有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	133,069,458	418,586,468
コール・ローン	82,938,577	1,494,457,208
国債証券	-	1,573,551,420
特殊債券	74,033,392	220,784,484
社債券	27,974,977,904	39,179,889,223
派生商品評価勘定	33,918,202	26,783,860
未収入金	-	52,794,645
未収利息	302,653,215	393,498,027
前払金	62,446,701	44,147,786
前払費用	10,117,373	103,550,669
差入委託証拠金	32,976,019	53,069,175
流動資産合計	28,707,130,841	43,561,112,965
資産合計	28,707,130,841	43,561,112,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,691,220	47,528,306
未払金	-	211,304,460
未払解約金	140,000,000	113,000,000
未払利息	213	3,848
流動負債合計	189,691,433	371,836,614
負債合計	189,691,433	371,836,614
純資産の部
元本等
元本	16,488,196,429	24,428,179,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,029,242,979	18,761,097,079
元本等合計	28,517,439,408	43,189,276,351
純資産合計	28,517,439,408	43,189,276,351
負債純資産合計	28,707,130,841	43,561,112,965

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)債券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	16,488,196,429口	24,428,179,272口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.7296円	1.7680円
	(1万口当たり純資産額)	(17,296円)	(17,680円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	-	204,610
特殊債券	2,193,555	9,750,447
社債券	△595,061,392	128,493,001
合計	△592,867,837	138,448,058

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(平成29年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	665,540,936	-	671,125,400	5,584,464
	カナダ・ドル	584,932,320	-	594,921,600	9,989,280
	スイス・フラン	154,851,312	-	156,367,200	1,515,888
	オーストラリア・ドル	37,798,904	-	38,148,000	349,096
	売建
	米ドル	51,261,750	-	51,372,000	△110,250
	カナダ・ドル	14,576,100	-	14,617,350	△41,250
	ユーロ	1,048,630,464	-	1,062,023,450	△13,392,986
	イギリス・ポンド	642,008,727	-	645,515,850	△3,507,123
合計		3,199,600,513	-	3,234,090,850	387,119

(平成30年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,311,227,086	-	1,314,471,500	3,244,414
	カナダ・ドル	707,508,236	-	712,983,200	5,474,964
	スイス・フラン	152,430,036	-	150,955,200	△1,474,836
	売建
	ユーロ	472,192,212	-	468,427,800	3,764,412
	イギリス・ポンド	806,214,484	-	806,784,400	△569,916
合計		3,449,572,054	-	3,453,622,100	10,439,038

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

債券関連

(平成29年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	2,039,867,892	-	2,009,112,086	△30,755,806
	売建	1,627,716,901	-	1,613,121,232	14,595,669
合計		3,667,584,793	-	3,622,233,318	△16,160,137

(平成30年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	6,393,974,121	-	6,348,490,567	△45,483,554
	売建	2,116,538,925	-	2,102,238,855	14,300,070
