有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,478,000,998	1.1076	1.1102	-	99.80%
	日本			2,744,633,907	2,751,076,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.80%
合計	99.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	370,000,000	100.85	100.67	0.100000	13.54%
	日本			373,163,430	372,504,900	2026/9/20
2	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	202,455,000	164.83	165.36	6.500000	12.17%
	ドイツ			333,724,797	334,793,759	2027/7/4
3	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	210,846,900	146.95	137.26	7.500000	10.52%
	アメリカ			309,860,604	289,418,997	2024/11/15
4	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	215,506,500	103.37	101.49	2.500000	7.95%
	アメリカ			222,771,224	218,739,097	2023/8/15
5	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	104.62	104.74	0.600000	7.61%
	日本			209,252,000	209,492,000	2024/6/20
6	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	122,700,000	149.34	145.70	6.250000	6.50%
	ドイツ			183,245,088	178,778,808	2024/1/4
7	37回 利付国庫債券(20年)	国債証券	160,000,000	104.14	102.41	3.100000	5.96%
	日本			166,633,000	163,864,000	2017/9/20
8	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	100.22	100.59	0.100000	5.12%
	日本			140,310,800	140,833,000	2026/12/20
9	371回 利付国庫債券(2年)	国債証券	130,000,000	100.58	100.57	0.100000	4.75%
	日本			130,756,600	130,747,500	2018/12/15
10	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.68	103.22	1.400000	3.75%
	日本			103,686,000	103,229,000	2019/4/15
11	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.58	1.500000	3.73%
	日本			103,054,000	102,582,000	2018/9/18
12	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	100.32	100.53	0.600000	3.65%
	日本			100,322,000	100,537,000	2036/12/20
13	194回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.18	100.10	0.100000	3.64%
	日本			100,187,000	100,100,000	2017/12/15
14	885回 政保公営企業債券	特殊債券	80,000,000	103.00	102.37	1.700000	2.98%
	日本			82,402,400	81,897,600	2018/5/22
15	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	126.87	122.13	1.800000	2.22%
	日本			63,435,000	61,067,000	2031/6/20
16	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	55,000,000	101.95	101.63	1.500000	2.03%
	日本			56,072,500	55,899,800	2018/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	79.99%
特殊債券	16.13%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。