有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	21,564
コール・ローン	1,122,599,124
株式	53,513,648,240
未収配当金	40,847,500
差入委託証拠金	36,080,000
流動資産合計	54,713,196,428
資産合計	54,713,196,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,209,160
未払解約金	14,488,721
未払利息	1,896
流動負債合計	23,699,777
負債合計	23,699,777
純資産の部
元本等
元本	47,872,339,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,817,157,566
元本等合計	54,689,496,651
純資産合計	54,689,496,651
負債純資産合計	54,713,196,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1424円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,424円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 9月 7日 至 平成29年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月 6日現在
期首	平成28年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	53,468,291,036円
同期中における追加設定元本額	38,548,078,956円
同期中における一部解約元本額	44,144,030,907円
期末元本額	47,872,339,085円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	17,136,959,610円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	607,247,702円
野村インデックスファンド・日経225	27,182,499,331円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,506,360,017円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	143,614,402円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	868,546円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1,294,789,477円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	104,000	608.00	63,232,000
		マルハニチロ	10,400	3,145.00	32,708,000
		国際石油開発帝石	41,600	1,057.00	43,971,200
		コムシスホールディングス	104,000	2,476.00	257,504,000
		大成建設	104,000	1,122.00	116,688,000
		大林組	104,000	1,294.00	134,576,000
		清水建設	104,000	1,131.00	117,624,000
		長谷工コーポレーション	20,800	1,398.00	29,078,400
		鹿島建設	104,000	1,020.00	106,080,000
		大和ハウス工業	104,000	3,698.00	384,592,000
		積水ハウス	104,000	1,877.00	195,208,000
		日揮	104,000	1,742.00	181,168,000
		千代田化工建設	104,000	574.00	59,696,000
		日清製粉グループ本社	104,000	1,887.00	196,248,000
		明治ホールディングス	20,800	8,610.00	179,088,000
		日本ハム	104,000	3,095.00	321,880,000
		サッポロホールディングス	20,800	3,155.00	65,624,000
		アサヒグループホールディングス	104,000	4,725.00	491,400,000
		キリンホールディングス	104,000	2,504.00	260,416,000
		宝ホールディングス	104,000	1,017.00	105,768,000
		キッコーマン	104,000	3,450.00	358,800,000
		味の素	104,000	2,127.50	221,260,000
		ニチレイ	52,000	2,854.00	148,408,000
		日本たばこ産業	104,000	3,702.00	385,008,000
		東洋紡	104,000	197.00	20,488,000
		ユニチカ	104,000	80.00	8,320,000
		帝人	20,800	2,175.00	45,240,000
		東レ	104,000	1,023.00	106,392,000
		王子ホールディングス	104,000	564.00	58,656,000
		日本製紙	10,400	2,029.00	21,101,600
		北越紀州製紙	104,000	675.00	70,200,000
		クラレ	104,000	2,036.00	211,744,000
		旭化成	104,000	1,272.50	132,340,000
		昭和電工	10,400	2,976.00	30,950,400
		住友化学	104,000	647.00	67,288,000
		日産化学工業	104,000	3,785.00	393,640,000
		東ソー	104,000	1,269.00	131,976,000
		トクヤマ	104,000	481.00	50,024,000
		デンカ	104,000	718.00	74,672,000
		信越化学工業	104,000	9,695.00	1,008,280,000
		三井化学	104,000	641.00	66,664,000
		三菱ケミカルホールディングス	52,000	1,007.00	52,364,000
		宇部興産	104,000	307.00	31,928,000
		日本化薬	104,000	1,721.00	178,984,000
		花王	104,000	6,781.00	705,224,000
		富士フイルムホールディングス	104,000	4,270.00	444,080,000
		資生堂	104,000	4,565.00	474,760,000
		日東電工	104,000	9,445.00	982,280,000
		協和発酵キリン	104,000	1,862.00	193,648,000
		武田薬品工業	104,000	5,948.00	618,592,000
		アステラス製薬	520,000	1,374.00	714,480,000
		大日本住友製薬	104,000	1,451.00	150,904,000
		塩野義製薬	104,000	5,730.00	595,920,000
		中外製薬	104,000	4,330.00	450,320,000
		エーザイ	104,000	5,673.00	589,992,000