合計		8,510,513,046	-	8,450,729,422	△31,183,484

(注1)

1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を考慮しておりません。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	18,658,865,063円	16,488,196,429円
期中追加設定元本額	1,216,600,234円	9,631,341,028円
期中一部解約元本額	3,387,268,868円	1,691,358,185円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の 内訳
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジあり)	13,690,972,188円	15,247,049,434円
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジなし)	2,782,710,888円	9,045,018,999円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジあり)	14,513,353円	134,652,722円
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジなし)	-円	1,458,117円
合計	16,488,196,429円	24,428,179,272円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 1%	7,000,000.00	6,997,844.00
		US TREASURY N/B 1%	7,000,000.00	6,995,499.00
	米ドル 小計		14,000,000.00	13,993,343.00
				(1,573,551,420)
国債証券合計				1,573,551,420
				(1,573,551,420)
特殊債券	ユーロ	PEMEX MASTER TR 5.5%	600,000.00	715,500.00
		PETROLEOS MEXICA 3.75%	855,000.00	929,812.50
	ユーロ 小計		1,455,000.00	1,645,312.50
				(220,784,484)
特殊債券合計				220,784,484
				(220,784,484)
社債券	米ドル	21ST CENTURY FOX 4.5%	850,000.00	895,752.95
		21ST CENTURY FOX 6.2%	1,707,000.00	2,175,342.76
		AEP TRANSMISSION 3.75%	590,000.00	592,801.91
		AETNA INC 3.5%	625,000.00	631,785.00
		AIA GROUP 1.75%	1,125,000.00	1,123,695.00
		AM AIRLN 14-1 B 4.375%	402,114.83	410,708.01
		AMERICA MOVIL SA 3.125%	2,770,000.00	2,797,727.70
		AMERICA MOVIL SA 5%	340,000.00	356,643.00
		ANADARKO PETRO 3.45%	320,000.00	319,492.80
		ANADARKO PETRO 7.95%	335,000.00	456,390.93
		ANDEAVOR LOG LP 3.5%	180,000.00	179,375.04
		ANDEAVOR LOG LP 4.25%	285,000.00	287,729.16
		ANTHEM INC 3.65%	350,000.00	351,894.20
		ANTHEM INC 4.375%	765,000.00	797,720.58
		APACHE CORP 4.25%	1,590,000.00	1,534,151.25
		APT PIPELINES 4.2%	1,845,000.00	1,907,250.30
		APT PIPELINES 4.25%	800,000.00	823,832.00
		AT&T INC 3.4%	1,810,000.00	1,774,618.12
		AT&T INC 3.9%	1,525,000.00	1,528,688.97
		AT&T INC 3%	3,820,000.00	3,822,406.60
		AT&T INC 4.75%	4,510,000.00	4,360,777.63
		AT&T INC 5.15%	465,000.00	473,786.64
		AT&T INC 5.35%	1,400,000.00	1,475,479.60
		AT&T INC 5.55%	1,000,000.00	1,081,368.00
		AT&T INC 5%	1,500,000.00	1,601,092.50
		BALTIMORE GAS 3.5%	1,100,000.00	1,069,992.00
		BANK OF AMER CRP 3.875%	3,670,000.00	3,834,779.33
		BARCLAYS PLC 3.684%	1,090,000.00	1,100,771.38
		BERKSHIRE HATH 1.3%	440,000.00	438,976.12
		BERKSHIRE HATHWY 3.125%	480,000.00	480,503.52
		BK TOKYO-MIT UFJ 2.35%	900,000.00	898,731.00
