有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	81,783
コール・ローン	1,470,089,789
株式	51,535,090,320
派生商品評価勘定	5,981,606
未収入金	36,112,184
未収配当金	36,928,000
差入委託証拠金	30,610,000
流動資産合計	53,114,893,682
資産合計	53,114,893,682
負債の部
流動負債
未払解約金	227,049,044
未払利息	2,129
流動負債合計	227,051,173
負債合計	227,051,173
純資産の部
元本等
元本	53,468,291,036
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△580,448,527
元本等合計	52,887,842,509
純資産合計	52,887,842,509
負債純資産合計	53,114,893,682

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。 株式 426,933,000円
2.	元本の欠損
			580,448,527円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9891円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,891円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首	平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,710,020,477円
同期中における追加設定元本額	21,486,577,011円
同期中における一部解約元本額	12,728,306,452円
期末元本額	53,468,291,036円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	19,189,696,258円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	734,553,669円
野村インデックスファンド・日経225	30,642,175,319円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,945,415,665円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	956,450,125円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 9月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	116,000	449.00	52,084,000
		マルハニチロ	11,600	2,572.00	29,835,200
		国際石油開発帝石	46,400	858.80	39,848,320
		コムシスホールディングス	116,000	1,947.00	225,852,000
		大成建設	116,000	791.00	91,756,000
		大林組	116,000	982.00	113,912,000
		清水建設	116,000	947.00	109,852,000
		長谷工コーポレーション	23,200	998.00	23,153,600
		鹿島建設	116,000	717.00	83,172,000
		大和ハウス工業	116,000	2,764.00	320,624,000
		積水ハウス	116,000	1,718.00	199,288,000
		日揮	116,000	1,636.00	189,776,000
		千代田化工建設	116,000	822.00	95,352,000
		日清製粉グループ本社	116,000	1,539.00	178,524,000
		明治ホールディングス	23,200	9,630.00	223,416,000
		日本ハム	116,000	2,411.00	279,676,000
		サッポロホールディングス	23,200	2,678.00	62,129,600
		アサヒグループホールディングス	116,000	3,566.00	413,656,000
		キリンホールディングス	116,000	1,737.00	201,492,000
		宝ホールディングス	116,000	926.00	107,416,000
		キッコーマン	116,000	3,350.00	388,600,000
		味の素	116,000	2,263.50	262,566,000
		ニチレイ	116,000	1,047.00	121,452,000
		日本たばこ産業	116,000	4,107.00	476,412,000
		東洋紡	116,000	163.00	18,908,000
		ユニチカ	116,000	56.00	6,496,000
		帝人	116,000	395.00	45,820,000
		東レ	116,000	975.70	113,181,200
		王子ホールディングス	116,000	429.00	49,764,000
		日本製紙	11,600	1,988.00	23,060,800
		北越紀州製紙	116,000	665.00	77,140,000
		クラレ	116,000	1,458.00	169,128,000
		旭化成	116,000	865.40	100,386,400
		昭和電工	11,600	1,271.00	14,743,600
		住友化学	116,000	481.00	55,796,000
		日産化学工業	116,000	3,175.00	368,300,000
		日本曹達	116,000	492.00	57,072,000
		東ソー	116,000	623.00	72,268,000
		トクヤマ	116,000	395.00	45,820,000
		デンカ	116,000	450.00	52,200,000
		信越化学工業	116,000	7,396.00	857,936,000
		三井化学	116,000	472.00	54,752,000
		三菱ケミカルホールディングス	58,000	647.60	37,560,800
		宇部興産	116,000	194.00	22,504,000
		日本化薬	116,000	1,126.00	130,616,000
		花王	116,000	5,602.00	649,832,000
		富士フイルムホールディングス	116,000	3,929.00	455,764,000
		資生堂	116,000	2,721.50	315,694,000
		日東電工	116,000	6,899.00	800,284,000
		協和発酵キリン	116,000	1,590.00	184,440,000
		武田薬品工業	116,000	4,734.00	549,144,000
		アステラス製薬	580,000	1,580.00	916,400,000
		大日本住友製薬	116,000	1,746.00	202,536,000
		塩野義製薬	116,000	4,722.00	547,752,000
		中外製薬	116,000	3,410.00	395,560,000
		エーザイ	116,000	6,440.00	747,040,000
		第一三共	116,000	2,451.00	284,316,000
