純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

2021/10/07 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.528%(税抜年0.48%)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2021/10/07 9:13

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、この場合の申込手数料は無手数料となっております。

2021/10/07 9:13

#4 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

2021/10/07 9:13

#5 投資対象（連結）

(C)ファンドの関係法人

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等

(1)投資対象新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。(2)投資態度①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。

(3)主な投資制限①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(4)収益分配方針収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD

2021/10/07 9:13

#6 投資状況（連結）

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,643,725	0.95
合計(純資産総額)		381,368,715	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本377,714,79099.04親投資信託受益証券日本10,2000.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,643,7250.95合計(純資産総額)381,368,715100.00(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,845,665,284	43.22
合計(純資産総額)		8,896,624,225	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,301,988,38214.63特殊債券日本1,748,065,40319.64社債券日本2,000,905,15622.49現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,845,665,28443.22合計(純資産総額)8,896,624,225100.00

2021/10/07 9:13

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/07 9:13

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/10/07 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

2021/10/07 9:13

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/10/07 9:13

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/10/07 9:13

#13 運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/07 9:13

#14 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年7月13日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年7月13日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)29,385376,510,005小計銘柄数:129,385376,510,005組入時価比率:99.0%100.0%合計376,510,005親投資信託受益証券日本円野村マネー マザーファンド10,00010,201小計銘柄数:110,00010,201組入時価比率:0.0%0.0%合計10,201合計376,520,206

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/10/07 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 7月13日現在)
負債合計	46,342,494
純資産の部
元本等

注記表

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