資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料及び有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

2024/03/25 9:00

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/25 9:00

#3 ファンドの仕組み（連結）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

2024/03/25 9:00

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

○商品分類定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外	目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

○属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	あり(フルヘッジ)なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2024/03/25 9:00

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,519,559,711,882
追加型株式投資信託	782	15,459,387,691,660
単位型公社債投資信託	21	36,053,040,155
単位型株式投資信託	202	1,079,470,098,766
合計	1,031	18,094,470,542,463

2024/03/25 9:00

#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.616%～年率0.968%(税抜0.56%～税抜0.88%)
信託報酬率は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

2024/03/25 9:00

#7 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2024/03/25 9:00

#8 委託会社等の概況（連結）

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定

2024/03/25 9:00

#9 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

2024/03/25 9:00

#10 投資制限（連結）

②株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2024/03/25 9:00

#11 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

2024/03/25 9:00

#12 投資方針（連結）

として、DIAM内外債券マザーファンド受益証券を通じて、国内公社債(*1)および海外の国債等(*2)に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
(*1) 日本国債、国内企業発行の円建社債等とします。
(*2) 政府機関債や州政府債などを含みます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③国内公社債の実質組入比率は、原則として純資産総額の50%以上とします。
④実質外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行います。
⑤資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。2024/03/25 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024/03/25 9:00

#14 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		845,904,581	99.30
	内 日本	845,904,581	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,964,606	0.70
純資産総額		851,869,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2024/03/25 9:00

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	73,353
当期変動額
剰余金の配当			△11,280
当期純利益			15,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	4,219
当期末残高	△0	△0	77,573

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/25 9:00

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

2024/03/25 9:00

#17 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2023年6月23日現在	当期2023年12月25日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は191,492,197円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は179,459,764円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/03/25 9:00

#18 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2024/03/25 9:00

#19 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/03/25 9:00

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	852,019,668円
Ⅱ 負債総額	150,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,869,187円
Ⅳ 発行済数量	1,031,010,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8262円

(参考)

2024/03/25 9:00

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		31,421		33,770
固定資産
有形固定資産		1,268		1,127
建物	※1	1,109	※1	1,001
器具備品	※1	158	※1	118
リース資産		-	※1	7
無形固定資産		4,561		5,021
ソフトウエア		3,107		3,367
電話加入権		3		2
投資その他の資産		10,153		9,768
投資有価証券		241		182
長期差入保証金		1,102		775
繰延税金資産		3,092		2,895
その他		367		104

			(単位:百万円)
負債合計		26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本

2024/03/25 9:00

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2024/03/25 9:00

#23 運用体制（連結）

資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定

2024/03/25 9:00

#24 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「DIAM内外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2024/03/25 9:00