		第一三共	104,000	2,536.00	263,744,000
		大塚ホールディングス	104,000	4,325.00	449,800,000
		昭和シェル石油	104,000	1,200.00	124,800,000
		JXTGホールディングス	104,000	532.90	55,421,600
		横浜ゴム	52,000	2,067.00	107,484,000
		ブリヂストン	104,000	4,661.00	484,744,000
		旭硝子	20,800	4,165.00	86,632,000
		日本板硝子	10,400	815.00	8,476,000
		日本電気硝子	31,200	3,980.00	124,176,000
	住友大阪セメント	104,000	490.00	50,960,000
	太平洋セメント	104,000	423.00	43,992,000
	東海カーボン	104,000	796.00	82,784,000
	TOTO	52,000	4,055.00	210,860,000
	日本碍子	104,000	2,015.00	209,560,000
	新日鐵住金	10,400	2,623.00	27,279,200
	神戸製鋼所	10,400	1,331.00	13,842,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,400	2,227.00	23,160,800
	日新製鋼	10,400	1,427.00	14,840,800
	大平洋金属	104,000	322.00	33,488,000
	日本軽金属ホールディングス	104,000	323.00	33,592,000
	三井金属鉱業	104,000	563.00	58,552,000
	東邦亜鉛	104,000	516.00	53,664,000
	三菱マテリアル	10,400	3,975.00	41,340,000
	住友金属鉱山	104,000	1,873.00	194,792,000
	DOWAホールディングス	104,000	823.00	85,592,000
	古河機械金属	104,000	187.00	19,448,000
	古河電気工業	10,400	5,790.00	60,216,000
	住友電気工業	104,000	1,682.50	174,980,000
	フジクラ	104,000	863.00	89,752,000
	SUMCO	10,400	1,538.00	15,995,200
	東洋製罐グループホールディングス	104,000	1,814.00	188,656,000
	日本製鋼所	20,800	2,181.00	45,364,800
	オークマ	104,000	1,024.00	106,496,000
	アマダホールディングス	104,000	1,217.00	126,568,000
	小松製作所	104,000	3,020.00	314,080,000
	住友重機械工業	104,000	806.00	83,824,000
	日立建機	104,000	3,150.00	327,600,000
	クボタ	104,000	1,910.00	198,640,000
	荏原製作所	20,800	3,455.00	71,864,000
	ダイキン工業	104,000	10,825.00	1,125,800,000
	日本精工	104,000	1,316.00	136,864,000
	NTN	104,000	439.00	45,656,000
	ジェイテクト	104,000	1,446.00	150,384,000
	日立造船	20,800	540.00	11,232,000
	三菱重工業	104,000	418.60	43,534,400
	IHI	104,000	375.00	39,000,000
	日清紡ホールディングス	104,000	1,152.00	119,808,000
	コニカミノルタ	104,000	849.00	88,296,000
	ミネベアミツミ	104,000	1,755.00	182,520,000
	日立製作所	104,000	740.80	77,043,200
	三菱電機	104,000	1,626.50	169,156,000
	富士電機	104,000	591.00	61,464,000
	安川電機	104,000	3,285.00	341,640,000
	明電舎	104,000	368.00	38,272,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	104,000	532.00	55,328,000
	日本電気	104,000	289.00	30,056,000
	富士通	104,000	778.70	80,984,800
	沖電気工業	10,400	1,459.00	15,173,600
	セイコーエプソン	208,000	2,737.00	569,296,000
	パナソニック	104,000	1,462.00	152,048,000
	ソニー	104,000	4,283.00	445,432,000
	TDK	104,000	7,200.00	748,800,000
	アルプス電気	104,000	2,904.00	302,016,000
	パイオニア	104,000	200.00	20,800,000
	横河電機	104,000	1,785.00	185,640,000
	アドバンテスト	208,000	1,874.00	389,792,000
	カシオ計算機	104,000	1,539.00	160,056,000
	ファナック	104,000	21,145.00	2,199,080,000
	京セラ	208,000	6,509.00	1,353,872,000
	太陽誘電	104,000	1,652.00	171,808,000
	SCREENホールディングス	20,800	7,120.00	148,096,000
	キヤノン	156,000	3,793.00	591,708,000
	リコー	104,000	1,090.00	113,360,000
	東京エレクトロン	104,000	15,080.00	1,568,320,000
	デンソー	104,000	5,181.00	538,824,000
	三井造船	104,000	135.00	14,040,000
	川崎重工業	104,000	340.00	35,360,000
	日産自動車	104,000	1,086.00	112,944,000
	いすゞ自動車	52,000	1,422.00	73,944,000
	トヨタ自動車	104,000	6,165.00	641,160,000
	日野自動車	104,000	1,293.00	134,472,000
	三菱自動車工業	10,400	780.00	8,112,000
	マツダ	20,800	1,554.00	32,323,200
	本田技研工業	208,000	3,036.00	631,488,000
	スズキ	104,000	5,550.00	577,200,000
	SUBARU	104,000	3,804.00	395,616,000
	ヤマハ発動機	104,000	3,055.00	317,720,000
	テルモ	208,000	4,340.00	902,720,000
	ニコン	104,000	1,794.00	186,576,000
	オリンパス	104,000	3,795.00	394,680,000
	シチズン時計	104,000	759.00	78,936,000
	凸版印刷	104,000	1,093.00	113,672,000
	大日本印刷	104,000	1,281.00	133,224,000
	ヤマハ	104,000	3,820.00	397,280,000
