有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2021年 1月12日現在 | 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 523,222,971 | 468,539,157 |
| コール・ローン | 155,130,617 | 177,104,907 |
| 特殊債券 | - | 61,935,934 |
| 社債券 | 28,185,387,889 | 27,515,501,860 |
| 派生商品評価勘定 | 20,076,176 | 74,618,432 |
| 未収入金 | 153,996,741 | 294,000,083 |
| 未収利息 | 300,849,866 | 261,743,293 |
| 前払金 | 67,290,567 | 25,403,007 |
| 前払費用 | 522,349 | 2,508,874 |
| 差入委託証拠金 | 97,135,674 | 104,872,112 |
| 流動資産合計 | 29,503,612,850 | 28,986,227,659 |
| 資産合計 | 29,503,612,850 | 28,986,227,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,544,733 | 39,157,698 |
| 未払金 | 63,298,119 | - |
| 未払解約金 | 80,000,000 | 145,000,000 |
| 未払利息 | 437 | 499 |
| 流動負債合計 | 202,843,289 | 184,158,197 |
| 負債合計 | 202,843,289 | 184,158,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,875,704,464 | 13,756,657,455 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,425,065,097 | 15,045,412,007 |
| 元本等合計 | 29,300,769,561 | 28,802,069,462 |
| 純資産合計 | 29,300,769,561 | 28,802,069,462 |
| 負債純資産合計 | 29,503,612,850 | 28,986,227,659 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)債券先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| |
| 本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2021年 1月12日現在 | 2021年 7月12日現在 | |
| 1. | 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 | 14,875,704,464口 | 13,756,657,455口 |
| 2. | 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 | 1.9697円 | 2.0937円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,697円) | (20,937円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日 | 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、債券先物取引、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年 1月12日現在 | 2021年 7月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年 1月12日現在 | 2021年 7月12日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 特殊債券 | - | △1,962,665 |
| 社債券 | 317,909,250 | 118,088,528 |
| 合計 | 317,909,250 | 116,125,863 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| (2021年 1月12日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 550,536,519 | - | 557,991,000 | 7,454,481 | |
| カナダ・ドル | 982,077,504 | - | 992,871,250 | 10,793,746 | |
| ユーロ | 154,280,832 | - | 153,367,500 | △913,332 | |
| スイス・フラン | 90,099,394 | - | 90,182,400 | 83,006 | |
| 売建 | |||||
| ユーロ | 588,579,716 | - | 590,655,000 | △2,075,284 | |
| イギリス・ポンド | 437,522,544 | - | 441,752,850 | △4,230,306 | |
| オーストラリア・ドル | 613,603,361 | - | 619,591,650 | △5,988,289 | |
| 合計 | 3,416,699,870 | - | 3,446,411,650 | 5,124,022 | |
| (2021年 7月12日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 162,307,869 | - | 160,252,245 | △2,055,624 | |
| カナダ・ドル | 923,239,686 | - | 911,214,472 | △12,025,214 | |
| ユーロ | 402,683,401 | - | 401,688,624 | △994,777 | |
| スイス・フラン | 92,704,250 | - | 92,828,428 | 124,178 | |
| 売建 | |||||
