有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,097,053,775	1.1188	1.1194	-	99.85%
	日本			2,346,183,764	2,347,441,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	550,000,000	100.36	100.62	0.100000	23.58%
	日本			551,982,000	553,454,000	2027/9/20
2	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	334,480,000	137.27	132.76	7.500000	18.92%
	アメリカ			459,146,896	444,085,751	2024/11/15
3	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	101.67	101.42	1.400000	12.96%
	日本			305,019,000	304,260,000	2018/12/25
4	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	197,535,000	131.66	128.54	4.250000	10.82%
	イギリス			260,093,422	253,917,415	2027/12/7
5	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	155,000,000	101.83	101.30	1.600000	6.69%
	日本			157,839,600	157,019,650	2018/10/16
6	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	75,975,000	132.53	135.34	4.250000	4.38%
	イギリス			100,692,706	102,824,565	2032/6/7
7	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.58	101.85	1.400000	4.34%
	日本			102,581,000	101,856,000	2019/4/15
8	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	101.88	101.10	1.500000	4.31%
	日本			101,888,000	101,105,000	2018/9/18
9	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	100.14	100.79	0.600000	4.29%
	日本			100,140,000	100,799,000	2037/9/20
10	885回 政保公営企業債券	特殊債券	80,000,000	101.57	100.68	1.700000	3.43%
	日本			81,258,400	80,547,200	2018/5/22
11	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	55,000,000	100.92	100.13	1.500000	2.35%
	日本			55,509,850	55,075,900	2018/1/31
12	US T N/B 1.375 09/15/20	国債証券	22,600,000	99.28	98.51	1.375000	0.95%
	アメリカ			22,437,562	22,265,294	2020/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	62.93%
特殊債券	34.07%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。