3.62
	イタリア	2,850,570,607	0.87
	フランス	12,420,731,207	3.80
	オランダ	3,926,239,018	1.20
	スペイン	4,126,231,449	1.26
	ベルギー	1,895,353,793	0.58
	オーストリア	238,063,064	0.07
	ルクセンブルグ	37,187,900	0.01
	フィンランド	1,319,220,175	0.40
	アイルランド	654,047,347	0.20
	ポルトガル	217,309,516	0.06
	イギリス	24,692,454,001	7.56
	スイス	11,774,300,206	3.60
	スウェーデン	3,827,514,395	1.17
	ノルウェー	758,368,357	0.23
	デンマーク	2,577,901,609	0.78
	オーストラリア	8,208,103,549	2.51
	ニュージーランド	227,846,818	0.06
	香港	3,908,181,450	1.19
	シンガポール	1,601,212,423	0.49
	イスラエル	803,261,002	0.24
	小計	309,377,723,661	94.77
投資信託受益証券	アメリカ	29,537,371	0.00
投資証券	アメリカ	6,547,977,464	2.00
	カナダ	78,162,640	0.02
	フランス	525,294,333	0.16
	イギリス	404,383,217	0.12
	オーストラリア	891,878,268	0.27
	香港	174,205,982	0.05
	シンガポール	145,310,801	0.04
	小計	8,767,212,705	2.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,256,960,153	2.52
合計(純資産総額)		326,431,433,890	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,592,791,515	1.71
	買建	カナダ	328,649,428	0.10
	買建	ドイツ	1,087,769,032	0.33
	買建	イギリス	676,874,176	0.20
	買建	スイス	324,191,646	0.09

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	272,933,904,413	42.07
	カナダ	13,227,629,166	2.03
	メキシコ	6,263,350,884	0.96
	ドイツ	34,736,974,892	5.35
	イタリア	75,348,888,170	11.61
	フランス	58,493,616,769	9.01
	オランダ	14,321,902,204	2.20
	スペイン	46,479,522,632	7.16
	ベルギー	15,675,155,245	2.41
	オーストリア	9,255,957,363	1.42
	フィンランド	3,325,164,311	0.51
	アイルランド	6,504,363,412	1.00
	イギリス	50,505,152,121	7.78
	スイス	1,814,200,304	0.27
	スウェーデン	3,221,604,294	0.49
	ノルウェー	1,843,108,632	0.28
	デンマーク	4,258,397,012	0.65
	ポーランド	3,881,657,431	0.59
	オーストラリア	11,592,907,971	1.78
	シンガポール	2,462,981,946	0.37
	マレーシア	3,067,700,762	0.47
	南アフリカ	2,744,351,939	0.42
	小計	641,958,491,873	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,735,449,996	1.03
合計(純資産総額)		648,693,941,869	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,038,580,200	8.55
	アメリカ	38,314,066,917	65.04
	カナダ	1,009,943,551	1.71
	ドイツ	108,061,247	0.18
	イタリア	58,093,648	0.09
	フランス	2,514,499,159	4.26
	オランダ	306,076,153	0.51
	スペイン	258,682,529	0.43
	ベルギー	366,951,543	0.62
	アイルランド	132,773,023	0.22
	イギリス	3,170,556,572	5.38
	オーストラリア	4,397,060,405	7.46
	ニュージーランド	261,173,149	0.44
	香港	932,957,205	1.58
	シンガポール	1,585,518,545	2.69
	イスラエル	21,667,928	0.03
	小計	58,476,661,774	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	426,039,213	0.72
合計(純資産総額)		58,902,700,987	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	33,984,000	0.05
株価指数先物取引	買建	アメリカ	305,268,147	0.51
	買建	フランス	48,891,222	0.08