		BNP PARIBAS 2.7%	1,165,000.00	1,170,116.68
		BP CAPITAL PLC 1.375%	1,058,000.00	1,056,706.06
		BP CAPITAL PLC 2.75%	660,000.00	660,508.20
		BP CAPITAL PLC 3.224%	2,480,000.00	2,532,342.88
		BURLINGTON NORTH 3.05%	750,000.00	761,198.25
		BURLINGTON NORTH 3%	250,000.00	253,351.75
		BURLINGTON NORTH 5.4%	1,275,000.00	1,571,860.80
		CAN NATURAL RES 3.45%	300,000.00	305,817.90
		CANADIAN NATL RE 2.95%	430,000.00	426,208.26
		CANADIAN NATL RE 3.85%	970,000.00	985,489.93
		CANADIAN NATL RE 4.95%	140,000.00	154,224.84
		CAPITAL ONE FINL 2.5%	365,000.00	364,534.62
		CAPITAL ONE FINL 3.2%	1,130,000.00	1,109,811.42
		CAPITAL ONE NA 2.65%	1,370,000.00	1,349,280.12
		CBS CORP 2.9%	680,000.00	629,802.40
		CENOVUS ENERGY 4.25%	1,140,000.00	1,133,326.44
		CHARTER COMM OPT 4.464%	2,155,000.00	2,247,854.64
		CHARTER COMM OPT 5.375%	648,000.00	662,821.05
		CHEVRON CORP 1.718%	1,680,000.00	1,679,810.16
		CHEVRON CORP 2.355%	550,000.00	543,294.40
		CHEVRON CORP 2.427%	250,000.00	251,050.75
		CITIGROUP INC 3.875%	2,515,000.00	2,617,830.80
		CNPC GENERAL CAP 3.4%	310,000.00	312,864.71
		COM BK AUSTRALIA 2.05%	510,000.00	503,645.40
		COMCAST CORP 4.75%	1,950,000.00	2,184,179.40
		CONOCOPHIL CO 3.35%	400,000.00	411,036.00
		CONOCOPHIL CO 4.2%	399,000.00	418,272.09
		CONOCOPHILLIPS 6.5%	1,320,000.00	1,824,265.08
		CONSUMERS ENERGY 3.25%	310,000.00	289,861.47
		CONTL AIRLINES 7.25%	504,076.89	541,681.02
		CRED SUIS NY 3%	770,000.00	777,689.22
		CREDIT SUISSE 4.282%	445,000.00	459,357.48
		DEUTSCHE TEL FIN 6%	460,000.00	484,424.62
DEVON ENERGY 4%	1,300,000.00	1,349,470.20
DEVON ENERGY 5.6%	870,000.00	1,012,001.40
DISCOVERY COMMUN 2.2%	180,000.00	178,900.74
DISCOVERY COMMUN 3.95%	1,270,000.00	1,256,332.26
DOMINION RES 2.85%	580,000.00	554,787.98
DOMINION RESOURC 6.3%	230,000.00	288,682.89
DTE ENERGY CO 6.375%	830,000.00	1,058,976.25
DUKE ENERGY CAR 4%	1,640,000.00	1,709,973.88
DUKE ENERGY FLA 3.4%	1,210,000.00	1,148,132.70
E.ON INTL FIN BV 6.65%	510,000.00	663,152.49
ELEC DE FRANCE /VAR /PER	250,000.00	258,437.50
ENABLE MIDSTRM 3.9%	590,000.00	594,688.73
ENERGY TRAN PTNR 6.05%	1,964,000.00	2,087,677.00
ENERGY TRAN PTNR 9%	212,000.00	228,423.00
ENLINK MIDSTREAM 4.4%	1,110,000.00	1,143,638.55
ENTERPRISE PRODU 4.85%	1,300,000.00	1,405,391.00
ENTERPRISE PRODU 4.85%	160,000.00	173,305.92
ENTERPRISE PRODU 5.2%	380,000.00	405,038.96
ERAC USA FINANCE 5.625%	480,000.00	558,268.32
ERP OPERATING LP 3.375%	650,000.00	656,993.35
EXELON CORP 3.4%	1,590,000.00	1,584,651.24
