純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
平成28年11月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2017/02/10 9:05

#2 信託報酬等（連結）

ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.2096%(税抜1.12%)を
乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。

2017/02/10 9:05

#3 投資リスク（連結）

①分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
②ファンドの繰上償還

2017/02/10 9:05

#4 投資制限（連結）

4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ1ファンドへの投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には50%以上の取得ができるものとします。
また、不動産を主たる投資対象とする投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人については、同一銘柄への投資比率を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

2017/02/10 9:05

#5 投資対象（連結）

◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》

2017/02/10 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)平成28年6月より「GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」から、「GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)」へ入替を行いました。

2017/02/10 9:05

#7 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,493,777	1.56
合計(純資産総額)		4,058,888,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「CAグローバルREITマザーファンド」

2017/02/10 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		28,922	28,922	10,474,761
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 31,468	△ 31,468	△ 31,468
当期変動額合計		△ 31,468	△ 31,468	1,882,798
当期末残高		△ 2,546	△ 2,546	12,357,559

2017/02/10 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		2,724,217
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:05

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第19特定期間末(平成28年 5月11日)	第20特定期間末(平成28年11月11日)
2.	特定期間末日における受益権の総数	7,116,701,080口	6,564,525,784口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,666,187,018円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,658,413,402円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/10 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
平成28年11月末日現在

2017/02/10 9:05

#13 資産の評価（連結）

1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産(受入担保金代用有価証券を除きます)に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2017/02/10 9:05

#14 附属明細表（連結）

2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2017/02/10 9:05