有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/11/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	949,090
コール・ローン	4,051,730,028
株式	158,073,691,420
派生商品評価勘定	60,890,044
未収配当金	152,986,400
未収利息	26,453
差入委託証拠金	347,031,493
流動資産合計	162,687,304,928
資産合計	162,687,304,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	115,547,005
未払解約金	27,687,679
流動負債合計	143,234,684
負債合計	143,234,684
純資産の部
元本等
元本	66,113,935,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,430,135,142
元本等合計	162,544,070,244
純資産合計	162,544,070,244
負債純資産合計	162,687,304,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4585円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,585円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 9月 7日
至 2024年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 6日現在
期首	2023年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	55,854,473,038円
同期中における追加設定元本額	40,371,513,276円
同期中における一部解約元本額	30,112,051,212円
期末元本額	66,113,935,102円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,304,353,770円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	274,924,993円
野村インデックスファンド・日経225	36,659,648,665円
野村つみたて日本株投信	8,050,289,144円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,942,156,870円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	2,488,241,589円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	377,346,009円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	46,013,048円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,970,961,014円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	142,000	923.70	131,165,400
		INPEX	56,800	1,994.50	113,287,600
		コムシスホールディングス	142,000	3,201.00	454,542,000
		大成建設	28,400	6,507.00	184,798,800
		大林組	142,000	1,862.50	264,475,000
		清水建設	142,000	1,003.00	142,426,000
		長谷工コーポレーション	28,400	1,855.00	52,682,000
		鹿島建設	71,000	2,581.00	183,251,000
		大和ハウス工業	142,000	4,574.00	649,508,000
		積水ハウス	142,000	3,853.00	547,126,000
		日揮ホールディングス	142,000	1,243.00	176,506,000
		日清製粉グループ本社	142,000	1,872.00	265,824,000
		明治ホールディングス	56,800	3,707.00	210,557,600
		日本ハム	71,000	5,507.00	390,997,000
		サッポロホールディングス	28,400	7,554.00	214,533,600
		アサヒグループホールディングス	142,000	5,440.00	772,480,000
		キリンホールディングス	142,000	2,233.00	317,086,000
		キッコーマン	710,000	1,626.50	1,154,815,000
		味の素	142,000	5,442.00	772,764,000
		ニチレイ	71,000	4,336.00	307,856,000
		日本たばこ産業	142,000	4,173.00	592,566,000
		帝人	28,400	1,344.00	38,169,600
		東レ	142,000	768.00	109,056,000
		王子ホールディングス	142,000	574.20	81,536,400
		日本製紙	14,200	912.00	12,950,400
		クラレ	142,000	1,836.00	260,712,000
		旭化成	142,000	1,035.50	147,041,000
		レゾナック・ホールディングス	14,200	3,230.00	45,866,000
		住友化学	142,000	397.40	56,430,800
		日産化学	142,000	4,978.00	706,876,000
		東ソー	71,000	1,855.50	131,740,500
		トクヤマ	28,400	2,625.50	74,564,200
		デンカ	28,400	2,220.00	63,048,000
		信越化学工業	710,000	5,734.00	4,071,140,000
		三井化学	28,400	3,830.00	108,772,000
		三菱ケミカルグループ	71,000	896.50	63,651,500
		UBE	14,200	2,582.50	36,671,500
		花王	142,000	7,138.00	1,013,596,000
		DIC	14,200	3,152.00	44,758,400
		富士フイルムホールディングス	426,000	3,781.00	1,610,706,000
		資生堂	142,000	3,247.00	461,074,000
		日東電工	142,000	11,305.00	1,605,310,000
		協和キリン	142,000	3,202.00	454,684,000
		武田薬品工業	142,000	4,271.00	606,482,000
		アステラス製薬	710,000	1,801.00	1,278,710,000
		住友ファーマ	142,000	576.00	81,792,000
		塩野義製薬	142,000	6,548.00	929,816,000
		中外製薬	426,000	6,577.00	2,801,802,000
		エーザイ	142,000	5,809.00	824,878,000
		第一三共	426,000	5,646.00	2,405,196,000
		大塚ホールディングス	142,000	8,173.00	1,160,566,000
		出光興産	284,000	1,012.50	287,550,000