| イギリス・ポンド | 371,041,273 | - | 370,451,180 | 590,093 | |
| オーストラリア・ドル | 1,039,163,041 | - | 1,030,352,373 | 8,810,668 | |
| 合計 | 2,991,139,520 | - | 2,966,787,322 | △5,550,676 | |
| (注1)時価の算定方法 |
| 為替予約の時価 |
| 1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| ②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。 |
| イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。 |
| ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| 2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
| (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。 |
| 債券関連 |
| (2021年 1月12日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 4,754,806,958 | - | 4,709,486,826 | △45,320,132 | |
| 売建 | 1,503,868,315 | - | 1,503,140,762 | 727,553 | |
| 合計 | 6,258,675,273 | - | 6,212,627,588 | △44,592,579 | |
| (2021年 7月12日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 4,439,727,987 | - | 4,503,881,380 | 64,153,393 | |
| 売建 | 1,522,829,392 | - | 1,545,971,375 | △23,141,983 | |
| 合計 | 5,962,557,379 | - | 6,049,852,755 | 41,011,410 | |
| (注1) |
| 1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を考慮しておりません。 |
| (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日 | 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日 |
| 1.元本の推移 | ||
| 本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 15,725,136,678円 | 14,875,704,464円 |
| 期中追加設定元本額 | 696,022,032円 | 854,888,476円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,545,454,246円 | 1,973,935,485円 |
| 2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳 | ||
| UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジあり) | 8,449,056,749円 | 7,479,573,307円 |
| UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッ ジなし) | 5,639,596,469円 | 5,329,404,385円 |
| UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジあり) | 619,875,313円 | 726,680,735円 |
| UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算 型・為替ヘッジなし) | 167,175,933円 | 220,999,028円 |
| 合計 | 14,875,704,464円 | 13,756,657,455円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 米ドル | INDIAN RAIL FIN 2.8% | 580,000.00 | 562,185.12 | |
| 米ドル 小計 | 580,000.00 | 562,185.12 | |||
| (61,935,934) | |||||
| 特殊債券合計 | 61,935,934 | ||||
| (61,935,934) | |||||
| 社債券 | 日本円 | BERKSHIRE HATHWY 0.44% | 160,000,000 | 156,188,800 | |
| 日本円 小計 | 160,000,000 | 156,188,800 | |||
| 米ドル | AEP TRANSMISSION 3.75% | 500,000.00 | 575,711.84 | ||
| AIR LEASE CORP 3.375% | 515,000.00 | 553,881.66 | |||
| AKER BP ASA 3% | 485,000.00 | 510,367.12 | |||
| AKER BP ASA 4% | 910,000.00 | 1,005,346.72 | |||
| ALIBABA GROUP 2.7% | 345,000.00 | 333,455.92 | |||
| AMERICA MOVIL SA 3.125% | 700,000.00 | 717,412.50 | |||
| AMERICAN EXPRESS 3.4% | 1,300,000.00 | 1,360,838.10 | |||
| APT PIPELINES 4.2% | 2,355,000.00 | 2,587,236.67 | |||
| APT PIPELINES 4.25% | 800,000.00 | 909,796.80 | |||
| AT&T INC 1.65% | 230,000.00 | 229,353.70 | |||
