有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,647,450,842	99.29
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,668,977	0.70
合 計	(純資産総額)	―	1,659,119,819	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	85,832,332,300	98.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,270,181,054	1.45
合 計	(純資産総額)	―	87,102,513,354	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	1,700,021,913	17.31
		韓国	1,218,466,801	12.41
		台湾	1,042,838,424	10.62
		メキシコ	725,211,822	7.38
		香港	718,551,119	7.31
		ブラジル	695,807,209	7.08
		インド	617,454,064	6.28
		南アフリカ	613,017,708	6.24
		インドネシア	303,875,467	3.09
		トルコ	294,278,696	2.99
		マレーシア	201,023,808	2.04
		パナマ	150,773,591	1.53
		バミューダ	144,705,457	1.47
		ケイマン諸島	98,771,652	1.00
		フィリピン	95,927,435	0.97
		タイ	95,347,502	0.97
		チリ	70,070,222	0.71
		カタール	69,881,923	0.71
		ロシア	67,890,898	0.69
		ハンガリー	62,287,521	0.63
		チェコ	50,421,592	0.51
	投資信託受益証券	アメリカ	113,853,445	1.15
	投資証券	メキシコ	137,052,830	1.39
		シンガポール	23,531	0.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,152,084	5.39
合 計	(純資産総額)	―	9,817,706,714	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	インドネシア	269,499,050	5.71
		コロンビア	254,401,743	5.39
		トルコ	232,277,027	4.92
		ブラジル	222,411,080	4.71
		ルーマニア	221,743,188	4.70
		メキシコ	216,176,037	4.58
		ドミニカ共和国	191,472,667	4.06
		リトアニア	172,434,953	3.65
		スロベニア	153,795,349	3.26
		ハンガリー	153,598,131	3.25
		カザフスタン	134,324,381	2.84
		コートジボワール	121,043,511	2.56
		ウルグアイ	115,719,719	2.45
		ブルガリア	94,383,928	2.00
		アルゼンチン	93,187,956	1.97
		ロシア	88,198,455	1.87
		モロッコ	84,314,628	1.78
		ラトビア	78,820,262	1.67
		アイスランド	73,241,682	1.55
		エルサルバドル	63,805,471	1.35
		パナマ	60,626,462	1.28
		スリランカ	54,157,858	1.14
		南アフリカ	52,086,567	1.10
		パキスタン	39,483,016	0.83
		ケニア	29,300,810	0.62
		ジャマイカ	27,839,250	0.59
		アイルランド	26,198,639	0.55
		ナイジェリア	25,983,300	0.55
		コスタリカ	25,174,415	0.53
		ウクライナ	24,776,932	0.52
		ポーランド	23,795,877	0.50
		ベネズエラ	22,176,729	0.47
		クロアチア	19,474,019	0.41
	特殊債券	メキシコ	149,160,193	3.16
		オランダ	77,041,257	1.63
		ベネズエラ	52,340,883	1.11
		チリ	28,595,701	0.60
		南アフリカ	27,152,548	0.57
		インドネシア	26,787,545	0.56
		チュニジア	25,735,840	0.54
		ペルー	18,329,362	0.38
		フィリピン	2,894,354	0.06
	社債券	オランダ	133,854,139	2.83
		ルクセンブルグ	84,444,432	1.79
		パナマ	75,277,332	1.59
		チリ	46,317,061	0.98
		ブラジル	46,205,731	0.98
		アルゼンチン	42,647,875	0.90
		モロッコ	29,807,645	0.63
		英ヴァージン諸島	24,812,071	0.52
		アイルランド	21,652,750	0.45
		ペルー	16,639,829	0.35
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	317,605,293	6.73
合 計	(純資産総額)	―	4,713,224,933	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	231,841,568	4.91

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。
(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	6,903,881,926	68.36
		オーストラリア	891,151,970	8.82
		イギリス	752,448,292	7.45
		フランス	469,316,573	4.64
		シンガポール	266,986,526	2.64
		香港	86,506,672	0.85
		オランダ	86,413,181	0.85
		イタリア	25,567,753	0.25
		カナダ	16,317,620	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,522,920	5.94
合 計	(純資産総額)	―	10,099,113,433	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,293,361,605	60.38
		イギリス	395,787,160	7.25
		ドイツ	334,829,075	6.13
		フランス	276,739,467	5.07
		スイス	246,740,275	4.52
		アイルランド	203,314,829	3.72
		オランダ	92,245,872	1.69
		ジャージー	88,985,829	1.63
		スウェーデン	87,952,209	1.61
		キュラソー	47,219,884	0.86
		スペイン	29,356,923	0.53
		オーストラリア	25,794,673	0.47
		香港	10,425,071	0.19
		シンガポール	1,538,648	0.02
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,902,520	5.86
合 計	(純資産総額)	―	5,454,194,040	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	4,450,407,904	37.08
		イタリア	2,633,380,042	21.94
		スペイン	1,244,467,078	10.37
		イギリス	1,005,918,607	8.38
		フランス	898,313,998	7.48
		ドイツ	646,134,381	5.38
		カナダ	138,442,230	1.15
		メキシコ	124,697,246	1.03
		デンマーク	79,343,861	0.66
		ポーランド	72,033,919	0.60
		南アフリカ	57,462,763	0.47
		スウェーデン	56,260,910	0.46
		シンガポール	44,347,833	0.36
		ノルウェー	25,291,860	0.21
	地方債証券	オーストラリア	195,740,404	1.63
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	328,287,698	2.73
合 計	(純資産総額)	―	12,000,530,734	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	5,066,299,420	97.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,022,842	2.85
合 計	(純資産総額)	―	5,215,322,262	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	6,776,545,830	71.94
	地方債証券	日本	707,262,000	7.50
	特殊債券	日本	423,923,219	4.50
	社債券	日本	1,387,997,400	14.73
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,401,162	1.31
合 計	(純資産総額)	―	9,419,129,611	100.00