有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,429,311,883	1.1542	1.1544	-	99.81
	日本			1,649,854,706	1,649,997,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	239,182,800	139.17	139.66	5.5	20.25
	アメリカ			332,893,870	334,052,412	2028/8/15
2	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	290,000,000	100.11	100.11	0.1	17.60
	日本			290,342,200	290,327,700	2020/12/1
3	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	220,000,000	100.49	100.46	0.1	13.40
	日本			221,082,400	221,029,600	2022/5/1
4	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	185,000,000	102.79	102.72	0.6	11.52
	日本			190,178,150	190,044,950	2024/3/20
5	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	139,242,000	108.62	108.83	0.5	9.18
	ドイツ			151,251,622	151,541,245	2028/2/15
6	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	102.32	102.25	0.3	8.06
	日本			133,017,300	132,932,800	2025/12/20
7	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	105,000,000	102.74	102.67	0.4	6.53
	日本			107,879,100	107,811,900	2025/9/20
8	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	80,831,100	107.40	107.42	2.25	5.26
	イギリス			86,816,157	86,835,281	2023/9/7
9	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	60,000,000	104.27	103.63	0.7	3.77
	日本			62,562,000	62,181,600	2048/6/20
10	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	98.56	98.21	0.3	1.79
	日本			29,569,500	29,464,500	2039/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。