| AT&T INC 3.55% | 1,431,000.00 | 1,443,665.56 | |||
| AT&T INC 4.35% | 1,300,000.00 | 1,508,650.55 | |||
| AT&T INC 4.75% | 4,100,000.00 | 5,007,553.53 | |||
| AT&T INC 5.35% | 200,000.00 | 258,800.22 | |||
| AVOLON HDGS 2.125% | 270,000.00 | 268,987.50 | |||
| BALTIMORE GAS 3.5% | 1,100,000.00 | 1,226,116.07 | |||
| BANK OF AMER CRP /VAR | 810,000.00 | 838,867.93 | |||
| BANK OF AMER CRP 3.875% | 1,800,000.00 | 2,002,270.55 | |||
| BARCLAYS PLC 3.684% | 1,090,000.00 | 1,107,546.38 | |||
| BNP PARIBAS 4.4% | 800,000.00 | 925,325.64 | |||
| BOEING CO 2.196% | 265,000.00 | 267,571.98 | |||
| BP CAP MKTS AMER 1.749% | 530,000.00 | 520,552.92 | |||
| BP CAP MKTS AMER 3.224% | 2,000,000.00 | 2,131,499.20 | |||
| BP CAPITAL PLC /VAR /PER | 565,000.00 | 624,042.50 | |||
| BROADCOM INC 3.15% | 113,000.00 | 121,244.96 | |||
| BROADCOM INC 3.419% | 622,000.00 | 656,364.90 | |||
| BURLINGTON NORTH 5.4% | 1,000,000.00 | 1,377,504.62 | |||
| CAMERON LNG 3.302% | 505,000.00 | 548,056.50 | |||
| CANADIAN NATL RE 2.95% | 530,000.00 | 548,806.17 | |||
| CANADIAN NATL RE 3.85% | 1,130,000.00 | 1,249,714.73 | |||
| CASTLE PEAK PWR 2.125% | 635,000.00 | 634,600.87 | |||
| CBS CORP 2.9% | 750,000.00 | 798,480.04 | |||
| CHARTER COMM OPT 4.5% | 1,835,000.00 | 1,999,146.58 | |||
| CHARTER COMM OPT 5.375% | 600,000.00 | 737,850.26 | |||
| CHEVRON USA INC 3.85% | 380,000.00 | 433,832.23 | |||
| CHEVRON USA INC 4.95% | 600,000.00 | 807,047.46 | |||
| CITIGROUP INC 3.875% | 2,200,000.00 | 2,369,318.66 | |||
| CITIGROUP INC 4.65% | 320,000.00 | 420,744.38 | |||
| CNOOC PETROLEUM 6.4% | 500,000.00 | 661,705.60 | |||
| CNPC GENERAL CAP 3.4% | 310,000.00 | 323,620.62 | |||
| COCA-COLA FEMSA 2.75% | 360,000.00 | 377,167.50 | |||
| COLONIAL ENT INC 3.25% | 370,000.00 | 403,644.76 | |||
| COMCAST CORP 3.95% | 800,000.00 | 895,876.82 | |||
| COMCAST CORP 4.15% | 1,350,000.00 | 1,566,080.09 | |||
| COMCAST CORP 4.7% | 300,000.00 | 389,344.44 | |||
| COMCAST CORP 4.75% | 1,700,000.00 | 2,193,916.48 | |||
| COMCAST CORP 4.95% | 350,000.00 | 486,127.33 | |||
| CONOCOPHILLIPS 6.5% | 250,000.00 | 372,134.12 | |||
| CONSUMERS ENERGY 3.25% | 500,000.00 | 537,883.05 | |||
| CRED SUIS NY 3% | 820,000.00 | 826,794.93 | |||
| CREDIT SUISSE 4.282% | 445,000.00 | 495,373.51 | |||
| DELL INT / EMC 5.85% | 250,000.00 | 293,817.72 | |||
| DEUTSCHE BANK NY /VAR | 385,000.00 | 395,476.89 | |||
| DIAMONDBACK ENER 3.25% | 585,000.00 | 627,993.86 | |||
| DISCOVERY COMMUN 3.95% | 900,000.00 | 1,005,736.20 | |||
| DISCOVERY COMMUN 5.3% | 710,000.00 | 894,089.14 | |||
| DUKE ENERGY CAR 4% | 1,200,000.00 | 1,428,957.32 | |||
| DUKE ENERGY FLA 3.4% | 1,210,000.00 | 1,315,762.07 | |||
| E.ON INTL FIN BV 6.65% | 500,000.00 | 735,457.99 | |||
| ELEC DE FRANCE /VAR /PER | 250,000.00 | 268,750.00 | |||
| ENABLE MIDSTRM 3.9% | 750,000.00 | 798,480.34 | |||