EXXON MOBIL CORP 1.305%	2,000,000.00	1,999,108.00
EXXON MOBIL CORP 2.222%	550,000.00	547,129.55
EXXON MOBIL CORP 3.567%	260,000.00	261,177.02
EXXON MOBIL CORP 4.114%	1,310,000.00	1,435,201.94
FEDEX CORP 4.55%	1,060,000.00	1,136,711.14
FIFTH THIRD BANK 2.6%	480,000.00	475,502.40
FIVE COR FND TRS 4.419%	1,345,000.00	1,432,755.87
FLORIDA PWR & LT 3.8%	1,415,000.00	1,451,457.47
FLORIDA PWR CORP 3.85%	655,000.00	668,587.97
FRANCE TELECOM 5.375%	1,100,000.00	1,292,743.10
GE CAPITAL INTL 2.342%	962,000.00	957,462.24
GE CAPITAL INTL 4.418%	945,000.00	1,002,357.72
GEN ELEC CAP CRP 4.375%	367,000.00	384,954.37
GEN ELEC CAP CRP 6.75%	413,000.00	555,562.64
GEORGIA POWER 5.4%	935,000.00	1,101,281.33
HARTFORD FINL 4.3%	565,000.00	589,925.54
HCP INC 3.875%	720,000.00	732,189.60
HSBC HOLDINGS 5.1%	500,000.00	535,787.50
ING GROEP NV 3.15%	305,000.00	307,365.88
INTESA SANPAOLO 3.875%	585,000.00	585,156.78
JPMORGAN CHASE 3.2%	5,800,000.00	5,889,934.80
KINDER MORGAN 3.15%	1,475,000.00	1,465,512.80
KINDER MORGAN 5.3%	750,000.00	793,054.50
KINDER MORGAN 5.625%	800,000.00	886,236.80
KINDER MORGAN EN 5%	1,680,000.00	1,677,513.60
LIBERTY MUTUAL 4.25%	550,000.00	575,052.50
LLOYDS BK GR PLC /VAR	925,000.00	904,762.85
MARATHON OIL COR 2.8%	690,000.00	680,313.09
MARATHON OIL COR 3.85%	820,000.00	836,459.04
MARATHON PETRO 4.75%	885,000.00	921,529.26
MET LIFE GLOB 2.4%	880,000.00	877,854.56
MEXICO CITY ARPT 5.5%	570,000.00	561,450.00
MICROSOFT CORP 3.5%	190,000.00	188,107.60
MIDAMERICAN ENER 3.5%	700,000.00	731,665.90
MIDAMERICAN ENER 5.15%	1,050,000.00	1,245,242.25
MIDAMERICAN ENER 6.125%	575,000.00	752,496.75
MIRVAC GROUP FIN 3.625%	965,000.00	946,290.58
MITSUB UFJ FIN 2.665%	415,000.00	409,061.35
MONONGAHELA PWR 5.4%	800,000.00	981,604.80
MORGAN STANLEY 2.5%	3,260,000.00	3,243,895.60
MORGAN STANLEY 6.375%	420,000.00	566,165.88
MPLX LP 5.2%	735,000.00	791,237.05
NBCUNIVERSAL MED 2.875%	3,140,000.00	3,159,091.20
NBCUNIVERSAL MED 4.375%	1,405,000.00	1,487,543.75
NEXEN INC 6.4%	620,000.00	795,745.69
NOBLE ENERGY INC 4.95%	640,000.00	668,332.80
NORDEA BANK AB 2.125%	570,000.00	565,921.08
NORFOLK SOUTHERN 2.903%	1,200,000.00	1,197,098.40
OCCIDENTAL PETE 1.5%	208,000.00	207,892.67
OCCIDENTAL PETE 3.5%	510,000.00	524,636.49
ONCOR ELECTRIC 7.25%	1,240,000.00	1,728,665.40
ONCOR ELECTRIC D 7.5%	500,000.00	742,619.50
OPTUS FINANCE 4.625%	500,000.00	516,631.50
ORIGIN ENER FIN 5.45%	410,000.00	440,840.20
PACIFIC GAS&ELEC 6.05%	2,490,000.00	3,092,806.59
PACIFICORP 6%	810,000.00	1,072,683.81
