有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,197,970,145	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	431,426,947	1.01
合計(純資産総額)		42,629,397,092	100.00

のむラップ・ファンド(やや保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,260,759,816	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,413,664	1.16
合計(純資産総額)		4,311,173,480	100.00

のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,589,287,897	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,197,926,110	1.09
合計(純資産総額)		109,787,214,007	100.00

のむラップ・ファンド(やや積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,769,253,335	98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,009,884	1.24
合計(純資産総額)		4,829,263,219	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,396,879,550	98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	509,942,359	1.18
合計(純資産総額)		42,906,821,909	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	404,389,953,700	96.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,538,720,079	3.00
合計(純資産総額)		416,928,673,779	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,821,700,000	2.83

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,339,899,350	80.22
地方債証券	日本	50,873,297,349	6.91
特殊債券	日本	63,369,110,347	8.61
社債券	日本	27,858,685,550	3.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,388,861,160	0.46
合計(純資産総額)		735,829,853,756	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	637,322,181,845	68.70
	カナダ	32,007,240,079	3.45
	ドイツ	28,216,956,817	3.04
	イタリア	7,362,843,137	0.79
	フランス	32,220,466,392	3.47
	オランダ	13,090,504,321	1.41
	スペイン	7,107,206,740	0.76
	ベルギー	2,571,649,391	0.27
	オーストリア	555,573,984	0.05
	ルクセンブルグ	364,810,948	0.03
	フィンランド	3,017,967,534	0.32
	アイルランド	2,145,117,634	0.23
	ポルトガル	468,486,621	0.05
	イギリス	42,469,387,046	4.57
	スイス	27,558,293,022	2.97
	スウェーデン	10,827,128,050	1.16
	ノルウェー	1,879,901,395	0.20
	デンマーク	7,011,995,740	0.75
	オーストラリア	19,500,444,223	2.10
	ニュージーランド	766,238,813	0.08
	香港	9,247,951,369	0.99
	シンガポール	2,904,994,012	0.31
	イスラエル	937,058,248	0.10
	小計	889,554,397,361	95.89
投資証券	アメリカ	16,959,169,738	1.82
	カナダ	108,187,621	0.01
	フランス	491,711,085	0.05
	イギリス	498,023,489	0.05
	オーストラリア	1,380,866,906	0.14
	香港	416,876,000	0.04
	シンガポール	436,056,176	0.04
	小計	20,290,891,015	2.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,802,962,725	1.91
合計(純資産総額)		927,648,251,101	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,893,134,369	1.38
	買建	カナダ	625,274,496	0.06
	買建	ドイツ	1,924,902,848	0.20
	買建	イギリス	850,531,078	0.09
	買建	スイス	542,273,694	0.05
	買建	オーストラリア	410,390,310	0.04

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	253,168,924,521	43.45
	カナダ	11,590,769,687	1.98
	メキシコ	4,581,651,998	0.78
	ドイツ	40,089,723,771	6.88
	イタリア	58,761,545,906	10.08
	フランス	58,593,627,535	10.05
	オランダ	9,411,680,585	1.61
	スペイン	37,423,465,774	6.42
	ベルギー	14,220,784,120	2.44
	オーストリア	8,192,179,436	1.40
	フィンランド	2,723,935,547	0.46
	アイルランド	8,105,929,666	1.39
	イギリス	38,756,501,747	6.65
	スウェーデン	1,882,219,911	0.32
	ノルウェー	1,468,223,851	0.25
	デンマーク	2,895,478,925	0.49
	ポーランド	3,709,806,600	0.63
	オーストラリア	13,360,925,923	2.29
	シンガポール	2,533,618,071	0.43
	マレーシア	2,809,970,565	0.48
	イスラエル	2,569,621,116	0.44
	小計	576,850,585,255	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,740,409,894	0.98
合計(純資産総額)		582,590,995,149	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,683,204,910	9.46
	アメリカ	54,182,758,317	66.73
	カナダ	1,409,025,786	1.73
	ドイツ	195,647,280	0.24
	イタリア	12,396,652	0.01
	フランス	1,714,918,573	2.11
	オランダ	146,063,745	0.17
	スペイン	339,503,582	0.41
	ベルギー	946,101,167	1.16
	アイルランド	90,756,599	0.11
	シンガポール	42,392,680	0.05
	イギリス	4,259,825,903	5.24
	オーストラリア	5,131,059,229	6.31
	ニュージーランド	328,560,896	0.40
	香港	1,281,087,360	1.57
	シンガポール	2,733,682,146	3.36
	韓国	103,684,643	0.12
	イスラエル	43,073,982	0.05
	小計	80,643,743,450	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	552,195,404	0.68
合計(純資産総額)		81,195,938,854	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	56,126,000	0.06
株価指数先物取引	買建	アメリカ	365,754,839	0.45