| ENEL SPA /VAR | 400,000.00 | 464,000.00 | |||
| ENERGY TRANSFER 4.5% | 500,000.00 | 544,740.17 | |||
| ENERGY TRANSFER 6.05% | 1,500,000.00 | 1,903,727.85 | |||
| ENERGY TRANSFER 6% | 800,000.00 | 1,000,669.66 | |||
| ENTERPRISE PRODU 4.85% | 1,050,000.00 | 1,285,924.76 | |||
| ENTERPRISE PRODU 4.85% | 450,000.00 | 555,440.25 | |||
| ERAC USA FINANCE 5.625% | 830,000.00 | 1,146,208.80 | |||
| EXELON CORP 3.4% | 1,800,000.00 | 1,969,029.59 | |||
| FEDEX CORP 4.55% | 700,000.00 | 853,089.07 | |||
| FEMSA 3.5% | 980,000.00 | 1,039,596.25 | |||
| FIVE COR FND TRS 4.419% | 900,000.00 | 980,832.22 | |||
| FLORIDA PWR & LT 3.8% | 1,415,000.00 | 1,673,598.76 | |||
| FRANCE TELECOM 5.375% | 400,000.00 | 546,108.52 | |||
| GE CAPITAL INTL 4.418% | 945,000.00 | 1,139,188.05 | |||
| GEN ELEC CAP CRP 6.75% | 523,000.00 | 723,415.86 | |||
| GEORGIA POWER 2.1% | 435,000.00 | 449,058.34 | |||
| GOLDMAN SACHS GP 3.5% | 1,455,000.00 | 1,578,015.85 | |||
| HARTFORD FINL 4.4% | 800,000.00 | 994,674.89 | |||
| HSBC HOLDINGS 4.95% | 235,000.00 | 284,081.05 | |||
| JPMORGAN CHASE /VAR | 670,000.00 | 703,860.78 | |||
| JPMORGAN CHASE /VAR | 780,000.00 | 821,949.67 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.2% | 3,700,000.00 | 3,861,284.59 | |||
| KINDER MORGAN 5.3% | 1,470,000.00 | 1,821,332.80 | |||
| KINDER MORGAN 5.625% | 2,100,000.00 | 2,309,645.68 | |||
| KINDER MORGAN EN 5.8% | 500,000.00 | 646,997.51 | |||
| LIBERTY MUTUAL 4.569% | 200,000.00 | 235,242.16 | |||
| LINCOLN NATL CRP 3.8% | 700,000.00 | 789,186.41 | |||
| LLOYDS BK GR PLC /VAR | 600,000.00 | 655,623.06 | |||
| LLOYDS BK GR PLC 4.375% | 400,000.00 | 461,596.04 | |||
| LLOYDS BK GR PLC 4.45% | 645,000.00 | 724,684.59 | |||
| LSEGA FIN PLC 2.5% | 610,000.00 | 629,329.66 | |||
| LUNDIN ENERGY FI 2% | 200,000.00 | 201,231.62 | |||
| LUNDIN ENERGY FI 3.1% | 200,000.00 | 203,018.59 | |||
| MARATHON PETRO 4.75% | 800,000.00 | 957,806.12 | |||
| MEXICO CITY ARPT 5.5% | 337,000.00 | 341,423.12 | |||
| MIDAMERICAN ENER 5.15% | 600,000.00 | 792,246.48 | |||
| MIDAMERICAN ENER 6.125% | 500,000.00 | 707,827.82 | |||
| MIRVAC GROUP FIN 3.625% | 1,265,000.00 | 1,383,151.00 | |||
| MITSUB UFJ FIN 2.665% | 200,000.00 | 204,824.50 | |||
| MONONGAHELA PWR 5.4% | 700,000.00 | 925,815.30 | |||
| MORGAN STANLEY /VAR | 900,000.00 | 1,007,059.33 | |||
| MORGAN STANLEY 4% | 1,260,000.00 | 1,401,478.11 | |||
| MORGAN STANLEY 6.375% | 350,000.00 | 539,675.20 | |||
| MPLX LP 4.25% | 500,000.00 | 567,998.52 | |||
| MPLX LP 5.2% | 950,000.00 | 1,165,173.18 | |||
| NATL RURAL UTIL 3.7% | 900,000.00 | 1,009,386.52 | |||
| NATWEST GROUP /VAR | 925,000.00 | 992,829.67 | |||
| NATWEST GROUP 3.875% | 805,000.00 | 859,366.84 | |||
| NOMURA HOLDINGS 2.679% | 225,000.00 | 228,566.22 | |||
| NTT FINANCE 2.065% | 315,000.00 | 322,297.98 | |||
