有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,443,488,459	1.0929	1.0934	-	99.80%
	日本			3,763,388,538	3,765,110,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.80%
合計	99.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,014,000,000	104.71	102.72	3.800000	27.67%
	日本			1,061,762,680	1,041,631,500	2016/9/20
2	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	615,000,000	110.41	114.75	1.700000	18.74%
	日本			679,055,100	705,718,650	2033/6/20
3	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	346,555,100	146.65	146.44	6.250000	13.48%
	ドイツ			508,255,166	507,529,943	2024/1/4
4	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	310,000,000	113.29	117.05	1.800000	9.64%
	日本			351,199,000	362,867,400	2031/6/20
5	37回 利付国庫債券(20年)	国債証券	280,000,000	106.91	105.37	3.100000	7.84%
	日本			299,352,000	295,041,600	2017/9/20
6	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	255,000,000	106.63	106.59	1.300000	7.22%
	日本			271,906,500	271,822,350	2021/3/20
7	US T N/B 7.25 08/15/22	国債証券	135,083,200	135.45	132.08	7.250000	4.74%
	アメリカ			182,976,613	178,424,644	2022/8/15
8	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	96,488,000	142.94	142.30	7.500000	3.65%
	アメリカ			137,921,304	137,310,143	2024/11/15
9	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	110,000,000	107.06	105.79	2.600000	3.09%
	日本			117,771,500	116,376,700	2018/3/20
10	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	106.06	104.27	3.500000	0.42%
	日本			15,909,000	15,640,800	2017/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.48%
合計	96.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。