		ENEOSホールディングス	142,000	758.10	107,650,200
		横浜ゴム	71,000	3,164.00	224,644,000
		ブリヂストン	142,000	5,441.00	772,622,000
		AGC	28,400	4,532.00	128,708,800
		日本電気硝子	42,600	3,238.00	137,938,800
		太平洋セメント	14,200	3,079.00	43,721,800
		東海カーボン	142,000	846.30	120,174,600
		TOTO	71,000	4,813.00	341,723,000
		日本碍子	142,000	1,866.00	264,972,000
		日本製鉄	14,200	3,082.00	43,764,400
		神戸製鋼所	14,200	1,677.50	23,820,500
		JFEホールディングス	14,200	1,924.50	27,327,900
	三井金属鉱業	14,200	4,428.00	62,877,600
	三菱マテリアル	14,200	2,437.00	34,605,400
	住友金属鉱山	71,000	3,673.00	260,783,000
	DOWAホールディングス	28,400	4,790.00	136,036,000
	古河電気工業	14,200	3,156.00	44,815,200
	住友電気工業	142,000	2,298.00	326,316,000
	フジクラ	142,000	3,803.00	540,026,000
	SUMCO	14,200	1,501.00	21,314,200
	日本製鋼所	28,400	4,196.00	119,166,400
	オークマ	28,400	5,616.00	159,494,400
	アマダ	142,000	1,455.50	206,681,000
	ディスコ	28,400	34,650.00	984,060,000
	SMC	14,200	60,000.00	852,000,000
	小松製作所	142,000	3,685.00	523,270,000
	住友重機械工業	28,400	3,269.00	92,839,600
	日立建機	142,000	3,377.00	479,534,000
	クボタ	142,000	2,072.50	294,295,000
	荏原製作所	142,000	1,745.50	247,861,000
	ダイキン工業	142,000	17,305.00	2,457,310,000
	日本精工	142,000	725.30	102,992,600
	NTN	142,000	257.00	36,494,000
	ジェイテクト	142,000	1,103.50	156,697,000
	日立造船	28,400	943.00	26,781,200
	三菱重工業	142,000	1,712.00	243,104,000
	IHI	14,200	6,218.00	88,295,600
	コニカミノルタ	142,000	427.60	60,719,200
	ミネベアミツミ	142,000	2,733.50	388,157,000
	日立製作所	142,000	3,272.00	464,624,000
	三菱電機	142,000	2,279.00	323,618,000
	富士電機	28,400	7,677.00	218,026,800
	安川電機	142,000	4,452.00	632,184,000
	ソシオネクスト	142,000	2,802.00	397,884,000
	ニデック	113,600	5,731.00	651,041,600
	オムロン	142,000	5,829.00	827,718,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	28,400	2,874.50	81,635,800
	日本電気	14,200	12,540.00	178,068,000
	富士通	142,000	2,787.00	395,754,000
	ルネサスエレクトロニクス	142,000	2,156.50	306,223,000
	セイコーエプソン	284,000	2,633.50	747,914,000
	パナソニックホールディングス	142,000	1,229.50	174,589,000
	シャープ	142,000	912.20	129,532,400
	ソニーグループ	142,000	13,195.00	1,873,690,000
	TDK	426,000	9,142.00	3,894,492,000
	アルプスアルパイン	142,000	1,505.50	213,781,000
	横河電機	142,000	3,655.00	519,010,000
	アドバンテスト	1,136,000	5,868.00	6,666,048,000
	キーエンス	14,200	63,900.00	907,380,000
	レーザーテック	56,800	23,315.00	1,324,292,000
	カシオ計算機	142,000	1,158.50	164,507,000
	ファナック	710,000	3,897.00	2,766,870,000
	京セラ	1,136,000	1,730.50	1,965,848,000
	太陽誘電	142,000	3,200.00	454,400,000
	村田製作所	340,800	2,831.00	964,804,800
	SCREENホールディングス	56,800	9,700.00	550,960,000
	キヤノン	213,000	4,841.00	1,031,133,000
	リコー	142,000	1,505.00	213,710,000
	東京エレクトロン	426,000	22,000.00	9,372,000,000
	デンソー	568,000	2,072.00	1,176,896,000
	川崎重工業	14,200	4,692.00	66,626,400
	日産自動車	142,000	415.00	58,930,000
	いすゞ自動車	71,000	2,131.00	151,301,000
	トヨタ自動車	710,000	2,582.50	1,833,575,000
	日野自動車	142,000	423.70	60,165,400
	三菱自動車工業	14,200	403.00	5,722,600
	マツダ	28,400	1,130.00	32,092,000
	本田技研工業	852,000	1,527.50	1,301,430,000
	スズキ	568,000	1,572.50	893,180,000
	SUBARU	142,000	2,583.00	366,786,000
	ヤマハ発動機	426,000	1,231.00	524,406,000
	テルモ	1,136,000	2,646.00	3,005,856,000
	ニコン	142,000	1,457.50	206,965,000
	オリンパス	568,000	2,529.50	1,436,756,000
	HOYA	71,000	19,150.00	1,359,650,000
	シチズン時計	142,000	918.00	130,356,000
	バンダイナムコホールディングス	426,000	3,259.00	1,388,334,000
	TOPPANホールディングス	71,000	4,174.00	296,354,000
	大日本印刷	71,000	5,104.00	362,384,000
	ヤマハ	142,000	3,520.00	499,840,000
	任天堂	142,000	7,763.00	1,102,346,000
	東京電力ホールディングス	14,200	678.90	9,640,380
	中部電力	14,200	1,804.50	25,623,900
	関西電力	14,200	2,496.50	35,450,300
	東京瓦斯	28,400	3,571.00	101,416,400
