有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,233,936,541	1.1206	1.1170	-	99.84%
	日本			2,503,349,289	2,495,307,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	297,920,000	138.10	137.10	7.500000	16.37%
	アメリカ			411,454,332	408,475,132	2024/11/15
2	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	360,000,000	100.90	100.87	0.100000	14.55%
	日本			363,247,200	363,146,400	2022/3/20
3	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	250,000,000	100.49	100.14	0.100000	10.03%
	日本			251,240,000	250,370,000	2027/6/20
4	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	230,000,000	100.58	100.28	0.100000	9.24%
	日本			231,336,300	230,664,700	2027/3/20
5	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.38	100.41	0.100000	8.45%
	日本			210,810,600	210,861,000	2019/5/15
6	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	160,369,000	132.03	129.38	4.250000	8.32%
	イギリス			211,751,227	207,501,449	2027/12/7
7	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	156,800,000	131.50	129.62	4.500000	8.15%
	アメリカ			206,202,976	203,252,000	2036/2/15
8	FRANCE OAT 4.25 10/25/17	国債証券	166,361,000	101.63	101.53	4.250000	6.77%
	フランス			169,077,675	168,922,959	2017/10/25
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.58	102.54	1.400000	4.11%
	日本			102,581,000	102,544,000	2019/4/15
10	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	101.88	101.85	1.500000	4.08%
	日本			101,888,000	101,852,000	2018/9/18
11	885回 政保公営企業債券	特殊債券	80,000,000	101.57	101.53	1.700000	3.26%
	日本			81,258,400	81,227,200	2018/5/22
12	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	55,000,000	100.92	100.88	1.500000	2.22%
	日本			55,509,850	55,488,400	2018/1/31
13	372回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.32	100.33	0.100000	0.80%
	日本			20,065,200	20,067,600	2019/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	82.69%
特殊債券	13.67%
合計	96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。