有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	70,186.65	9,849	691,268,315	10,483	735,766,651	18.12
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	113,601	6,210.03	705,466,299	6,177.71	701,794,828	17.29
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	762,228,128	0.7482	570,299,085	0.7754	591,031,690	14.56
4	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	536,368,803	0.7074	379,427,291	0.7393	396,537,456	9.76
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	43,753	8,900.89	389,440,727	8,811.11	385,512,802	9.49
6	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	299,383,543	1.1878	355,607,772	1.2818	383,749,825	9.45
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	456,794,634	0.35	162,891,247	0.35	164,175,069	4.04
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	11,303	9,003.00	101,760,909	9,491.00	107,276,773	2.64
9	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	97,844,774	0.8323	81,436,205	0.8907	87,150,340	2.14
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	212,860,426	0.3789	80,652,815	0.3969	84,484,303	2.08
11	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	85,600,000	0.9513	81,431,280	0.9828	84,127,680	2.07
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	99,442,706	0.8100	80,548,591	0.8424	83,770,535	2.06
13	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	116,667,422	0.6680	77,933,837	0.6953	81,118,858	1.99
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	21,970	1,934.35	42,497,713	1,924.77	42,287,328	1.04
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,442	16,179.48	23,330,819	16,171.61	23,319,471	0.57
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	2,845	7,404.00	21,064,380	7,614.00	21,661,830	0.53
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	1,281	18,371.67	23,534,117	16,884.35	21,628,864	0.53

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)平成28年6月より「GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」から、「GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)」へ入替を行いました。
(注3)平成28年10月5日付で「ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス」は、「エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	34.69
	親投資信託受益証券	9.45
外国	投資証券	54.28
合計		98.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。