	大阪瓦斯	28,400	3,526.00	100,138,400
	東武鉄道	28,400	2,582.00	73,328,800
	東急	71,000	1,858.50	131,953,500
	小田急電鉄	71,000	1,711.50	121,516,500
	京王電鉄	28,400	3,572.00	101,444,800
	京成電鉄	71,000	4,417.00	313,607,000
	東日本旅客鉄道	42,600	2,851.50	121,473,900
	西日本旅客鉄道	28,400	2,726.00	77,418,400
	東海旅客鉄道	71,000	3,337.00	236,927,000
	ヤマトホールディングス	142,000	1,646.00	233,732,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	14,200	7,280.00	103,376,000
	日本郵船	42,600	4,797.00	204,352,200
	商船三井	42,600	4,889.00	208,271,400
	川崎汽船	127,800	2,010.50	256,941,900
	日本航空	142,000	2,386.50	338,883,000
	ANAホールディングス	14,200	2,953.00	41,932,600
	三菱倉庫	71,000	5,194.00	368,774,000
	ネクソン	284,000	2,730.00	775,320,000
	メルカリ	142,000	2,374.00	337,108,000
	LINEヤフー	56,800	395.30	22,453,040
	トレンドマイクロ	142,000	8,680.00	1,232,560,000
	日本電信電話	1,420,000	155.50	220,810,000
	KDDI	852,000	4,851.00	4,133,052,000
	ソフトバンク	142,000	1,996.00	283,432,000
	東宝	14,200	5,849.00	83,055,800
	NTTデータグループ	710,000	2,325.00	1,650,750,000
	コナミグループ	142,000	13,125.00	1,863,750,000
	ソフトバンクグループ	852,000	7,708.00	6,567,216,000
	双日	14,200	3,281.00	46,590,200
	伊藤忠商事	142,000	7,530.00	1,069,260,000
	丸紅	142,000	2,327.50	330,505,000
	豊田通商	426,000	2,624.00	1,117,824,000
	三井物産	284,000	2,878.50	817,494,000
	住友商事	142,000	3,245.00	460,790,000
	三菱商事	426,000	2,879.00	1,226,454,000
	J.フロントリテイリング	71,000	1,462.00	103,802,000
	ZOZO	142,000	4,704.00	667,968,000
	三越伊勢丹ホールディングス	142,000	2,221.00	315,382,000
	セブン&アイ・ホールディングス	426,000	2,133.50	908,871,000
	高島屋	142,000	1,120.00	159,040,000
	丸井グループ	142,000	2,497.00	354,574,000
	イオン	142,000	3,838.00	544,996,000
	ニトリホールディングス	71,000	22,015.00	1,563,065,000
	ファーストリテイリング	426,000	44,100.00	18,786,600,000
	しずおかフィナンシャルグループ	142,000	1,284.00	182,328,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	142,000	817.20	116,042,400
	あおぞら銀行	14,200	2,608.00	37,033,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,000	1,477.00	209,734,000
	りそなホールディングス	14,200	1,058.50	15,030,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	28,400	3,518.00	99,911,200
	三井住友フィナンシャルグループ	14,200	9,180.00	130,356,000
	千葉銀行	142,000	1,176.50	167,063,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	28,400	3,713.00	105,449,200
	みずほフィナンシャルグループ	14,200	2,923.50	41,513,700
	大和証券グループ本社	142,000	1,028.00	145,976,000
	野村ホールディングス	142,000	801.90	113,869,800
	SOMPOホールディングス	85,200	3,311.00	282,097,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	127,800	3,271.00	418,033,800
	第一生命ホールディングス	14,200	3,974.00	56,430,800
	東京海上ホールディングス	213,000	5,244.00	1,116,972,000
	T&Dホールディングス	28,400	2,347.50	66,669,000
	クレディセゾン	142,000	3,295.00	467,890,000
	オリックス	142,000	3,429.00	486,918,000
	日本取引所グループ	142,000	3,350.00	475,700,000
	東急不動産ホールディングス	142,000	1,010.00	143,420,000
	三井不動産	426,000	1,442.50	614,505,000
	三菱地所	142,000	2,355.50	334,481,000
	東京建物	71,000	2,347.50	166,672,500
	住友不動産	142,000	4,686.00	665,412,000
	エムスリー	340,800	1,412.00	481,209,600
	ディー・エヌ・エー	42,600	1,662.00	70,801,200
	電通グループ	142,000	4,308.00	611,736,000
	オリエンタルランド	142,000	3,878.00	550,676,000
	サイバーエージェント	113,600	1,032.50	117,292,000
	楽天グループ	142,000	946.40	134,388,800
	リクルートホールディングス	426,000	8,299.00	3,535,374,000
	日本郵政	142,000	1,432.00	203,344,000
	セコム	142,000	10,780.00	1,530,760,000
小計	銘柄数:225			158,073,691,420
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				158,073,691,420

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,490,516,571	-	4,435,920,000	△54,656,961
合計	4,490,516,571	-	4,435,920,000	△54,656,961

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

開示資料

決算