| ONCOR ELECTRIC D 3.7% | 790,000.00 | 894,909.46 | |||
| ONCOR ELECTRIC D 3.8% | 520,000.00 | 617,712.18 | |||
| OOREDOO INTL FIN 2.625% | 210,000.00 | 212,034.37 | |||
| ORIGIN ENER FIN 5.45% | 710,000.00 | 718,761.40 | |||
| PACIFIC GAS&ELEC 2.1% | 675,000.00 | 655,642.01 | |||
| PACIFIC GAS&ELEC 2.5% | 720,000.00 | 678,694.84 | |||
| PACIFIC GAS&ELEC 3% | 310,000.00 | 313,658.00 | |||
| PACIFICORP 2.7% | 110,000.00 | 116,177.34 | |||
| PACIFICORP 6% | 550,000.00 | 782,607.44 | |||
| PHILLIPS 66 4.65% | 550,000.00 | 658,790.79 | |||
| PHILLIPS 66 PTNR 4.68% | 850,000.00 | 982,471.95 | |||
| PLAINS ALL AMER 3.8% | 935,000.00 | 1,001,515.25 | |||
| SANDS CHINA LTD 4.375% | 200,000.00 | 218,046.00 | |||
| SANTOS FINANCE 3.649% | 300,000.00 | 309,844.77 | |||
| SAUDI ARAB OIL 1.625% | 200,000.00 | 201,687.50 | |||
| SAUDI ARAB OIL 3.5% | 395,000.00 | 427,167.81 | |||
| SCENTRE TRUST 2 /VAR | 655,000.00 | 698,981.41 | |||
| SEMPRA ENERGY 6% | 900,000.00 | 1,263,355.48 | |||
| SGSP AUSTRALIA 3.25% | 700,000.00 | 760,438.00 | |||
| SHELL INTL FIN 3.25% | 1,100,000.00 | 1,196,749.22 | |||
| SHELL INTL FIN 4.375% | 1,000,000.00 | 1,231,617.86 | |||
| SHELL INTL FIN 6.375% | 400,000.00 | 593,801.44 | |||
| SHIMAO GRP HLDGS 6.375% | 470,000.00 | 474,112.50 | |||
| SINOPEC CAPITAL 3.125% | 800,000.00 | 830,900.00 | |||
| SOUTHERN CAL ED 2.85% | 470,000.00 | 491,311.35 | |||
| SOUTHERN CAL ED 3.7% | 290,000.00 | 316,422.09 | |||
| SOUTHERN CAL ED 4.5% | 1,200,000.00 | 1,376,188.63 | |||
| SOUTHERN CAL ED 4% | 465,000.00 | 486,804.81 | |||
| SOUTHERN CO 3.25% | 930,000.00 | 1,011,921.88 | |||
| SOUTHERN CO 4.4% | 1,100,000.00 | 1,299,227.33 | |||
| SOUTHWEST AIR 4.75% | 285,000.00 | 305,710.55 | |||
| SOUTHWEST AIR 5.125% | 445,000.00 | 524,629.30 | |||
| SOUTHWESTN EL PR 6.2% | 1,080,000.00 | 1,504,098.54 | |||
| STANDARD CHART /VAR | 1,000,000.00 | 1,050,138.99 | |||
| STAR ENERGY CO 4.85% | 370,000.00 | 406,953.75 | |||
| STATE STREET CRP /VAR | 460,000.00 | 492,108.48 | |||
| SUNCOR ENERGY 3.1% | 260,000.00 | 278,541.20 | |||
| SUNCOR INC 6.5% | 970,000.00 | 1,375,740.18 | |||
| SUNCORP-METWAY 2.8% | 450,000.00 | 459,119.34 | |||
| SUNTRUST BANKS 2.7% | 650,000.00 | 657,451.78 | |||
| SWISS RE TREAS 4.25% | 540,000.00 | 672,950.81 | |||
| TELEFONICA EMIS 5.52% | 1,600,000.00 | 2,099,284.75 | |||
| TIME WARNER CABL 4.5% | 800,000.00 | 895,619.30 | |||
| TIME WARNER CABL 5.5% | 900,000.00 | 1,128,403.46 | |||
| TRANSCANADA PL 4.625% | 1,113,000.00 | 1,317,832.52 | |||
| TRANSCONT GAS PL 4.45% | 310,000.00 | 369,183.50 | |||
| TRITON CONTAINER 1.15% | 160,000.00 | 159,980.00 | |||
| TRITON CONTAINER 2.05% | 270,000.00 | 272,445.66 | |||
| UNION PAC CORP 3.35% | 850,000.00 | 904,889.97 | |||
| VERISIGN INC 5.25% | 190,000.00 | 216,519.25 | |||
| VERIZON COMM INC 1.45% | 605,000.00 | 611,387.47 | |||
