有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	8,461,337,903	22,521,543,096
合計		8,461,337,903	22,521,543,096

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 8月10日現在)	(平成28年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	178,724,628	71,693,261
コール・ローン	425,067,692	348,763,562
株式	33,977,712,860	24,371,534,501
派生商品評価勘定	-	699,623
未収入金	-	373,126,144
未収配当金	57,738,277	39,567,797
未収利息	116	9
流動資産合計	34,639,243,573	25,205,384,897
資産合計	34,639,243,573	25,205,384,897
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	657,293
未払金	-	194,770,553
未払解約金	351,383,969	193,365,405
流動負債合計	351,383,969	388,793,251
負債合計	351,383,969	388,793,251
純資産の部
元本等
元本	10,967,033,529	9,323,747,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,320,826,075	15,492,843,680
元本等合計	34,287,859,604	24,816,591,646
純資産合計	34,287,859,604	24,816,591,646
負債純資産合計	34,639,243,573	25,205,384,897

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成27年 8月10日現在	平成28年 2月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,728,248,305円	10,967,033,529円
	同期中における追加設定元本額	4,822,701,114円	714,040,449円
	同期中における解約元本額	3,583,915,890円	2,357,326,012円
	同特定期間末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	10,202,368,599円	8,461,337,903円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	8,724,047円	37,771,613円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	739,197,736円	647,597,703円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	16,743,147円	177,040,747円
	合計	10,967,033,529円	9,323,747,966円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,967,033,529口	9,323,747,966口
3.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.1264円	2.6617円
	(1万口当たり純資産額)	31,264円	26,617円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日	自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年 8月10日現在	平成28年 2月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	761,341,814	△1,086,997,441
合計	761,341,814	△1,086,997,441

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成27年 8月10日現在)
該当事項はありません。
(平成28年 2月10日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	79,053,526	-	78,396,233	△657,293
	アメリカドル	79,053,526	-	78,396,233	△657,293
	売建	79,053,526	-	78,353,903	699,623
	ユーロ	4,083,471	-	4,057,160	26,311
	イギリスポンド	54,645,554	-	54,471,544	174,010
	オーストラリアドル	20,324,501	-	19,825,199	499,302
合計		158,107,052	-	156,750,136	42,330

