有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J JPクラス)	33,295	9,854	328,088,930	9,918	330,219,810	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	423,573	1.0224	433,061	1.0226	433,145	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		98.12

エマージング債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J USクラス)	3,234	13,426	43,419,684	13,017	42,096,978	97.51
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	102,199	1.0224	104,488	1.0226	104,508	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.51
親投資信託受益証券	国内	0.24
合計		97.75

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J AUクラス)	61,544	8,752	538,633,088	8,397	516,784,968	97.20
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,020,003	1.0224	1,042,851	1.0226	1,043,055	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.20
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.40

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J BRクラス)	64,415	4,933	317,759,195	4,947	318,661,005	96.02
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	506,199	1.0224	517,537	1.0226	517,639	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.02
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		96.17

エマージング債券ファンド 中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J CNクラス)	9,079	12,287	111,553,673	11,740	106,587,460	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	235,403	1.0224	240,676	1.0226	240,723	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		97.62

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J IDクラス)	37,672	9,615	362,216,280	9,315	350,914,680	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	564,065	1.0224	576,700	1.0226	576,812	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.76
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		97.92

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(J NRクラス)	17,957	6,246	112,159,422	6,066	108,927,162	96.84
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	209,255	1.0224	213,942	1.0226	213,984	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.84
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.03

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	30,000,000	101.31	30,395,700	100.42	30,126,900	1.83	2016年 9月20日	11.84
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.97	30,293,700	100.34	30,104,400	2	2016年 8月31日	11.83
3	日本	特殊債券	第866回政府保証公営企業債券	30,000,000	100.90	30,272,700	100.27	30,082,200	2	2016年 8月18日	11.82
4	日本	特殊債券	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	101.35	23,312,570	100.31	23,072,220	2	2016年 8月25日	9.06
5	日本	地方債証券	平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	100.34	23,078,780	100.23	23,053,130	0.35	2017年 2月24日	9.06
6	日本	特殊債券	第264回信金中金債(5年)	20,000,000	100.31	20,063,800	100.21	20,042,800	0.45	2016年11月25日	7.87
7	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡市公募公債(5年)	20,000,000	100.29	20,058,800	100.18	20,037,400	0.4	2016年12月26日	7.87
8	日本	地方債証券	第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	100.24	19,868,757	100.18	19,857,261	0.27	2017年 3月17日	7.80
9	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.45	10,045,400	100.28	10,028,200	0.5	2016年12月27日	3.94
10	日本	地方債証券	平成18年度第2回北九州市公募公債	7,700,000	101.32	7,801,871	100.83	7,764,141	1.79	2016年12月20日	3.05
11	日本	地方債証券	平成18年度第4回千葉県公募公債	5,730,000	100.97	5,785,867	100.59	5,764,265	1.8	2016年10月25日	2.26
12	日本	地方債証券	平成23年度第6回京都府公募公債	4,500,000	100.18	4,508,145	100.19	4,508,595	0.42	2016年12月16日	1.77
13	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	101.76	4,070,760	100.87	4,034,840	1.84	2016年12月26日	1.58
14	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	101.78	3,053,640	101.59	3,047,880	1.79	2017年 5月18日	1.19
15	日本	社債券	第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	3,000,000	100.60	3,018,180	100.39	3,011,850	0.7	2017年 4月20日	1.18
16	日本	地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	3,000,000	100.00	3,000,000	100.19	3,005,940	0.36	2017年 1月27日	1.18
17	日本	地方債証券	第50回神奈川県公募公債(5年)	3,000,000	100.23	3,006,930	100.16	3,004,800	0.35	2016年12月20日	1.18
18	日本	地方債証券	平成18年度第1回大分県公募公債	2,000,000	101.00	2,020,080	100.62	2,012,540	1.8	2016年10月31日	0.79
19	日本	地方債証券	平成18年度第8回静岡県公募公債	1,000,000	101.58	1,015,820	101.36	1,013,630	1.79	2017年 3月28日	0.39
20	日本	地方債証券	平成18年度第4回埼玉県公募公債	1,000,000	100.73	1,007,370	100.46	1,004,610	1.8	2016年 9月28日	0.39
21	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都市公募公債	1,000,000	100.23	1,002,300	100.20	1,002,010	0.374	2017年 1月31日	0.39
22	日本	社債券	第9回広島ガス株式会社無担保社債	1,000,000	100.15	1,001,510	100.19	1,001,910	0.32	2016年12月20日	0.39
23	日本	地方債証券	平成23年度第3回京都市公募公債	1,000,000	100.12	1,001,240	100.10	1,001,060	0.364	2016年 9月29日	0.39
24	日本	地方債証券	第48回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.09	1,000,940	0.37	2016年 9月20日	0.39
25	日本	地方債証券	第49回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.09	1,000,940	0.37	2016年 9月20日	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	51.97
特殊債券	国内	44.53
社債券	国内	1.57
合計		98.08