PHILLIPS 66 4.65%	720,000.00	779,227.92
PHILLIPS 66 PTNR 4.68%	1,005,000.00	1,023,436.72
PLAINS ALL AMER 3.6%	425,000.00	414,016.72
PPL CAPITAL FDG 4.7%	1,040,000.00	1,134,804.32
RABOBANK NED NY 1.7%	1,000,000.00	1,000,060.00
ROYAL BK SCOTLND /VAR	965,000.00	963,125.00
ROYAL BK SCOTLND 3.875%	895,000.00	904,972.09
SANTANDER UK GRP 3.571%	1,010,000.00	1,019,294.02
SANTANDER UK PLC 4%	650,000.00	682,167.85
SCHLUMBERGER HLD 3%	2,520,000.00	2,548,385.28
SEMPRA ENERGY 6%	1,040,000.00	1,315,510.56
SGSP AUSTRALIA 3.25%	530,000.00	519,389.93
SHELL INTL FIN 1.875%	1,140,000.00	1,117,993.44
SHELL INTL FIN 3.25%	2,030,000.00	2,065,041.86
SHELL INTL FIN 4.375%	1,110,000.00	1,217,238.21
SHELL INTL FIN 6.375%	1,250,000.00	1,713,943.75
SINGTEL GROUP TR 4.5%	380,000.00	402,769.60
SINOPEC CAPITAL 3.125%	800,000.00	793,729.12
SKANDINAV ENSKIL 1.75%	1,000,000.00	999,720.00
SOUTHERN CAL ED 3.9%	340,000.00	343,457.46
SOUTHERN CAL ED 4.5%	790,000.00	877,516.99
SOUTHERN CO 3.25%	930,000.00	907,778.58
SOUTHERN CO 4.4%	1,110,000.00	1,164,414.42
SOUTHWESTN EL PR 6.2%	1,180,000.00	1,549,420.24
SUMITOMO MITSUI 2.934%	470,000.00	473,050.30
SUNCOR INC 6.5%	1,170,000.00	1,552,421.52
SUNCORP-METWAY 2.8%	450,000.00	446,800.05
SUNTRUST BANKS 2.35%	500,000.00	500,832.50
SUNTRUST BANKS 2.7%	890,000.00	884,434.83
SVENSKA HNDLSBKN 5.125%	950,000.00	1,005,163.65
SWISS RE TREAS 4.25%	540,000.00	556,563.42
TELEFONICA EMIS 5.213%	220,000.00	244,560.14
TELSTRA CORP LTD 3.125%	230,000.00	229,004.10
TELSTRA CORP LTD 4.8%	200,000.00	213,694.00
TIME WARNER CABL 4.5%	540,000.00	499,928.22
TIME WARNER CABL 5.5%	990,000.00	1,013,485.77
TIME WARNER CABL 5%	1,345,000.00	1,401,812.80
TIME WARNER CABL 6.75%	110,000.00	129,809.46
TIME WARNER INC 3.55%	855,000.00	863,957.83
TOTAL CAP INTL 2.7%	210,000.00	210,097.02
TOTAL CAP INTL 2.875%	700,000.00	707,392.00
TRANSCANADA PL 2.5%	800,000.00	790,719.20
TRANSCANADA PL 4.625%	790,000.00	870,180.26
TRANSCONT GAS PL 4.45%	310,000.00	319,751.36
UBS GROUP FUNDIN 2.95%	1,410,000.00	1,421,212.32
UNION PAC CORP 3.35%	860,000.00	812,962.30
UNION PAC CORP 4.05%	290,000.00	307,166.26
UNITED PARCEL 3.625%	250,000.00	247,296.75
UNITEDHEALTH GRP 2.7%	1,365,000.00	1,378,838.37
UNTD AIR 16-1 B 3.65%	390,000.00	386,013.81
VALERO ENERGY 4.9%	1,192,000.00	1,334,080.44
VERIZON COMM INC 2.946%	1,810,000.00	1,814,260.74
VERIZON COMM INC 3.376%	2,506,000.00	2,501,331.31
VERIZON COMM INC 4.75%	1,070,000.00	1,074,447.99
VERIZON COMM INC 5.15%	1,550,000.00	1,712,060.25
