有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)

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【提出】: 2023/11/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	906,597
コール・ローン	2,063,155,800
株式	121,631,356,960
派生商品評価勘定	18,259,735
未収入金	530,050
未収配当金	111,767,900
差入委託証拠金	70,772,000
流動資産合計	123,896,749,042
資産合計	123,896,749,042
負債の部
流動負債
未払解約金	682,497,438
未払利息	3,909
流動負債合計	682,501,347
負債合計	682,501,347
純資産の部
元本等
元本	55,854,473,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,359,774,657
元本等合計	123,214,247,695
純資産合計	123,214,247,695
負債純資産合計	123,896,749,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2060円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,060円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 9月 7日
至 2023年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	58,155,274,901円
同期中における追加設定元本額	32,557,994,423円
同期中における一部解約元本額	34,858,796,286円
期末元本額	55,854,473,038円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,975,566,096円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	312,438,236円
野村インデックスファンド・日経225	30,343,352,946円
野村つみたて日本株投信	7,340,836,700円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,398,231,985円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	12,550,470円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	585,517,476円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	59,850,480円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,826,128,649円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	124,000	764.10	94,748,400
		INPEX	49,600	2,199.50	109,095,200
		コムシスホールディングス	124,000	3,103.00	384,772,000
		大成建設	24,800	5,110.00	126,728,000
		大林組	124,000	1,359.00	168,516,000
		清水建設	124,000	1,015.50	125,922,000
		長谷工コーポレーション	24,800	1,866.50	46,289,200
		鹿島建設	62,000	2,502.00	155,124,000
		大和ハウス工業	124,000	4,097.00	508,028,000
		積水ハウス	124,000	3,065.00	380,060,000
		日揮ホールディングス	124,000	2,008.00	248,992,000
		日清製粉グループ本社	124,000	1,914.50	237,398,000
		明治ホールディングス	49,600	3,675.00	182,280,000
		日本ハム	62,000	4,564.00	282,968,000
		サッポロホールディングス	24,800	4,511.00	111,872,800
		アサヒグループホールディングス	124,000	5,751.00	713,124,000
		キリンホールディングス	124,000	2,064.50	255,998,000
		宝ホールディングス	124,000	1,247.00	154,628,000
		キッコーマン	124,000	8,403.00	1,041,972,000
		味の素	124,000	6,100.00	756,400,000
		ニチレイ	62,000	3,534.00	219,108,000
		日本たばこ産業	124,000	3,211.00	398,164,000
		帝人	24,800	1,511.00	37,472,800
		東レ	124,000	816.60	101,258,400
		王子ホールディングス	124,000	612.50	75,950,000
		日本製紙	12,400	1,280.00	15,872,000
		クラレ	124,000	1,682.50	208,630,000
		旭化成	124,000	970.30	120,317,200
		レゾナック・ホールディングス	12,400	2,528.00	31,347,200
		住友化学	124,000	414.80	51,435,200
		日産化学	124,000	6,302.00	781,448,000
		東ソー	62,000	1,978.00	122,636,000
		トクヤマ	24,800	2,412.50	59,830,000
		デンカ	24,800	2,811.50	69,725,200
		信越化学工業	620,000	4,764.00	2,953,680,000
		三井化学	24,800	4,056.00	100,588,800
		三菱ケミカルグループ	62,000	903.20	55,998,400
		UBE	12,400	2,548.00	31,595,200
		花王	124,000	5,650.00	700,600,000
		DIC	12,400	2,521.50	31,266,600
		富士フイルムホールディングス	124,000	8,825.00	1,094,300,000
		資生堂	124,000	5,970.00	740,280,000
		日東電工	124,000	10,335.00	1,281,540,000
		協和キリン	124,000	2,638.50	327,174,000
		武田薬品工業	124,000	4,524.00	560,976,000
		アステラス製薬	620,000	2,223.00	1,378,260,000
		住友ファーマ	124,000	524.10	64,988,400
		塩野義製薬	124,000	6,452.00	800,048,000
		中外製薬	372,000	4,431.00	1,648,332,000
		エーザイ	124,000	9,083.00	1,126,292,000
		第一三共	372,000	4,221.00	1,570,212,000
		大塚ホールディングス	124,000	5,560.00	689,440,000