	東京電力ホールディングス	10,400	435.00	4,524,000
	中部電力	10,400	1,404.00	14,601,600
	関西電力	10,400	1,530.50	15,917,200
	東京瓦斯	104,000	568.00	59,072,000
	大阪瓦斯	104,000	423.50	44,044,000
	東武鉄道	104,000	595.00	61,880,000
	東京急行電鉄	52,000	1,579.00	82,108,000
	小田急電鉄	52,000	2,104.00	109,408,000
	京王電鉄	104,000	907.00	94,328,000
	京成電鉄	52,000	3,015.00	156,780,000
	東日本旅客鉄道	10,400	10,035.00	104,364,000
	西日本旅客鉄道	10,400	7,939.00	82,565,600
	東海旅客鉄道	10,400	18,660.00	194,064,000
	日本通運	104,000	736.00	76,544,000
	ヤマトホールディングス	104,000	2,264.50	235,508,000
	日本郵船	104,000	215.00	22,360,000
	商船三井	104,000	337.00	35,048,000
	川崎汽船	104,000	291.00	30,264,000
	ANAホールディングス	104,000	415.10	43,170,400
	三菱倉庫	104,000	1,335.00	138,840,000
	ヤフー	41,600	496.00	20,633,600
	トレンドマイクロ	104,000	5,000.00	520,000,000
	スカパーJSATホールディングス	10,400	495.00	5,148,000
	日本電信電話	20,800	5,232.00	108,825,600
	KDDI	624,000	2,953.50	1,842,984,000
	NTTドコモ	10,400	2,520.00	26,208,000
	東宝	10,400	3,885.00	40,404,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	520,000	1,155.00	600,600,000
	コナミホールディングス	104,000	5,610.00	583,440,000
	ソフトバンクグループ	312,000	8,579.00	2,676,648,000
	双日	10,400	290.00	3,016,000
	伊藤忠商事	104,000	1,767.50	183,820,000
	丸紅	104,000	717.50	74,620,000
	豊田通商	104,000	3,420.00	355,680,000
	三井物産	104,000	1,635.50	170,092,000
	住友商事	104,000	1,561.00	162,344,000
	三菱商事	104,000	2,522.00	262,288,000
	J.フロント リテイリング	52,000	1,493.00	77,636,000
	三越伊勢丹ホールディングス	104,000	1,112.00	115,648,000
	セブン&アイ・ホールディングス	104,000	4,268.00	443,872,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	104,000	5,840.00	607,360,000
	高島屋	104,000	1,009.00	104,936,000
	丸井グループ	104,000	1,546.00	160,784,000
	イオン	104,000	1,601.50	166,556,000
	ファーストリテイリング	104,000	30,570.00	3,179,280,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	104,000	526.20	54,724,800
	新生銀行	104,000	172.00	17,888,000
	あおぞら銀行	104,000	409.00	42,536,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,000	657.90	68,421,600
	りそなホールディングス	10,400	534.60	5,559,840
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400	3,739.00	38,885,600
	三井住友フィナンシャルグループ	10,400	4,024.00	41,849,600
	千葉銀行	104,000	722.00	75,088,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	104,000	466.00	48,464,000
	静岡銀行	104,000	942.00	97,968,000
	みずほフィナンシャルグループ	104,000	186.40	19,385,600
	大和証券グループ本社	104,000	597.00	62,088,000
	野村ホールディングス	104,000	579.30	60,247,200
	松井証券	104,000	825.00	85,800,000
	SOMPOホールディングス	26,000	4,250.00	110,500,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	31,200	3,550.00	110,760,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	20,800	1,703.00	35,422,400
	第一生命ホールディングス	10,400	1,726.00	17,950,400
	東京海上ホールディングス	52,000	4,302.00	223,704,000
	T&Dホールディングス	20,800	1,481.00	30,804,800
	クレディセゾン	104,000	1,950.00	202,800,000
	東急不動産ホールディングス	104,000	629.00	65,416,000
	三井不動産	104,000	2,317.00	240,968,000
	三菱地所	104,000	1,855.50	192,972,000
	東京建物	52,000	1,340.00	69,680,000
	住友不動産	104,000	3,244.00	337,376,000
	ディー・エヌ・エー	31,200	2,299.00	71,728,800
	電通	104,000	4,470.00	464,880,000
	楽天	104,000	1,296.50	134,836,000
	東京ドーム	52,000	1,011.00	52,572,000
	セコム	104,000	8,048.00	836,992,000
小計	銘柄数:225			53,513,648,240
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				53,513,648,240

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,161,180,000	-	1,152,000,000	△9,209,160
合計	1,161,180,000	-	1,152,000,000	△9,209,160

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。