VERIZON COMM INC 5.25%	1,125,000.00	1,220,499.00
VERIZON COMM INC 5.5%	4,020,000.00	4,489,913.88
VIRGINIA EL&PWR 1.2%	1,000,000.00	999,938.00
VIRGINIA EL&PWR 2.75%	1,135,000.00	1,123,586.44
VIRGINIA EL&PWR 4%	900,000.00	939,035.70
VODAFONE GROUP 4.375%	570,000.00	580,376.28
VODAFONE GROUP 6.15%	420,000.00	519,752.52
WACHOVIA CORP 5.75%	550,000.00	551,193.50
WALT DISNEY CO 1.85%	290,000.00	263,146.29
WELLS FARGO CO 2.1%	720,000.00	706,593.60
WELLS FARGO CO 2.625%	960,000.00	949,624.32
WELLS FARGO CO 3.069%	1,060,000.00	1,065,745.20
WESTPAC BANKING 2.8%	450,000.00	451,836.00
WILLIAMS PARTNER 4.3%	2,110,000.00	2,202,012.88
WILLIAMS PARTNER 4.9%	530,000.00	549,245.89
WPP FINANCE 2010 3.75%	811,000.00	826,953.18
XCEL ENERGY INC 4.7%	1,000,000.00	1,041,026.00
XCEL ENERGY INC 4.8%	1,440,000.00	1,601,305.92
XLIT LTD 5.25%	240,000.00	268,939.92
米ドル 小計		209,038,191.72	219,865,543.47
			(24,723,880,363)
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL 6.02%	610,000.00	618,187.03
	BELL CANADA 4.75%	480,000.00	506,859.43
	BP CAPITAL PLC 3.497%	950,000.00	975,145.81
	ROGERS COMM INC 6.56%	600,000.00	784,191.89
	ROYAL BK CANADA 1.65%	1,920,000.00	1,865,551.12
	SUNCOR ENERGY 3%	955,000.00	930,266.36
	TELUS CORP 3.75%	395,000.00	405,969.03
	THOMSON REUTERS 4.35%	400,000.00	418,594.33
	TORONTO DOM BANK 2.045%	1,920,000.00	1,897,401.02
カナダ・ドル 小計		8,230,000.00	8,402,166.02
			(757,623,310)
ユーロ	ACHMEA BV 2.5%	1,090,000.00	1,161,645.70
	ADO PROPERTIES 1.5%	800,000.00	807,816.00
	AIGUES DE BARC F 1.944%	660,000.00	687,007.20
	AMERICA MOVIL SA /VAR	950,000.00	981,355.89
	APRR SA 2.25%	900,000.00	939,915.00
	APRR SA 5.125%	1,000,000.00	1,001,040.00
	AROUNDTOWN SA 1.875%	1,000,000.00	1,024,880.00
	AROUNDTOWN SA 1%	700,000.00	682,409.00
	AURIZON NETWORK 2%	490,000.00	517,694.80
	AUSNET SERVICES 1.5%	750,000.00	775,065.00
	AUSTRALIA PACI 1.75%	955,000.00	1,006,054.30
	AVIVA PLC 0.1%	390,000.00	390,904.80
	BALDER 1.875%	885,000.00	890,239.20
	BBVA SENIOR FIN 3.75%	1,000,000.00	1,000,590.00
	BERKSHIRE HATHWY 1.3%	450,000.00	465,849.00
	BG ENERGY CAP 2.25%	560,000.00	615,596.80
	BHARTI AIRTEL IN 4%	1,060,000.00	1,096,034.70
	BNZ INTL FUND/LN 0.5%	900,000.00	897,255.00
	BRIT SKY BROADCA 2.5%	560,000.00	615,860.00
	BRITISH TELECOMM 0.5%	915,000.00	916,226.10
	BRITISH TELECOMM 0.625%	500,000.00	505,760.00
	BRITISH TELECOMM 1%	650,000.00	645,970.00
	CANAL DE ISABEL 1.68%	700,000.00	717,157.00
	CDP RETI SPA 1.875%	910,000.00	946,163.40
	COFIROUTE 0.375%	1,200,000.00	1,161,888.00
