有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,862,197,816	1.1293	1.1384	-	99.81%
	日本			3,232,341,868	3,258,325,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.81%
合計	99.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	384,883,400	146.95	148.88	7.500000	17.59%
	アメリカ			565,624,644	573,052,894	2024/11/15
2	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	415,000,000	127.46	129.49	1.700000	16.49%
	日本			528,959,000	537,395,950	2033/6/20
3	33回 利付国庫債券(20年)	国債証券	442,000,000	100.93	100.86	3.800000	13.68%
	日本			446,115,020	445,836,560	2016/9/20
4	37回 利付国庫債券(20年)	国債証券	260,000,000	104.14	104.15	3.100000	8.31%
	日本			270,787,400	270,800,400	2017/9/20
5	SWEDEN 3.5 06/01/22	国債証券	206,720,000	121.18	122.42	3.500000	7.77%
	スウェーデン			250,509,497	253,068,691	2022/6/1
6	US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	144,074,000	129.89	133.21	3.875000	5.89%
	アメリカ			187,145,694	191,932,501	2040/8/15
7	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	126,972,900	149.34	150.79	6.250000	5.88%
	ドイツ			189,626,407	191,464,975	2024/1/4
8	US T N/B 6.875 08/15/25	国債証券	102,910,000	144.77	146.94	6.875000	4.64%
	アメリカ			148,985,894	151,221,099	2025/8/15
9	24年度5回 埼玉県公募公債	地方債証券	140,000,000	100.36	100.37	0.252000	4.31%
	日本			140,515,200	140,525,000	2017/9/27
10	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	110,000,000	104.92	104.98	2.600000	3.54%
	日本			115,413,100	115,481,300	2018/3/20
11	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	126.87	128.56	1.800000	3.35%
	日本			107,839,500	109,280,250	2031/6/20
12	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	102.51	103.43	0.100000	1.90%
	日本			61,510,800	62,058,600	2026/3/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	104.29	106.62	0.400000	1.64%
	日本			52,145,000	53,311,000	2036/3/20
14	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	102.73	102.70	3.500000	0.47%
	日本			15,410,100	15,405,750	2017/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	91.16%
地方債証券	4.31%
合計	95.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。