		昭和シェル石油	116,000	894.00	103,704,000
		JXホールディングス	116,000	399.70	46,365,200
		横浜ゴム	58,000	1,700.00	98,600,000
		ブリヂストン	116,000	3,607.00	418,412,000
		旭硝子	116,000	641.00	74,356,000
		日本板硝子	116,000	84.00	9,744,000
		日本電気硝子	174,000	515.00	89,610,000
	住友大阪セメント	116,000	470.00	54,520,000
	太平洋セメント	116,000	313.00	36,308,000
	東海カーボン	116,000	282.00	32,712,000
	TOTO	58,000	3,960.00	229,680,000
	日本碍子	116,000	2,264.00	262,624,000
	新日鐵住金	11,600	2,186.50	25,363,400
	神戸製鋼所	116,000	97.00	11,252,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,600	1,616.50	18,751,400
	日新製鋼	11,600	1,328.00	15,404,800
	大平洋金属	116,000	292.00	33,872,000
	日本軽金属ホールディングス	116,000	221.00	25,636,000
	三井金属鉱業	116,000	220.00	25,520,000
	東邦亜鉛	116,000	338.00	39,208,000
	三菱マテリアル	116,000	298.00	34,568,000
	住友金属鉱山	116,000	1,341.50	155,614,000
	DOWAホールディングス	116,000	708.00	82,128,000
	古河機械金属	116,000	162.00	18,792,000
	古河電気工業	116,000	265.00	30,740,000
	住友電気工業	116,000	1,535.00	178,060,000
	フジクラ	116,000	569.00	66,004,000
	SUMCO	11,600	851.00	9,871,600
	東洋製罐グループホールディングス	116,000	1,933.00	224,228,000
	日本製鋼所	116,000	454.00	52,664,000
	オークマ	116,000	810.00	93,960,000
	アマダホールディングス	116,000	1,037.00	120,292,000
	小松製作所	116,000	2,266.00	262,856,000
	住友重機械工業	116,000	511.00	59,276,000
	日立建機	116,000	1,909.00	221,444,000
	クボタ	116,000	1,525.50	176,958,000
	荏原製作所	116,000	571.00	66,236,000
	ダイキン工業	116,000	9,600.00	1,113,600,000
	日本精工	116,000	1,059.00	122,844,000
	NTN	116,000	375.00	43,500,000
	ジェイテクト	116,000	1,597.00	185,252,000
	日立造船	23,200	530.00	12,296,000
	三菱重工業	116,000	450.40	52,246,400
	IHI	116,000	301.00	34,916,000
	日清紡ホールディングス	116,000	1,101.00	127,716,000
	コニカミノルタ	116,000	946.00	109,736,000
	ミネベア	116,000	1,007.00	116,812,000
	日立製作所	116,000	503.90	58,452,400
	東芝	116,000	340.80	39,532,800
	三菱電機	116,000	1,328.00	154,048,000
	富士電機	116,000	479.00	55,564,000
	安川電機	116,000	1,527.00	177,132,000
	明電舎	116,000	336.00	38,976,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	116,000	416.00	48,256,000
	日本電気	116,000	276.00	32,016,000
	富士通	116,000	536.30	62,210,800
	沖電気工業	116,000	141.00	16,356,000
	パナソニック	116,000	1,066.50	123,714,000
	ソニー	116,000	3,435.00	398,460,000
	TDK	116,000	7,310.00	847,960,000
	ミツミ電機	116,000	619.00	71,804,000
	アルプス電気	116,000	2,277.00	264,132,000
	パイオニア	116,000	241.00	27,956,000
	横河電機	116,000	1,296.00	150,336,000
	アドバンテスト	232,000	1,494.00	346,608,000
	カシオ計算機	116,000	1,522.00	176,552,000
	ファナック	116,000	17,355.00	2,013,180,000	代用有価証券 24,600株
	京セラ	232,000	4,863.00	1,128,216,000
	太陽誘電	116,000	1,050.00	121,800,000
	SCREENホールディングス	116,000	1,313.00	152,308,000
	キヤノン	174,000	3,040.00	528,960,000
	リコー	116,000	988.00	114,608,000
	東京エレクトロン	116,000	9,287.00	1,077,292,000
	デンソー	116,000	4,312.00	500,192,000
	三井造船	116,000	146.00	16,936,000
	川崎重工業	116,000	319.00	37,004,000
	日産自動車	116,000	1,055.00	122,380,000
	いすゞ自動車	58,000	1,233.00	71,514,000
	トヨタ自動車	116,000	6,235.00	723,260,000
	日野自動車	116,000	1,130.00	131,080,000
	三菱自動車工業	11,600	492.00	5,707,200
	マツダ	23,200	1,713.00	39,741,600
	本田技研工業	232,000	3,179.00	737,528,000
	スズキ	116,000	3,491.00	404,956,000
	富士重工業	116,000	4,162.00	482,792,000
	ヤマハ発動機	116,000	2,125.00	246,500,000
	テルモ	232,000	3,965.00	919,880,000
	ニコン	116,000	1,545.00	179,220,000
	オリンパス	116,000	3,385.00	392,660,000
	シチズンホールディングス	116,000	567.00	65,772,000
	凸版印刷	116,000	948.00	109,968,000
	大日本印刷	116,000	1,057.00	122,612,000
	ヤマハ	116,000	3,405.00	394,980,000