	CREDIT SUISSE /VAR	820,000.00	830,456.64
	CTE CO TRANSP EL 2.125%	300,000.00	309,483.00
	DEUTSCHE TEL FIN 0.625%	1,000,000.00	1,007,630.00
	DONG A/S /VAR	390,000.00	411,391.50
	DREAM GLOBAL 1.375%	1,900,000.00	1,902,812.00
	EDP FINANCE BV 1.5%	780,000.00	774,524.40
	EDP FINANCE BV 2%	995,000.00	1,051,724.95
	ELEC DE FRANCE /VAR /PER	500,000.00	539,795.00
	ELENIA FINANCE 2.875%	780,000.00	835,528.20
	ENEL FIN INTL NV 1.966%	1,573,000.00	1,684,840.30
	ENI SPA 0.625%	1,980,000.00	1,944,558.00
	ENI SPA 3.5%	1,000,000.00	1,001,790.00
	FCC AQUALIA SA 1.413%	600,000.00	613,326.00
	FCC AQUALIA SA 2.629%	290,000.00	298,720.30
	FEDEX CORP 1.625%	420,000.00	427,098.00
	GALP GAS NATURAL 1.375%	300,000.00	308,325.00
	GAS NETWORKS IE 1.375%	400,000.00	410,376.00
	GDF SUEZ /VAR /PER	1,300,000.00	1,473,797.00
	GDF SUEZ 1%	1,200,000.00	1,206,876.00
	GOLDMAN SACHS GP 2%	2,280,000.00	2,427,538.80
	HEATHROW FNDG 1.5%	790,000.00	787,266.60
	IBERDROLA INTL /VAR /PER	900,000.00	903,474.00
	INTESA SANPAOLO 4.375%	600,000.00	645,954.00
	ITALGAS SPA 1.625%	1,200,000.00	1,243,908.00
	LIBERTY MUTUAL 2.75%	860,000.00	935,146.80
	MET LIFE GLOB 1.25%	1,495,000.00	1,547,624.00
	NET4GAS 2.5%	835,000.00	894,360.15
	NN GROUP NV 0.875%	555,000.00	564,784.65
	NOMURA EUROPE FN 1.5%	570,000.00	592,110.30
	ORANGE 0.75%	800,000.00	809,328.00
	ORIGIN ENER FIN 2.5%	1,245,000.00	1,322,800.05
	ORSTED A/S /VAR	200,000.00	203,892.00
	PGE SWEDEN AB 1.625%	445,000.00	454,118.05
	REDEXIS GAS FIN 1.875%	865,000.00	850,044.15
	REDEXIS GAS FIN 1.875%	1,015,000.00	997,613.05
	REDEXIS GAS FIN 2.75%	810,000.00	864,723.60
	REN FINANCE BV 2.5%	1,725,000.00	1,878,525.00
	RESA SA BELGIUM 1%	400,000.00	392,364.00
	ROYAL BK SCOTLND /VAR	435,000.00	458,685.75
RTE RESEAU DE TR 1%	800,000.00	798,360.00
SCENTRE GROUP TR 1.375%	1,260,000.00	1,307,111.40
SGSP AUSTRALIA 2%	405,000.00	431,778.60
SNAM 0.875%	340,000.00	330,075.40
STATE GRID EUR 1.5%	405,000.00	417,150.00
STEDIN HOLDING 0.875%	380,000.00	380,425.60
SUEZ ENVIRON /VAR /PER	100,000.00	105,640.00
SUMITOMO MITSUI 0.934%	280,000.00	280,484.40
TAURON POLSKA SA 2.375%	305,000.00	317,105.45
TDF INFRASTRUCTU 2.875%	1,000,000.00	1,090,840.00
TELEFONICA EMIS 0.75%	1,300,000.00	1,319,435.00
TELEFONICA EMIS 3.961%	700,000.00	785,330.00
TELEFONICA EMIS 4.71%	1,400,000.00	1,533,560.00
TELEFONICA EMIS 4.797%	2,400,000.00	2,413,056.00
TEOLLISUUDEN VOI 4.625%	540,000.00	564,737.40
TIGF 2.2%	900,000.00	968,454.00
TIGF 4.339%	400,000.00	454,416.64
TOTAL CAP INTL 2.125%	1,100,000.00	1,200,254.00