| VERIZON COMM INC 2.55% | 1,210,000.00 | 1,243,844.51 | |||
| VERIZON COMM INC 2.987% | 1,552,000.00 | 1,463,647.89 | |||
| VERIZON COMM INC 3.376% | 2,300,000.00 | 2,497,957.25 | |||
| VIACOMCBS INC 4.75% | 1,665,000.00 | 1,886,518.60 | |||
| VIRGINIA EL&PWR 3.8% | 450,000.00 | 509,821.31 | |||
| VIRGINIA EL&PWR 4% | 650,000.00 | 762,059.84 | |||
| VODAFONE GROUP 4.125% | 900,000.00 | 1,004,229.99 | |||
| VODAFONE GROUP 4.375% | 240,000.00 | 283,517.99 | |||
| WALT DISNEY CO 1.75% | 1,990,000.00 | 2,057,190.95 | |||
| WALT DISNEY CO 1.85% | 650,000.00 | 670,037.37 | |||
| WALT DISNEY CO 6.2% | 1,847,000.00 | 2,607,180.98 | |||
| WALT DISNEY CO 6.4% | 300,000.00 | 441,437.16 | |||
| WESTPAC BANKING 2% | 400,000.00 | 410,510.88 | |||
| WILLIAMS COS INC 4.3% | 1,500,000.00 | 1,628,178.99 | |||
| WILLIAMS COS INC 4.9% | 450,000.00 | 540,570.46 | |||
| WPP FINANCE 2010 3.75% | 800,000.00 | 870,387.32 | |||
| XCEL ENERGY INC 4.8% | 1,300,000.00 | 1,612,280.82 | |||
| XLIT LTD 5.25% | 200,000.00 | 278,208.40 | |||
| 米ドル 小計 | 141,058,000.00 | 160,807,186.33 | |||
| (17,716,127,717) | |||||
| カナダ・ドル | BELL CANADA 4.75% | 550,000.00 | 626,686.50 | ||
| CANADIAN NATL RE 3.42% | 400,000.00 | 426,740.00 | |||
| ROGERS COMM INC 6.56% | 500,000.00 | 672,000.00 | |||
| ROYAL BK CANADA 1.65% | 800,000.00 | 800,120.00 | |||
| SUNCOR ENERGY 3% | 1,300,000.00 | 1,371,565.00 | |||
| TELUS CORP 3.75% | 150,000.00 | 160,906.50 | |||
| TELUS CORP 4.85% | 450,000.00 | 511,893.00 | |||
| TRANSCANADA PL 3.3% | 400,000.00 | 425,056.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 4,550,000.00 | 4,994,967.00 | |||
| (441,754,881) | |||||
| ユーロ | ABERTI 2.375% | 700,000.00 | 774,431.00 | ||
| AEROPORTI ROMA 1.75% | 215,000.00 | 225,732.80 | |||
| AKELIUS RESIDENT 1.75% | 450,000.00 | 474,793.20 | |||
| ALLIANDER /VAR /PER | 235,000.00 | 245,107.82 | |||
| ALSTRIA OFFICE 1.5% | 400,000.00 | 420,490.40 | |||
| AP MOLLER 1.75% | 465,000.00 | 500,275.83 | |||
| AROUNDTOWN SA 2% | 500,000.00 | 539,061.00 | |||
| AURIZON NETWORK 2% | 490,000.00 | 521,778.46 | |||
| AUSTRALIA PACI 1.75% | 750,000.00 | 784,087.50 | |||
| BANK OF IRELAND 1.375% | 200,000.00 | 206,127.20 | |||
| BARCLAYS PLC /VAR | 620,000.00 | 675,428.00 | |||
| BG ENERGY CAP 2.25% | 560,000.00 | 642,968.48 | |||
| BP CAP MKY BV 0.933% | 565,000.00 | 533,882.06 | |||
| BP CAPITAL PLC /VAR /PER | 600,000.00 | 654,578.40 | |||
| BP CAPITAL PLC /VAR /PER | 750,000.00 | 804,631.50 | |||
| BPCE 0.25% | 600,000.00 | 606,757.20 | |||
| BPCE 1.375% | 800,000.00 | 843,977.60 | |||
| CAIXABANK 0.375% | 500,000.00 | 505,847.00 | |||
| CANAL DE ISABEL 1.68% | 700,000.00 | 740,420.24 | |||
| CHUBB INA HLDGS 2.5% | 765,000.00 | 930,928.50 | |||
| COFIROUTE 0.375% | 1,000,000.00 | 1,020,428.00 | |||
| CPI PROPERTY GRO 2.75% | 570,000.00 | 620,826.90 | |||
| CRED AGRICOLE SA /VAR | 800,000.00 | 826,307.20 | |||