	東京電力ホールディングス	11,600	434.00	5,034,400
	中部電力	11,600	1,440.50	16,709,800
	関西電力	11,600	931.90	10,810,040
	東京瓦斯	116,000	453.70	52,629,200
	大阪瓦斯	116,000	417.50	48,430,000
	東武鉄道	116,000	519.00	60,204,000
	東京急行電鉄	116,000	792.00	91,872,000
	小田急電鉄	116,000	1,097.00	127,252,000
	京王電鉄	116,000	887.00	102,892,000
	京成電鉄	116,000	1,289.00	149,524,000
	東日本旅客鉄道	11,600	9,093.00	105,478,800
	西日本旅客鉄道	11,600	6,078.00	70,504,800
	東海旅客鉄道	11,600	17,120.00	198,592,000
	日本通運	116,000	500.00	58,000,000
	ヤマトホールディングス	116,000	2,452.50	284,490,000
	日本郵船	116,000	202.00	23,432,000
	商船三井	116,000	249.00	28,884,000
	川崎汽船	116,000	262.00	30,392,000
	ANAホールディングス	116,000	286.00	33,176,000
	三菱倉庫	116,000	1,553.00	180,148,000
	ヤフー	46,400	421.00	19,534,400
	トレンドマイクロ	116,000	3,640.00	422,240,000
	スカパーJSATホールディングス	11,600	496.00	5,753,600
	日本電信電話	23,200	4,753.00	110,269,600
	KDDI	696,000	3,166.00	2,203,536,000
	NTTドコモ	11,600	2,664.50	30,908,200
	東宝	11,600	3,135.00	36,366,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	116,000	5,390.00	625,240,000
	コナミホールディングス	116,000	3,745.00	434,420,000
	ソフトバンクグループ	348,000	6,898.00	2,400,504,000
	双日	11,600	255.00	2,958,000
	伊藤忠商事	116,000	1,275.50	147,958,000
	丸紅	116,000	521.00	60,436,000
	豊田通商	116,000	2,395.00	277,820,000
	三井物産	116,000	1,388.00	161,008,000
	住友商事	116,000	1,139.00	132,124,000
	三菱商事	116,000	2,200.50	255,258,000
	J.フロント リテイリング	58,000	1,296.00	75,168,000
	三越伊勢丹ホールディングス	116,000	1,031.00	119,596,000
	セブン&アイ・ホールディングス	116,000	4,522.00	524,552,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	116,000	7,090.00	822,440,000
	高島屋	116,000	818.00	94,888,000
	丸井グループ	116,000	1,382.00	160,312,000
	イオン	116,000	1,480.50	171,738,000
	ファーストリテイリング	116,000	36,860.00	4,275,760,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	116,000	534.20	61,967,200
	新生銀行	116,000	169.00	19,604,000
	あおぞら銀行	116,000	377.00	43,732,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	116,000	567.20	65,795,200
	りそなホールディングス	11,600	472.60	5,482,160
	三井住友トラスト・ホールディングス	116,000	374.60	43,453,600
	三井住友フィナンシャルグループ	11,600	3,716.00	43,105,600
	千葉銀行	116,000	615.00	71,340,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	116,000	448.00	51,968,000
	静岡銀行	116,000	848.00	98,368,000
	みずほフィナンシャルグループ	116,000	183.70	21,309,200
	大和証券グループ本社	116,000	622.60	72,221,600
	野村ホールディングス	116,000	485.40	56,306,400
	松井証券	116,000	925.00	107,300,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	29,000	3,385.00	98,165,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	34,800	2,999.50	104,382,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	23,200	1,437.00	33,338,400
	第一生命保険	11,600	1,520.50	17,637,800
	東京海上ホールディングス	58,000	4,202.00	243,716,000
	T&Dホールディングス	23,200	1,238.00	28,721,600
	クレディセゾン	116,000	1,813.00	210,308,000
	東急不動産ホールディングス	116,000	584.00	67,744,000
	三井不動産	116,000	2,280.00	264,480,000
	三菱地所	116,000	1,950.00	226,200,000
	東京建物	58,000	1,243.00	72,094,000
	住友不動産	116,000	2,827.50	327,990,000
	ディー・エヌ・エー	34,800	3,215.00	111,882,000
	電通	116,000	5,830.00	676,280,000
	東京ドーム	58,000	977.00	56,666,000
	セコム	116,000	7,904.00	916,864,000
小計	銘柄数:225			51,535,090,320
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				51,535,090,320

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,334,330,000	-	1,340,350,000	5,981,606
合計	1,334,330,000	-	1,340,350,000	5,981,606

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。