		出光興産	49,600	3,245.00	160,952,000
		ENEOSホールディングス	124,000	574.20	71,200,800
		横浜ゴム	62,000	2,971.50	184,233,000
		ブリヂストン	124,000	5,726.00	710,024,000
		AGC	24,800	5,235.00	129,828,000
		日本板硝子	12,400	810.00	10,044,000
		日本電気硝子	37,200	2,638.50	98,152,200
		住友大阪セメント	12,400	3,985.00	49,414,000
		太平洋セメント	12,400	2,822.00	34,992,800
		東海カーボン	124,000	1,188.00	147,312,000
		TOTO	62,000	4,071.00	252,402,000
		日本碍子	124,000	1,964.50	243,598,000
	日本製鉄	12,400	3,627.00	44,974,800
	神戸製鋼所	12,400	2,028.50	25,153,400
	JFEホールディングス	12,400	2,295.00	28,458,000
	大平洋金属	12,400	1,720.00	21,328,000
	三井金属鉱業	12,400	3,869.00	47,975,600
	三菱マテリアル	12,400	2,546.00	31,570,400
	住友金属鉱山	62,000	4,679.00	290,098,000
	DOWAホールディングス	24,800	4,899.00	121,495,200
	古河電気工業	12,400	2,618.50	32,469,400
	住友電気工業	124,000	1,840.00	228,160,000
	フジクラ	124,000	1,247.00	154,628,000
	SUMCO	12,400	1,998.00	24,775,200
	日本製鋼所	24,800	3,012.00	74,697,600
	オークマ	24,800	7,020.00	174,096,000
	アマダ	124,000	1,553.50	192,634,000
	SMC	12,400	72,760.00	902,224,000
	小松製作所	124,000	4,272.00	529,728,000
	住友重機械工業	24,800	3,810.00	94,488,000
	日立建機	124,000	4,716.00	584,784,000
	クボタ	124,000	2,383.50	295,554,000
	荏原製作所	24,800	7,447.00	184,685,600
	ダイキン工業	124,000	26,125.00	3,239,500,000
	日本精工	124,000	874.20	108,400,800
	NTN	124,000	303.20	37,596,800
	ジェイテクト	124,000	1,416.00	175,584,000
	三井E&S	12,400	588.00	7,291,200
	日立造船	24,800	882.00	21,873,600
	三菱重工業	12,400	8,912.00	110,508,800
	IHI	12,400	3,801.00	47,132,400
	コニカミノルタ	124,000	467.30	57,945,200
	ミネベアミツミ	124,000	2,505.50	310,682,000
	日立製作所	24,800	10,140.00	251,472,000
	三菱電機	124,000	1,934.50	239,878,000
	富士電機	24,800	7,012.00	173,897,600
	安川電機	124,000	5,876.00	728,624,000
	ニデック	99,200	7,739.00	767,708,800
	オムロン	124,000	7,101.00	880,524,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	24,800	2,798.50	69,402,800
	日本電気	12,400	8,019.00	99,435,600
	富士通	12,400	18,840.00	233,616,000
	ルネサスエレクトロニクス	124,000	2,441.00	302,684,000
	セイコーエプソン	248,000	2,316.50	574,492,000
	パナソニックホールディングス	124,000	1,734.00	215,016,000
	シャープ	124,000	940.80	116,659,200
	ソニーグループ	124,000	12,690.00	1,573,560,000
	TDK	372,000	5,476.00	2,037,072,000
	アルプスアルパイン	124,000	1,261.50	156,426,000
	横河電機	124,000	2,985.00	370,140,000
	アドバンテスト	248,000	18,490.00	4,585,520,000
	キーエンス	12,400	60,720.00	752,928,000
	カシオ計算機	124,000	1,280.00	158,720,000
	ファナック	620,000	4,166.00	2,582,920,000
	京セラ	248,000	7,606.00	1,886,288,000
	太陽誘電	124,000	4,390.00	544,360,000
	村田製作所	99,200	8,540.00	847,168,000
	SCREENホールディングス	24,800	15,030.00	372,744,000
	キヤノン	186,000	3,632.00	675,552,000
	リコー	124,000	1,236.50	153,326,000
	東京エレクトロン	372,000	22,115.00	8,226,780,000
	デンソー	124,000	10,335.00	1,281,540,000
	川崎重工業	12,400	3,971.00	49,240,400
	日産自動車	124,000	645.60	80,054,400
	いすゞ自動車	62,000	1,938.50	120,187,000
	トヨタ自動車	620,000	2,651.00	1,643,620,000
	日野自動車	124,000	582.80	72,267,200
	三菱自動車工業	12,400	589.60	7,311,040
	マツダ	24,800	1,680.00	41,664,000
	本田技研工業	248,000	4,960.00	1,230,080,000
	スズキ	124,000	6,020.00	746,480,000
	SUBARU	124,000	2,942.50	364,870,000
	ヤマハ発動機	124,000	3,897.00	483,228,000
	テルモ	496,000	4,374.00	2,169,504,000
	ニコン	124,000	1,611.00	199,764,000
	オリンパス	496,000	2,046.00	1,014,816,000
	HOYA	62,000	16,630.00	1,031,060,000
	シチズン時計	124,000	919.00	113,956,000
	バンダイナムコホールディングス	372,000	3,383.00	1,258,476,000
	凸版印刷	62,000	3,649.00	226,238,000
	大日本印刷	62,000	4,095.00	253,890,000
	ヤマハ	124,000	4,550.00	564,200,000
	任天堂	124,000	6,323.00	784,052,000
	東京電力ホールディングス	12,400	626.00	7,762,400
	中部電力	12,400	1,921.50	23,826,600