TOTAL SA /VAR /PER	1,160,000.00	1,230,040.80
VERIZON COMM INC 2.875%	650,000.00	660,595.00
VONOVIA BV 0.75%	400,000.00	397,460.00
WPP FINANCE 2013 0.43%	700,000.00	700,497.00
ユーロ 小計		71,453,000.00	73,944,496.82
			(9,922,612,028)
イギリス・ポンド	ANGLIAN WAT FIN 4.5%	750,000.00	849,892.50
	BAA FUNDING LTD 6.25%	360,000.00	371,980.80
	BAA FUNDING LTD 6.75%	900,000.00	1,215,963.00
	BARCLAYS PLC /VAR	1,120,000.00	1,126,988.80
	CADENT FINANCE P 2.75%	860,000.00	822,968.40
	DEUTSCHE BANK AG 1.875%	800,000.00	805,296.00
	DEUTSCHE TEL FIN 6.5%	990,000.00	1,194,425.10
	EDF ENERGY 5.5%	614,000.00	764,896.64
	ELEC DE FRANCE 5.5%	300,000.00	394,623.00
	EVERYTH EVERYWH 4.375%	280,000.00	290,726.80
	FRANCE TELECOM 5.25%	300,000.00	367,371.00
	GATWICK FND LTD 5.25%	850,000.00	998,690.50
	INNOGY FINANCE 4.75%	800,000.00	980,544.00
	INNOGY FINANCE 6.125%	300,000.00	442,371.00
	KPN NV 5%	1,320,000.00	1,563,302.40
	LLOYDS BK GR PLC 2.25%	415,000.00	416,896.55
	MORGAN STANLEY 2.625%	755,000.00	768,461.65
	NATL GRID ELECT 4%	850,000.00	982,897.50
	NATL GRID GAS 7%	300,000.00	399,636.00
	NORTHERN GAS 5.625%	500,000.00	729,050.00
	NORTHUMBRIAN WTR 1.625%	890,000.00	850,492.90
	RABOBANK 2.25%	400,000.00	414,700.00
	SOUTHERN GAS NET 2.5%	260,000.00	267,602.40
	SOUTHERN WATER 4.5%	200,000.00	281,220.00
	SOUTHERN WATER 5%	350,000.00	390,029.50
	SSE PLC /VAR /PER	470,000.00	490,482.60
	THAMES WATER UTC 3.5%	140,000.00	151,837.00
	THAMES WATER UTL 5.125%	500,000.00	659,445.00
	VICINITY CENTRES 3.375%	440,000.00	470,408.40
	WALES & WEST 6.25%	300,000.00	354,741.00
	WESTERN POWER 5.25%	750,000.00	874,342.50
	WESTERN POWER 5.75%	650,000.00	878,377.50
	YORKS WATER BRAD /VAR	290,000.00	306,402.40
	YORKS WATER BRAD 3.625%	850,000.00	963,347.50
	YORKS WATER BRAD 6%	200,000.00	215,490.00
イギリス・ポンド 小計		20,054,000.00	23,055,900.34
			(3,508,185,795)
オーストラリア・ドル	AURIZON NETWORK 4%	710,000.00	717,483.40
	AUSGRID FINANCE 3.75%	620,000.00	621,035.40
	BANCO SANTANDER 4%	1,200,000.00	1,206,228.00
	TELSTRA CORP LTD 2.9%	500,000.00	500,175.00
オーストラリア・ドル 小計		3,030,000.00	3,044,921.80
			(267,587,727)
社債券合計				39,179,889,223
				(39,179,889,223)
合計				40,974,225,127
				(40,974,225,127)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	2銘柄	6.0%	3.8%
	社債券	215銘柄	94.0%	60.4%
カナダ・ドル	社債券	9銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	特殊債券	2銘柄	2.2%	0.5%
	社債券	86銘柄	97.8%	24.2%
イギリス・ポンド	社債券	35銘柄	100.0%	8.6%
オーストラリア・ドル	社債券	4銘柄	100.0%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。