純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,162,050,834,686
追加型株式投資信託	870	11,771,560,838,182
単位型公社債投資信託	58	311,985,282,037
単位型株式投資信託	122	822,065,642,237
合計	1,088	14,067,662,597,142

2017/09/22 9:31

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.6048%～年率0.9504%(税抜0.56%～税抜0.88%)
信託報酬率は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

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#3 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#4 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

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#5 投資制限（連結）

②株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM内外債券マザーファンド
主な投資対象	国内公社債および海外の国債等のソブリン債を主要投資対象とします。
投資態度	①主として、国内公社債および海外の国債等に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。②社債等の組入れにあたっては、原則として組入時においてA格以上(S&P、Moody’s、JCRまたはR&I)を取得している債券とします。また、信用リスクの分散の観点から、原則として1発行体あたりの投資額面はファンド元本総額の2%以内とします。③国内公社債の組入比率は、原則として純資産総額の50%以上とします。④海外の国債等の組入れにあたっては、原則としてOECDに加盟している先進国の中から厳選し、組入時においてAA格以上(S&PもしくはMoody’s)を取得している債券とします。⑤海外の国債等の投資対象国については、為替ヘッジコストを考慮した金利水準、イールドカーブの形状等の市場環境、金融政策の方向性、発行体の財政状態等を総合的に勘案し決定します。⑥外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。⑦国内公社債と海外の国債等の組入比率は、それぞれの金利水準や金融政策の方向性等を勘案し決定します。⑧ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3～7年の範囲内とします。⑨資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④有価証券先物取引等は約款の範囲で行なう事ができます。⑤非株式割合については、制限を設けません。

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#7 投資方針（連結）

②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③国内公社債の実質組入比率は、原則として純資産総額の50%以上とします。
④実質外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,065,781	0.16
純資産総額		2,499,372,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/09/22 9:31

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前 期平成28年12月26日現在	当 期平成29年6月23日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は243,148,406円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は214,166,222円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#12 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年6月30日現在
Ⅱ 負債総額	3,091,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,499,372,897円
Ⅳ 発行済数量	2,721,277,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9185円

(参考)

2017/09/22 9:31

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		10,000,000	24,670,650
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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