| CREDIT AGRICOLE 1.375% | 500,000.00 | 523,934.00 | |||
| CREDIT SUISSE /VAR | 210,000.00 | 231,840.00 | |||
| CTP NV 0.5% | 505,000.00 | 503,713.26 | |||
| DEUTSCHE BANK AG /VAR | 400,000.00 | 408,648.80 | |||
| DEUTSCHE BANK AG /VAR | 300,000.00 | 318,780.60 | |||
| EDP FINANCE BV 1.5% | 800,000.00 | 862,664.31 | |||
| ELEC DE FRANCE /VAR /PER | 400,000.00 | 428,500.00 | |||
| ELEC DE FRANCE 2% | 400,000.00 | 437,785.60 | |||
| ELENIA FINANCE 0.375% | 405,000.00 | 407,034.72 | |||
| ELIA TRANS BE 0.875% | 300,000.00 | 311,220.60 | |||
| ENEL SPA /VAR | 500,000.00 | 547,107.25 | |||
| ENI SPA /VAR /PER | 380,000.00 | 406,630.40 | |||
| FCC AQUALIA SA 2.629% | 690,000.00 | 764,621.70 | |||
| GAS NETWORKS IE 0.125% | 300,000.00 | 302,280.12 | |||
| GAS NETWORKS IE 1.375% | 400,000.00 | 427,920.00 | |||
| GDF SUEZ 1% | 900,000.00 | 941,398.92 | |||
| GOLDMAN SACHS GP 1.625% | 900,000.00 | 962,004.60 | |||
| GOLDMAN SACHS GP 2% | 300,000.00 | 332,827.20 | |||
| GOLDMAN SACHS GP 3.375% | 545,000.00 | 611,413.70 | |||
| GROUPE VYV 1.625% | 300,000.00 | 321,777.60 | |||
| HEATHROW FNDG 1.5% | 790,000.00 | 817,127.02 | |||
| IBERDROLA INTL /VAR /PER | 1,300,000.00 | 1,374,750.00 | |||
| ING GROEP NV 1.125% | 400,000.00 | 416,261.60 | |||
| LIBERTY MUTUAL 2.75% | 600,000.00 | 670,195.20 | |||
| LLOYDS BK GR PLC /VAR | 295,000.00 | 332,120.44 | |||
| LSEG NTHRLND BV 0.25% | 315,000.00 | 315,440.49 | |||
| LSEG NTHRLND BV 0.75% | 210,000.00 | 212,341.16 | |||
| MERCK /VAR | 600,000.00 | 620,088.00 | |||
| NATL GRID ELECT 0.19% | 245,000.00 | 246,978.62 | |||
| NATURGY FINANCE 1.25% | 400,000.00 | 421,839.20 | |||
| NATWEST GROUP /VAR | 500,000.00 | 525,698.00 | |||
| NEW YORK LIFE GL 0.25% | 495,000.00 | 500,333.13 | |||
| OMV AG /VAR /PER | 600,000.00 | 633,802.80 | |||
| ORSTED A/S /VAR | 500,000.00 | 523,210.00 | |||
| RAIFFEISEN BK IN 0.25% | 800,000.00 | 808,712.00 | |||
| REDEXIS GAS FIN 1.875% | 1,480,000.00 | 1,589,528.88 | |||
| REN FINANCE BV 2.5% | 1,400,000.00 | 1,528,380.00 | |||
| RESA SA BELGIUM 1% | 400,000.00 | 416,591.48 | |||
| RTE RESEAU DE TR 1% | 400,000.00 | 419,571.20 | |||
| RYANAIR DAC 0.875% | 125,000.00 | 125,962.50 | |||
| SGSP AUSTRALIA 2% | 190,000.00 | 194,013.56 | |||
| STEDIN HOLDING 0.875% | 380,000.00 | 395,016.08 | |||
| TAURON POLSKA SA 2.375% | 805,000.00 | 842,633.75 | |||
| TDF INFRASTRUCTU 2.875% | 900,000.00 | 926,613.00 | |||
| TELEFONICA EMIS 1.447% | 800,000.00 | 855,948.80 | |||
| TEREGA SA 2.2% | 1,100,000.00 | 1,193,836.60 | |||
| TERNA SPA 1% | 270,000.00 | 282,444.30 | |||
| TOTAL CAP INTL 1.994% | 200,000.00 | 232,638.80 | |||
| TOTALENERGIES SE/VAR/PER | 480,000.00 | 474,582.72 | |||
| TOTALENERGIES SE/VAR/PER | 1,620,000.00 | 1,720,035.00 | |||
| VANTAGE TOWERS 0.375% | 300,000.00 | 301,097.40 | |||