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	24,600	80.08	1,969,968.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	44,680	65.22	2,914,029.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	63,240	42.64	2,696,553.60
	AGRIUM INC	15,565	83.69	1,302,634.85
	DOW CHEMICAL	53,380	46.60	2,487,508.00
	EATON CORP PLC	28,905	54.48	1,574,744.40
	EMERSON ELECTRIC CO	32,720	46.91	1,534,895.20
	LOCKHEED MARTIN CORP	8,730	215.98	1,885,505.40
	RR DONNELLEY & SONS CO	131,335	12.97	1,703,414.95
	WASTE MANAGEMENT INC	29,940	53.28	1,595,203.20
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,500	97.53	1,706,775.00
	MCDONALD'S CORP	26,350	117.01	3,083,213.50
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	87,940	18.07	1,589,075.80
	ALTRIA GROUP INC	58,840	60.45	3,556,878.00
	COCA-COLA CO/THE	32,895	43.30	1,424,353.50
	PEPSICO INC	15,395	98.28	1,513,020.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	51,560	90.02	4,641,431.20
	REYNOLDS AMERICAN INC	75,096	47.69	3,581,328.24
	KIMBERLY-CLARK CORP	20,480	130.79	2,678,579.20
	PROCTER & GAMBLE CO	22,125	82.64	1,828,410.00
	ABBVIE INC	32,975	53.48	1,763,503.00
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	101,660	28.59	2,906,459.40
	JOHNSON & JOHNSON	14,235	101.97	1,451,542.95
	MERCK & CO. INC.	31,860	49.16	1,566,237.60
	PFIZER INC	44,250	29.10	1,287,675.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	108,430	14.54	1,576,572.20
	WELLS FARGO & CO	38,615	46.45	1,793,666.75
	CME GROUP INC	19,895	93.31	1,856,402.45
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	28,600	37.82	1,081,652.00
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	86,525	28.56	2,471,154.00
	IRON MOUNTAIN INC	108,960	26.56	2,893,977.60
	WELLTOWER INC	66,080	55.74	3,683,299.20
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,045	80.67	1,455,690.15
	MICROSOFT CORP	29,175	49.28	1,437,744.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	62,195	29.41	1,829,154.95
	AT&T INC	130,540	36.65	4,784,291.00
	CENTURYLINK INC	113,675	24.81	2,820,276.75
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	92,330	50.15	4,630,349.50
	AMEREN CORPORATION	59,765	46.08	2,753,971.20
	DUKE ENERGY CORP	51,815	78.93	4,089,757.95
	ENTERGY CORP	45,090	70.74	3,189,666.60
	PPL CORPORATION	124,225	36.13	4,488,249.25
	SOUTHERN CO	39,865	49.20	1,961,358.00
	TECO ENERGY INC	63,615	27.36	1,740,506.40
	WEC ENERGY GROUP INC	76,847	57.39	4,410,249.33
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	37,620	41.26	1,552,201.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	84,555	22.56	1,907,560.80
	TEXAS INSTRUMENTS INC	37,100	50.68	1,880,228.00
アメリカドル 小計		2,589,818		114,530,919.47
				(13,140,132,390)
カナダドル	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	81,085	23.31	1,890,091.35
	BCE INC	112,040	58.12	6,511,764.80
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	102,120	47.34	4,834,360.80
	TELUS CORP	53,211	39.67	2,110,880.37
カナダドル 小計		348,456		15,347,097.32
				(1,266,595,941)
ユーロ	TOTAL SA	72,455	36.80	2,666,706.27
	BASF SE	30,205	57.40	1,733,767.00
	SIEMENS AG-REG	23,510	81.99	1,927,584.90
	VINCI SA	41,005	59.23	2,428,726.15
	DEUTSCHE POST AG-REG	56,585	20.00	1,131,700.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	27,065	59.15	1,600,894.75
	VIVENDI	71,043	16.80	1,193,522.40
	SANOFI	14,460	68.94	996,872.40
	ALLIANZ SE-REG	11,590	131.35	1,522,346.50
	AXA SA	71,750	19.03	1,365,761.25
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,480	166.05	3,400,704.00
	SCOR SE	81,515	29.37	2,394,095.55
	UNIBAIL-RODAMCO SE	12,019	217.65	2,615,935.35
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	100,565	14.44	1,452,661.42
	GAS NATURAL SDG SA	81,730	15.55	1,271,310.15
	TERNA SPA	751,800	4.53	3,408,661.20
ユーロ 小計		1,467,777		31,111,249.29
				(4,029,840,120)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	418,390	4.69	1,966,014.61
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	56,085	37.36	2,095,616.02
	DIAGEO PLC	63,700	17.83	1,135,771.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	72,660	35.13	2,552,545.80
	UNILEVER PLC	50,450	29.31	1,478,941.75
	GLAXOSMITHKLINE PLC	167,215	13.60	2,274,960.07
	VODAFONE GROUP PLC	1,274,369	2.01	2,563,393.24
	NATIONAL GRID PLC	333,990	9.43	3,151,863.63
	SSE PLC	116,814	13.47	1,573,484.58
イギリスポンド 小計		2,553,673		18,792,590.70
				(3,118,066,648)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,680	71.70	1,339,356.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,250	241.80	1,511,250.00
	SWISSCOM AG-REG	6,474	466.00	3,016,884.00
スイスフラン 小計		31,404		5,867,490.00
				(692,363,820)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	163,435	101.90	16,654,026.50
スウェーデンクローナ 小計		163,435		16,654,026.50
				(226,994,381)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	215,160	117.30	25,238,268.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	35,825	318.40	11,406,680.00
	ORKLA ASA	243,063	67.35	16,370,293.05
ノルウェークローネ 小計		494,048		53,015,241.05
				(708,813,772)
オーストラリアドル	SONIC HEALTHCARE LTD	89,510	17.52	1,568,215.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	28,095	72.87	2,047,282.65
	WESTPAC BANKING CORP	95,522	28.70	2,741,481.40
	TELSTRA CORP LTD	737,800	5.61	4,139,058.00
オーストラリアドル 小計		950,927		10,496,037.25
				(850,388,937)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	265,615	7.05	1,872,585.75
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	606,339	3.70	2,243,454.30
シンガポールドル 小計		871,954		4,116,040.05
				(338,338,492)
合 計		9,471,492		24,371,534,501
				(24,371,534,501)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	48銘柄	100.0%	54.0%
カナダドル	株式	4銘柄	100.0%	5.2%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	16.5%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.0%	12.8%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.0%	2.9%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	100.0%	3.5%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.4%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。