	関西電力	12,400	2,131.00	26,424,400
	東京瓦斯	24,800	3,451.00	85,584,800
	大阪瓦斯	24,800	2,397.50	59,458,000
	東武鉄道	24,800	4,021.00	99,720,800
	東急	62,000	1,833.00	113,646,000
	小田急電鉄	62,000	2,200.50	136,431,000
	京王電鉄	24,800	5,088.00	126,182,400
	京成電鉄	62,000	5,617.00	348,254,000
	東日本旅客鉄道	12,400	8,275.00	102,610,000
	西日本旅客鉄道	12,400	6,411.00	79,496,400
	東海旅客鉄道	12,400	18,740.00	232,376,000
	ヤマトホールディングス	124,000	2,710.00	336,040,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	12,400	7,614.00	94,413,600
	日本郵船	37,200	3,997.00	148,688,400
	商船三井	37,200	4,259.00	158,434,800
	川崎汽船	37,200	5,390.00	200,508,000
	日本航空	124,000	3,004.00	372,496,000
	ANAホールディングス	12,400	3,322.00	41,192,800
	三菱倉庫	62,000	3,930.00	243,660,000
	ネクソン	248,000	2,955.50	732,964,000
	Zホールディングス	49,600	444.00	22,022,400
	トレンドマイクロ	124,000	6,215.00	770,660,000
	日本電信電話	1,240,000	169.10	209,684,000
	KDDI	744,000	4,389.00	3,265,416,000
	ソフトバンク	124,000	1,694.00	210,056,000
	東宝	12,400	5,600.00	69,440,000
	NTTデータグループ	620,000	1,978.00	1,226,360,000
	コナミグループ	124,000	8,475.00	1,050,900,000
	ソフトバンクグループ	744,000	6,400.00	4,761,600,000
	双日	12,400	3,292.00	40,820,800
	伊藤忠商事	124,000	5,744.00	712,256,000
	丸紅	124,000	2,476.50	307,086,000
	豊田通商	124,000	9,071.00	1,124,804,000
	三井物産	124,000	5,655.00	701,220,000
	住友商事	124,000	3,124.00	387,376,000
	三菱商事	124,000	7,602.00	942,648,000
	J.フロントリテイリング	62,000	1,590.50	98,611,000
	三越伊勢丹ホールディングス	124,000	1,741.00	215,884,000
	セブン&アイ・ホールディングス	124,000	5,992.00	743,008,000
	高島屋	62,000	2,204.00	136,648,000
	丸井グループ	124,000	2,601.00	322,524,000
	イオン	124,000	3,043.00	377,332,000
	ファーストリテイリング	372,000	34,110.00	12,688,920,000
	しずおかフィナンシャルグループ	124,000	1,241.50	153,946,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	124,000	688.40	85,361,600
	あおぞら銀行	12,400	2,982.50	36,983,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,000	1,230.00	152,520,000
	りそなホールディングス	12,400	824.30	10,221,320
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,400	5,759.00	71,411,600
	三井住友フィナンシャルグループ	12,400	7,002.00	86,824,800
	千葉銀行	124,000	1,088.00	134,912,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	24,800	3,622.00	89,825,600
	みずほフィナンシャルグループ	12,400	2,513.50	31,167,400
	大和証券グループ本社	124,000	860.70	106,726,800
	野村ホールディングス	124,000	600.40	74,449,600
	松井証券	124,000	837.00	103,788,000
	SOMPOホールディングス	24,800	6,531.00	161,968,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	37,200	5,526.00	205,567,200
	第一生命ホールディングス	12,400	2,923.00	36,245,200
	東京海上ホールディングス	186,000	3,340.00	621,240,000
	T&Dホールディングス	24,800	2,414.00	59,867,200
	クレディセゾン	124,000	2,365.00	293,260,000
	オリックス	124,000	2,878.00	356,872,000
	日本取引所グループ	124,000	2,605.00	323,020,000
	東急不動産ホールディングス	124,000	959.30	118,953,200
	三井不動産	124,000	3,410.00	422,840,000
	三菱地所	124,000	1,973.50	244,714,000
	東京建物	62,000	2,035.50	126,201,000
	住友不動産	124,000	4,075.00	505,300,000
	エムスリー	297,600	2,970.00	883,872,000
	ディー・エヌ・エー	37,200	1,536.50	57,157,800
	電通グループ	124,000	4,553.00	564,572,000
	オリエンタルランド	124,000	5,287.00	655,588,000
	サイバーエージェント	99,200	931.00	92,355,200
	楽天グループ	124,000	585.80	72,639,200
	リクルートホールディングス	372,000	5,339.00	1,986,108,000
	日本郵政	124,000	1,168.50	144,894,000
	セコム	124,000	10,200.00	1,264,800,000
小計	銘柄数:225			121,631,356,960
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				121,631,356,960

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,533,657,000	-	1,551,940,000	18,259,735
合計	1,533,657,000	-	1,551,940,000	18,259,735

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算