- #1 その他の関係法人の概況（連結）
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| 名 称 | 資本金の額(平成26年3月末日現在) | 事業の内容 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 247,369百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 再信託受託会社 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 50,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 販売会社 | 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| JPアセット証券株式会社 | 257百万円 |
| ひろぎんウツミ屋証券株式会社 | 6,100百万円 |
| マネックス証券株式会社 | 12,200百万円 |
| リーディング証券株式会社 | 1,768百万円 |
| フィリップ証券株式会社 | 950百万円 |
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 |
| むさし証券株式会社 | 5,000百万円 |
| SMBC日興証券株式会社 | 10,000百万円 |
2【関係業務の概要】
| 名 称 | 関係業務の概要 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。 |
| 再信託受託会社 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。 |
| 販売会社 | 株式会社SBI証券 | 本ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱、保護預り等を行います。 |
| JPアセット証券株式会社 |
| ひろぎんウツミ屋証券株式会社 |
| マネックス証券株式会社 |
| リーディング証券株式会社 |
| フィリップ証券株式会社 |
| 内藤証券株式会社 |
| むさし証券株式会社 |
| SMBC日興証券株式会社 |
※詳しくは、第二部 第1、1、(3)「ファンドの仕組み」をご参照ください。
- #2 その他投資資産の主要なもの-001
③【その他投資資産の主要なもの】
2014/11/14 9:07- #3 その他投資資産の主要なもの-002
③ その他投資資産の主要なもの
2014/11/14 9:07- #4 ファンドの仕組み（連結）
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。平成14年5月1日には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更しました。
2014/11/14 9:07- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | 補足分類 |
|
| 追加型投信 | | その他資産 | 特殊型 |
| 内外 | ( ) | (ブル・ベア型) |
商品分類の定義
| 該当分類 | 分類の定義 |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 特殊型 | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
| | (平成26年9月30日現在) |
| ファンドの種類 | 本 数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 34 | 70,912 |
- #7 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
2014/11/14 9:07- #8 投資リスク（連結）
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
- #9 投資制限（連結）
- 託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ⅲ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は行いません。2014/11/14 9:07 - #10 投資対象（連結）
資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
2014/11/14 9:07- #11 投資方針（連結）
1.わが国の株価指数先物取引及びわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
2.株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3倍程度となる投資成果をめざします。
3.利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
2014/11/14 9:07- #12 投資有価証券の主要銘柄-001
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/11/14 9:07- #13 投資状況-001
(1)【投資状況】
| | (平成26年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,026,747,700 | 68.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,727,709,876 | 31.16 |
| 合計(純資産総額) | 8,754,457,576 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。
| その他の資産の投資状況 | | | (平成26年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 26,761,720,000 | 305.69 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- #14 投資状況-002
(1)投資状況
| | (平成26年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,199,983,400 | 57.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 902,580,267 | 42.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,102,563,667 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。
| その他の資産の投資状況 | | | (平成26年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 6,277,840,000 | △298.58 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日 | 第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日 |
| 当期末残高 | 12,631 | ― |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 792,907 | 564,954 |
- #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
2014/11/14 9:07- #17 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の店頭基準気配値段等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 期別 | 第3期平成25年 8月15日現在 | 第4期平成26年 8月15日現在 |
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 3,581,461,682口 | 3,575,649,837口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.4123円 | 2.9934円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (24,123円) | (29,934円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #18 純資産の推移-001
- 純資産の推移】
平成26年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2014/11/14 9:07 - #19 純資産の推移-002
- 資産の推移
平成26年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2014/11/14 9:07 - #20 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
・SBI 日本株トリプル・ブル
2014/11/14 9:07- #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
本ファンド1口あたりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1口あたりの額です。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。
2014/11/14 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