| VERIZON COMM INC 2.875% | 650,000.00 | 815,574.50 | |||
| VODAFONE GROUP 2.5% | 1,320,000.00 | 1,564,545.84 | |||
| VONOVIA SE 0.375% | 300,000.00 | 301,833.60 | |||
| ユーロ 小計 | 43,840,000.00 | 46,750,715.34 | |||
| (6,115,928,580) | |||||
| イギリス・ポンド | ANGLIAN WAT FIN 4.5% | 650,000.00 | 746,405.46 | ||
| BAA FUNDING LTD 6.75% | 500,000.00 | 631,908.00 | |||
| BARCLAYS PLC /VAR | 600,000.00 | 612,569.94 | |||
| BUPA FINANCE 1.75% | 610,000.00 | 624,227.64 | |||
| CADENT FINANCE P 2.75% | 540,000.00 | 568,764.72 | |||
| E.ON INTL FIN BV 4.75% | 800,000.00 | 1,029,142.40 | |||
| EDF ENERGY 5.5% | 400,000.00 | 483,396.00 | |||
| ELEC DE FRANCE 6.125% | 300,000.00 | 437,417.73 | |||
| GATWICK FND LTD 5.25% | 800,000.00 | 882,655.60 | |||
| KPN NV 5% | 200,000.00 | 230,916.28 | |||
| LLOYDS BK GR PLC 2.25% | 300,000.00 | 312,561.75 | |||
| NATL GRID ELECT 4% | 700,000.00 | 805,852.60 | |||
| NORTHERN GAS 5.625% | 300,000.00 | 452,839.20 | |||
| NORTHUMBRIAN WTR 1.625% | 790,000.00 | 809,490.88 | |||
| THAMES WATER UTC 3.5% | 640,000.00 | 715,192.32 | |||
| THAMES WATER UTL 5.125% | 400,000.00 | 556,468.04 | |||
| VICINITY CNTRS T 3.375% | 440,000.00 | 479,820.00 | |||
| VIRGIN MONEY /VAR | 570,000.00 | 606,388.17 | |||
| WESTERN POWER 5.75% | 950,000.00 | 1,314,062.80 | |||
| YORKSHIRE WATER /VAR | 290,000.00 | 299,124.29 | |||
| YORKSHIRE WATER 3.625% | 500,000.00 | 578,392.10 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 11,280,000.00 | 13,177,595.92 | |||
| (2,017,621,711) | |||||
| オーストラリア・ドル | AURIZON FINANCE 3% | 570,000.00 | 577,951.50 | ||
| AURIZON NETWORK 4% | 1,000,000.00 | 1,073,430.00 | |||
| AUSGRID FINANCE 1.814% | 1,400,000.00 | 1,382,500.00 | |||
| AUSGRID FINANCE 3.75% | 500,000.00 | 538,620.00 | |||
| AUSNET SERVICES 4.2% | 1,000,000.00 | 1,155,740.00 | |||
| BANCO SANTANDER 4% | 1,200,000.00 | 1,256,096.88 | |||
| LENDLEASE FIN 3.4% | 940,000.00 | 998,026.20 | |||
| LENDLEASE FIN 3.7% | 640,000.00 | 685,548.80 | |||
| NETWORK FINANCE 2.579% | 1,260,000.00 | 1,286,233.20 | |||
| NSW ELECTRICITY 2.543% | 750,000.00 | 733,342.50 | |||
| OPTUS FINANCE 2.5% | 780,000.00 | 802,347.00 | |||
| STOCKLAND TRUST 2.3% | 760,000.00 | 775,526.80 | |||
| TRANSURBAN QLD 3.25% | 1,050,000.00 | 1,091,286.00 | |||
| VICTORIA POWER N 2.132% | 600,000.00 | 607,782.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 12,450,000.00 | 12,964,430.88 | |||
| (1,067,880,171) | |||||
| 社債券合計 | 27,515,501,860 | ||||
| (27,359,313,060) | |||||
| 合計 | 27,577,437,794 | ||||
| (27,421,248,994) | |||||
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 0.3% | 0.2% |
| 社債券 | 180銘柄 | 99.7% | 64.6% | |
| カナダ・ドル | 社債券 | 8銘柄 | 100.0% | 1.6% |
| ユーロ | 社債券 | 77銘柄 | 100.0% | 22.3% |
| イギリス・ポンド | 社債券 | 21銘柄 | 100.0% | 7.4% |
| オーストラリア・ドル | 社債券 | 14銘柄 | 100.0% | 3.9% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
